¿Cómo captar el comienzo de una tendencia y obtener el mayor beneficio?

  • Cómo detectar un cambio de tendencia?
  • Cómo confirmar el inicio de una tendencia?
  • Que indicadores usar?
  • Cuándo ingresar a una operación y cómo maximizar el posible beneficio de cada pedido?

Hola a todos, DmitryPetrov2 está con ustedes. En el artículo anterior, discutimos qué es una tendencia, cómo determinarla, qué indicadores usar para encontrar la dirección de la tendencia del movimiento del precio..

Hoy analizaremos una estrategia más compleja y avanzada. Combinaremos el conocimiento del artículo anterior y profundizaremos en la práctica en el tema del trading de tendencias..

Le mostraré una estrategia comercial que utiliza osciladores e indicadores de tendencia..

Que vas a aprender hoy

  • ¿Qué son los osciladores? Estocástico, MoneyFlowIndex, MACD;
  • Analicemos una vez más las medias móviles de la EMA y el indicador de tendencia Sar Parabólico;
  • Averigüemos cómo determinar la reversión y el comienzo de la tendencia;
  • Recopilemos los indicadores en una única estrategia comercial;

Vamos a resolverlo.

Osciladores

Osciladores Es un tipo de análisis técnico de indicadores que trazan una línea curva desde un punto mínimo hasta un máximo, generalmente de 0 a 100. Si no te adentras en matemáticas, entonces los osciladores nos muestran el nivel sobrevendido o sobrecomprado activo.

Sobrecomprado – este es el estado del mercado en el que el precio se encuentra en el borde superior de los indicadores. El movimiento ascendente es poco probable.

Sobrevendido – este es el estado opuesto del mercado, cuando el precio ya ha caído bruscamente y es cuestionable una nueva caída.

Además, los osciladores encuentran Divergencias. Divergencia – discrepancia entre el gráfico de precios y los indicadores. Omitiremos este tema en este artículo, porque este tema requiere mucho análisis adicional..

Si los indicadores de tendencia se mueven con retraso, ya que tienen en cuenta los eventos que ya han tenido lugar en el gráfico. Entonces los osciladores están por delante del gráfico y pueden predecir puntos de inversión de tendencia..

Osciladores populares

Seguro que has cumplido con indicadores: RSI, Estocástico, MFI, CCI, OnBalanceVolume, MACD, Chaikin Oscillator y otros.

Beneficios del oscilador

  • Adelanta al movimiento. Puede predecir una reversión o el final de una tendencia;
  • Numero de señales. La capacidad de encontrar diferentes puntos de entrada;
  • Facilidad de interpretación. Es fácil comprender a simple vista en qué situación se encuentra el mercado..

Desventajas de los osciladores

  • En caso de una tendencia fuerte, se presionan contra los bordes de la ventana del indicador;
  • Una gran cantidad de señales falsas. Dentro de una tendencia, pueden mostrar la dirección opuesta del indicador..

En nuestra estrategia, usaremos 3 osciladores:

  • IMF;
  • Estocástico;
  • MACD.

MFI oscilador

MFI oscilador – un indicador que muestra la relación de las fuerzas de vendedores y compradores. Para ello se utiliza tanto el precio del activo como el volumen. El precio se mueve entre valores de 0 a 100. 

Si la línea curva del indicador se mueve hacia arriba, los volúmenes de compradores y el precio están creciendo. Esto significa que prevalece la presión de los compradores en el mercado y es posible un mayor crecimiento..

La situación contraria. La curva está cayendo, por lo tanto, la presión de compra se está debilitando, los compradores están vendiendo, el precio está bajando. 

En esencia, MFI es similar al indicador RSI, solo que usa el volumen en sus cálculos. En nuestra estrategia, esto es necesario para comprender en qué dirección esperar un mayor movimiento de precios..

En el análisis técnico clásico, se considera un nivel sobrevendido, cuando el indicador está por debajo del nivel 20. A su vez, sobrecomprado considere una zona sobre 80.

DESDE

Señales MFI

  1. Señal de crecimiento – el indicador cruzó el nivel 20 de abajo hacia arriba;
  2. Señal de caída – el indicador cruzó el nivel 80 de arriba a abajo.

Ejemplo

Parámetros del indicador MFI

Largo o Largo – el período de tiempo durante el cual calculamos los indicadores indicadores.

Cómo encontrar el indicador MFI en Tradingview

Estocástico del oscilador

Oscilador estocástico – muestra la relación entre el precio actual y los valores mínimo y máximo durante un período de tiempo determinado en el pasado. Muestra el impulso del movimiento del precio de los activos. Cuanto mayor sea el precio actual en relación con el período estudiado, mayor será el valor del indicador. Consiste en línea rápida y lenta.

Parámetros del indicador estocástico

% K – línea rápida. Muestra el porcentaje del último precio de cierre de la vela en relación con los valores mínimo y máximo para el período de tiempo especificado. Es azul en el gráfico de Tradingview;

% D – media móvil% K. El período durante el cual promediamos las lecturas de la línea% K. naranja.

Suave – coeficiente de suavizado de indicadores indicadores.

Para no profundizar en la teoría y el cálculo, diré que la lógica de la toma de decisiones coincide con la IMF:

  1. Cruzar el nivel 20 desde abajo – crecimiento;
  2. Cruzando el nivel 80 desde arriba – cayendo.

Cómo encontrar un indicador

La pregunta puede surgir.¿Por qué necesitamos 2 osciladores similares??

Necesitamos determinar que la nueva tendencia es en volúmenes crecientes. Es decir, el precio no solo está creciendo, sino que en el mercado en este momento, los compradores son realmente más fuertes que los vendedores.. 

Hemos llegado al último oscilador que necesitamos para la estrategia..

Oscilador MACD

MACD – Divergencia de convergencia de medias móviles: convergencia / divergencia de medias móviles. Se diferencia de los indicadores enumerados en que no tiene valores estándar de 0 a 100. También se le llama “oscilador de tendencia”. El indicador se calcula utilizando medias móviles exponenciales cortas y largas (EMA) del precio del activo.

La esencia del indicador es mostrar la diferencia entre las medias móviles.

En el gráfico, vemos 2 líneas y un histograma (barras de colores):

  1. Línea azul – línea MACD – la diferencia entre corto y largo EMA;
  2. Línea naranjaLínea de señal – media móvil corta de la línea MACD;
  3. gráfico de barras – muestra cuánto divergen estas líneas. Cuanto más rápido crece el precio y crecen las barras del histograma, más fuerte es la tendencia. En una tendencia débil o fuera de tendencia, el histograma es prácticamente invisible, porque las medias móviles se estiran casi en una línea y no hay discrepancias..

Parámetros del indicador MACD

Longitud rápida – media móvil (EMA) En un corto periodo de tiempo;

Longitud lentaEMA durante un período de tiempo más largo; En función de estos parámetros, calculamos la línea MACD;

Suavizado de señal – media móvil (EMA)de rápido y lento EMA.Este parámetro se utiliza para calcular Línea de señal.

MA simple (oscilador) – utilice una media móvil simple en los cálculos de MACD (SMA);MA simple (línea de señal) – utilice la media móvil SMA en los cálculos de la línea de señal.

Señales MACD

  1. Mire en el gráfico cuando la línea MACD azul cruza la línea naranja de abajo hacia arriba. Muestra una señal de inicio de tendencia anterior;
  2. Buscando los puntos de intersección de la línea MACD de la línea central;
  3. Crecimiento del histograma por encima de la línea central.

Cómo encontrar un indicador

Indicadores de tendencia

Indicadores de tendencia – el tipo de indicadores de análisis técnico que ayudan a determinar la dirección de la tendencia.

Si los osciladores pueden mostrar un posible movimiento adicional por adelantado, los indicadores de tendencia se están quedando atrás. Porque solo se evalúa lo que ya sucedió en el gráfico.

Indicadores de tendencias populares: diferentes tipos de medias móviles (SMA, EMA, DEMA, TEMA y otros), SAR parabólico, bandas de Bollinger, indicador ADS, Bill Williams Alligator.

Beneficios de los indicadores de tendencia

  • Muestre la tendencia actual;
  • Filtrado de señales de oscilador.

Desventajas de los indicadores de tendencia

  • Ellos estan retrasados. Muestre el punto de inversión de la tendencia después del hecho;
  • No funcionan con fluctuaciones de precios bajas (por eso están de moda :)). Dan mucho ruido en lugar de señales..

Según la estrategia, necesitamos 2 indicadores:

  1. SAR parabólico;
  2. EMA.

EMA – Media móvil exponencial;

Como comentamos en el artículo anterior, la media móvil es la media aritmética del precio durante un período de tiempo seleccionado. Aquellos. sumó todos los precios y dividió por el número de velas en el segmento.

Hay diferentes tipos de controles deslizantes, pero los usaremos en la estrategia de EMA..

EMA – el tipo de media móvil. En pocas palabras, la EMA considera que las últimas velas son más importantes..

Por lo tanto, reaccionan un poco más rápido a los cambios de precios. Es decir, si el precio baja bruscamente, el promedio móvil regular aún se moverá en la dirección de la tendencia y la EMA ya mostrará una reversión..

EMA es un indicador muy importante que se incluye en muchas estrategias comerciales compuestas.

Configuración del indicador EMA

Legth – el segmento para el que calculamos la media móvil;

Fuente – qué punto de la vela tener en cuenta: apertura, cierre, valor máximo o mínimo, precio medio por vela, etc..

Compensar – desplazamiento de la línea de la curva del indicador por el número de velas hacia la derecha.

Cómo encontrar un indicador

SAR parabólico

SAR parabólico(Stop And Reverse) – literalmente – el indicador parabólico Stop And Reverse. Traza una parábola debajo del precio en el gráfico si la tendencia es alcista. Y por encima del precio si la tendencia es bajista. Cuanto más fuerte es la tendencia, más se dobla la parábola..

A diferencia de otros indicadores, el SAR Parabólico se representa como puntos, no líneas curvas..

El indicador se utiliza para encontrar puntos de inversión de tendencia, para determinar la fuerza de una tendencia, así como para encontrar un punto de salida desde una posición con el máximo beneficio..

Cómo se construye el indicador SAR Parabólico

Lo suficientemente difícil de entender, pero intentaré explicar.

El punto inicial del indicador se establece en el valor mínimo anterior para el período para una tendencia alcista y en el máximo para una tendencia bajista..

Además, tenemos 3 elementos: valor del indicador anterior y dos indicadores especiales: punto extremo y factor de aceleración.

  • SAR anterior – valor de SAR para el período anterior;
  • Punto extremo – el valor máximo del precio en la tendencia actual;
  • Factor de aceleración – indicadores que configuramos en el indicador.
  • Comienzo – aceleración inicial 0,02 (2%). Cuanto menor sea el valor, antes se indicará la inversión de tendencia y más señales falsas recibiremos. Cuanto mayor sea el valor del parámetro, más tarde se mostrará el inicio de la tendencia;
  • Incremento – paso de aceleración creciente. El valor predeterminado también es 0,02 (2%). Aquellos. cuando se alcanza un nuevo valor extremo, el punto de aceleración aumentará en un 2%;
  • Máximo Es el valor máximo de aceleración. Por defecto 0,2 (20%). Cuando el indicador alcanza este valor, la tendencia se detiene y se invierte..

No pintaré la fórmula y llenaré mi cabeza con datos innecesarios en este momento. Esto no es obligatorio en el artículo..

En esencia, el indicador es similar a una media móvil. Se diferencia en que cuanto más rápido crece el precio, más aumenta la distancia entre los puntos indicadores y más se dobla la parábola..

SAR parabólico se puede usar como Trailing StopLoss. StopLoss, que sigue el precio para salir de la operación con el máximo beneficio..

Falta de indicador

Como cualquier indicador de tendencia, no funciona con baja volatilidad, cuando el precio se mueve con una pequeña amplitud durante mucho tiempo..

Cómo encontrar un indicador

Usaremos nuestra propia versión modificada. El código del indicador se publicará a continuación, en la sección sobre la estrategia comercial. Indicador básico obtenido mediante indicadores de ChrisMoody y Kozlod.

La ventaja de este indicador sobre el incorporado:

  1. Cambiar el color del indicador según la tendencia. Verde – arriba, rojo – abajo;
  2. Posibilidad de configurar notificaciones (alertas);
  3. Sistema simplificado de configuración de parámetros de configuración..

Configuración del indicador de SAR parabólico

Los ajustes siguen siendo los mismos que en el indicador integrado. La diferencia es que los números enteros se utilizan por simplicidad. Como resultado, todavía se multiplican por 0,01 (Comienzo y Incremento) y por 0,1 (Máximo).

Esto reduce la probabilidad de error al configurar y también facilita la selección de valores. Porque los valores cambiarán en uno. Normalmente, tendría que escribir con las manos. Esto aumenta el riesgo de error..

Mostrar tendencia Sar parabólico – mostrar un indicador de tendencia alcista;

Muestre el SAR parabólico de tendencia descendente – mostrar un indicador de una tendencia bajista. El último valor en la configuración se utiliza como una notificación y no tiene funciones.

No intente captar la esencia de la configuración ahora si no está clara. Solo dalo por sentado. Lo principal para nosotros es QUÉ nos muestra el indicador, y no CÓMO se calcula.

Así que hemos terminado de describir todos los indicadores utilizados. Ahora vayamos directamente a la estrategia que utilizo para el scalping semi-manual..

Descripción de la estrategia

La estrategia funciona con altcoins altamente volátiles. Elija un marco de tiempo basado en su estilo comercial.

  1. Lanzamos todos los indicadores enumerados en el artículo:
  1. Estocástico;
  2. IMF;
  3. MACD;
  4. EMA;
  • Agregue nuestro propio indicador de alertas de Sar Parabólico al gráfico;
  • // @ versión = 3

    estudio ("Alertas de SAR parabólico", superposición = verdadero)

    // Entradas

    inicio = entrada (2, minval = 0, maxval = 10, título ="Inicio – Predeterminado = 2 – Multiplicado por .01")

    incremento = entrada (2, minval = 0, maxval = 10, título ="Ajuste de paso (sensibilidad) – Predeterminado = 2 – Multiplicado por .01" )

    máximo = entrada (2, minval = 1, maxval = 10, título ="Paso máximo (sensibilidad) – Predeterminado = 2 – Multiplicado por .10")

    startCalc = start * 0.01

    incrementCalc = incremento * 0.01

    maximumCalc = máximo * 0.1

    // Cálculo de SAR parabólico

    psar = sar (startCalc, incrementCalc, maximumCalc)

    // Señales

    psar_long = alto [1] < psar [2] y alto >= psar [1]

    psar_short = bajo [1]  > psar [2] y bajo  <= psar [1] 

    // Trazar PSAR

    plotshape (psar, location = location.absolute, style = shape.circle, size = size.tiny, color = low <= psar [1] y no psar_long? rojo: lima)

    plotshape (psar_long, título = "COMPRAR", texto = "COMPRAR", style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = blue)

    plotshape (psar_short, título = "VENDER", texto = "VENDER", style = shape.arrowdown, location = location.abovebar, color = red)

    // Alertas

    condición de alerta (psar_long,  "PSAR largo",  "PSAR largo")

    condición de alerta (psar_short, "PSAR corto", "PSAR corto")

    1. Establecemos la configuración predeterminada:
    1. Estocástico: 14.3.3;
    2. IMF: 14;
    3. MACD: 12, 26, 9;
    4. EMA: 9;
    5. SAR parabólico: 2,2,2 (recuerde que inicialmente los parámetros eran 0.02,0.02,0.2).
  • Elegir su marco de tiempo dependiendo del estilo. Utilizo un período de tiempo de 1 ma 15 m para realizar movimientos rápidos. La elección depende de la velocidad del desarrollo de la tendencia. Cuanto más rápida sea la tendencia, menor será el período de tiempo. 
  • Configurar notificaciones. 
    1. Clic derecho – Agregar alertas;
    2. Copie la configuración de notificación de la imagen a continuación;
    3. Damos una señal en el momento en que la vela se cierra después de que aparece una señal de compra;
    4. Elegimos dónde y cómo queremos ver la notificación: aplicación, ventana emergente, sonido, SMS, EMAIL;
    5. Agrega el título de la notificación.
    6. Indicadores configurados.

      La esencia de la estrategia

      • Estamos esperando una señal de Parabolic SAR;
      • Miramos al MACD:
      • El histograma está creciendo y la línea MACD está por encima de la línea de señal;

      • Consulte el oscilador estocástico para ver si hay condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los valores de los indicadores deberían crecer constantemente de abajo hacia arriba. Bueno, si antes de eso cruzamos la marca 20, como escribí arriba en este material;

      • Vea el oscilador MFI. Comprobamos qué tan saludable es la tendencia y si está confirmada por volúmenes crecientes;

      • MFI también muestra una dinámica positiva estable;
      • Comprobando la EMA. Necesitamos romper el nivel de media móvil;

      Juntando todos los componentes

      En la señal, deberíamos haber visto un punto como en la imagen de arriba..

      • Hay una señal SAR parabólica;
      • El histograma está creciendo y los MA están creciendo;
      • El estocástico y las IMF están saliendo de la zona de sobreventa;
      • Perforado el deslizamiento.

      Que hacer a continuación?

      La solución más sencilla es aprovechar Smart Trade de 3commas.

      Salir de la estrategia

      1. Establecer Trailing StopLoss;
      2. Salga cuando la vela roja cruce el punto del indicador SAR Parabólico. La siguiente figura;
      3. Si puede construir niveles de resistencia, coloque una venta antes del siguiente nivel de resistencia seria.
      4. Puedes hacer una venta por escalera, pero en el mercado actual no jugaría con esto. Mi elección es una pequeña ganancia con un riesgo mínimo, pero lo más rápido posible..

      Detener la pérdida de

      StopLoss se establece por debajo del valor mínimo anterior, es decir por debajo del primer valor de SAR parabólico después de la inversión. Para mí este valor no supera el -2-3%.

      Señales falsas

      • Hay una señal, pero el histograma sigue en rojo, crecimiento débil de MFI;

      • Recibió una señal en una vela roja y un estocástico descendente;

      • Dinámica débil de MFI, MACD está creciendo, pero las líneas son ambiguas. Tal vez haya crecimiento, pero tendrá que esperar más;

      IMPORTANTE! Debe tenerse en cuenta que un gran crecimiento no siempre significa que la tendencia se deba al interés a largo plazo de los comerciantes en esta o aquella altcoin..

      Según mi experiencia, el rápido crecimiento es a menudo una consecuencia de las acciones de manipuladores con un gran depósito..

      El propósito de tales manipulaciones es atraer a los comerciantes crédulos a una trampa con señales de una tendencia falsa y un mayor corte.

      Pros de la estrategia

      • La capacidad de captar un buen punto de inversión de tendencia;
      • Gran beneficio en poco tiempo. Esta estrategia ha traído repetidamente 3-5-7-10 o más por ciento en solo minutos. El comercio medio rara vez supera la media hora.

      Contras de esta estrategia

      • No existe un indicador especial que utilice TODOS los indicadores a la vez. Utilizo indicadores exactamente como les mostré;
      • Puede combinar todos los indicadores en uno, pero perderá el panorama general de lo que está sucediendo. El gráfico simplemente mostrará puntos de entrada y salida, en los que es difícil predecir un resultado posterior. Porque es importante comprender las lecturas de todos los indicadores a la vez;
      • Una gran cantidad de señales que habrá que procesar y reflexionar. No todos serán rentables.

      Salir

      Lo que aprendimos hoy

      • Qué son los osciladores y cómo trabajar con ellos;
      • Estocástico, MFI y MACD desmontados en detalle;
      • Mayor comprensión de los indicadores de tendencias;
      • Conocido las características de los indicadores EMA y SAR Parabólico;
      • Aspectos considerados de una estrategia comercial para el comercio de tendencias utilizando indicadores;
      • Configurar un espacio de trabajo para el comercio semiautomático.

      Espero que este artículo le ayude a utilizar altcoins y a obtener un buen beneficio comercial..

      ¡DmitryPetrov2 estaba contigo! ¡No Pasaran! Le deseo nuevas ideas comerciales y operaciones exitosas.!

      PD. IMPORTANTE!

      Describí mi método de identificación y comercio con la tendencia..

      Esta estrategia funciona para mí, pero no te garantiza ganancias..

      Asegúrese de considerar el tamaño del pedido, los riesgos potenciales y no ingrese al trato “por toda la chuleta”.

      Asegúrese de colocar Stop Loss!

      Mike Owergreen Administrator
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