• Come cogliere un’inversione di tendenza?
  • Come confermare l’inizio di una tendenza?
  • Quali indicatori utilizzare?
  • Quando entrare in uno scambio e come massimizzare il profitto possibile da ogni ordine?

Ciao a tutti, DmitryPetrov2 è con voi. Nell’articolo precedente, abbiamo discusso di cos’è un trend, come determinarlo, quali indicatori utilizzare per trovare la direzione del trend di movimento del prezzo..

Oggi analizzeremo una strategia più complessa e avanzata. Uniremo le conoscenze del precedente articolo e approfondiremo la pratica nel tema del trading di tendenza.

Ti mostrerò una strategia di trading che utilizza oscillatori e indicatori di tendenza..

Cosa imparerai oggi

  • Cosa sono gli oscillatori: Stochastic, MoneyFlowIndex, MACD;
  • Discutiamo ancora una volta delle medie mobili EMA e dell’indicatore di tendenza Parabolic Sar;
  • Scopriamo come determinare l’inversione e l’inizio del trend;
  • Raccogliamo gli indicatori in un’unica strategia di trading;

Scopriamolo.

Oscillatori

Oscillatori È un tipo di indicatori di analisi tecnica che tracciano una linea curva da un punto minimo a un massimo, solitamente da 0 a 100. Se non vai in matematica, gli oscillatori ci mostrano il livello ipervenduto o ipercomprato risorsa.

Ipercomprato – questo è lo stato del mercato in cui il prezzo è al limite superiore degli indicatori. Il movimento verso l’alto è improbabile.

Ipervenduto – questo è lo stato opposto del mercato, quando il prezzo è già calato bruscamente e un ulteriore calo è discutibile.

Inoltre, gli oscillatori trovano Divergenze. Divergenza – divergenza del grafico dei prezzi con gli indicatori. Ometteremo questo argomento in questo articolo, perché questo argomento richiede molte analisi aggiuntive..

Se gli indicatori di tendenza si muovono con un ritardo, poiché tengono conto degli eventi che si sono già verificati sul grafico. Quindi gli oscillatori sono in testa al grafico e possono prevedere i punti di inversione del trend.

Oscillatori popolari

Probabilmente ti sei imbattuto in indicatori: RSI, Stochastic, MFI, CCI, OnBalanceVolume, MACD, Chaikin Oscillator e altri.

Vantaggi dell’oscillatore

  • Anticipa il movimento. Può prevedere un’inversione o la fine di una tendenza;
  • Numero di segnali. La capacità di trovare diversi punti di ingresso;
  • Facilità di interpretazione. È facile capire a occhio in quale situazione si trova il mercato.

Svantaggi degli oscillatori

  • In caso di forte tendenza, vengono premuti contro i bordi della finestra dell’indicatore;
  • Un gran numero di falsi segnali. All’interno di una tendenza, possono mostrare la direzione opposta dell’indicatore.

Nella nostra strategia utilizzeremo 3 oscillatori:

  • MFI;
  • Stocastico;
  • MACD.

Oscillatore MFI

Oscillatore MFI – un indicatore che mostra il rapporto tra le forze di venditori e acquirenti. Per questo, vengono utilizzati sia il prezzo dell’asset che il volume. Il prezzo si sposta tra i valori da 0 a 100. 

Se la linea curva dell’indicatore si alza, i volumi degli acquirenti e il prezzo crescono. Ciò significa che prevale la pressione degli acquirenti sul mercato ed è possibile un’ulteriore crescita.

La situazione opposta. La curva scende, quindi la pressione di acquisto si sta indebolendo, gli acquirenti vendono, il prezzo si sta abbassando. 

Fondamentalmente, l’MFI è simile all’indicatore RSI, solo che utilizza il volume nei suoi calcoli. Nella nostra strategia, questo è necessario per capire in quale direzione aspettarsi un ulteriore movimento dei prezzi.

Nell’analisi tecnica classica, è considerato un livello ipervenduto, quando l’indicatore è al di sotto del livello 20. A turno, ipercomprato considera una zona oltre 80.

A PARTIRE DAL

Segnali IFM

  1. Segnale di crescita – l’indicatore ha superato il livello 20 dal basso verso l’alto;
  2. Segnale di caduta – l’indicatore ha superato il livello 80 dall’alto verso il basso.

Esempio

Parametri dell’indicatore IFM

Lunghezza o Lunghezza – il periodo di tempo durante il quale calcoliamo gli indicatori indicatori.

Come trovare l’indicatore MFI su Tradingview

Oscillatore Stocastico

Oscillatore stocastico – mostra il rapporto tra il prezzo corrente ei valori minimo e massimo per un dato periodo di tempo nel passato. Mostra lo slancio del movimento del prezzo dell’asset. Maggiore è il prezzo corrente rispetto al periodo studiato, maggiore è il valore dell’indicatore. Consiste di linea veloce e lenta.

Parametri dell’indicatore stocastico

% K – linea veloce. Mostra la percentuale dell’ultimo prezzo di chiusura della candela rispetto ai valori minimo e massimo per un periodo di tempo specificato. È blu sul grafico in Tradingview;

% D – media mobile% K. Il periodo in cui calcoliamo la media delle letture della linea% K. arancia.

Liscio – coefficiente di levigatura degli indicatori indicatori.

Per non entrare troppo in profondità nella teoria e nel calcolo, dirò che la logica decisionale coincide con l’MFI:

  1. Attraversamento del livello 20 dal basso – crescita;
  2. Attraversando il livello 80 dall’alto – cadendo.

Come trovare un indicatore

La domanda potrebbe sorgere.Perché abbiamo bisogno di 2 oscillatori simili?

Dobbiamo determinare che la nuova tendenza è in volumi crescenti. Cioè, il prezzo non è solo in crescita, ma sul mercato al momento gli acquirenti sono davvero più forti dei venditori. 

Siamo arrivati ​​all’ultimo oscillatore di cui abbiamo bisogno per la strategia.

Oscillatore MACD

MACD – Moving Average Convergence Divergence – medie mobili convergenza / divergenza. Si differenzia dagli indicatori elencati in quanto non ha valori standard da 0 a 100. È anche chiamato “oscillatore di tendenza”. L’indicatore viene calcolato utilizzando medie mobili esponenziali corte e lunghe (EMA) del prezzo dell’asset.

L’essenza dell’indicatore è mostrare la differenza tra le medie mobili.

Sul grafico, vediamo 2 linee e un istogramma (barre colorate):

  1. Linea blu – linea MACD – la differenza tra breve e lungo EMA;
  2. Linea arancioneSignal Line – media mobile corta della linea MACD;
  3. istogramma – mostra quanto divergono queste linee. Più velocemente il prezzo cresce e le barre dell’istogramma crescono, più forte è il trend. Su un trend debole o fuori trend, l’istogramma è praticamente invisibile, perché le medie mobili sono allungate quasi su una linea e non ci sono discrepanze.

Parametri dell’indicatore MACD

Lunghezza veloce – media mobile (EMA) in un breve periodo di tempo;

Lunghezza lentaEMA per un periodo di tempo più lungo; Sulla base di questi parametri, calcoliamo la linea MACD;

Livellamento del segnale – media mobile (EMA)da veloce e lento EMA.Questo parametro viene utilizzato per calcolare Signal Line.

Simple MA (Oscillatore) – usa una media mobile semplice nei calcoli MACD (SMA);Simple MA (Signal Line) – utilizzare la media mobile SMA nei calcoli della Signal Line.

Segnali MACD

  1. Guarda sul grafico quando la linea blu MACD incrocia la linea arancione dal basso verso l’alto. Mostra un segnale di inizio trend precedente;
  2. Ricerca dei punti di intersezione della linea centrale della linea MACD;
  3. Crescita dell’istogramma sopra la linea centrale.

Come trovare un indicatore

Indicatori di tendenza

Indicatori di tendenza – il tipo di indicatori di analisi tecnica che aiutano a determinare la direzione del trend.

Se gli oscillatori possono mostrare in anticipo un possibile ulteriore movimento, gli indicatori di tendenza sono in ritardo. Perché viene valutato solo ciò che è già accaduto sul grafico.

Indicatori di tendenza popolari: diversi tipi di medie mobili (SMA, EMA, DEMA, TEMA e altri), SAR parabolico, bande di Bollinger, indicatore ADS, Bill Williams Alligator.

Vantaggi degli indicatori di tendenza

  • Mostra la tendenza attuale;
  • Filtraggio dei segnali dell’oscillatore.

Svantaggi degli indicatori di tendenza

  • Sono in ritardo. Mostra il punto di inversione di tendenza dopo il fatto;
  • Non funzionano a basse fluttuazioni di prezzo (ecco perché sono alla moda :)). Danno molto rumore al posto dei segnali.

Secondo la strategia, abbiamo bisogno di 2 indicatori:

  1. SAR parabolico;
  2. EMA.

EMA – Media mobile esponenziale;

Come abbiamo discusso nell’articolo precedente, la media mobile è la media aritmetica del prezzo per un periodo di tempo selezionato. Quelli. sommati tutti i prezzi e divisi per il numero di candele nel segmento.

Esistono diversi tipi di slider, ma li useremo nella strategia EMA..

EMA – il tipo di media mobile. Per dirla semplicemente, l’EMA considera le ultime candele più importanti..

Pertanto, reagiscono un po ‘più velocemente alle variazioni di prezzo. Cioè, se il prezzo scende bruscamente, la media mobile regolare si muoverà ancora nella direzione del trend e l’EMA mostrerà già un’inversione.

EMA è un indicatore molto importante che è incluso in molte strategie di trading composto.

Impostazioni dell’indicatore EMA

Legth – il segmento per il quale calcoliamo la media mobile;

fonte – quale punto della candela tenere in considerazione: apertura, chiusura, valore massimo o minimo, prezzo medio per candela, ecc..

Compensare – spostamento della curva della linea dell’indicatore del numero di candele a destra.

Come trovare un indicatore

SAR parabolico

SAR parabolico(Stop And Reverse) – letteralmente – l’indicatore parabolico Stop And Reverse. Traccia una parabola al di sotto del prezzo sul grafico se il trend è al rialzo. E sopra il prezzo se la tendenza è al ribasso. Più forte è il trend, più la parabola si piega..

A differenza di altri indicatori, il Parabolic SAR viene tracciato come punti, non come linee curve.

L’indicatore viene utilizzato per trovare punti di inversione di tendenza, per determinare la forza di una tendenza, nonché per trovare un punto di uscita da una posizione con il massimo profitto.

Come è costruito l’indicatore Parabolic SAR

Abbastanza difficile da capire, ma cercherò di spiegare.

Il punto iniziale dell’indicatore è fissato al valore minimo precedente per il periodo per un trend rialzista e al massimo per un trend ribassista.

Inoltre, abbiamo 3 elementi: valore dell’indicatore precedente e due indicatori speciali: punto estremo e fattore di accelerazione.

  • SAR precedente – valore SAR per il periodo precedente;
  • Punto estremo – il valore massimo del prezzo nel trend attuale;
  • Fattore di accelerazione – indicatori che abbiamo impostato nell’indicatore.
  • Inizio – accelerazione iniziale 0,02 (2%). Più basso è il valore, prima viene segnalata l’inversione di tendenza e più falsi segnali riceviamo. Più alto è il valore del parametro, più tardi mostra l’inizio del trend;
  • Incremento – fase di accelerazione crescente. Anche il valore predefinito è 0,02 (2%). Quelli. al raggiungimento di un nuovo valore estremo, il punto di accelerazione aumenterà del 2%;
  • Massimo È il valore di accelerazione massimo. Per impostazione predefinita 0,2 (20%). Quando l’indicatore raggiunge questo valore, la tendenza si ferma e si inverte..

Non dipingerò la formula e mi riempirò la testa di dati non necessari al momento. Questo non è richiesto nell’articolo.

In sostanza, l’indicatore è simile a una media mobile. Differisce dal fatto che più velocemente il prezzo sale, più aumenta la distanza tra i punti indicatori e più la parabola si piega.

SAR parabolico può essere usato come Trailing StopLoss. StopLoss, che segue il prezzo per uscire dal trade con il massimo profitto.

Mancanza di indicatore

Come ogni indicatore di tendenza, non funziona a bassa volatilità, quando il prezzo si muove con una piccola ampiezza per lungo tempo.

Come trovare un indicatore

Useremo la nostra versione modificata. Il codice dell’indicatore verrà pubblicato di seguito, nella sezione relativa alla strategia di trading. Indicatore di base ottenuto utilizzando indicatori di ChrisMoody e Kozlod.

Il vantaggio di questo indicatore rispetto a quello integrato:

  1. Modifica del colore dell’indicatore a seconda della tendenza. Verde – su, rosso – giù;
  2. Possibilità di impostare notifiche (avvisi);
  3. Sistema semplificato di impostazione dei parametri delle impostazioni.

Impostazioni dell’indicatore SAR parabolico

Le impostazioni rimangono le stesse dell’indicatore integrato. La differenza è che gli interi vengono utilizzati per semplicità. Di conseguenza, vengono comunque moltiplicati per 0,01 (Inizio e Incremento) e di 0,1 (Massimo).

Ciò riduce la probabilità di errore durante l’impostazione e semplifica anche la selezione dei valori. Perché i valori cambieranno di uno. Normalmente dovrei scrivere con le mie mani. Ciò aumenta il rischio di errore..

Mostra trend Parabolic Sar – mostrare un indicatore per un trend rialzista;

Mostra il SAR parabolico di tendenza – mostra un indicatore per una tendenza al ribasso L’ultimo valore nelle impostazioni è utilizzato come notifica e non ha funzioni.

Non cercare di cogliere l’essenza delle impostazioni ora se non è chiaro. Dallo per scontato. La cosa principale per noi è COSA ci mostra l’indicatore e non COME viene calcolato.

Quindi abbiamo finito di descrivere tutti gli indicatori utilizzati. Ora passiamo direttamente alla strategia che utilizzo per lo scalping semi-manuale..

Descrizione della strategia

La strategia funziona su altcoin altamente volatili. Scegli un periodo di tempo in base al tuo stile di trading.

  1. Lanciamo tutti gli indicatori elencati nell’articolo:
  1. Stocastico;
  2. MFI;
  3. MACD;
  4. EMA;
  • Aggiungi il nostro indicatore Parabolic Sar Alerts al grafico;
  • // @ versione = 3

    studia ("Avvisi SAR parabolici", overlay = true)

    // Input

    inizio = input (2, minval = 0, maxval = 10, titolo ="Inizio – Default = 2 – Moltiplicato per 0,01")

    incremento = input (2, minval = 0, maxval = 10, titolo ="Impostazione del passo (sensibilità) – Default = 2 – Moltiplicato per 0,01" )

    massimo = input (2, minval = 1, maxval = 10, titolo ="Step massimo (sensibilità) – Default = 2 – Moltiplicato per .10")

    startCalc = start * 0,01

    incrementCalc = incremento * 0,01

    maximumCalc = massimo * 0,1

    // Calcolo SAR parabolico

    psar = sar (startCalc, incrementCalc, maximumCalc)

    // Segnali

    psar_long = alto [1] < psar [2] e alto >= psar [1]

    psar_short = basso [1]  > psar [2] e basso  <= psar [1] 

    // Plot PSAR

    plotshape (psar, location = location.absolute, style = shape.circle, size = size.tiny, color = low <= psar [1] e non psar_long? rosso: lime)

    plotshape (psar_long, title = "ACQUISTARE", testo = "ACQUISTARE", style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = blue)

    plotshape (psar_short, title = "VENDERE", testo = "VENDERE", style = shape.arrowdown, location = location.abovebar, color = red)

    // Avvisi

    alertcondition (psar_long,  "PSAR lungo",  "PSAR lungo")

    alertcondition (psar_short, "PSAR Short", "PSAR Short")

    1. Definiamo le impostazioni predefinite:
    1. Stocastico: 14.3.3;
    2. IFM: 14;
    3. MACD: 12, 26, 9;
    4. EMA: 9;
    5. Parabolic SAR: 2,2,2 (ricorda che inizialmente i parametri erano 0.02,0.02,0.2).
  • Scegliere il tuo lasso di tempo a seconda dello stile. Uso un intervallo di tempo compreso tra 1 ma 15 m per scalping con movimenti veloci. La scelta dipende dalla velocità di sviluppo del trend. Più veloce è il trend, più basso è il lasso di tempo. 
  • Configurazione delle notifiche. 
    1. Fare clic con il tasto destro – Aggiungi avvisi;
    2. Copia le impostazioni di notifica dall’immagine sottostante;
    3. Diamo un segnale nel momento in cui la candela si chiude dopo la comparsa di un segnale di acquisto;
    4. Scegliamo dove e come vogliamo vedere la notifica: applicazione, finestra PopUp, suono, SMS, EMAIL;
    5. Aggiungi il titolo della notifica.
    6. Indicatori configurati.

      L’essenza della strategia

      • Stiamo aspettando un segnale da Parabolic SAR;
      • Guardiamo MACD:
      • L’istogramma sta crescendo e la linea MACD è sopra la linea del segnale;

      • Controlla lo Stochastic Oscillator per le condizioni di ipercomprato-ipervenduto. I valori degli indicatori dovrebbero crescere costantemente dal basso verso l’alto. Bene, se prima abbiamo superato il segno 20, come ho scritto sopra in questo materiale;

      • Vedi l’oscillatore MFI. Controlliamo quanto sia sano il trend e se sia confermato da volumi in crescita;

      • Anche le IFM mostrano dinamiche positive stabili;
      • Controllo dell’EMA. Dobbiamo rompere il livello della media mobile;

      Mettendo insieme tutti i componenti

      Al segnale avremmo dovuto vedere un punto come nell’immagine sopra..

      • È presente un segnale SAR parabolico;
      • L’istogramma sta crescendo e le MA stanno crescendo;
      • Stocastico e IFM stanno crescendo fuori dalla zona di ipervenduto;
      • Ha perforato lo scorrevole.

      Cosa fare dopo?

      La soluzione più semplice è sfruttare Smart Trade di 3commas.

      Uscita dalla strategia

      1. Imposta Trailing StopLoss;
      2. Esci quando la candela rossa attraversa il punto dell’indicatore Parabolic SAR. Figura sotto;
      3. Se riesci a costruire livelli di resistenza, metti una vendita prima del livello successivo di resistenza seria.
      4. Puoi mettere una vendita tramite una scala, ma nel mercato attuale non ci giocherei. La mia scelta è un piccolo profitto con il minimo rischio, ma il più rapidamente possibile.

      StopLoss

      StopLoss è impostato sotto il valore minimo precedente, ad es. al di sotto del primo valore SAR parabolico dopo l’inversione. Per me questo valore non supera il -2-3%.

      Falsi segnali

      • C’è un segnale, ma l’istogramma è ancora rosso, debole crescita dell’MFI;

      • Ha ricevuto un segnale su una candela rossa e uno Stocastico in calo;

      • Debole dinamiche di MFI, MACD sta crescendo, ma le linee sono ambigue. Forse ci sarà crescita, ma dovrai aspettare più a lungo;

      IMPORTANTE! Va tenuto presente che una grande crescita non sempre significa che il trend è dovuto all’interesse a lungo termine dei trader per questo o quell’altcoin..

      Sulla base della mia esperienza, la rapida crescita è spesso una conseguenza delle azioni dei manipolatori con un grande deposito.

      Lo scopo di tali manipolazioni è di attirare i commercianti creduloni in una trappola con segnali di una falsa tendenza e un ulteriore taglio.

      Pro della strategia

      • La capacità di cogliere un buon punto di inversione di tendenza;
      • Grande profitto in poco tempo. Questa strategia ha ripetutamente portato 3-5-7-10 o più percento in pochi minuti. Il commercio medio raramente ha superato la mezz’ora.

      Contro di questa strategia

      • Non esiste un indicatore speciale che utilizzi TUTTI gli indicatori contemporaneamente. Uso gli indicatori esattamente come ti ho mostrato;
      • Puoi combinare tutti gli indicatori in uno solo, ma perderai il quadro generale di ciò che sta accadendo. Il grafico mostrerà semplicemente i punti di entrata-uscita, in corrispondenza dei quali è difficile prevedere un ulteriore risultato. Perché è importante comprendere le letture di tutti gli indicatori contemporaneamente;
      • Un gran numero di segnali che dovranno essere elaborati e pensati. Non tutti saranno redditizi.

      Risultato

      Quello che abbiamo imparato oggi

      • Cosa sono gli oscillatori e come lavorarci;
      • Stocastico smontato, MFI e MACD in dettaglio;
      • Comprensione approfondita degli indicatori di tendenza;
      • Appreso le caratteristiche degli indicatori EMA e Parabolic SAR;
      • Aspetti considerati di una strategia di trading per il trading di tendenza utilizzando indicatori;
      • Imposta un’area di lavoro per il trading semiautomatico.

      Spero che questo articolo ti aiuti a cavalcare altcoin e ottenere un buon profitto dal trading..

      DmitryPetrov2 era con te! No Pasaran! Ti auguro nuove idee di trading e operazioni di successo!

      P.S. IMPORTANTE!

      Ho descritto il mio metodo di identificazione e negoziazione con il trend.

      Questa strategia funziona per me, ma non ti garantisce profitto.

      Assicurati di considerare le dimensioni dell’ordine, i potenziali rischi e non entrare nell’affare “per l’intera cotoletta”.

      Assicurati di inserire Stop Loss!

      Mike Owergreen Administrator
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