بهترین شاخص تجزیه و تحلیل فنی برای BITCOIN

  • تست شاخص های محبوب؛
  • استراتژی های معاملاتی ؛
  • نتایج آزمون.

سلام بر همه! DmitryPetrov2 دوباره با شماست.

با این پست من یک موضوع پیچیده و مهم را شروع می کنم..

اتوماسیون معاملات یا معاملات با ربات ها بر اساس شاخص های تجزیه و تحلیل فنی. 

این مطالب برای مبتدیانی که تازه آشنایی خود را با تجزیه و تحلیل فنی آغاز می کنند مفید خواهد بود, Tradingview و با ربات های تجاری ارزهای رمزنگاری شده کار کنید.

آنچه امروز تجزیه و تحلیل خواهیم کرد:

  • آزمایش مجدد چیست؟
  • نحوه انجام آزمایشات
  • دام ها چیست؟
  • چه نوع شاخص هایی در Tradingview موجود است؛
  • بیایید تست های تاریخچه را برای 5 شاخص اجرا کنیم.
  • ما بهترین شاخص را برای خرید و فروش خودرو تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

شما احتمالاً قبلاً با Tradingview آشنا هستید (مخفف TV) – بستری برای تجزیه و تحلیل فنی و یک شبکه اجتماعی از تجار از سراسر جهان. و انواع شاخص هایی که در آنجا ارائه می شود را مشاهده کردید..

همه تعجب می کردند که برای تجارت در دستگاه با سود مداوم چه چیزی را انتخاب کنند? 

MACD یا RSI? میانگین های متحرک را معامله کنید ، اشکال بکشید یا الگوهای محبوب را با چشم پیدا کنید?

در این مقاله-آزمایشی ، خواهیم فهمید که اگر یک سال پیش یا حتی زودتر از آن استفاده کنید ، کدام یک از مشهورترین شاخص برای شما حداکثر سود را به همراه دارد. فقط یک شاخص و دیگر هیچ.


قبل از شروع این سفر هیجان انگیز ، باید آن را رقم بزنیم. تست استراتژی چیست؟ چه آزمایشاتی وجود دارد?

برو!

چرا استراتژی های آزمون؟ آزمایش مجدد یا تست تاریخ

برای تجارت موفقیت آمیز توسط شاخص ها ، بسیار مهم است که خودتان درک کنید – احتمال سودآوری این یا آن شاخص در بلند مدت چیست?

البته ، شما می توانید یک استراتژی تنظیم کنید و در عرض چند ماه درک کنید که این کار نمی کند ، بلکه فقط ضرر دارد. به این آزمایش داده های زنده می گویند. احتمال اینکه بتوانید یک استراتژی موفق را از 1 یا حتی 10 بار راه اندازی کنید بسیار ناچیز است.

بنابراین چگونه می توان حداقل به طور تقریبی فهمید که آیا شما یک استراتژی کار را انتخاب کرده اید یا خیر?

برای این اهداف در تلویزیون قابلیت آزمایش استراتژی توسعه یافته است. نامیده می شود – پس آزمون, که می تواند به صورت ترجمه شود تست معکوس یا آزمون داده های تاریخی. مردم آن را به سادگی صدا می کنند – پس آزمون.

چگونه کار می کند:

  1. استراتژی مورد نظر را از لیست شاخص ها انتخاب کنید.
  2. برگه backtests را باز کنید ؛
  3. شاخص های سودآوری استراتژی خود را مشاهده کنید ؛
  4. شما تصمیم می گیرید که بعد چه کاری انجام دهید. تجارت کنید ، تنظیمات استراتژی را تنظیم کنید یا استراتژی را تغییر دهید.

در نگاه اول ، این ممکن است غیر قابل درک باشد. اما در حال حاضر ، ما با مفهوم backtest سر و کار داریم. در زیر دوره ، من همه چیز را در تصاویر نشان می دهم.

مهمترین چیز در حال حاضر این است که بدانید پس آزمون مجدد فقط شاخصی از چگونگی تجارت شماست که اگر مدت طولانی معامله می کردید..

مهم! حتی اگر انگلیسی بلد نیستید ، به اصطلاحات عادت کنید. من از نسخه انگلیسی استفاده می کنم و تمام نکات را به زبان انگلیسی با توضیح روسی می نویسم. 

از کجا می توان نتیجه گیری کرد

  1. در پایین صفحه زبانه ها را پیدا می کنیم.

  1. نماد را با یک پنجره در همان مکان زیر انتخاب می کنیم.
  2. در حال گسترش صفحه نمایش.

بررسی اجمالی

در ابتدا به صفحه نمای کلی می رسیم. 

و شاخص های زیر را مشاهده می کنیم:

  • سود خالص – سود خالص بالقوه ای که می توان بدست آورد.
  • کل معاملات بسته شده – کل معاملات بسته شده
  • درصد سودآور – درصد معاملات سودآور ؛
  • فاکتور سود(سود تقسیم بر ضرر) – ​​نسبت سود به ضرر در حین آزمایش. در ادامه تماس خواهیم گرفت فاکتور سود؛
  • حداکثر کشش – حداکثر برداشت سپرده تجاری شما ؛
  • میانگین تجارت – سود متوسط ​​در هر تجارت ؛
  • میانگین # میله های تجاری – میانگین شمع در هر تجارت.

همانطور که می بینید ، اگر استراتژی Super Secret من را فقط با یک بیت کوین معامله کنید ، درآمد کسب خواهید کرد 28406٪ برای 1455 معاملات. 78.35٪ شرط های شما سودآور خواهد بود. فاکتور سود 11.038 خواهد بود. حداکثر سقوط فقط 2.05٪ است و میانگین سفارش برای ما 19.52٪ است. و میانگین زمان هر تجارت 8 شمع است. یک استراتژی عالی است) 

ایده آل! من آن را روی پیکانهای آبی رنگ پایین خریدم و آن را روی قرمزهای بالای آن فروختم. سود!

شاید فکر کنید که این از زمان شروع بیت کوین جمع شده است. اما نه. اولین معاملات در 7 دسامبر انجام شد. 28406٪ به مدت 3.5 ماه!! 

در حقیقت ، شما را فریب دادم. این در طبیعت اتفاق نمی افتد. هیچ شاخصی نمی تواند خیلی عالی کار کند. اگر تجارت این استراتژی را شروع کنید ، موارد زیر را مشاهده خواهید کرد:

  1. سیگنالی برای ورود وجود داشت.
  2. شما وارد شده اید؛
  3. بعد از مدتی ، صفحه را به روز کردید و سیگنال ناپدید شد ، اما بعد از چند شمع ظاهر شد. 

نامیده می شود دوباره تنظیم کنید یا طراحی مجدد من در مورد چرایی این اتفاق خیلی جزئی نمی پردازم. این یک مشکل در زبان برنامه نویسی استراتژی است. شاید در مقاله بعدی در مورد تجارت خودکار توسط شاخص ها با جزئیات بیشتر به این نکته بپردازم.

من توضیح خواهم داد که چگونه مشخص شود که آیا بازنویسی انجام شده است یا خیر..

  1. فاکتور سود بسیار زیاد (من تعریف فوق را دادم). در استراتژی های واقعی ، به ندرت از 2 فراتر می رود.
  2. استراتژی شمع های کوچک را روشن کنید. مراقب سیگنالهای مکرر باشید.
  3. منتظر اولین بوق باشید. این نکته را به خاطر بسپارید یا علامت گذاری کنید
  4. 5-15 دقیقه صبر کنید و صفحه را بارگیری کنید.
  5. آیا نقطه ورود جابجا شده است؟ استراتژی در انبار زباله است. بیشتر جستجو کنید. 
  6. آیا نکته باقی مانده است؟ به احتمال زیاد استراتژی شما طبیعی است. اما بهتر است قبل از شرط بندی روی این استراتژی ، آن را ایمن بازی کنید. بدو و بیشتر صبر کن بهتر است یک بار صبر کنید تا باخت.

معیارهای اولیه پس آزمون

در بخش اثربخشی استراتژی 24 شاخص وجود دارد. ما در مورد آنها صحبت نمی کنیم. 

بیایید روی سود خالص – سود خالص, حداکثر کشش – حداکثر برداشت, فاکتور سود – نسبت سود به ضرر و درصد سودآور – درصد معاملات سودآور. این کافی خواهد بود.

بیایید خلاصه کنیم. کارهای پس آزمون

  1. برای دیدن چگونگی عملکرد استراتژی در شرایط مختلف: رشد ، کاهش ، مسطح (حرکت در بازار با کمترین نوسانات قیمت) به یک آزمایش معکوس نیاز است.
  2. استفاده از تنظیمات نشانگر برای دستیابی به حداکثر سودآوری در تاریخ ؛
  3. ضررهای احتمالی هنگام معامله را به حداقل برسانید.

مهم! 

  • اگر تصمیم دارید ارزهای رمزپایه را از طریق ربات معامله کنید ، کورکورانه به شاخص ها اعتماد نکنید. 
  • همیشه وضعیت فعلی بازار را پیگیری کنید.
  • مطالعه کامل مدیریت پول و ریسک در تجارت ؛
  • هیچ تضمینی وجود ندارد که این استراتژی در معاملات واقعی کار کند. حجم مختلف سرمایه بازار ، اخبار جعلی ، قوانین جدید – همه چیز می تواند بر حرکت قیمت تأثیر بگذارد.
  • به طور کلی ، همیشه انگشت خود را روی نبض نگه دارید و آزمایشات را بیش از حد ارزیابی نکنید. این فقط یک نقطه شروع است.

نحوه انجام آزمایش?

برای اینکه مبتدیان ماهیت آزمایش را بهتر درک کنند ، من چند کلمه در مورد انواع شاخص ها در تلویزیون و تفاوت آنها می گویم. شاخص ها در تلویزیون برنامه های رایانه ای یا اسکریپت هایی هستند که به زبان نوشته شده اند کاج و داده های تعیین شده ریاضی و نمودارها را محاسبه کنید. 

دو نوع متن وجود دارد – مطالعه و استراتژی.

  1. مطالعه – ترجمه به معنای تحقیق است. این یک شاخص رایج است که شما تجارت خواهید کرد. می توانید یک هشدار به آن اختصاص دهید ، که با ظهور سیگنال برای شما ارسال می شود. مطالعه نمی تواند دوباره آزمایش شود.
  2. استراتژی – نوع اسکریپتی که امکان تست مجدد را فراهم می کند. از نظر بصری ، توسط دو فلش نزدیک به نام قابل تشخیص است.

از چه شاخص هایی استفاده می شود?

صدها و صدها شاخص در تلویزیون وجود دارد. اما ما در اساسی ترین و معروف ترین آنها تمرکز خواهیم کرد:

  • RSI ؛
  • MACD ؛
  • گروههای بولینگر؛
  • SAR سهموی ؛
  • ابرهای ایچیموکو.

چگونه کار خواهیم کرد?

  • بیایید این شاخص ها را با تنظیمات پیش فرض آنها در نظر بگیریم.
  • ما سوار شمع های مختلف می شویم (دوره زمانی) نتایج؛
  • بیایید نتایج را تجزیه و تحلیل کنیم.
  • بیایید بهترین بازه های زمانی را برای هر شاخص انتخاب کنیم.
  • در نتیجه ، ما بهترین شاخص را انتخاب خواهیم کرد.

تست های برگشتی در شاخص ها

من جزئیات مربوط به ماهیت شاخص ها را وارد نمی کنم. اطلاعات زیادی در دامنه عمومی وجود دارد. من پیوندهایی را برای تعاریف از پیوندهای TOP-5 Google برای مطالعه مستقل بیشتر می گذارم.

RSI

شاخص مقاومت نسبی (RSI از انگلیسی شاخص مقاومت نسبی) – قدرت روند را تعیین می کند ، و همچنین احتمال تغییر روند را تعیین می کند. ویکیپدیا

  • یک استراتژی پیدا کنید و آن را به نمودار اضافه کنید.

  • ما خود شاخص را نخواهیم دید. فقط سیگنالها بنابراین ، برای راحتی کار ، خود شاخص را به نمودار اضافه کنید. در همان جستجو ، وارد شوید RSI و انتخاب کنید شاخص مقاومت نسبی؛

پارامترهای شاخص

  • وقتی منحنی نشانگر از سطح 30 عبور می کند ، بخرید.

مهم! برای شناسایی صحیح سیگنال ، مهم است که یک شمع بسته را در نظر بگیرید. در غیر این صورت ، ممکن است یک سیگنال غلط دریافت کنیم. بنابراین ، در نمودار ، شمع ورودی 1 را بعدا مشاهده می کنیم. این را هنگام ایجاد سیستم تجارت خود در نظر بگیرید.

از خط عبور کرد و یک سیگنال استراتژی را روی شمع بعدی دریافت کرد.

مهم! 

  • با توجه به ویژگی های خاص تلویزیون ما فقط در مسافتی که اجازه داریم تجزیه و تحلیل کنیم. این به دلیل محدودیت های داخلی خود سیستم عامل است.
  • ترازنامه ما 100000 دلار خواهد بود.
  • کمیسیون 0.075 ((Binance) ؛
  • ما فقط در طولانی تجارت می کنیم. آنهایی که ما فقط از طریق رشد درآمد کسب می کنیم.
  • ما استفاده نمی کنیم هرمی سازی(خرید اضافی در یک سفارش) ، به عنوان مثال یک خرید = یک فروش.

نتیجه

مهم! هودلیم – یعنی چه اتفاقی می افتد اگر سکه ای بخریم و انقباض نکنیم ، معامله نکنیم ، بلکه فقط نگه داریم.

خروجی

نتیجه چنین بود. بیش از نیمی از معاملات سودآور بود ، اما در نهایت معلوم شد که برای غلبه بر ضرر کافی نیست.

برنده خارجی – بازه زمانی 4 ساعته.

مهم! اگر ما معاملات را دنبال می کردیم ، پس اجازه چنین وضعیت اسفناکی را نمی دادیم.

برای مثال:

تجارت خوبی داشتیم. -37.54٪

صورت کمی خندان

در واقع ، ما حداکثر در -3-5 بسته می شدیم.

سود در 3 روز می توانست تقریبا 24٪ باشد ، اما ما در منطقه منفی بسته شدیم. هنگام تنظیم Trailing StopLoss یا دنباله ، ما باید یک امتیاز تضمین شده ارائه دهیم. اجازه ندهید 24٪ ، اما + 3-5٪ مطمئناً داشته باشید.

مهم! 

  • باز هم می گویم – کورکورانه به بک تست ها اعتماد نکنید.
  • سکه ها را با چشم با خط کش تجزیه و تحلیل کنید.
  • نقاط ورودی را ردیابی کنید و تصور کنید که چگونه ربات با دنباله دار شدن از تجارت خارج می شود.
  • اگر درکی از آن وجود داشته باشد. سطح تجزیه و تحلیل و پشتیبانی / مقاومت ، سعی کنید بفهمید که چگونه می توانید با دستان خود بیرون بیایید. انجام آن در چه سطحی راحت خواهد بود?

همه آنچه را که در قسمت مهم نوشتم RSI, برای سایر شاخص ها نیز اعمال خواهد شد. من دیگر روی این نکات تمرکز نخواهم کرد. 

MACD

نشانگر MACD (انگلیسی Moving Average Convergence / Divergence – میانگین متحرک همگرایی / واگرایی) – همانطور که از ترجمه نشان داده می شود ، نشانگر نسبت بین میانگین های متحرک را نشان می دهد. بنابراین ، این روند را دنبال می کند ، قدرت خود را نشان می دهد و معکوس مورد انتظار را نشان می دهد. ویکیپدیا

پارامترهای شاخص

خرید هنگامی که خط آبی منحنی است MACD از خط سیگنال نارنجی عبور می کند. 

یادته ، ها؟ ما بعد از شمع بسته ای که رویداد روی آن رخ داده است ، خرید می کنیم.

نتایج

خروجی

با تمام پارامترها ، بازه زمانی 4 ساعته برنده شد. نتیجه خوب.

دوباره سقوط غیر موجه.

اما ورودی های قبل از رشد بزرگ به اندازه کافی خوب هستند. 

گروههای بولینگر

خطوط بولینگر (راه راه) (باندهای بولینگر انگلیسی) – نشان دهنده انحراف قیمت از میانگین متحرک است. خطوط پویایی قیمت را از بالا و پایین محدود می کنند. به طور معمول ، آنها دالانی ایجاد می كنند كه در آن قیمت ها “عادی” تلقی می شود. درون این “راهرو” یک میانگین متحرک متحرک ساده است.

ما وقتی قیمت از دالان خارج می شود خرید می کنیم و سپس از مرز آن عبور می کنیم. ما طبق همان طرح می فروشیم – خط را شکستیم و به داخل برگشتیم. روی شمع بعدی بفروشید.ویکیپدیا

گزینه ها

نتایج

خروجی

باز هم تصویری بی اهمیت می بینیم. منفی های منفی.

ورودی ها خیلی خوب هستند. بنابراین ، من فکر می کنم ، شما می توانید بات را طوری تنظیم کنید که مطابق با این استراتژی کار کند..

SAR سهموی

SAR سهموی – (سیستم Parabolic SAR انگلیسی) یک نشانگر روند که جهت روند را نشان می دهد ، بسته به حرکت قیمت شتاب را تغییر می دهد ، نقاط محوری را به خوبی نشان می دهد. ویکیپدیا

گزینه ها

نتایج

خروجی

باز هم ، شاهد گسترش گسترده سودها هستیم. این از آنجا ناشی می شود که ما در حال بررسی دوره های مختلف هستیم. در استراتژی های استاندارد ، هیچ راهی برای تعیین دوره وجود ندارد. این کار به طور جداگانه در ویرایشگر Pine انجام می شود. اما نتایج بسیار جالب است.

خارج از روند ، استراتژی بی فایده است. از آنجا که معاملات معاملات خود را با صفر انجام می دهد یا با اندکی ضرر.

اما این روند بسیار خوب پیش می رود ، خروجی های خوبی می دهد و نتایج مطلوبی را نشان می دهد. 

ابرهای ایچیموکو

نشانگر ایچیموکو, ایچیموکو کینکو هیو (Jap. ap 目 均衡 表 itimoku kinko: hyo :) Ichimoku Indicator، Ichimoku Clouds شاخصی است که به شما امکان می دهد روند ، سطح پشتیبانی و مقاومت را تعیین کنید. بر این اساس سیگنالهایی تولید می شوند. ویکیپدیا

این آخرین شاخص برای امروز است..

من از یک توسعه دهنده ناشناخته استراتژی گرفتم ، زیرا تلویزیون استراتژی خود را ایجاد نکرده است.

گزینه ها

نتایج

یافته ها

در یک بازه زمانی 2 ساعته ، نتایج بسیار جالبی هم از نظر سود و هم فاکتور سود + درصد معاملات سودآور بدست آمد. 

طبق این استراتژی ، عجیب ترین ورودی ها و خروجی هاست. یا خیلی دیر وارد شدند ، یا آن را برای مدت زمان طولانی نگه داشتند. در یک مسکن ، همانطور که انتظار می رفت ، فایده ای نداشت ، زیرا این یک استراتژی مرسوم است.

چه کنیم: دوباره ، ما ورودی ها را با خط کش بررسی می کنیم ، برخی از ویژگی های مشترک استراتژی را پیدا می کنیم ، در مورد چگونگی بهینه سازی فکر می کنیم.

نتیجه گیری کلی نتیجه

پس از تجزیه و تحلیل 5 شاخص ، نتایج زیر را بدست آوردیم. 

بلافاصله باید بگویم که نتایج درست نیستند به این دلیل که در فواصل مختلف آزمایش شده اند. شما نمی توانید این کار را انجام دهید.

برای انجام یک تست کامل ، تعیین تاریخ شمارش معکوس مهم است. طبق برنامه شما توسط برنامه نویسان انجام می شود. وظیفه. 

گزارش نتایج حاوی داده های کمی برای تجزیه و تحلیل و مقایسه معنی دار است. زیرا ، این در حال حاضر از حوصله مطالب مقدماتی خارج بود..

هدف اصلی این ماده است – آشنایی با ابزاری برای آزمایش استراتژی ها ، نشان دادن در عمل نحوه بررسی عملکرد شاخص ها در تاریخ.

در این آزمایش چه نتیجه ای برای خودم گرفتم

  • برپایه یک استراتژی امکان ایجاد یک تجارت کامل اتوماتیک وجود ندارد.
  • سود کم در آزمایش مجدد همیشه یک شاخص بد برای عملکرد یک استراتژی نیست. برخی از استراتژی ها ورودی های خوبی دارند ، در حالی که برخی دیگر از خروجی ها با کیفیت بهتری دارند.
  • نشان دهید که در زمان ما نگه داشتن سکه برای استفاده در آینده هیچ معنایی ندارد. شاید در آینده همه چیز بسیار رشد کند ، اما به سختی هر یک از خوانندگان توانایی خرید بیت کوین را دارند و آن را برای چند سال فراموش می کنند.
  • تعداد معاملات سودآور همیشه شاخص تعیین کننده ای برای تأثیرگذاری یک استراتژی نیست.
  • این مهم است که بتوانید با چشم به نمودار مزایا و معایب یک استراتژی خاص را ببینید.
  • نتیجه اصلی این است که هیچ استراتژی ایده آل جهانی وجود ندارد. هر استراتژی در نوع خود خوب است و برای وظایف خاص خود طراحی شده است..
  • یک تاجر خوب باید اصل این استراتژی ها را درک کند و از آنها به طرز ماهرانه ای استفاده کند.
  • فقط به یک استراتژی اعتماد نکنید ، بلکه شرکت کنید ، روند تجارت را مشاهده کنید ، سطح / مناطق اصلی را ببینید.
  • مهم است که یاد بگیرید ببینید کدام استراتژی ها به خوبی با هم کار می کنند. در حالت ایده آل ، می توانید آنها را خودتان ترکیب کنید یا حداقل یک کار فنی صالح برای توسعه دهنده شاخص بنویسید.

تکلیف خودسازی برای متقاضیان

  1. 10 استراتژی شاخص را در تلویزیون پیدا کنید و تعریف آنها و وظایفی را که انجام می دهند بخوانید.
  2. هر شاخص را برای ترسیم مجدد در بازه زمانی 1 دقیقه ای و توسط عامل سود بررسی کنید.
  3. به دلخواه در 5 تایم فریم مختلف آزمایشات معکوس انجام دهید.
  4. ورودی ها و خروجی های استراتژی را بصری ارزیابی کنید.
  5. ارزیابی نتایج پس آزمون در تنظیمات استاندارد ؛
  6. برای دریافت حاشیه سود بیشتر ، تنظیمات را تغییر دهید.
  7. هشدارهایی برای این سیگنال ها برای خواندن در 3 کاماس تنظیم کنید.
  8. ربات را برای ارزهای رمزپایه مورد نظر پیکربندی کنید.
  9. حداقل پیشنهاد خود را ارائه دهید. بگذارید بگوییم 10 دلار ؛
  10. StopLoss را حتماً تنظیم کنید.
  11. ربات را برای چند روز یا 1 هفته اجرا کنید.
  12. نتایج را به صورت دوره ای بررسی کنید.
  13. اگر این استراتژی جواب داد ، شرط بندی خود را با دقت زیاد کنید..

DmitryPetrov2 با شما بود بدون پاساران! من آرزو می کنم ایده های جدید تجاری و معاملات موفق داشته باشید!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map