Indikator analisis teknis terbaik untuk BITCOIN

  • Pengujian indikator populer;
  • Strategi perdagangan;
  • Hasil tes.

Halo semuanya! DmitryPetrov2 bersama Anda lagi.

Dengan posting ini saya memulai topik yang kompleks dan penting..

Otomatisasi perdagangan atau perdagangan dengan bot berdasarkan indikator analisis teknis. 

Materi ini akan berguna bagi pemula yang baru memulai perkenalan dengan analisis teknis, Tradingview dan bekerja dengan robot perdagangan untuk cryptocurrency.

Apa yang akan kami analisis hari ini:

  • Apa itu backtesting;
  • Bagaimana melakukan tes;
  • Apa saja jebakannya;
  • Jenis indikator apa yang tersedia di Tradingview;
  • Mari kita jalankan tes sejarah untuk 5 indikator;
  • Kami akan menganalisis dan menemukan indikator terbaik untuk perdagangan otomatis.

Anda mungkin sudah familiar dengan Tradingview (disingkat TV) – platform untuk analisis teknis dan jejaring sosial pedagang dari seluruh dunia. Dan Anda telah melihat berbagai macam indikator yang ditawarkan di sana..

Semua orang bertanya-tanya apa yang harus dipilih untuk berdagang di mesin dengan keuntungan konstan? 

MACD atau RSI? Perdagangkan moving average, gambar bentuk, atau temukan pola populer secara langsung?

Dalam eksperimen artikel ini, kami akan mencari tahu indikator mana yang paling terkenal yang akan memberi Anda keuntungan maksimal jika Anda mulai menggunakannya setahun yang lalu atau bahkan lebih awal. Hanya satu indikator dan tidak lebih.

Sebelum memulai perjalanan yang mengasyikkan ini, kita perlu mencari tahu. Apa itu pengujian strategi? Tes apa yang ada di sana?

Pergilah!

Mengapa Menguji Strategi? Backtest atau tes sejarah

Agar berhasil berdagang berdasarkan indikator, sangat penting untuk memahami sendiri – Seberapa besar kemungkinan indikator ini atau itu akan menguntungkan dalam jangka panjang?

Tentu saja, Anda dapat menyesuaikan strategi dan memahami dalam beberapa bulan bahwa itu tidak berhasil, tetapi hanya membawa kerugian. Ini disebut pengujian data langsung. Kemungkinan bahwa Anda akan dapat meluncurkan strategi yang sukses dari 1 atau bahkan 10 kali sangatlah kecil.

Jadi bagaimana mencari tahu setidaknya kira-kira apakah Anda telah memilih strategi kerja atau tidak?

Untuk tujuan ini pada televisi fungsionalitas pengujian strategi telah dikembangkan. Itu disebut – Backtest, yang dapat diterjemahkan sebagai Uji Balik atau tes pada data historis. Orang-orang menyebutnya dengan sederhana – Backtest.

Bagaimana itu bekerja:

  1. Pilih strategi yang diinginkan dari daftar indikator;
  2. Buka tab backtests;
  3. Lihat indikator profitabilitas strategi Anda;
  4. Anda memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Perdagangkan, sesuaikan pengaturan strategi, atau ubah strategi.

Sekilas, ini mungkin terdengar tidak bisa dimengerti. Tapi untuk saat ini, kita berurusan dengan konsep backtest. Di bawah ini dalam kursus saya akan menunjukkan semuanya dalam gambar.

Yang paling penting sekarang adalah menyadari bahwa backtesting hanyalah indikator bagaimana perdagangan Anda akan terjadi jika Anda telah berdagang untuk waktu yang lama..

Penting! Bahkan jika Anda tidak tahu bahasa Inggris, biasakanlah dengan terminologi tersebut. Saya menggunakan versi bahasa Inggris dan saya akan menulis semua poin dalam bahasa Inggris dengan penjelasan bahasa Rusia. 

Di mana menemukan backtests

  1. Di bagian paling bawah kami menemukan tab;

  1. Kami memilih ikon dengan jendela di tempat yang sama di bawah;
  2. Memperluas layar.

Gambaran

Awalnya, kita sampai ke halaman ikhtisar. 

Dan kami melihat indikator berikut:

  • Laba bersih – potensi laba bersih yang bisa diperoleh;
  • Total Perdagangan Tertutup – total transaksi tertutup;
  • Persen Menguntungkan – persentase perdagangan yang menguntungkan;
  • Faktor Keuntungan(untung dibagi kerugian) – rasio untung-rugi selama pengujian. Di bawah ini kami akan menelepon Faktor Keuntungan;
  • Penarikan Maks – penarikan maksimum dari deposit perdagangan Anda;
  • Rata-rata Perdagangan – keuntungan rata-rata per perdagangan;
  • Rata-rata # Bar Dalam Perdagangan – jumlah rata-rata candle per perdagangan.

Seperti yang Anda lihat, jika Anda memperdagangkan strategi Super Secret saya hanya dengan satu bitcoin, maka Anda akan mendapat untung 28406% untuk 1455 perdagangan. 78,35% dari taruhan Anda akan menguntungkan. Faktor Keuntungan akan menjadi 11.038. Penarikan maksimum hanya 2.05%, dan pesanan rata-rata akan menghasilkan 19.52%. Dan waktu rata-rata per perdagangan adalah 8 lilin. Itu adalah strategi yang bagus) 

Idealnya! Saya membelinya dengan panah biru di bawah dan menjual yang merah di atas. Keuntungan!

Anda mungkin berpikir bahwa ini telah terakumulasi sejak dimulainya bitcoin. Tapi tidak. Perdagangan pertama dilakukan pada 7 Desember. 28406% selama 3,5 bulan!! 

Faktanya, saya menipu Anda. Ini tidak terjadi di alam. Tidak ada indikator yang dapat bekerja dengan sempurna. Jika Anda mulai memperdagangkan strategi ini, Anda akan melihat yang berikut ini:

  1. Ada sinyal untuk masuk;
  2. Kamu sudah masuk;
  3. Setelah beberapa saat, Anda memperbarui halaman dan sinyal menghilang, tetapi muncul beberapa candle kemudian. 

Itu disebut REPAINT atau menggambar ulang. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak tentang mengapa ini terjadi. Ini adalah masalah dalam bahasa pemrograman strategi. Mungkin di artikel selanjutnya tentang perdagangan otomatis berdasarkan indikator, saya akan membahas poin ini secara lebih rinci.

Saya akan menjelaskan bagaimana menentukan apakah ada gambar ulang atau tidak..

  1. Faktor Keuntungan Sangat Besar (definisi saya berikan di atas). Dalam strategi nyata, jarang melebihi 2;
  2. Nyalakan strategi pada candle menit. Perhatikan sinyal yang sering;
  3. Tunggu bunyi bip pertama. Ingat atau tandai poin ini;
  4. Tunggu 5-15 menit dan muat ulang halaman;
  5. Apakah titik masuknya sudah bergeser? Strateginya ada di tumpukan sampah. Cari lebih jauh. 
  6. Apakah intinya tersisa? Kemungkinan besar strategi Anda normal. Tetapi lebih baik bermain aman sebelum mempertaruhkan uang untuk strategi ini. Lari dan tunggu lebih lama. Lebih baik menunggu sekali daripada kalah.

Metrik pengujian latar dasar

Ada 24 indikator di bagian efektivitas strategi. Kami tidak akan memikirkannya. 

Mari fokus Laba bersih – laba bersih, Penarikan Maks – drawdown maksimum, Faktor Keuntungan – rasio untung rugi dan Persen Menguntungkan – persentase perdagangan yang menguntungkan. Ini sudah cukup.

Mari kita rangkum. Tugas backtest

  1. Sebuah backtest diperlukan untuk melihat bagaimana strategi bekerja dalam berbagai situasi: pertumbuhan, penurunan, datar (pergerakan pasar dengan fluktuasi harga minimal);
  2. Menggunakan pengaturan indikator untuk mencapai profitabilitas maksimum dalam sejarah;
  3. Minimalkan kemungkinan kerugian saat berdagang.

PENTING! 

  • Jika Anda memutuskan untuk memperdagangkan cryptocurrency melalui bot, jangan percayai indikator secara membabi buta. 
  • Selalu perhatikan situasi pasar saat ini;
  • Pelajari secara menyeluruh uang dan manajemen risiko dalam perdagangan;
  • Tidak ada jaminan bahwa strategi ini akan berhasil dalam perdagangan nyata. Volume kapitalisasi pasar yang berbeda, berita palsu, undang-undang baru – semuanya dapat mempengaruhi pergerakan harga;
  • Secara umum, selalu perhatikan nadi dan jangan melebih-lebihkan backtests. Itu hanya titik awal.

Bagaimana melakukan percobaan?

Agar pemula lebih memahami esensi percobaan, saya akan menyampaikan beberapa patah kata tentang jenis indikator di TV dan perbedaannya. Indikator di TV adalah program atau skrip komputer yang ditulis dalam bahasa tersebut Pinus dan menghitung data yang ditentukan secara matematis dan grafik plot. 

Ada dua jenis skrip – Belajar dan Strategi.

  1. Belajar – diterjemahkan berarti penelitian. Ini adalah indikator umum yang akan Anda perdagangkan. Anda dapat menetapkan peringatan untuk itu, yang akan dikirimkan kepada Anda ketika sinyal muncul. Studi tidak dapat diuji kembali.
  2. Strategi – jenis skrip yang memungkinkan pengujian ulang. Secara visual bisa dikenali dengan dua anak panah di dekat namanya.

Indikator apa yang digunakan?

Ada ratusan dan ratusan indikator di TV. Tetapi kami akan fokus pada yang paling dasar dan terkenal:

  • RSI;
  • MACD;
  • Bollinger Bands;
  • Parabolic SAR;
  • Awan Ichimoku.

Bagaimana kami akan bekerja?

  • Mari kita ambil indikator ini dengan pengaturan default;
  • Kami mendapatkan lilin yang berbeda (Jangka waktu) hasil;
  • Mari kita analisis hasilnya;
  • Mari pilih kerangka waktu terbaik untuk setiap indikator;
  • Hasilnya, kami akan memilih indikator terbaik.

Backtests pada indikator

Saya tidak akan menjelaskan secara rinci tentang esensi indikator. Ada banyak informasi di domain publik. Saya akan meninggalkan tautan ke definisi dari tautan TOP-5 Google untuk studi independen lebih lanjut.

RSI

Indeks Kekuatan Relatif (RSI dari bahasa Inggris relative strength index) – menentukan kekuatan tren, serta kemungkinan pembalikan tren. Wikipedia

  • Temukan strategi dan tambahkan ke grafik.

  • Kami tidak akan melihat indikatornya sendiri. Sinyal saja. Oleh karena itu, untuk kenyamanan, tambahkan indikator itu sendiri ke grafik. Dalam pencarian yang sama, masukkan RSI dan pilih Indeks Kekuatan Relatif;

Parameter indikator

  • Beli saat kurva indikator melintasi level 30;

PENTING! Untuk mengidentifikasi sinyal dengan benar, penting untuk memperhitungkan candle tertutup. Jika tidak, kami mungkin menerima sinyal palsu. Oleh karena itu, pada grafik, kita akan melihat titik masuk candle 1 nanti. Pertimbangkan ini saat membuat sistem perdagangan Anda.

Melintasi garis dan menerima sinyal strategi pada candle berikutnya.

PENTING! 

  • Karena keanehan televisi kami menganalisis hanya pada jarak yang diizinkan. Ini karena batasan internal platform itu sendiri;
  • Saldo pertukaran kami akan menjadi $ 100.000;
  • Komisi 0,075% (Binance);
  • Kami berdagang hanya dalam PANJANG. Itu. kita hanya menghasilkan pertumbuhan;
  • Kami tidak menggunakan Pyramiding(pembelian tambahan dalam satu pesanan), mis. satu pembelian = satu penjualan.

Hasil

PENTING! HODLIM – Artinya apa yang akan terjadi jika kita membeli koin dan tidak berkedut, tidak berdagang, tetapi hanya memegang.

Keluaran

Hasilnya biasa saja. Lebih dari separuh perdagangan ternyata menguntungkan, tetapi pada akhirnya ternyata tidak cukup untuk mengatasi kerugian.

Pemenang Luar – Jangka Waktu 4 Jam.

PENTING! Jika kami mengikuti transaksi, maka kami tidak akan membiarkan keadaan yang menyedihkan seperti itu.

contohnya:

Kami berdagang dengan baik. -37,54%

wajah sedikit tersenyum

Pada kenyataannya, kami akan menutup maksimum -3-5%.

Keuntungan dalam 3 hari bisa mencapai hampir 24%, tetapi kami menutup di wilayah negatif. Saat mengatur Trailing StopLoss atau trailing, kami akan mendapatkan nilai plus yang terjamin. Biar tidak 24%, tapi + 3-5% pasti.

PENTING! 

  • Saya akan mengatakannya lagi – jangan percaya backtests secara membabi buta;
  • Analisis koin dengan mata dengan penggaris;
  • Lacak titik masuk dan bayangkan bagaimana bot akan keluar dari perdagangan dengan mengikuti;
  • Jika ada pemahaman tentang itu. analisis dan level support / resistance, cobalah untuk mencari tahu bagaimana Anda bisa keluar dengan tangan Anda. Pada tingkat apa hal itu nyaman dilakukan?

Semua yang saya tulis penting di bagian tersebut RSI, akan berlaku untuk indikator lain juga. Saya tidak akan lagi fokus pada poin-poin ini. 

MACD

Indikator MACD (English Moving Average Convergence / Divergence – moving average convergence / divergence) – sebagai berikut dari terjemahannya, indikatornya menampilkan rasio antar moving averages. Dengan demikian, ia mengikuti tren, menampilkan kekuatannya dan menunjukkan pembalikan yang diharapkan. Wikipedia

Parameter indikator

Beli saat garis lengkung biru MACD melintasi garis sinyal oranye. 

Ingat, ya? Kami membeli setelah candle tertutup, di mana peristiwa itu terjadi.

hasil

Keluaran

Dengan semua parameter, jangka waktu 4 jam menang. Hasil yang bagus.

Sekali lagi jatuh yang tidak bisa dibenarkan.

Tapi pintu masuk sebelum pertumbuhan besar sudah cukup baik. 

Bollinger Bands

Garis Bollinger (garis-garis) (Bollinger band Inggris) – mencerminkan penyimpangan harga dari rata-rata bergerak. Garis membatasi dinamika harga dari atas dan bawah. Secara konvensional, mereka membuat koridor di mana harga dianggap “normal”. Di dalam “koridor” ini adalah SMA rata-rata bergerak sederhana.

Kami membeli ketika harga meninggalkan koridor, dan kemudian melewati perbatasannya kembali. Kami menjual sesuai dengan skema yang sama – kami menerobos garis dan kembali ke dalam. Jual di lilin berikutnya.Wikipedia

Pilihan

hasil

Keluaran

Sekali lagi kita melihat gambaran yang tidak penting. Kontra yang solid.

Pintu masuknya cukup bagus. Jadi, menurut saya, Anda dapat mengonfigurasi bot agar berfungsi dengan baik sesuai dengan strategi ini..

Parabolic SAR

Parabolic SAR – (English Parabolic SAR System) Indikator tren yang menampilkan arah tren, mengubah akselerasi tergantung pada pergerakan harga, menunjukkan dengan baik titik pivot. Wikipedia

Pilihan

hasil

Keluaran

Sekali lagi, kami melihat selisih keuntungan yang besar. Ini berasal dari fakta bahwa kita sedang menjelajahi periode yang berbeda. Dalam strategi standar, tidak ada cara untuk menetapkan periode. Ini dilakukan secara terpisah di editor Pine. Tapi hasilnya sangat menarik.

Keluar dari tren, strategi tidak berguna. Karena perdagangannya nol atau sedikit kurang menguntungkan.

Tapi itu mengikuti tren dengan sangat baik, memberikan hasil yang baik dan menunjukkan hasil yang menyenangkan. 

Awan Ichimoku

Indikator Ichimoku, Ichimoku kinko hyo (Jap. 一 目 均衡 表 itimoku kinko: hyo :) Indikator Ichimoku, Ichimoku Clouds adalah indikator yang memungkinkan Anda untuk menentukan level tren, support dan resistance. Berdasarkan ini, sinyal dibangkitkan. Wikipedia

Ini adalah indikator terakhir untuk hari ini..

Saya mengambil strategi dari pengembang yang tidak dikenal, karena TV belum membuat strateginya.

Pilihan

hasil

temuan

Dalam kurun waktu 2 jam, diperoleh hasil yang cukup menarik baik dari segi profit maupun Profit Factor + persentase trade yang menguntungkan. 

Menurut strategi ini, entri dan jalan keluar paling aneh. Entah mereka masuk terlambat, atau mereka menyimpannya untuk waktu yang sangat lama. Di flat, seperti yang diharapkan, tidak berhasil, karena ini adalah strategi yang sedang tren.

Apa yang kita lakukan: sekali lagi, kami melihat masukan dengan penggaris, menemukan beberapa fitur umum dari strategi tersebut, memikirkan tentang cara mengoptimalkan.

Kesimpulan umum. Hasil

Setelah menganalisis 5 indikator, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. 

Saya harus segera mengatakan bahwa hasilnya tidak benar karena diuji pada jarak yang berbeda. Kamu tidak boleh melakukan ini.

Untuk tes lengkap, penting untuk mengatur tanggal hitung mundur. Ini dilakukan oleh programmer sesuai dengan teknologi Anda. tugas. 

Laporan hasil berisi sedikit data untuk analisis dan perbandingan yang bermakna. Sebab, ini sudah di luar cakupan materi pengantar..

Tujuan utama materi ini – untuk mengenal alat untuk menguji strategi, untuk menunjukkan dalam praktek bagaimana memeriksa kinerja indikator dalam sejarah.

Kesimpulan apa yang saya tarik untuk diri saya sendiri dalam percobaan ini

  • Tidak mungkin membuat perdagangan otomatis lengkap berdasarkan satu strategi;
  • Keuntungan rendah dalam backtesting tidak selalu menjadi indikator buruk dari kinerja suatu strategi. Beberapa strategi memiliki entri yang baik, sementara yang lain memiliki kualitas keluar yang lebih baik.
  • Tunjukkan bahwa di zaman kita tidak ada gunanya menyimpan koin untuk digunakan di masa depan. Mungkin di masa depan semuanya akan berkembang pesat, tetapi hampir tidak ada pembaca yang mampu membeli bitcoin dan melupakannya selama beberapa tahun;
  • Jumlah perdagangan yang menguntungkan tidak selalu menjadi indikator penentu keefektifan strategi;
  • Penting untuk dapat melihat dengan mata Anda sendiri pada bagan keuntungan dan kerugian dari strategi tertentu;
  • Kesimpulan utamanya adalah tidak ada strategi ideal universal. Setiap strategi bagus dengan caranya sendiri dan dirancang untuk tugas spesifiknya..
  • Seorang pedagang yang baik perlu memahami esensi dari strategi ini dan menggunakannya dengan terampil;
  • Jangan hanya mengandalkan strategi, tetapi ambil bagian, amati jalannya perdagangan, lihat level / zona kunci;
  • Penting untuk belajar melihat strategi mana yang akan bekerja sama dengan baik. Idealnya, Anda dapat menggabungkannya sendiri atau setidaknya menulis tugas teknis yang kompeten untuk pengembang indikator.

Penugasan perbaikan diri untuk calon

  1. Temukan 10 strategi indikator apa pun di TV dan baca definisi mereka dan tugas yang mereka lakukan;
  2. Periksa setiap indikator untuk menggambar ulang pada jangka waktu 1 menit dan berdasarkan Faktor Keuntungan;
  3. Lakukan tes ulang pada 5 kerangka waktu yang berbeda sesuka hati;
  4. Evaluasi secara visual masuk dan keluar dari strategi;
  5. Evaluasi hasil backtests pada pengaturan standar;
  6. Coba ubah pengaturan untuk mendapatkan margin keuntungan yang lebih tinggi;
  7. Atur peringatan untuk sinyal ini untuk membaca dalam 3commas;
  8. Konfigurasikan bot untuk cryptocurrency yang diinginkan;
  9. Tempatkan tawaran minimum Anda. Katakanlah $ 10;
  10. Pastikan untuk menyetel StopLoss;
  11. Jalankan bot selama beberapa hari atau 1 minggu;
  12. Periksa hasil secara berkala;
  13. Jika strategi berhasil, tingkatkan taruhan Anda dengan hati-hati..

DmitryPetrov2 bersama Anda. Tidak Pasaran! Saya berharap Anda memiliki ide perdagangan yang segar dan perdagangan yang sukses!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map