• Com detectar una inversió de tendència?
  • Com es confirma l’inici d’una tendència?
  • Quins indicadors utilitzar?
  • Quan introduir una operació i com maximitzar els beneficis possibles de cada comanda?

Hola a tothom, DmitryPetrov2 és amb vosaltres. A l’article anterior, vam discutir què és una tendència, com determinar-la, quins indicadors s’ha d’utilitzar per trobar la direcció de la tendència del moviment dels preus..

Avui analitzarem una estratègia més complexa i avançada. Combinarem els coneixements de l’article anterior i aprofundirem en la pràctica en el tema del comerç de tendències.

Us mostraré una estratègia comercial que utilitza oscil·ladors i indicadors de tendència..

Què aprendràs avui

  • Què són els oscil·ladors: Stochastic, MoneyFlowIndex, MACD;
  • Tornem a parlar de les mitjanes mòbils de l’EMA i de l’indicador de tendència de Parabolic Sar;
  • Esbrinem com determinar la inversió i el començament de la tendència;
  • Recopilem indicadors en una única estratègia comercial;

Esbrinem-ho.

Oscil·ladors

Oscil·ladors És un tipus d’indicadors d’anàlisi tècnica que dibuixen una línia corba d’un punt mínim a un màxim, generalment de 0 a 100. Si no aneu a matemàtiques, els oscil·ladors ens mostren el nivell sobrevenda o bé sobrecomprat actiu.

Sobrecomprat – aquest és l’estat del mercat en què el preu es troba a la vora superior dels indicadors. El moviment ascendent és poc probable.

Sobrevendut – Aquest és l’estat contrari del mercat, quan el preu ja ha baixat bruscament i es qüestiona una nova caiguda.

A més, els oscil·ladors troben Divergències. Divergència – discrepància entre el gràfic de preus i els indicadors. Ometrem aquest tema en aquest article, perquè aquest tema requereix moltes anàlisis addicionals..

Si els indicadors de tendència es mouen amb retard, ja que tenen en compte els esdeveniments que ja han tingut lloc al gràfic. Llavors, els oscil·ladors estan per davant del gràfic i poden predir punts d’inversió de tendències.

Oscil·ladors populars

Segur que heu complert indicadors: RSI, Stochastic, MFI, CCI, OnBalanceVolume, MACD, Chaikin Oscillator i altres.

Beneficis de l’oscil·lador

  • Avanceu-vos al moviment. Pot predir una inversió o final d’una tendència;
  • Nombre de senyals. La possibilitat de trobar diferents punts d’entrada;
  • Facilitat d’interpretació. És fàcil entendre a ull en quina situació es troba el mercat.

Inconvenients dels oscil·ladors

  • En cas de tendència forta, es pressionen contra les vores de la finestra indicadora;
  • Un gran nombre de senyals falsos. Dins d’una tendència, poden mostrar la direcció contrària a l’indicador.

En la nostra estratègia, utilitzarem 3 oscil·ladors:

  • IMF;
  • Estocàstic;
  • MACD.

Oscil·lador MFI

Oscil·lador MFI – un indicador que mostra la proporció de les forces de venedors i compradors. Per a això, s’utilitzen tant el preu de l’actiu com el volum. El preu es mou entre valors de 0 a 100. 

Si la línia corba de l’indicador augmenta, els volums de compradors i el preu creixen. Això significa que preval la pressió dels compradors al mercat i que és possible un major creixement.

La situació contrària. La corba cau, de manera que la pressió de compra es debilita, els compradors venen i el preu baixa. 

En el seu nucli, MFI és similar a l’indicador RSI, només utilitza volum en els seus càlculs. En la nostra estratègia, això és necessari per entendre en quina direcció s’espera un nou moviment de preus.

En l’anàlisi tècnica clàssica, es considera un nivell sobrevenda, quan l’indicador està per sota del nivell 20. Al seu torn, sobrecomprat considereu una zona de més de 80 anys.

DE

Senyals MFI

  1. Senyal de creixement – l’indicador va creuar el nivell 20 de baix a dalt;
  2. Senyal de caiguda – l’indicador va creuar el nivell 80 de dalt a baix.

Exemple

Paràmetres de l’indicador d’IMF

Llargada o bé Llargada – el període de temps durant el qual calculem els indicadors indicadors.

Com es pot trobar l’indicador d’IMF a Tradingview

Oscil·lador estocàstic

Oscil·lador estocàstic – mostra la relació del preu actual amb els valors mínim i màxim per a un període de temps determinat del passat. Mostra l’impuls del moviment del preu dels actius. Com més alt sigui el preu actual en relació amb el període estudiat, més alt serà el valor de l’indicador. Consisteix en una línia ràpida i lenta.

Paràmetres indicadors estocàstics

% K – línia ràpida. Mostra el percentatge de l’últim preu de tancament de l’espelma en relació amb els valors mínim i màxim durant un període de temps especificat. És de color blau al gràfic de Tradingview;

% D -% mòbil% K. El període durant el qual fem una mitjana de les lectures de la línia% K. taronja.

Llis – suavitzar el coeficient dels indicadors indicadors.

Per no aprofundir massa en la teoria i el càlcul, diré que la lògica de presa de decisions coincideix amb l’IMF:

  1. Creuant el nivell 20 des de baix: creixement;
  2. Creuant el nivell 80 des de dalt: caient.

Com trobar un indicador

Pot sorgir la pregunta.Per què necessitem dos oscil·ladors similars??

Hem de determinar que la nova tendència creix en volums. És a dir, el preu no només creix, sinó que, actualment, al mercat els compradors són realment més forts que els venedors.. 

Hem arribat al darrer oscil·lador que necessitem per a l’estratègia.

Oscil·lador MACD

MACD – Divergència de convergència mitjana mòbil: convergència / divergència de mitjanes mòbils. Es diferencia dels indicadors indicats pel fet que no té valors estàndard de 0 a 100. També s’anomena “oscil·lador de tendència”. L’indicador es calcula mitjançant mitjanes mòbils exponencials curtes i llargues (EMA) del preu de l’actiu.

L’essencial de l’indicador és mostrar la diferència entre les mitjanes mòbils.

Al gràfic, veiem 2 línies i un histograma (barres de colors):

  1. Línia blava – línia MACD – la diferència entre curt i llarg EMA;
  2. Línia taronjaLínia de senyal – mitjana mòbil curta de la línia MACD;
  3. gràfic de barres – mostra fins a quin punt difereixen aquestes línies. Com més ràpid creixi el preu i creixin les barres de l’histograma, més forta serà la tendència. En una tendència feble o fora de tendència, l’histograma és pràcticament invisible, ja que les mitjanes mòbils s’estenen gairebé en una línia i no hi ha discrepàncies.

Paràmetres indicadors MACD

Longitud ràpida – Mitjana mòbil (EMA) en un curt període de temps;

Longitud lentaEMA durant un període de temps més llarg; basant-nos en aquests paràmetres, calculem la línia MACD;

Suavitzat del senyal – Mitjana mòbil (EMA)de ràpid i lent EMA.Aquest paràmetre s’utilitza per calcular Línia de senyal.

MA simple (oscil·lador) – utilitzar una mitjana mòbil senzilla en els càlculs MACD (SMA);MA simple (línia de senyal) – utilitzar la mitjana mòbil SMA en els càlculs de la línia de senyal.

Senyals MACD

  1. Mireu al gràfic quan la línia blava MACD creua la línia taronja de baix a dalt. Mostra un senyal d’inici de tendència anterior;
  2. Buscant els punts d’intersecció de la línia central MACD;
  3. Creixement de l’histograma per sobre de la línia central.

Com trobar un indicador

Indicadors de tendència

Indicadors de tendència – el tipus d’indicadors d’anàlisi tècnica que ajuden a determinar la direcció de la tendència.

Si els oscil·ladors poden mostrar un possible moviment per endavant, els indicadors de tendència estan endarrerits. Perquè només s’avalua allò que ja ha passat al gràfic.

Indicadors de tendència populars: diferents tipus de mitjanes mòbils (SMA, EMA, DEMA, TEMA i altres), SAR parabòlica, Bollinger Bands, indicador ADS, Bill Williams Alligator.

Beneficis dels indicadors de tendència

  • Mostrar la tendència actual;
  • Filtre de senyals de l’oscil·lador.

Inconvenients dels indicadors de tendència

  • Arriben tard. Mostra el punt d’inversió de tendència després del fet;
  • No funcionen amb fluctuacions de preus baixes (per això estan de moda :)). Donen molt de soroll en lloc de senyals.

Segons l’estratègia, necessitem 2 indicadors:

  1. SAR parabòlic;
  2. EMA.

EMA: mitjana mòbil exponencial;

Com hem comentat a l’article anterior, la mitjana mòbil és la mitjana aritmètica del preu durant un període de temps seleccionat. Aquells. sumat tots els preus i dividit pel nombre d’espelmes del segment.

Hi ha diferents tipus de control lliscant, però els utilitzarem a l’estratègia EMA..

EMA – el tipus de mitjana mòbil. En poques paraules, l’EMA considera que les darreres espelmes són més importants..

Així, reaccionen una mica més ràpidament davant els canvis de preus. És a dir, si el preu baixa fortament, la mitjana mòbil habitual seguirà movent-se en la direcció de la tendència i l’EMA ja mostrarà una inversió.

EMA és un indicador molt important que s’inclou en moltes estratègies comercials compostes.

Configuració de l’indicador EMA

Legth – el segment per al qual calculem la mitjana mòbil;

Font – quin punt de l’espelma s’ha de tenir en compte: obert, tancat, valor màxim o mínim, preu mitjà per espelma, etc..

Desplaçament – desplaçament de la corba de la línia indicadora pel nombre d’espelmes cap a la dreta.

Com trobar un indicador

SAR parabòlic

SAR parabòlic(Atura i Inverteix), literalment, l’indicador parabòlic Atura i Inverteix. Representa una paràbola per sota del preu del gràfic si la tendència augmenta. I per sobre del preu si la tendència és a la baixa. Com més forta és la tendència, més s’inclina la paràbola..

A diferència d’altres indicadors, el SAR parabòlic es representa com a punts, no com línies corbes.

L’indicador s’utilitza per trobar punts d’inversió de tendències, per determinar la força d’una tendència, així com per trobar un punt de sortida d’una posició amb el màxim benefici.

Com es construeix l’indicador SAR parabòlic

Prou difícil d’entendre, però intentaré explicar-ho.

El punt inicial de l’indicador s’estableix en el valor mínim anterior per al període per a una tendència alcista i en el màxim per a una tendència descendent.

A més, tenim 3 elements: valor de l’indicador anterior i dos indicadors especials: punt extrem i factor d’acceleració.

  • SAR anterior – valor SAR del període anterior;
  • Punt extrem – el valor màxim del preu en la tendència actual;
  • Factor d’acceleració – indicadors que configurem a l’indicador.
  • Començar – acceleració inicial 0,02 (2%). Com més baix sigui el valor, més aviat es marca la inversió de tendència i més falsos senyals rebem. Com més alt sigui el valor del paràmetre, més tard es mostrarà el començament de la tendència;
  • Increment – pas d’acceleració creixent. El valor per defecte també és 0,02 (2%). Aquells. quan s’assoleix un nou valor extrem, el punt d’acceleració augmentarà un 2%;
  • Màxim És el valor màxim d’acceleració. Per defecte, 0,2 (20%). Quan l’indicador arriba a aquest valor, la tendència s’atura i s’inverteix..

De moment no pintaré la fórmula i ompliré el cap amb dades innecessàries. Això no és obligatori a l’article.

En el seu nucli, l’indicador és similar a una mitjana mòbil. Es diferencia en què com més ràpid augmenta el preu, més augmenta la distància entre els punts indicadors i més s’inclina la paràbola.

SAR parabòlic es pot utilitzar com StopLoss final. StopLoss, que segueix el preu per sortir del comerç amb el màxim benefici.

Manca d’indicador

Com qualsevol indicador de tendència, no funciona amb una volatilitat baixa, quan el preu es mou amb una petita amplitud durant molt de temps.

Com trobar un indicador

Utilitzarem la nostra pròpia versió modificada. El codi indicador es publicarà a continuació, a la secció sobre l’estratègia comercial. Indicador bàsic obtingut mitjançant indicadors de ChrisMoody i Kozlod.

L’avantatge d’aquest indicador sobre l’integrat:

  1. Canviar el color de l’indicador en funció de la tendència. Verd cap amunt, vermell cap avall;
  2. Possibilitat de configurar notificacions (alertes);
  3. Sistema simplificat de configuració de paràmetres de configuració.

Configuració de l’indicador SAR parabòlic

La configuració continua sent la mateixa que a l’indicador integrat. La diferència és que s’utilitzen enters per simplificar. Com a resultat, encara es multipliquen per 0,01 (Començar i Increment) i per 0,1 (Màxim).

D’aquesta manera es redueix la probabilitat d’error en configurar-se i també es facilita la selecció de valors. Perquè els valors canviaran per un. Normalment, hauria d’escriure amb les mans. Això augmenta el risc d’error..

Mostrar Trending Parabolic Sar – mostrar un indicador de tendència alcista;

Mostra la tendència SAR parabòlica de tendència – mostra un indicador de tendència descendent. L’últim valor de la configuració s’utilitza com a notificació i no té funcions.

No intenteu comprendre l’essència de la configuració ara si no està clar. Només cal donar-ho per fet. El més important per a nosaltres és QUÈ ens mostra l’indicador i no COM ES calcula.

Així doncs, hem acabat de descriure tots els indicadors utilitzats. Ara anem directament a l’estratègia que faig servir per a l’escalpament semi-manual..

Descripció de l’estratègia

L’estratègia funciona en altcoins altament volàtils. Trieu un període de temps basat en el vostre estil de negociació.

  1. Posem en marxa tots els indicadors que figuren a l’article:
  1. Estocàstic;
  2. IMF;
  3. MACD;
  4. EMA;
  • Afegiu el nostre propi indicador Parabolic Sar Alerts al gràfic;
  • // @ versió = 3

    estudiar ("Alertes SAR parabòliques", superposició = cert)

    // Entrades

    start = entrada (2, minval = 0, maxval = 10, title ="Inici – Valor per defecte = 2 – Multiplicat per .01")

    increment = entrada (2, minval = 0, maxval = 10, title ="Configuració de passos (sensibilitat): per defecte = 2: multiplicat per 0,01" )

    màxim = entrada (2, minval = 1, màxim = 10, títol ="Pas màxim (sensibilitat): per defecte = 2: multiplicat per 0,10")

    startCalc = start * 0,01

    incrementCalc = increment * 0,01

    maximumCalc = màxim * 0,1

    // Càlcul SAR parabòlic

    psar = sar (startCalc, incrementCalc, maximumCalc)

    // Senyals

    psar_long = high [1] < psar [2] i alt >= psar [1]

    psar_cort = baix [1]  > psar [2] i baix  <= psar [1] 

    // Trama PSAR

    forma de parcel·la (psar, location = location.absolute, style = shape.circle, size = size.tiny, color = low <= psar [1] i no psar_long? vermell: llima)

    forma de parcel·la (psar_long, title = "COMPRAR", text = "COMPRAR", style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = blue)

    plotshape (psar_short, title = "VENDRE", text = "VENDRE", style = shape.arrowdown, location = location.abovebar, color = red)

    // Alertes

    condició d’alerta (psar_long,  "PSAR llarg",  "PSAR llarg")

    condició d’alerta (psar_short, "PSAR Curt", "PSAR Curt")

    1. Establim la configuració predeterminada:
    1. Estocàstic: 14.3.3;
    2. IMF: 14;
    3. MACD: 12, 26, 9;
    4. EMA: 9;
    5. SAR parabòlic: 2,2,2 (recordeu que inicialment els paràmetres eren 0,02,0,02,0,2).
  • Trieu el vostre període de temps segons l’estil. Utilitzo un període de temps d’1 a 15 m per escalar moviments ràpids. L’elecció depèn de la velocitat del desenvolupament de la tendència. Com més ràpida és la tendència, menor serà el termini. 
  • Configuració de notificacions. 
    1. Feu clic amb el botó dret: afegiu alertes;
    2. Copieu la configuració de les notificacions de la imatge següent;
    3. Donem un senyal en el moment en què es tanca el canelobre després que aparegui un senyal de compra;
    4. Triem on i com volem veure la notificació: aplicació, finestra PopUp, so, SMS, EMAIL;
    5. Afegiu el títol de la notificació.
    6. Indicadors configurats.

      L’essència de l’estratègia

      • Estem esperant un senyal de Parabolic SAR;
      • Veiem MACD:
      • L’histograma creix i la línia MACD està per sobre de la línia de senyal;

      • Consulteu l’oscil·lador estocàstic si hi ha condicions de sobrevenda excessiva. Els valors dels indicadors haurien de créixer constantment de baix a dalt. Doncs bé, si abans creuàvem la marca 20, com he escrit anteriorment en aquest material;

      • Vegeu l’oscil·lador MFI. Comprovem la salut de la tendència i si es confirma amb un volum creixent;

      • La IMF també mostra una dinàmica positiva estable;
      • Comprovació de l’EMA. Hem de trencar el nivell mitjà mòbil;

      Ajuntant tots els components

      Al senyal, hauríem d’haver vist un punt com a la imatge superior..

      • Hi ha un senyal SAR parabòlic;
      • L’histograma creix i les MA augmenten;
      • L’estocàstic i l’IMF creixen fora de la zona de sobrevenda;
      • Foradat el lliscament.

      Què fer després?

      La solució més senzilla és aprofitar Smart Trade de 3comas.

      Sortint de l’estratègia

      1. Estableix StopLoss final;
      2. Surt quan el canelobre vermell creua el punt de l’indicador SAR parabòlic. Figura a continuació;
      3. Si podeu crear nivells de resistència, poseu una venda abans del següent nivell de resistència seriosa.
      4. Podeu posar una venda per una escala, però al mercat actual no hi jugaria. La meva opció és obtenir un petit benefici amb un risc mínim, però el més ràpid possible.

      Parar perdues

      StopLoss s’estableix sota el valor mínim anterior, és a dir, per sota del primer valor SAR parabòlic després de la reversió. Per a mi aquest valor no supera el -2-3%.

      Falsos senyals

      • Hi ha un senyal, però l’histograma continua sent vermell, amb un creixement feble de l’IMF;

      • Va rebre un senyal sobre una espelma vermella i una caiguda estocàstica;

      • La dinàmica feble d’IMF, MACD creix, però les línies són ambigües. Potser hi haurà creixement, però caldrà esperar més;

      IMPORTANT! Cal tenir en compte que el gran creixement no sempre significa que la tendència es deu a l’interès a llarg termini dels comerciants en aquest o aquell altcoin..

      Segons la meva experiència, el creixement ràpid sol ser conseqüència de les accions dels manipuladors amb un gran dipòsit.

      El propòsit d’aquestes manipulacions és atraure els comerciants créduls a una trampa amb senyals per a una falsa tendència i una retallada posterior.

      Avantatges de l’estratègia

      • La capacitat d’atrapar un bon punt d’inversió de tendències;
      • Gran benefici en poc temps. Aquesta estratègia ha comportat repetidament un 3-5-7-10 o més per cent en pocs minuts. El comerç mitjà rarament va superar la mitja hora.

      Desavantatges d’aquesta estratègia

      • No hi ha cap indicador especial que faci servir TOTS els indicadors alhora. Utilitzo indicadors exactament com us vaig mostrar;
      • Podeu combinar tots els indicadors en un de sol, però perdreu el panorama general del que està passant. El gràfic simplement mostrarà els punts d’entrada-sortida, en els quals és difícil predir un altre resultat. Perquè és important entendre les lectures de tots els indicadors alhora;
      • Un gran nombre de senyals que s’hauran de processar i pensar. No tots seran rendibles.

      Resultat

      El que hem après avui

      • Què són els oscil·ladors i com treballar-hi?
      • Estocàstic desmuntat, MFI i MACD en detall;
      • Comprensió més profunda dels indicadors de tendència;
      • Conegut les característiques dels indicadors EMA i SAR parabòlics;
      • Aspectes considerats d’una estratègia comercial per al comerç de tendències mitjançant indicadors;
      • Configureu un espai de treball per a la negociació semiautomàtica.

      Espero que aquest article us ajudi a utilitzar monedes altcoins i a obtenir un bon benefici del comerç..

      DmitryPetrov2 va estar amb vosaltres. No Pasaran! Us desitjo noves idees comercials i operacions reeixides!

      P.S. IMPORTANT!

      Vaig descriure el meu mètode per identificar i negociar amb la tendència.

      Aquesta estratègia em funciona, però no us garanteix beneficis.

      Assegureu-vos de tenir en compte la mida de la comanda, els riscos potencials i no introduir l’oferta “per a tota la costella”..

      Assegureu-vos de col·locar Stop Loss!

      Mike Owergreen Administrator
      Sorry! The Author has not filled his profile.
      follow me