• Test d’indicateurs populaires;
  • Stratégies de trading;
  • Résultats de test.

Bonjour à tous! DmitryPetrov2 est à nouveau avec vous.

Avec ce post, je commence un sujet complexe et important..

Automatisation du trading ou trading avec des bots sur la base d’indicateurs d’analyse technique. 

Le matériel sera utile pour les débutants qui commencent tout juste leur connaissance de l’analyse technique, Tradingview et travaillez avec des robots de trading pour les crypto-monnaies.

Ce que nous allons analyser aujourd’hui:

  • Qu’est-ce que le backtesting;
  • Comment effectuer des tests;
  • Quels sont les pièges;
  • Quels types d’indicateurs sont disponibles sur Tradingview;
  • Lançons des tests d’historique pour 5 indicateurs;
  • Nous analyserons et trouverons le meilleur indicateur du trading automatique.

Vous connaissez probablement déjà Tradingview (abrégé en TV) – une plateforme d’analyse technique et un réseau social de traders du monde entier. Et vous avez vu la variété des indicateurs qui y sont proposés..

Tout le monde se demandait quoi choisir pour échanger sur la machine avec un profit constant? 

MACD ou RSI? Échangez des moyennes mobiles, dessinez des formes ou trouvez des modèles populaires à l’œil nu?

Dans cet article-expérience, nous déterminerons lequel des indicateurs les plus célèbres vous apporterait le profit maximum si vous avez commencé à l’utiliser il y a un an ou même plus tôt. Juste un indicateur et rien de plus.

Avant de se lancer dans ce voyage passionnant, nous devons le comprendre. Qu’est-ce que le test de stratégie? Quels tests y a-t-il?

Aller!

Pourquoi tester des stratégies? Backtest ou tests sur l’histoire

Afin de réussir à trader par indicateurs, il est extrêmement important de comprendre par vous-même – Quelles sont les chances que tel ou tel indicateur soit rentable à long terme?

Bien sûr, vous pouvez mettre en place une stratégie et comprendre en quelques mois que cela ne fonctionne pas, mais n’apporte que des pertes. C’est ce qu’on appelle le test des données en direct. La probabilité que vous puissiez lancer une stratégie réussie à 1 ou même 10 fois est extrêmement faible.

Alors, comment savoir au moins approximativement si vous avez choisi une stratégie de travail ou non?

À ces fins sur la télé la fonctionnalité de test de stratégie a été développée. On l’appelle – Backtest, qui peut être traduit par Test inversé ou un test sur les données historiques. Les gens l’appellent simplement – Backtest.

Comment ça fonctionne:

  1. Choisissez la stratégie souhaitée dans la liste des indicateurs;
  2. Ouvrez l’onglet backtests;
  3. Voir les indicateurs de rentabilité de votre stratégie;
  4. Vous décidez quoi faire ensuite. Tradez, ajustez les paramètres de stratégie ou modifiez la stratégie.

À première vue, cela peut sembler incompréhensible. Mais pour l’instant, nous avons affaire au concept même d’un backtest. Ci-dessous dans le cours je vais tout montrer en images.

La chose la plus importante maintenant est de réaliser que le backtesting n’est qu’un indicateur de la façon dont votre transaction pourrait se dérouler si vous aviez négocié pendant si longtemps..

Important! Même si vous ne connaissez pas l’anglais, habituez-vous à la terminologie. J’utilise la version anglaise et j’écrirai tous les points en anglais avec une explication en russe. 

Où trouver des backtests

  1. Tout en bas, nous trouvons les onglets;

  1. Nous sélectionnons l’icône avec une fenêtre au même endroit ci-dessous;
  2. Agrandir l’écran.

Aperçu

Au départ, nous arrivons à la page de présentation. 

Et nous voyons les indicateurs suivants:

  • Bénéfice net – le bénéfice net potentiel qui pourrait être obtenu;
  • Total des transactions fermées – total des transactions conclues;
  • Pourcentage rentable – pourcentage de transactions rentables;
  • Facteur de profit(bénéfice divisé par les pertes) – ratio bénéfice / perte lors des tests. Dans ce qui suit, nous appellerons Facteur de profit;
  • Tirage maximum – le prélèvement maximum de votre dépôt de trading;
  • Moy. Échanger – bénéfice moyen par transaction;
  • Moy. # Bars dans le commerce – le nombre moyen de bougies par échange.

Comme vous pouvez le voir, si vous échangiez ma stratégie Super Secret sur un seul bitcoin, vous gagneriez 28406% pour 1455 métiers. 78,35% de vos paris seraient rentables. Facteur de profit serait 11,038. Le drawdown maximum ne serait que de 2,05% et la commande moyenne nous rapporterait 19,52%. Et le temps moyen par transaction serait de 8 bougies. Telle est une excellente stratégie) 

Idéalement! Je l’ai acheté sur les flèches bleues ci-dessous et je l’ai vendu sur les flèches rouges ci-dessus. Profit!

Vous pourriez penser que cela s’est accumulé depuis la création du bitcoin. Mais non. Les premiers échanges ont été effectués le 7 décembre. 28406% pour 3,5 mois!! 

En fait, je vous ai trompé. Cela ne se produit pas dans la nature. Aucun indicateur ne peut fonctionner aussi parfaitement. Si vous commencez à trader cette stratégie, vous verrez ce qui suit:

  1. Il y avait un signal pour entrer;
  2. Vous êtes connecté;
  3. Après un certain temps, vous avez mis à jour la page et le signal a disparu, mais est apparu quelques bougies plus tard. 

On l’appelle REPEINDRE ou redessiner. Je n’entrerai pas dans les détails sur les raisons pour lesquelles cela se produit. C’est un problème dans le langage de programmation de stratégie. Peut-être que dans le prochain article sur le trading automatique par indicateurs, je m’attarderai plus en détail sur ce point.

J’expliquerai comment déterminer s’il y a un redessin ou non..

  1. Très grand facteur de profit (j’ai donné la définition ci-dessus). Dans les stratégies réelles, il dépasse rarement 2;
  2. Activez la stratégie sur les bougies minute. Surveillez les signaux fréquents;
  3. Attendez le premier bip. Souvenez-vous ou marquez ce point;
  4. Attendez 5 à 15 minutes et rechargez la page;
  5. Le point d’entrée a-t-il changé? La stratégie est à la poubelle. Rechercher plus loin. 
  6. Le point reste-t-il? Très probablement, votre stratégie est normale. Mais il vaut mieux jouer la sécurité avant de miser de l’argent sur cette stratégie. Courez et attendez plus longtemps. Mieux vaut attendre une fois que de perdre.

Métriques de backtest de base

Il y a 24 indicateurs dans la section sur l’efficacité de la stratégie. Nous ne nous attarderons pas sur eux. 

Concentrons-nous sur Bénéfice net – bénéfice net, Tirage maximum – rabattement maximum, Facteur de profit – le rapport bénéfice / perte et Pourcentage rentable – pourcentage de transactions rentables. Ce sera assez.

Résumons. Tâches de backtest

  1. Un backtest est nécessaire pour voir comment la stratégie fonctionne dans différentes situations: croissance, déclin, plat (mouvement du marché avec des fluctuations de prix minimales);
  2. Utiliser les paramètres de l’indicateur pour atteindre une rentabilité maximale sur l’historique;
  3. Minimisez les pertes possibles lors du trading.

IMPORTANT! 

  • Si vous décidez d’échanger des crypto-monnaies via un bot, ne faites pas confiance aveuglément aux indicateurs. 
  • Gardez toujours une trace de la situation actuelle du marché;
  • Étudier en profondeur la gestion de l’argent et des risques dans le trading;
  • Il n’y a aucune garantie que la stratégie fonctionnera dans le vrai trading. Différents volumes de capitalisation boursière, fausses nouvelles, nouvelles lois – tout peut affecter le mouvement des prix;
  • En général, gardez toujours votre doigt sur le pouls et ne surestimez pas les backtests. C’est juste un point de départ.

Comment faire l’expérience?

Pour que les débutants comprennent mieux l’essence de l’expérience, je dirai quelques mots sur les types d’indicateurs à la télévision et leur différence. Les indicateurs à la télévision sont des programmes informatiques ou des scripts écrits dans la langue Pin et calculer des données calculées mathématiquement et tracer des graphiques. 

Il existe deux types de scripts – Étudier et Stratégie.

  1. Étudier – traduit signifie recherche. C’est un indicateur commun que vous négociez. Vous pouvez lui attribuer une alerte, qui vous sera envoyée lorsqu’un signal apparaît. L’étude ne peut pas être testée à nouveau.
  2. Stratégie – le type de script qui permet le backtesting. Visuellement, il peut être reconnu par deux flèches près du nom.

Quels indicateurs sont utilisés?

Il y a des centaines et des centaines d’indicateurs à la télévision. Mais nous nous concentrerons sur les plus basiques et les plus célèbres:

  • RSI;
  • MACD;
  • Bandes de Bollinger;
  • SAR parabolique;
  • Nuages ​​d’Ichimoku.

Comment allons-nous travailler?

  • Prenons ces indicateurs avec leurs paramètres par défaut;
  • Nous avons des bougies différentes (Plage de temps) résultats;
  • Analysons les résultats;
  • Choisissons les meilleurs délais pour chaque indicateur;
  • En conséquence, nous choisirons le meilleur indicateur.

Backtests sur les indicateurs

Je n’entrerai pas dans les détails sur l’essence des indicateurs. Il y a beaucoup d’informations dans le domaine public. Je laisserai des liens vers les définitions des liens TOP-5 Google pour une étude indépendante plus approfondie.

RSI

indice de force relative (RSI de l’anglais indice de force relative) – détermine la force de la tendance, ainsi que la probabilité d’un renversement de tendance. Wikipédia

  • Trouvez une stratégie et ajoutez-la au graphique.

  • Nous ne verrons pas l’indicateur lui-même. Signaux uniquement. Par conséquent, pour plus de commodité, ajoutez l’indicateur lui-même au graphique. Dans la même recherche, saisissez RSI et sélectionnez indice de force relative;

Paramètres de l’indicateur

  • Achetez lorsque la courbe indicatrice franchit le niveau 30;

IMPORTANT! Pour identifier correctement le signal, il est important de prendre en compte une bougie fermée. Sinon, nous pouvons recevoir un faux signal. Par conséquent, sur le graphique, nous voyons la bougie du point d’entrée 1 plus tard. Considérez ceci lors de la création de votre système commercial.

A franchi la ligne et a reçu un signal de stratégie sur la bougie suivante.

IMPORTANT! 

  • En raison des particularités la télé nous n’analysons qu’à la distance qui nous est autorisée. Cela est dû aux limites internes de la plate-forme elle-même;
  • Notre bilan sera de 100 000 $;
  • Commission 0,075% (Binance);
  • Nous négocions uniquement en LONG. Celles. nous ne gagnons que sur la croissance;
  • Nous n’utilisons pas Pyramidage(achat supplémentaire dans une commande), c.-à-d. un achat = une vente.

Résultat

IMPORTANT! HODLIM – signifie ce qui se passerait si nous achetions une pièce et ne tremblions pas, ne négocions pas, mais tenions simplement.

Production

Le résultat était moyen. Plus de la moitié des transactions se sont avérées rentables, mais elles se sont finalement révélées insuffisantes pour surmonter les pertes.

Gagnant Outsider – Délai de 4 heures.

IMPORTANT! Si nous suivions les transactions, nous n’autoriserions pas un état aussi déplorable.

par exemple:

Nous avons bien négocié. -37,54%

visage légèrement souriant

En réalité, nous aurions fermé à -3-5% maximum.

Le bénéfice en 3 jours aurait pu être de près de 24%, mais nous avons clôturé en territoire négatif. Lors de la définition de Trailing StopLoss ou de trailing, nous aurions obtenu un plus garanti. Ne laissez pas 24%, mais + 3-5% à coup sûr.

IMPORTANT! 

  • Je le répète – ne vous fiez pas aveuglément aux backtests;
  • Analysez les pièces à l’œil nu avec une règle;
  • Suivez les points d’entrée et imaginez comment le bot quitterait le commerce en traînant;
  • S’il y a une compréhension de ceux-ci. analyse et niveaux de support / résistance, essayez de comprendre comment vous pourriez sortir avec vos mains. À quel niveau serait-il confortable de faire?

Tout ce que j’ai écrit important dans la section RSI, s’appliquera également à d’autres indicateurs. Je ne me concentrerai plus sur ces points. 

MACD

Indicateur MACD (Convergence / divergence de moyenne mobile en anglais – convergence / divergence de moyenne mobile) – comme suit de la traduction, l’indicateur affiche le rapport entre les moyennes mobiles. Ainsi, il suit la tendance, affiche sa force et montre le retournement attendu. Wikipédia

Paramètres de l’indicateur

Achetez quand la ligne courbe bleue MACD traverse la ligne de signal orange. 

Tu te souviens, hein? Nous achetons après la bougie fermée sur laquelle l’événement s’est produit.

résultats

Production

Selon tous les paramètres, le délai de 4 heures a gagné. Bon résultat.

Encore des chutes injustifiées.

Mais les entrées avant la grande croissance sont assez bonnes. 

Bandes de Bollinger

Lignes de Bollinger (rayures) (Bandes de Bollinger anglaises) – reflète l’écart de prix par rapport à la moyenne mobile. Les lignes limitent la dynamique des prix par le haut et par le bas. Classiquement, ils créent un corridor dans lequel les prix sont considérés comme «normaux». À l’intérieur de ce «couloir» se trouve une simple moyenne mobile SMA.

Nous achetons lorsque le prix quitte le couloir, puis franchit sa frontière. Nous vendons selon le même schéma – nous avons franchi la ligne et sommes rentrés à l’intérieur. Vendez la prochaine bougie.Wikipédia

Options

résultats

Production

Encore une fois, nous voyons une image sans importance. Des inconvénients solides.

Les entrées sont plutôt bonnes. Donc, je pense que vous pouvez configurer le bot pour qu’il fonctionne correctement selon cette stratégie..

SAR parabolique

SAR parabolique – (English Parabolic SAR System) Un indicateur de tendance qui affiche la direction de la tendance, change d’accélération en fonction du mouvement des prix, montre bien les points de pivot. Wikipédia

Options

résultats

Production

Encore une fois, nous constatons une large dispersion des bénéfices. Cela vient du fait que nous explorons différentes périodes. Dans les stratégies standard, il n’y a aucun moyen de définir une période Cela se fait séparément dans l’éditeur Pine. Mais les résultats sont très intéressants.

Hors de tendance, la stratégie est inutile. Puisqu’il se négocie soit à zéro, soit avec un léger désavantage.

Mais il suit très bien la tendance, donne de bons rendements et montre des résultats agréables. 

Nuages ​​d’Ichimoku

Indicateur Ichimoku, Ichimoku kinko hyo (Jap. 一 目 均衡 表 itimoku kinko: hyo 🙂 Indicateur Ichimoku, Ichimoku Clouds est un indicateur qui vous permet de déterminer la tendance, le support et les niveaux de résistance. Sur cette base, des signaux sont générés. Wikipédia

C’est le dernier indicateur pour aujourd’hui..

J’ai pris une stratégie d’un développeur inconnu, car La télévision n’a pas fait sa stratégie.

Options

résultats

résultats

Sur une période de 2 heures, des résultats assez intéressants ont été obtenus à la fois en termes de profit et de facteur de profit + pourcentage de transactions rentables. 

Selon cette stratégie, les entrées et sorties les plus étranges. Parfois, ils sont entrés trop tard, parfois ils l’ont gardé très longtemps. Dans un appartement, comme prévu, en vain, car il s’agit d’une stratégie tendance.

Qu’est-ce qu’on fait: encore une fois, nous regardons les entrées avec une règle, trouvons quelques caractéristiques communes de la stratégie, réfléchissons à la façon d’optimiser.

Conclusions générales. Résultat

Après avoir analysé 5 indicateurs, nous avons obtenu les résultats suivants. 

Je dois dire tout de suite que les résultats ne sont pas corrects parce qu’ils ont été testés à des distances différentes. Tu ne peux pas faire ça.

Pour un test complet, il est important de fixer la date du compte à rebours. Ceci est fait par des programmeurs en fonction de votre technologie. mission. 

Les rapports de résultats contiennent peu de données pour une analyse et une comparaison significatives. Parce que cela dépassait déjà la portée du matériel d’introduction.

L’objectif principal de ce matériel – se familiariser avec l’outil de test des stratégies, montrer en pratique comment vérifier la performance des indicateurs sur l’histoire.

Quelles conclusions ai-je tirées moi-même dans cette expérience

  • Il est impossible de mettre en place un auto-trading à part entière basé sur une stratégie;
  • Un faible profit en backtesting n’est pas toujours un mauvais indicateur de la performance de la stratégie. Certaines stratégies ont de bonnes entrées, tandis que d’autres ont des sorties de meilleure qualité.
  • Montrez qu’à notre époque, il ne sert à rien de conserver des pièces pour une utilisation future. Peut-être qu’à l’avenir, tout augmentera beaucoup, mais pratiquement aucun lecteur ne peut se permettre d’acheter du bitcoin et de l’oublier pendant quelques années;
  • Le nombre de transactions rentables n’est pas toujours un indicateur déterminant de l’efficacité d’une stratégie;
  • Il est important de pouvoir voir avec les yeux sur le graphique les avantages et les inconvénients d’une stratégie particulière;
  • La principale conclusion est qu’il n’y a pas de stratégie idéale universelle. Chaque stratégie est bonne à sa manière et est conçue pour ses tâches spécifiques..
  • Un bon commerçant doit comprendre l’essence de ces stratégies et les utiliser habilement;
  • Ne vous fiez pas uniquement à une stratégie, mais participez, observez le cours du trading, voyez les niveaux / zones clés;
  • Il est important d’apprendre à voir quelles stratégies fonctionneraient bien ensemble. Idéalement, vous pouvez les combiner vous-même ou au moins rédiger une tâche technique compétente pour un développeur d’indicateurs.

Mission d’auto-amélioration pour les aspirants

  1. Trouvez 10 stratégies d’indicateur à la télévision et lisez leur définition et les tâches qu’elles accomplissent;
  2. Vérifiez chaque indicateur pour le redessiner sur la période de 1 minute et par le facteur de profit;
  3. Effectuer des backtests sur 5 délais différents à volonté;
  4. Évaluer visuellement les entrées et les sorties de la stratégie;
  5. Évaluer les résultats du backtesting sur les paramètres standard;
  6. Essayez de modifier vos paramètres pour obtenir des marges bénéficiaires plus élevées;
  7. Configurez des alertes pour que ces signaux soient lus en 3 virgules;
  8. Configurez le bot pour les crypto-monnaies souhaitées;
  9. Placez votre enchère minimum. Disons 10 $;
  10. Assurez-vous de définir StopLoss;
  11. Exécutez le bot pendant plusieurs jours ou pendant 1 semaine;
  12. Vérifiez périodiquement les résultats;
  13. Si la stratégie fonctionne, augmentez soigneusement votre mise..

DmitryPetrov2 était avec vous. Pas de Pasaran! Je vous souhaite de nouvelles idées de trading et des trades réussis!

Mike Owergreen Administrator
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