• Testarea indicatorilor populari;
• Strategii de tranzacționare;
• Rezultatele testului.

Salutare tuturor! DmitryPetrov2 este din nou cu tine.

Cu această postare încep un subiect complex și important..

Automatizarea tranzacționării sau tranzacționării cu roboți pe baza indicatorilor de analiză tehnică. 

Materialul va fi util pentru începătorii care tocmai își încep cunoștința cu analiza tehnică, Vedere de tranzacționare și lucrați cu roboți de tranzacționare pentru criptomonede.

Ce vom analiza astăzi:

• Ce este testarea înapoi;
• Cum se efectuează teste;
• Care sunt capcanele;
• Ce tipuri de indicatori sunt disponibili în Tradingview;
• Să rulăm teste istorice pentru 5 indicatori;
• Vom analiza și vom găsi cel mai bun indicator pentru tranzacționarea automată.

Probabil că sunteți deja familiarizat cu Tradingview (prescurtat ca TV) – o platformă pentru analize tehnice și o rețea socială de comercianți din întreaga lume. Și ați văzut varietatea de indicatori care sunt oferiți acolo..

Toată lumea se întreba ce să aleagă pentru a tranzacționa pe mașină cu profit constant? 

MACD sau RSI? Treceți la medii mobile, desenați forme sau găsiți modele populare cu ochiul?

În acest articol-experiment, ne vom da seama care dintre cei mai renumiți indicatori vă va aduce profitul maxim dacă ați începe să îl utilizați acum un an sau chiar mai devreme. Doar un indicator și nimic mai mult.

Înainte de a începe această călătorie interesantă, trebuie să ne dăm seama. Ce este testarea strategiei? Ce teste există?

Merge!

De ce să testăm strategii? Backtest sau teste de istorie

Pentru a tranzacționa cu succes după indicatori, este extrem de important să înțelegeți singuri – Care sunt șansele ca acest indicator să fie profitabil pe termen lung?

Desigur, puteți seta o strategie și puteți înțelege în câteva luni că nu funcționează, ci aduce doar pierderi. Aceasta se numește testarea datelor live. Probabilitatea de a putea lansa o strategie de succes de 1 sau chiar de 10 ori este extrem de mică.

Deci, cum să aflați cel puțin aproximativ dacă ați ales sau nu o strategie de lucru?

În aceste scopuri pe televizor a fost dezvoltată funcționalitatea de testare a strategiei. Se numeste – Backtest, care poate fi tradus ca Test invers sau un test pe date istorice. Oamenii o numesc simplu – Backtest.

Cum functioneaza:

1. Alegeți strategia dorită din lista de indicatori;
2. Deschideți fila testelor din spate;
3. Vedeți indicatorii rentabilității strategiei dvs.;
4. Tu decizi ce să faci în continuare. Tranzacționează, reglează setările strategiei sau schimbă strategia.

La prima vedere, acest lucru poate părea de neînțeles. Dar, deocamdată, avem de-a face cu conceptul de backtest. Mai jos, în curs, voi arăta totul în imagini.

Cel mai important lucru acum este să ne dăm seama că backtesting-ul este doar un indicator al modului în care s-ar putea desfășura tranzacția dvs. dacă ați fi tranzacționat atât de mult timp..

Important! Chiar dacă nu știi engleză, obișnuiește-te cu terminologia. Folosesc versiunea în limba engleză și voi scrie toate punctele în limba engleză cu o explicație rusă. 

Unde să găsiți teste din spate

1. În partea de jos găsim filele;

1. Selectăm pictograma cu o fereastră în același loc de mai jos;
2. Extinderea ecranului.

Prezentare generală

Inițial, ajungem la pagina de prezentare generală. 

Și vedem următorii indicatori:

• Profit net – profitul net potențial care ar putea fi obținut;
• Total tranzacții închise – total tranzacții închise;
• Procent profitabil – procentul de tranzacții profitabile;
• Factorul de profit(profit împărțit la pierderi) – raportul profit-pierdere în timpul testării. În cele ce urmează vom apela Factorul de profit;
• Tragere maximă – retragerea maximă a depozitului dvs. de tranzacționare;
• Media Comerț – profit mediu pe tranzacție;
• Media # Baruri în comerț – numărul mediu de lumânări pe tranzacție.

După cum puteți vedea, dacă ați tranzacționa strategia mea Super Secret cu un singur bitcoin, atunci ați câștiga 28406% pentru 1455 meserii. 78,35% din pariurile dvs. ar fi profitabile. Factorul de profit ar fi 11.038. Tragerea maximă ar fi de numai 2,05%, iar comanda medie ne-ar aduce 19,52%. Și timpul mediu pe tranzacție ar fi de 8 lumânări. Aceasta este o strategie excelentă) 

Ideal! L-am cumpărat pe săgețile albastre de mai jos și l-am vândut pe cele roșii de deasupra. Profit!

S-ar putea să credeți că acest lucru s-a acumulat de la înființarea bitcoinului. Dar nu. Primele meserii s-au făcut pe 7 decembrie. 28406% timp de 3,5 luni!! 

De fapt, te-am înșelat. Acest lucru nu se întâmplă în natură. Niciun indicator nu poate funcționa atât de perfect. Dacă începeți să tranzacționați această strategie, veți vedea următoarele:

1. Era un semnal de intrare;
2. Ești logat;
3. După un timp, ați actualizat pagina și semnalul a dispărut, dar a apărut câteva lumânări mai târziu. 

Se numeste VOPSI DIN NOU sau redesenare. Nu voi intra în prea multe detalii despre motivele pentru care se întâmplă acest lucru. Aceasta este o problemă în limbajul de programare al strategiei. Poate că în următorul articol despre tranzacționarea automată pe indicatori mă voi gândi mai detaliat la acest punct.

Voi explica cum să stabilesc dacă există sau nu o redesenare..

1. Factor de profit foarte mare (am dat definiția de mai sus). În strategiile reale, rareori depășește 2;
2. Porniți strategia pentru lumânările minuscule. Urmăriți semnalele frecvente;
3. Așteptați primul bip. Amintiți-vă sau marcați acest punct;
4. Așteptați 5-15 minute și reîncărcați pagina;
5. S-a schimbat punctul de intrare? Strategia se află în grămada de gunoi. Căutați mai departe. 
6. A rămas punctul? Cel mai probabil strategia ta este normală. Dar este mai bine să joci în siguranță înainte de a paria bani pe această strategie. Aleargă și așteaptă mai mult. Mai bine să aștepți o dată decât să pierzi.

Valori de bază pentru testarea înapoi

Există 24 de indicatori în secțiunea privind eficacitatea strategiei. Nu ne vom opri asupra lor. 

Să ne concentrăm asupra Profit net – profit net, Tragere maximă – tragere maximă, Factorul de profit – raportul dintre profit și pierdere și Procent profitabil – procentul de tranzacții profitabile. Acest lucru va fi suficient.

Să rezumăm. Sarcini de testare înapoi

1. Este necesar un backtest pentru a vedea cum funcționează strategia în diferite situații: creștere, declin, plan (mișcare de piață cu fluctuații minime de preț);
2. Utilizarea setărilor indicatorului pentru a obține o rentabilitate maximă în istorie;
3. Minimizați posibilele pierderi la tranzacționare.

IMPORTANT! 

• Dacă decideți să tranzacționați criptomonede printr-un bot, nu aveți încredere orbitoare în indicatori. 
• Țineți întotdeauna evidența situației actuale a pieței;
• Studiați cu atenție gestionarea banilor și a riscurilor în tranzacționare;
• Nu există nicio garanție că strategia va funcționa în tranzacționare reală. Diferite volume de capitalizare de piață, știri false, noi legi – totul poate afecta mișcarea prețurilor;
• În general, țineți întotdeauna degetul pe puls și nu supraestimați testele din spate. Este doar un punct de plecare.

Cum se face experimentul?

Pentru ca începătorii să înțeleagă mai bine esența experimentului, voi spune câteva cuvinte despre tipurile de indicatori de la televizor și diferența lor. Indicatorii de pe televizor sunt programe de calculator sau scripturi care sunt scrise în limba respectivă Pin și calculați datele determinate matematic și graficați. 

Există două tipuri de scripturi – Studiu și Strategie.

1. Studiu – tradus înseamnă cercetare. Acesta este un indicator comun pe care îl veți tranzacționa. Puteți atribui o alertă, care vă va fi trimisă atunci când va apărea un semnal. Studiul nu poate fi testat din nou.
2. Strategie – tipul de script care permite testarea înapoi. Vizual, poate fi recunoscut prin două săgeți lângă nume.

Ce indicatori sunt utilizați?

Există sute și sute de indicatori la televizor. Dar ne vom concentra pe cele mai de bază și faimoase:

• RSI;
• MACD;
• Benzi Bollinger;
• SAR parabolică;
• Norii Ichimoku.

Cum vom lucra?

• Să luăm acești indicatori cu setările lor implicite;
• Mergem pe diferite lumânări (Interval de timp) rezultate;
• Să analizăm rezultatele;
• Să alegem cele mai bune perioade de timp pentru fiecare indicator;
• Drept urmare, vom alege cel mai bun indicator.

Teste de testare pe indicatori

Nu voi intra în detalii despre esența indicatorilor. Există o mulțime de informații în domeniul public. Voi lăsa linkuri către definiții din link-urile TOP-5 Google pentru studii independente ulterioare.

RSI

Indicele puterii relative (RSI din engleza indicele puterii relative) – determină puterea tendinței, precum și probabilitatea unei inversări a tendinței. Wikipedia

• Găsiți o strategie și adăugați-o în grafic.

• Nu vom vedea indicatorul în sine. Numai semnale. Prin urmare, pentru comoditate, adăugați indicatorul însuși la grafic. În aceeași căutare, introduceți RSI și selectați Indicele puterii relative;

Parametrii indicatorului

• Cumpărați atunci când curba indicatorului trece de nivelul 30;

IMPORTANT! Pentru a identifica corect semnalul, este important să țineți cont de o lumânare închisă. În caz contrar, putem primi un semnal fals. Prin urmare, pe grafic, vedem lumânarea punctului de intrare 1 mai târziu. Luați în considerare acest lucru atunci când vă creați sistemul de tranzacționare.

A trecut linia și a primit un semnal de strategie pe următoarea lumânare.

IMPORTANT! 

• Datorită particularităților televizor analizăm doar la distanță pe care ni se permite. Acest lucru se datorează limitelor interne ale platformei în sine;
• Bilanțul nostru va fi de 100.000 USD;
• Comision 0,075% (Binance);
• Comerțăm doar cu LONG. Acestea. câștigăm doar din creștere;
• Nu folosim Piramidarea(achiziție suplimentară în cadrul unei singure comenzi), adică o achiziție = o vânzare.

Rezultat

IMPORTANT! HODLIM – înseamnă ce s-ar întâmpla dacă am cumpăra o monedă și nu ne-am contrazice, nu schimbăm, ci pur și simplu ținem.

Ieșire

Rezultatul a fost așa. Mai mult de jumătate din tranzacții s-au dovedit a fi profitabile, dar în cele din urmă s-au dovedit a fi insuficiente pentru a depăși pierderile.

Câștigător Outsider – Termen de 4 ore.

IMPORTANT! Dacă am urma tranzacțiile, atunci nu am permite o stare atât de deplorabilă.

de exemplu:

Am tranzacționat bine. -37,54%

În realitate, am fi închis la maximum -3-5%.

Profitul în 3 zile ar fi putut fi de aproape 24%, dar am închis pe teritoriu negativ. Când setați Trailing StopLoss sau trailing, am fi ieșit într-un plus garantat. Să nu fie 24%, ci + 3-5% sigur.

IMPORTANT! 

• Voi spune din nou – nu aveți încredere orbește în testele din spate;
• Analizați monedele cu ochiul cu o riglă;
• Urmăriți punctele de intrare și imaginați-vă cum robotul ar ieși din tranzacție urmărind;
• Dacă există o înțelegere a acestora. analize și niveluri de suport / rezistență, încercați să vă dați seama cum ați putea ieși cu mâinile. La ce nivel ar fi confortabil să faci?

Tot ce am scris important în secțiune RSI, se va aplica și altor indicatori. Nu mă voi mai concentra asupra acestor puncte. 

MACD

Indicator MACD (Convergență / divergență medie mobilă în limba engleză – convergență / divergență medie mobilă) – după cum urmează din traducere, indicatorul afișează raportul dintre mediile mobile. Astfel, urmează tendința, își afișează puterea și arată inversarea așteptată. Wikipedia

Parametrii indicatorului

Cumpărați când linia curbată albastră MACD traversează linia de semnal portocalie. 

Îți amintești, nu? Cumpărăm după lumânarea închisă pe care a avut loc evenimentul.

rezultate

Ieșire

După toți parametrii, intervalul de timp de 4 ore a câștigat. Bun rezultat.

Din nou căderi nejustificate.

Dar intrările înainte de o creștere mare sunt suficient de bune. 

Trupe Bollinger

Linii Bollinger (dungi) (Benzi englezești Bollinger) – reflectă abaterea prețului față de media mobilă. Liniile limitează dinamica prețurilor de sus și de jos. În mod convențional, acestea creează un coridor în cadrul căruia prețurile sunt considerate „normale”. În interiorul acestui „coridor” se află un SMA mediu mobil simplu.

Cumpărăm atunci când prețul părăsește coridorul și apoi îi trece granița înapoi. Vindem după aceeași schemă – am străpuns linia și ne-am întors înăuntru. Vindeți pe următoarea lumânare.Wikipedia

Opțiuni

rezultate

Ieșire

Din nou vedem o imagine neimportantă. Dezavantaje solide.

Intrările sunt destul de bune. Deci, cred, puteți configura botul pentru a funcționa sănătos conform acestei strategii..

SAR parabolică

SAR parabolică – (Sistem parabolic SAR în limba engleză) Un indicator de tendință care afișează direcția tendinței, schimbă accelerația în funcție de mișcarea prețului, arată bine punctele de pivot. Wikipedia

Opțiuni

rezultate

Ieșire

Din nou, vedem o mare diferență de profituri. Acest lucru provine din faptul că explorăm diferite perioade. În strategiile standard nu există nicio modalitate de a stabili o perioadă Acest lucru se face separat în editorul Pine. Dar rezultatele sunt foarte interesante.

În afara trendului, strategia este inutilă. Deoarece se tranzacționează fie la zero, fie cu un ușor dezavantaj.

Dar ține pasul cu tendința foarte bine, oferă rezultate bune și arată rezultate plăcute. 

Norii Ichimoku

Indicator Ichimoku, Ichimoku kinko hyo (Jap. 一 目 均衡 表 itimoku kinko: hyo 🙂 Indicatorul Ichimoku, Ichimoku Clouds este un indicator care vă permite să determinați nivelurile de tendință, suport și rezistență. Pe baza acestui fapt, se generează semnale. Wikipedia

Acesta este ultimul indicator pentru ziua de azi..

Am luat o strategie de la un dezvoltator necunoscut, pentru că Televizorul nu și-a făcut strategia.

Opțiuni

rezultate

constatări

Pe o perioadă de 2 ore, s-au obținut rezultate destul de interesante atât în ​​ceea ce privește profitul, cât și factorul de profit + procentul de tranzacții profitabile. 

Conform acestei strategii, cele mai ciudate intrări și ieșiri. Uneori intrau prea târziu, alteori îl păstrau foarte mult timp. Într-un apartament, așa cum era de așteptat, fără rezultat, deoarece aceasta este o strategie de tendință.

Ce facem: din nou, ne uităm la intrări cu o riglă, găsim câteva caracteristici comune ale strategiei, ne gândim cum să optimizăm.

Concluzii generale. Rezultat

După analiza a 5 indicatori, am obținut următoarele rezultate. 

Trebuie să spun imediat că rezultatele nu sunt corecte din motivul că au fost testate la distanțe diferite. Nu poți face asta.

Pentru un test complet, este important să setați data numărătorului invers. Acest lucru este realizat de programatori în funcție de tehnologia dvs. misiune. 

Rapoartele de rezultate conțin puține date pentru analize și comparații semnificative. Pentru că, acest lucru a fost deja dincolo de sfera materialului introductiv.

Scopul principal al acestui material – să se familiarizeze cu instrumentul de testare a strategiilor, să arate în practică cum să verifice performanța indicatorilor din istorie.

Ce concluzii am tras pentru mine în acest experiment

• Este imposibil să înființezi o tranzacționare automată pe deplin pe baza unei singure strategii;
• Profitul scăzut din backtesting nu este întotdeauna un indicator prost al performanței strategiei. Unele strategii au intrări bune, în timp ce altele au ieșiri de calitate mai bună.
• Arătați că în timpul nostru nu are rost să păstrăm monede pentru utilizare viitoare. Poate că în viitor totul va crește foarte mult, dar aproape niciunul dintre cititori nu își poate permite să cumpere bitcoin și să uite de el pentru câțiva ani;
• Numărul tranzacțiilor profitabile nu este întotdeauna un indicator determinant al eficacității unei strategii;
• Este important să puteți vedea cu ochii pe diagramă avantajele și dezavantajele unei anumite strategii;
• Principala concluzie este că nu există o strategie ideală universală. Fiecare strategie este bună în felul său și este concepută pentru sarcinile sale specifice..
• Un comerciant bun trebuie să înțeleagă esența acestor strategii și să le folosească cu pricepere;
• Nu vă bazați doar pe o strategie, ci luați parte, observați cursul tranzacționării, vedeți nivelurile / zonele cheie;
• Este important să învățăm să vedem ce strategii ar funcționa bine împreună. În mod ideal, le puteți combina singur sau cel puțin scrieți o sarcină tehnică competentă pentru un dezvoltator de indicatori.

Sarcina de auto-perfecționare pentru aspiranți

1. Găsiți 10 strategii pentru orice indicator pe TV și citiți definiția acestora și sarcinile pe care le îndeplinesc;
2. Verificați fiecare indicator pentru a fi redesenat în intervalul de timp de 1 minut și de factorul de profit;
3. Efectuați teste înapoi pe 5 perioade de timp diferite după bunul plac;
4. Evaluează vizual intrările și ieșirile strategiei;
5. Evaluați rezultatele testării înapoi pe setările standard;
6. Încercați să vă modificați setările pentru a obține marje de profit mai mari;
7. Configurați alerte pentru ca aceste semnale să fie citite în 3 virgule;
8. Configurați botul pentru criptomonedele dorite;
9. Plasați suma licitată minimă. Să spunem 10 dolari;
10. Asigurați-vă că setați StopLoss;
11. Rulați botul timp de câteva zile sau timp de 1 săptămână;
12. Verificați periodic rezultatele;
13. Dacă strategia funcționează, creșteți pariul cu atenție..

DmitryPetrov2 a fost cu tine. Nu Pasaran! Vă doresc idei noi de tranzacționare și tranzacții de succes!