• Test di indicatori popolari;
• Strategie di trading;
• Risultati del test.

Ciao a tutti! DmitryPetrov2 è di nuovo con te.

Con questo post inizio un argomento complesso e importante..

Automazione del trading o trading con i bot sulla base di indicatori di analisi tecnica. 

Il materiale sarà utile per i principianti che stanno appena iniziando la loro conoscenza con l’analisi tecnica, Tradingview e lavora con robot di trading per criptovalute.

Cosa analizzeremo oggi:

• Cos’è il backtesting;
• Come condurre i test;
• Quali sono le insidie;
• Quali tipi di indicatori sono disponibili su Tradingview;
• Eseguiamo test di cronologia per 5 indicatori;
• Analizzeremo e troveremo il miglior indicatore per il trading automatico.

Probabilmente hai già familiarità con Tradingview (abbreviato in TV) – una piattaforma per l’analisi tecnica e un social network di trader di tutto il mondo. E hai visto la varietà di indicatori che vengono offerti lì..

Tutti si chiedevano cosa scegliere per fare trading sulla macchina con profitto costante? 

MACD o RSI? Scambia medie mobili, disegna forme o trova modelli popolari a occhio?

In questo articolo-esperimento, scopriremo quale degli indicatori più famosi ti porterebbe il massimo profitto se avessi iniziato a usarlo un anno fa o anche prima. Solo un indicatore e niente di più.

Prima di intraprendere questo entusiasmante viaggio, dobbiamo capirlo. Cos’è il test strategico? Quali sono i test?

Partire!

Perché testare strategie? Backtest o test sulla storia

Per operare con successo in base agli indicatori, è estremamente importante capire da soli: quali sono le possibilità che questo o quell’indicatore sia redditizio a lungo termine?

Certo, puoi modificare la strategia e capire in pochi mesi che non funziona, ma porta solo perdite. Questo è chiamato test dei dati in tempo reale. La probabilità che tu possa lanciare una strategia di successo da 1 o anche 10 volte è estremamente piccola.

Quindi come scoprire almeno approssimativamente se hai scelto una strategia di lavoro o meno?

Per questi scopi su tv la funzionalità di test della strategia è stata sviluppata. È chiamato – Backtest, che può essere tradotto come Test inverso o un test sui dati storici. La gente lo chiama semplicemente – Backtest.

Come funziona:

1. Scegli la strategia desiderata dall’elenco degli indicatori;
2. Apri la scheda dei backtest;
3. Visualizza gli indicatori di redditività della tua strategia;
4. Decidi tu cosa fare dopo. Fai trading, regola le impostazioni della strategia o cambia strategia.

A prima vista, questo può sembrare incomprensibile. Ma per ora, abbiamo a che fare con il concetto stesso di un backtest. Di seguito nel corso vi mostrerò tutto in immagini.

La cosa più importante ora è rendersi conto che il backtesting è solo un indicatore di come potrebbe andare a finire il tuo trade se avessi fatto trading per così tanto tempo..

Importante! Anche se non conosci l’inglese, abituati alla terminologia. Uso la versione inglese e scriverò tutti i punti in inglese con una spiegazione russa. 

Dove trovare i test retrospettivi

1. In fondo troviamo le schede;

1. Selezioniamo l’icona con una finestra nello stesso posto sotto;
2. Espandere lo schermo.

Panoramica

Inizialmente, arriviamo alla pagina panoramica. 

E vediamo i seguenti indicatori:

• Profitto netto – il potenziale utile netto che si potrebbe ottenere;
• Totale transazioni chiuse – totale contratti chiusi;
• Percentuale redditizia – percentuale di scambi redditizi;
• Fattore di profitto(profitto diviso per perdite) – rapporto profitto / perdita durante il test. In quanto segue chiameremo Fattore di profitto;
• Max Drawdown – il prelievo massimo del tuo deposito di trading;
• Media Commercio – profitto medio per operazione;
• Media # Bar in commercio – il numero medio di candele per operazione.

Come puoi vedere, se scambiassi la mia strategia Super Secret su un solo bitcoin, guadagneresti 28406% per 1455 mestieri. Il 78,35% delle tue scommesse sarebbe redditizio. Fattore di profitto sarebbe 11,038. Il prelievo massimo sarebbe solo del 2,05% e l’ordine medio ci porterebbe al 19,52%. E il tempo medio per operazione sarebbe di 8 candele. Questa è una grande strategia) 

Idealmente! L’ho comprato sulle frecce blu qui sotto e venduto su quelle rosse sopra. Profitto!

Potresti pensare che questo si sia accumulato dall’inizio del bitcoin. Ma no. I primi scambi sono stati effettuati il ​​7 dicembre. 28406% per 3,5 mesi!! 

In effetti, ti ho ingannato. Questo non accade in natura. Nessun indicatore può funzionare così perfettamente. Se inizi a fare trading con questa strategia, vedrai quanto segue:

1. C’era un segnale per entrare;
2. Ti sei autenticato;
3. Dopo un po ‘, hai aggiornato la pagina e il segnale è scomparso, ma è apparso diverse candele dopo. 

È chiamato RIVERNICIARE o ridisegnare. Non entrerò troppo nei dettagli sul motivo per cui questo sta accadendo. Questo è un problema nel linguaggio di programmazione della strategia. Forse nel prossimo articolo sull’auto-trading per indicatori mi soffermerò su questo punto in modo più dettagliato.

Spiegherò come determinare se c’è un ridisegno o meno..

1. Fattore di profitto molto grande (ho dato la definizione sopra). Nelle strategie reali, raramente supera 2;
2. Attiva la strategia sulle candele minute. Guarda i segnali frequenti;
3. Attendi il primo segnale acustico. Ricorda o segna questo punto;
4. Attendi 5-15 minuti e ricarica la pagina;
5. Il punto di ingresso è cambiato? La strategia è nel mucchio di spazzatura. Cerca ulteriormente. 
6. È rimasto il punto? Molto probabilmente la tua strategia è normale. Ma è meglio giocare sul sicuro prima di scommettere su questa strategia. Corri e aspetta più a lungo. Meglio aspettare una volta che perdere.

Metriche di backtest di base

Ci sono 24 indicatori nella sezione dell’efficacia della strategia. Non ci soffermeremo su di loro. 

Concentriamoci su Profitto netto – profitto netto, Max Drawdown – massimo prelievo, Fattore di profitto – il rapporto tra utile e perdita e Percentuale redditizia – percentuale di scambi redditizi. Questo sarà sufficiente.

Riassumiamo. Attività di backtest

1. È necessario un backtest per vedere come funziona la strategia in diverse situazioni: crescita, calo, flat (movimento del mercato con minime fluttuazioni di prezzo);
2. Utilizzo delle impostazioni dell’indicatore per ottenere la massima redditività sulla cronologia;
3. Riduci al minimo le possibili perdite durante il trading.

IMPORTANTE! 

• Se decidi di scambiare criptovalute tramite un bot, non fidarti ciecamente degli indicatori. 
• Tieni sempre traccia dell’attuale situazione del mercato;
• Studiare a fondo il denaro e la gestione del rischio nel trading;
• Non vi è alcuna garanzia che la strategia funzioni nel trading reale. Diversi volumi di capitalizzazione di mercato, notizie false, nuove leggi: tutto può influenzare il movimento dei prezzi;
• In generale, tieni sempre il dito sul polso e non sopravvalutare i test retrospettivi. È solo un punto di partenza.

Come fare l’esperimento?

Affinché i principianti possano comprendere meglio l’essenza dell’esperimento, dirò alcune parole sui tipi di indicatori in TV e sulla loro differenza. Gli indicatori sulla TV sono programmi per computer o script scritti nella lingua Pino e calcolare dati matematicamente determinati e tracciare grafici. 

Esistono due tipi di script: Studia e Strategia.

1. Studia – tradotto significa ricerca. Questo è un indicatore comune che scambierai. Puoi assegnargli un avviso, che ti verrà inviato quando viene visualizzato un segnale. Lo studio non può essere ritestato.
2. Strategia – il tipo di script che consente il backtest. Visivamente, può essere riconosciuto da due frecce vicino al nome.

Quali indicatori vengono utilizzati?

Ci sono centinaia e centinaia di indicatori in TV. Ma ci concentreremo sul più semplice e famoso:

• RSI;
• MACD;
• Bande di Bollinger;
• SAR parabolico;
• Nuvole di Ichimoku.

Come lavoreremo?

• Prendiamo questi indicatori con le impostazioni predefinite;
• Accendiamo candele diverse (Lasso di tempo) risultati;
• Analizziamo i risultati;
• Scegliamo i migliori tempi per ogni indicatore;
• Di conseguenza, sceglieremo il miglior indicatore.

Test retrospettivi degli indicatori

Non entrerò nei dettagli sull’essenza degli indicatori. Ci sono molte informazioni di pubblico dominio. Lascerò i collegamenti alle definizioni dai collegamenti di Google TOP-5 per ulteriori studi indipendenti.

RSI

Indice di forza relativa (RSI dall’inglese indice di forza relativa): determina la forza del trend, nonché la probabilità di un’inversione di tendenza. Wikipedia

• Trova una strategia e aggiungila al grafico.

• Non vedremo l’indicatore stesso. Solo segnali. Pertanto, per comodità, aggiungi l’indicatore stesso al grafico. Nella stessa ricerca inserisci RSI e seleziona Indice di forza relativa;

Parametri dell’indicatore

• Acquista quando la curva dell’indicatore supera il livello 30;

IMPORTANTE! Per identificare correttamente il segnale, è importante tenere in considerazione una candela chiusa. In caso contrario, potremmo ricevere un falso segnale. Pertanto, sul grafico, vediamo più tardi la candela del punto di ingresso 1. Considera questo quando crei il tuo sistema di trading.

Ha tagliato il traguardo e ha ricevuto un segnale di strategia sulla candela successiva.

IMPORTANTE! 

• A causa delle peculiarità tv analizziamo solo alla distanza che ci è consentito. Ciò è dovuto ai limiti interni della piattaforma stessa;
• Il nostro saldo azionario sarà di $ 100.000;
• Commissione 0,075% (Binance);
• Commerciamo solo in LUNGO. Quelli. guadagniamo solo sulla crescita;
• Non usiamo Piramide(acquisto aggiuntivo all’interno di un ordine), ad es. un acquisto = una vendita.

Risultato

IMPORTANTE! HODLIM – significa cosa succederebbe se comprassimo una moneta e non agitassimo, non scambiassimo, ma semplicemente tenessimo.

Produzione

Il risultato è stato così così. Più della metà delle operazioni si è rivelata redditizia, ma alla fine si è rivelata insufficiente per superare le perdite.

Vincitore Outsider – Tempo di 4 ore.

IMPORTANTE! Se seguissimo le transazioni, non consentiremmo uno stato così deplorevole.

per esempio:

Abbiamo scambiato bene. -37,54%

In realtà avremmo chiuso al -3-5% massimo.

Il profitto in 3 giorni avrebbe potuto essere quasi del 24%, ma abbiamo chiuso in territorio negativo. Quando si imposta Trailing StopLoss o trailing, saremmo usciti con un vantaggio garantito. Non lasciare il 24%, ma sicuramente + 3-5%.

IMPORTANTE! 

• Lo ripeto: non fidarti ciecamente dei test retrospettivi;
• Analizza le monete a occhio con un righello;
• Tieni traccia dei punti di ingresso e immagina come il bot uscirà dal commercio trascinandosi;
• Se c’è una comprensione di quelli. analisi e livelli di supporto / resistenza, cerca di capire come potresti uscirne con le mani. A che livello sarebbe comodo farlo?

Tutto ciò che ho scritto è importante nella sezione RSI, si applicherà anche ad altri indicatori. Non mi concentrerò più su questi punti. 

MACD

Indicatore MACD (Convergenza / Divergenza della media mobile inglese – convergenza / divergenza della media mobile) – come segue dalla traduzione, l’indicatore mostra il rapporto tra le medie mobili. Quindi, segue la tendenza, mostra la sua forza e mostra l’inversione prevista. Wikipedia

Parametri dell’indicatore

Acquista quando la linea curva blu MACD attraversa la linea del segnale arancione. 

Ricordi, eh? Acquistiamo dopo la candela chiusa, su cui si è verificato l’evento.

risultati

Produzione

Secondo tutti i parametri, il periodo di 4 ore ha vinto. Buon risultato.

Ancora una volta cadute ingiustificate.

Ma gli ingressi prima della grande crescita sono abbastanza buoni. 

Bande di Bollinger

Linee di Bollinger (strisce) (Bande di Bollinger inglesi) – riflette la deviazione del prezzo dalla media mobile. Le linee limitano le dinamiche dei prezzi dall’alto e dal basso. Convenzionalmente, creano un corridoio all’interno del quale i prezzi sono considerati “normali”. All’interno di questo “corridoio” c’è una semplice media mobile SMA.

Acquistiamo quando il prezzo lascia il corridoio e poi ritorna al suo confine. Vendiamo secondo lo stesso schema: abbiamo sfondato la linea e siamo tornati dentro. Vendi sulla candela successiva.Wikipedia

Opzioni

risultati

Produzione

Ancora una volta vediamo un’immagine senza importanza. Contro solidi.

Gli ingressi sono abbastanza buoni. Quindi, penso, puoi configurare il bot in modo che funzioni in modo corretto secondo questa strategia..

SAR parabolico

SAR parabolico – (English Parabolic SAR System) Un indicatore di tendenza che mostra la direzione del trend, cambia l’accelerazione a seconda del movimento del prezzo, mostra bene i punti di rotazione. Wikipedia

Opzioni

risultati

Produzione

Ancora una volta, vediamo un ampio spread nei profitti. Ciò deriva dal fatto che stiamo esplorando periodi diversi. Nelle strategie standard, non è possibile impostare un periodo. Questo viene fatto separatamente nell’editor di Pine. Ma i risultati sono molto interessanti.

Fuori moda, la strategia è inutile. Dal momento che scambia a zero o con un leggero svantaggio.

Ma sta molto bene al passo con la tendenza, dà buoni risultati e mostra risultati piacevoli. 

Nuvole di Ichimoku

Indicatore Ichimoku, Ichimoku kinko hyo (Jap. 一 目 均衡 表 itimoku kinko: hyo 🙂 Indicatore Ichimoku, Ichimoku Clouds è un indicatore che ti permette di determinare i livelli di trend, supporto e resistenza. Sulla base di ciò, vengono generati segnali. Wikipedia

Questo è l’ultimo indicatore per oggi..

Ho preso una strategia da uno sviluppatore sconosciuto, perché La TV non ha fatto la sua strategia.

Opzioni

risultati

risultati

In un arco di tempo di 2 ore, sono stati ottenuti risultati piuttosto interessanti sia in termini di profitto che di Fattore di profitto + percentuale di scambi redditizi. 

Secondo questa strategia, le entrate e le uscite più strane. O sono entrati troppo tardi o l’hanno tenuto per molto tempo. In un appartamento, come previsto, inutilmente, poiché questa è una strategia di tendenza.

Cosa facciamo: di nuovo, esaminiamo gli input con un righello, troviamo alcune caratteristiche comuni della strategia, pensiamo a come ottimizzare.

Conclusioni generali. Risultato

Dopo aver analizzato 5 indicatori, abbiamo ottenuto i seguenti risultati. 

Devo dire subito che i risultati non sono corretti perché testati a distanze diverse. Non puoi farlo.

Per un test completo, è importante impostare la data del conto alla rovescia. Questo viene fatto dai programmatori in base alla tua tecnologia. Incarico. 

I rapporti sui risultati contengono pochi dati per analisi e confronti significativi. Perché questo era già oltre lo scopo del materiale introduttivo..

Lo scopo principale di questo materiale – conoscere lo strumento per testare le strategie, mostrare in pratica come controllare l’andamento degli indicatori sulla storia.

Quali conclusioni ho tratto per me stesso in questo esperimento

• È impossibile impostare un vero e proprio trading automatico basato su una strategia;
• Il basso profitto del backtesting non è sempre un cattivo indicatore delle prestazioni di una strategia. Alcune strategie hanno buone entrate, mentre altre hanno uscite di qualità migliore.
• Mostra che ai nostri tempi non ha senso conservare monete per un uso futuro. Forse in futuro tutto crescerà molto, ma quasi nessuno dei lettori può permettersi di acquistare bitcoin e dimenticarsene per un paio d’anni;
• Il numero di operazioni redditizie non è sempre un indicatore determinante dell’efficacia di una strategia;
• È importante poter vedere con i propri occhi sul grafico i vantaggi e gli svantaggi di una particolare strategia;
• La conclusione principale è che non esiste una strategia ideale universale. Ogni strategia è buona a modo suo ed è progettata per i suoi compiti specifici..
• Un buon trader ha bisogno di capire l’essenza di queste strategie e di usarle abilmente;
• Non fare affidamento solo su una strategia, ma partecipa, osserva l’andamento del trading, vedi livelli / zone chiave;
• È importante imparare a vedere quali strategie funzionerebbero bene insieme. Idealmente, puoi combinarli tu stesso o almeno scrivere un compito tecnico competente per uno sviluppatore di indicatori.

Incarico di miglioramento personale per aspiranti

1. Trova 10 strategie di indicatori in TV e leggi la loro definizione e i compiti che svolgono;
2. Controllare ogni indicatore per il ridisegno sul lasso di tempo di 1 minuto e dal Fattore di profitto;
3. Eseguire test retrospettivi su 5 differenti timeframe a piacere;
4. Valutare visivamente le entrate e le uscite della strategia;
5. Valutare i risultati dei test retrospettivi su impostazioni standard;
6. Prova a modificare le impostazioni per ottenere margini di profitto più elevati;
7. Impostare avvisi per questi segnali per la lettura in 3 virgole;
8. Configura il bot per le criptovalute desiderate;
9. Fai la tua offerta minima. Diciamo $ 10;
10. Assicurati di impostare StopLoss;
11. Esegui il bot per alcuni giorni o 1 settimana;
12. Verificare periodicamente i risultati;
13. Se la strategia funziona, aumenta la tua scommessa con attenzione..

DmitryPetrov2 era con te. No Pasaran! Ti auguro nuove idee di trading e scambi di successo!