• בדיקת מדדים פופולריים;
  • אסטרטגיות מסחר;
  • תוצאות מבחן.

שלום לכולם! דמיטרי פטרוב 2 שוב איתך.

עם פוסט זה אני מתחיל נושא מורכב וחשוב..

אוטומציה של מסחר או מסחר עם בוטים על בסיס אינדיקטורים לניתוח טכני. 

החומר יהיה שימושי למתחילים שרק התחילו את היכרותם עם ניתוח טכני, ראיית מסחר ולעבוד עם רובוטים למסחר במטבעות קריפטוגרפיים.

מה ננתח היום:

  • מה זה בדיקה חוזרת;
  • כיצד לערוך בדיקות;
  • מהם המלכודות;
  • אילו סוגי אינדיקטורים קיימים ב- Tradingview;
  • בואו נערוך מבחני היסטוריה עבור 5 אינדיקטורים;
  • אנו ננתח ונמצא את המדד הטוב ביותר למסחר אוטומטי.

אתה בטח כבר מכיר את Tradingview (בקיצור הטלוויזיה) – פלטפורמה לניתוח טכני ורשת חברתית של סוחרים מכל רחבי העולם. וראית את מגוון האינדיקטורים המוצעים שם..

כולם תהו במה לבחור כדי לסחור במכונה עם רווח מתמיד? 

MACD אוֹ RSI? סחר בממוצעים נעים, צייר צורות או מצא דפוסים פופולריים לפי העין?

במאמר-ניסוי זה, נברר איזה מהמדד המפורסם ביותר יביא לך את הרווח המקסימלי אם התחלת להשתמש בו לפני שנה או אפילו קודם לכן. רק אינדיקטור אחד ותו לא.

לפני שנצא למסע המרגש הזה, עלינו להבין אותו. מהי בדיקת אסטרטגיה? אילו מבחנים יש?

ללכת!

מדוע לבדוק אסטרטגיות? מבחן חוזר או מבחנים בהיסטוריה

כדי לסחור בהצלחה לפי אינדיקטורים, חשוב ביותר להבין בעצמך – מה הסיכוי שמדד זה או אחר יהיה רווחי בטווח הארוך?

כמובן שניתן להגדיר אסטרטגיה ולהבין בעוד כמה חודשים שהיא לא עובדת, אלא רק מביאה הפסדים. זה נקרא בדיקת נתונים חיים. ההסתברות שתצליח להפעיל אסטרטגיה מוצלחת מפי 1 ואפילו פי 10 היא קטנה ביותר.

אז איך לברר לפחות בערך אם בחרת באסטרטגיית עבודה או לא?

למטרות אלה ב טֵלֶוִיזִיָה פונקציונליות בדיקות האסטרטגיה פותחה. זה נקרא – מבחן אחורי, שניתן לתרגם כ מבחן הפוך או מבחן על נתונים היסטוריים. אנשים קוראים לזה בפשטות – מבחן אחורי.

איך זה עובד:

  1. בחר את האסטרטגיה הרצויה מרשימת האינדיקטורים;
  2. פתח את לשונית הבדיקות האחוריות;
  3. ראה את המדדים לרווחיות האסטרטגיה שלך;
  4. אתה מחליט מה לעשות הלאה. סחר, התאם את הגדרות האסטרטגיה או שנה את האסטרטגיה.

במבט ראשון זה אולי נשמע לא מובן. אך לעת עתה, אנו עוסקים בעצם הרעיון של מבחן אחורי. למטה בקורס אראה הכל בתמונות.

הדבר החשוב ביותר עכשיו הוא להבין שבדיקה חוזרת היא רק אינדיקטור לאופן בו המסחר שלך עשוי להתבצע אם היית סוחר זמן כה רב..

חָשׁוּב! גם אם אינך יודע אנגלית, תתרגל לטרמינולוגיה. אני משתמש בגרסה האנגלית ואכתוב את כל הנקודות באנגלית עם הסבר רוסי. 

היכן ניתן למצוא בדיקות חוזרות

  1. בתחתית ממש אנו מוצאים את הלשוניות;

  1. אנו בוחרים את הסמל עם חלון באותו מקום למטה;
  2. הרחבת המסך.

סקירה כללית

בתחילה, אנו מגיעים לדף הסקירה. 

ואנחנו רואים את האינדיקטורים הבאים:

  • רווח נקי – הרווח הנקי הפוטנציאלי שניתן היה להשיג;
  • סה”כ סחרים סגורים – סך עסקאות סגורות;
  • אחוז רווחי – אחוז העסקאות הרווחיות;
  • גורם רווח(רווח חלקי הפסדים) – יחס רווח והפסד במהלך הבדיקה. בהמשך נקרא גורם רווח;
  • מקסימום Drawdown – משיכה מקסימאלית של פיקדון המסחר שלך;
  • ממוצע סַחַר – רווח ממוצע למסחר;
  • ממוצע # סורגים בסחר – מספר הנרות הממוצע למסחר.

כפי שאתה יכול לראות, אם היית סוחרת את אסטרטגיית סופר סוד שלי בביטקוין אחד בלבד, היית מרוויח 28406% עבור 1455 עסקאות. 78.35% מההימורים שלך יהיו רווחיים. גורם רווח יהיה 11.038. ההמשך למקסימום יהיה 2.05% בלבד, וההזמנה הממוצעת תביא לנו 19.52%. והזמן הממוצע לסחר יהיה 8 נרות. זו אסטרטגיה נהדרת) 

באופן אידיאלי! קניתי אותו על החצים הכחולים שמתחת, ומכרתי אותו על האדומים שלמעלה. רווח!

אתה עשוי לחשוב שזה הצטבר מאז הקמת הביטקוין. אבל לא. העסקאות הראשונות בוצעו ב- 7 בדצמבר. 28406% למשך 3.5 חודשים!! 

למעשה, שוללתי אותך. זה לא קורה בטבע. שום מחוון לא יכול לעבוד בצורה כה מושלמת. אם תתחיל לסחור באסטרטגיה זו, תראה את הדברים הבאים:

  1. היה אות להיכנס;
  2. אתה מחובר;
  3. לאחר זמן מה עדכנת את הדף והאות נעלם, אך הופיע כמה נרות מאוחר יותר. 

זה נקרא לצבוע מחדש או ציור מחדש. לא אפרט יותר מדי מדוע זה קורה. זו בעיה בשפת תכנות האסטרטגיה. אולי במאמר הבא על מסחר אוטומטי לפי אינדיקטורים אתעכב על נקודה זו ביתר פירוט.

אסביר כיצד לקבוע אם יש ציור מחדש או לא..

  1. גורם רווח גדול מאוד (נתתי את ההגדרה לעיל). באסטרטגיות אמיתיות, זה לעתים רחוקות עולה על 2;
  2. הפעל את האסטרטגיה על נרות דקה. צפה לאיתותים תכופים;
  3. המתן לצפצוף הראשון. זכור או סמן נקודה זו;
  4. המתן 5-15 דקות וטען מחדש את הדף;
  5. נקודת הכניסה עברה? האסטרטגיה נמצאת בערמת האשפה. חפש עוד. 
  6. האם הנקודה נותרה? סביר להניח שהאסטרטגיה שלך רגילה. אבל עדיף לשחק בזה בטוח לפני שהימרת כסף על אסטרטגיה זו. רוץ וחכה עוד. עדיף לחכות פעם אחת מאשר להפסיד.

מדדי בסיסי לבדיקה אחורית

בסעיף יעילות האסטרטגיה ישנם 24 אינדיקטורים. לא נתעכב עליהם. 

בואו נתמקד רווח נקי – רווח נקי, מקסימום Drawdown – משיכה מקסימאלית, גורם רווח – היחס בין רווח להפסד אחוז רווחי – אחוז העסקאות הרווחיות. זה יספיק.

בואו נסכם. משימות בדיקה חוזרת

  1. יש צורך בבדיקת back כדי לראות כיצד האסטרטגיה עובדת במצבים שונים: צמיחה, ירידה, מישור (תנועת שוק עם תנודות מחירים מינימליות);
  2. שימוש בהגדרות המחוון להשגת רווחיות מקסימאלית בהיסטוריה;
  3. מזעור הפסדים אפשריים בעת מסחר.

חָשׁוּב! 

  • אם תחליט לסחור במטבעות קריפטוגרפיים באמצעות בוט, אל תסמוך על אינדיקטורים באופן עיוור. 
  • עקוב תמיד אחר מצב השוק הנוכחי;
  • למד ביסודיות ניהול כספים וסיכונים במסחר;
  • אין שום ערובה שהאסטרטגיה תפעל במסחר אמיתי. היקפי שווי שוק שונים, חדשות מזויפות, חוקים חדשים – הכל יכול להשפיע על תנועת המחירים;
  • באופן כללי, תמיד שמור על האצבע על הדופק ואל תעריך יתר על המידה את המבחנים האחוריים. זו רק נקודת התחלה.

איך עושים את הניסוי?

על מנת שמתחילים יבינו טוב יותר את מהות הניסוי, אגיד כמה מילים על סוגי האינדיקטורים בטלוויזיה וההבדל ביניהם. אינדיקטורים בטלוויזיה הם תוכנות מחשב או סקריפטים שנכתבים בשפה אורן ולחשב נתונים שנקבעו ומתמטית וגרפים. 

ישנם שני סוגים של סקריפטים – לימוד ו אִסטרָטֶגִיָה.

  1. לימוד – מתורגם פירושו מחקר. זהו אינדיקטור נפוץ שתסחר. אתה יכול להקצות לו התראה, שתישלח אליך עם הופעת האות. לא ניתן לבדוק את המחקר בחזרה.
  2. אִסטרָטֶגִיָה – סוג התסריט המאפשר בדיקה חוזרת. מבחינה ויזואלית ניתן לזהות אותו על ידי שני חצים ליד השם.

באילו אינדיקטורים משתמשים?

יש מאות ומאות אינדיקטורים בטלוויזיה. אך אנו נתמקד בבסיסיים והמפורסמים ביותר:

  • RSI;
  • MACD;
  • להקות בולינגר;
  • SAR פרבולי;
  • ענני איצ’ימוקו.

איך נעבוד?

  • בואו ניקח את האינדיקטורים האלה עם הגדרות ברירת המחדל שלהם;
  • אנחנו עולים על נרות שונים (מסגרת זמן) תוצאות;
  • בואו ננתח את התוצאות;
  • בואו לבחור את לוחות הזמנים הטובים ביותר עבור כל אינדיקטור;
  • כתוצאה מכך נבחר את האינדיקטור הטוב ביותר.

מבחנים אחוריים על אינדיקטורים

לא אפרט על מהות המדדים. יש הרבה מידע ברשות הרבים. אשאיר קישורים להגדרות מקישורי Google TOP-5 להמשך מחקר עצמאי.

RSI

מדד חוזק יחסי (RSI מאנגלית מדד חוזק יחסי) – קובע את חוזק המגמה, כמו גם את הסבירות להיפוך מגמה. ויקיפדיה

  • מצא אסטרטגיה והוסף אותה לתרשים.

  • לא נראה את המחוון עצמו. אותות בלבד. לכן, מטעמי נוחות, הוסף את המחוון עצמו לתרשים. באותו חיפוש, הזן RSI ובחר מדד חוזק יחסי;

פרמטרים מחוונים

  • קנה כאשר עקומת האינדיקטור חוצה את הרמה 30;

חָשׁוּב! כדי לזהות נכון את האות, חשוב לקחת נר סגור בחשבון. אחרת, אנו עשויים לקבל אות כוזב. לכן, בתרשים, אנו רואים את נר נקודת הכניסה מאוחר יותר. שקול זאת בעת יצירת מערכת המסחר שלך.

חצה את הקו וקיבל אות אסטרטגיה על הנר הבא.

חָשׁוּב! 

  • בשל המוזרויות טֵלֶוִיזִיָה אנו מנתחים רק במרחק שמותר לנו. זאת בשל המגבלות הפנימיות של הפלטפורמה עצמה;
  • המאזן שלנו יעמוד על 100,000 דולר;
  • עמלה 0.075% (בינאנס);
  • אנו סוחרים ב- LONG בלבד. הָהֵן. אנחנו מרוויחים רק בצמיחה;
  • אנחנו לא משתמשים פירמידה(רכישה נוספת בהזמנה אחת), כלומר קנייה אחת = מכירה אחת.

תוֹצָאָה

חָשׁוּב! הודלים – פירושו מה היה קורה אם נקנה מטבע ולא נעקם, לא נסחר, אלא פשוט נחזיק.

תְפוּקָה

התוצאה הייתה כל כך. יותר ממחצית העסקאות התבררו כרווחיות, אך בסופו של דבר התברר כי אינן מספיקות כדי להתגבר על הפסדים.

זוכה מבחוץ – פרק זמן של 4 שעות.

חָשׁוּב! אם היינו עוקבים אחר העסקאות, לא היינו מאפשרים מצב מצער שכזה.

לדוגמה:

סחרנו טוב. -37.54%

פרצוף מחייך מעט

במציאות היינו סוגרים ב -3-5% מקסימום.

הרווח תוך 3 ימים יכול היה להיות כמעט 24%, אך נסגרנו בשטח שלילי. כשמגדירים את StopLoss נגרר או נגררים, היינו יוצאים בתוספת מובטחת. אל תתנו 24%, אבל + 3-5% בוודאות.

חָשׁוּב! 

  • אני אגיד את זה שוב – אל תסמכו בעיוורון על מבחני גב
  • ניתוח מטבעות בעין עם סרגל;
  • עקוב אחר נקודות הכניסה ודמיין כיצד הבוט ייצא מהסחר על ידי נגרר;
  • אם יש הבנה של אלה. ניתוח ותמיכה / רמות התנגדות, נסו להבין כיצד תוכלו לצאת עם הידיים. באיזו רמה יהיה נוח לעשות?

כל מה שכתבתי חשוב בסעיף RSI, יחול גם על מדדים אחרים. אני כבר לא אתמקד בנקודות האלה. 

MACD

מחוון MACD (התכנסות / סטייה אנגלית ממוצעת נעה – התכנסות / סטייה ממוצעת נעה) – כדלקמן מהתרגום, המחוון מציג את היחס בין הממוצעים הנעים. לפיכך, הוא עוקב אחר המגמה, מציג את חוזקו ומציג את המהפך הצפוי. ויקיפדיה

פרמטרים מחוונים

קנה כאשר הקו המעוגל הכחול MACD חוצה את קו האות הכתום. 

זוכר, הא? אנחנו קונים אחרי הנר הסגור, עליו התרחש האירוע.

תוצאות

תְפוּקָה

לפי כל הפרמטרים, פרק הזמן של 4 השעות ניצח. תוצאה טובה.

שוב נפילות לא מוצדקות.

אבל כניסות לפני צמיחה גדולה מספיק טובות. 

להקות בולינגר

קווי בולינגר (פסים) (להקות בולינגר אנגליות) – משקף את סטיית המחירים מהממוצע הנע. קווים מגבילים את דינמיקת המחירים מלמעלה ומטה. באופן מקובל, הם יוצרים מסדרון שבתוכו המחירים נחשבים “רגילים”. בתוך “המסדרון” הזה נמצא SMA ממוצע נע פשוט.

אנחנו קונים כשהמחיר עוזב את המסדרון ואז חוצה את גבולותיו בחזרה. אנחנו מוכרים לפי אותה תוכנית – פרצנו את הקו וחזרנו פנימה. למכור על הנר הבא.ויקיפדיה

אפשרויות

תוצאות

תְפוּקָה

שוב אנו רואים תמונה לא חשובה. חסרונות מוצקים.

הכניסות די טובות. אז, אני חושב, אתה יכול להגדיר את הבוט שיעבוד בצורה שפויה בהתאם לאסטרטגיה זו..

SAR פרבולי

SAR פרבולי – (מערכת SAR פרבולית אנגלית) אינדיקטור מגמה המציג את כיוון המגמה, משנה תאוצה בהתאם לתנועת המחירים, מראה היטב את נקודות הציר. ויקיפדיה

אפשרויות

תוצאות

תְפוּקָה

שוב אנו רואים התפשטות גדולה ברווחים. זה נובע מהעובדה שאנחנו חוקרים תקופות שונות. באסטרטגיות סטנדרטיות, אין דרך לקבוע תקופה. זה נעשה בנפרד בעורך האורן. אבל התוצאות מעניינות מאוד.

מחוץ למגמה, האסטרטגיה חסרת תועלת. מכיוון שהיא נסחרת באפס או בחיסרון קל.

אבל זה עוקב היטב עם המגמה, נותן תפוקות טובות ומציג תוצאות נעימות. 

ענני איצ’ימוקו

מחוון איצ’ימוקו, איצ’ימוקו קינקו היו (Jap. 一 目 均衡 表 itimoku kinko: hyo 🙂 Ichimoku Indicator, Ichimoku Clouds הוא אינדיקטור המאפשר לכם לקבוע את רמות המגמה, התמיכה והתנגדות. על סמך זה נוצרים אותות. ויקיפדיה

זהו המדד האחרון להיום..

לקחתי אסטרטגיה ממפתח לא ידוע, כי הטלוויזיה לא קבעה את האסטרטגיה שלה.

אפשרויות

תוצאות

ממצאים

במסגרת פרק זמן של שעתיים התקבלו תוצאות מעניינות למדי הן מבחינת הרווח והן מבחינת רווח פקטור + אחוז מהעסקאות הרווחיות. 

על פי אסטרטגיה זו, הערכים והיציאות המוזרים ביותר. או שהם נכנסו מאוחר מדי, או שהם שמרו על זה הרבה מאוד זמן. בדירה, כצפוי, ללא הועיל, מכיוון שמדובר באסטרטגיה מגמתית.

מה אנחנו עושים: שוב, אנו מסתכלים על הקלטים עם סרגל, מוצאים כמה מאפיינים נפוצים של האסטרטגיה, חושבים כיצד לבצע אופטימיזציה.

מסקנות כלליות. תוֹצָאָה

לאחר ניתוח 5 אינדיקטורים, קיבלנו את התוצאות הבאות. 

אני חייב לומר מיד שהתוצאות אינן נכונות מהסיבה שנבדקו במרחקים שונים. אתה לא יכול לעשות את זה.

לבדיקה מלאה, חשוב לקבוע את תאריך הספירה לאחור. זה נעשה על ידי מתכנתים על פי הטכנולוגיה שלך. מְשִׁימָה. 

דוחות תוצאות מכילים מעט נתונים לניתוח והשוואה משמעותיים. מכיוון שהדבר כבר היה מעבר לתחום ההיכרות..

המטרה העיקרית של חומר זה – להכיר את הכלי לבדיקת אסטרטגיות, להראות בפועל כיצד לבדוק את ביצועי המדדים בהיסטוריה.

אילו מסקנות הסקתי לעצמי בניסוי זה

  • אי אפשר להקים סחר אוטומטי מלא בהתבסס על אסטרטגיה אחת;
  • לא תמיד רווח נמוך בבדיקות חוזרות מהווה אינדיקציה רעה לביצועי האסטרטגיה. לחלק מהאסטרטגיות יש כניסות טובות, בעוד שלאחרות יש יציאות איכותיות יותר.
  • הראה כי בתקופתנו אין טעם לשמור מטבעות לשימוש עתידי. אולי בעתיד הכל יגדל מאוד, אבל כמעט אף אחד מהקוראים לא יכול להרשות לעצמו לקנות ביטקוין ולשכוח מזה כמה שנים;
  • מספר העסקאות הרווחיות אינו תמיד אינדיקטור מכריע ליעילותה של אסטרטגיה;
  • חשוב שתוכלו לראות בעיניכם בתרשים את היתרונות והחסרונות של אסטרטגיה מסוימת;
  • המסקנה העיקרית היא שאין אסטרטגיה אידיאלית אוניברסלית. כל אסטרטגיה טובה בדרכה שלה ומיועדת למשימות הספציפיות שלה..
  • סוחר טוב צריך להבין את המהות של אסטרטגיות אלה ולהשתמש בהן במיומנות;
  • אל תסמוך רק על אסטרטגיה, אלא קח חלק, צפה במהלך המסחר, ראה רמות / אזורי מפתח;
  • חשוב ללמוד לראות אילו אסטרטגיות יעבדו היטב. באופן אידיאלי, תוכלו לשלב אותם בעצמכם או לפחות לכתוב משימה טכנית מוכשרת עבור מפתח מחוונים.

מטלה לשיפור עצמי לשאיפות

  1. מצא 10 אסטרטגיות חיווי כלשהן בטלוויזיה וקרא את ההגדרה שלהן ואת המשימות שהם מבצעים;
  2. בדוק אם כל אינדיקטור מצייר מחדש בטווח הזמן של דקה אחת ולפי גורם הרווח;
  3. בצע בדיקות back בחמישה לוחות זמנים שונים כרצונך;
  4. הערך חזותית את הכניסות והיציאות של האסטרטגיה;
  5. הערך את תוצאות הבדיקות האחוריות בהגדרות הסטנדרטיות;
  6. נסה לשנות את ההגדרות כדי להשיג שולי רווח גבוהים יותר;
  7. הגדר התראות לאותות אלה לקריאה ב -3 קומומות;
  8. הגדר את התצורה של הבוט עבור המטבעות הקריפטוגרפיים הרצויים;
  9. הגש את הצעת המחיר המינימלית שלך. נגיד 10 דולר;
  10. הקפד להגדיר את StopLoss;
  11. הפעל את הבוט למספר ימים או שבוע אחד;
  12. בדוק תוצאות מעת לעת;
  13. אם האסטרטגיה עובדת, הגדל את ההימור בזהירות..

דמיטרי פטרוב 2 היה איתך. אין פאסאראן! אני מאחל לך רעיונות טריים ועסקאות מוצלחות!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me