• Sådan får du en trendomvendelse?
  • Sådan bekræftes starten på en trend?
  • Hvilke indikatorer skal bruges?
  • Hvornår skal man ind i en handel, og hvordan man maksimerer den mulige fortjeneste fra hver ordre?

Hej alle sammen, DmitryPetrov2 er med jer. I den foregående artikel diskuterede vi, hvad en tendens er, hvordan man bestemmer den, hvilke indikatorer der skal bruges til at finde retningen for prisbevægelsestendensen..

I dag analyserer vi en mere kompleks og avanceret strategi. Vi kombinerer viden fra den foregående artikel og uddyber praksis inden for emnet trendhandel.

Jeg vil vise dig en handelsstrategi, der bruger oscillatorer og trendindikatorer..

Hvad vil du lære i dag

  • Hvad er oscillatorer: Stokastisk, MoneyFlowIndex, MACD;
  • Lad os igen diskutere EMAs glidende gennemsnit og den Parabolske Sar-trendindikator;
  • Lad os finde ud af, hvordan man bestemmer vending og begyndelse af tendensen;
  • Lad os samle indikatorerne i en enkelt handelsstrategi;

Lad os finde ud af det.

Oscillatorer

Oscillatorer Er en type tekniske analyseindikatorer, der tegner en buet linje fra et minimumspunkt til et maksimum, normalt fra 0 til 100. Hvis du ikke går ind i matematik, viser oscillatorer os niveauet oversolgt eller overkøbt aktiv.

Overkøbt – dette er markedets tilstand, hvor prisen er ved indikatorernes øvre grænse. Opadgående bevægelse er usandsynlig.

Oversolgt – dette er den modsatte tilstand af markedet, når prisen allerede er faldet kraftigt, og et yderligere fald er tvivlsomt.

Derudover finder oscillatorerne Forskelle. Divergens – uoverensstemmelse mellem prisdiagrammet og indikatorerne. Vi udelader dette emne i denne artikel, fordi dette emne kræver en masse yderligere analyse..

Hvis trendindikatorer bevæger sig med en forsinkelse, da de tager højde for de begivenheder, der allerede har fundet sted på diagrammet. Derefter er oscillatorer foran diagrammet og kan forudsige trendvendepunkter.

Populære oscillatorer

Du er sandsynligvis stødt på indikatorer: RSI, Stochastic, MFI, CCI, OnBalanceVolume, MACD, Chaikin Oscillator og andre.

Fordele ved oscillator

  • Kom foran bevægelsen. Kan forudsige en vending eller afslutning på en tendens;
  • Antal signaler. Evnen til at finde forskellige indgangspunkter;
  • Nem fortolkning. Det er let at forstå med øje, hvilken situation markedet er i.

Ulemper ved oscillatorer

  • I tilfælde af en stærk tendens presses de mod grænserne for indikatorvinduet;
  • Et stort antal falske signaler. Inden for en tendens kan de vise den modsatte retning af indikatoren.

I vores strategi bruger vi 3 oscillatorer:

  • MFI;
  • Stokastisk;
  • MACD.

Oscillator MFI

Oscillator MFI – en indikator, der viser forholdet mellem sælgere og købere. Til dette bruges både aktivprisen og volumen. Prisen bevæger sig mellem værdier fra 0 til 100. 

Hvis indikatorens buede linje bevæger sig op, vokser antallet af købere og prisen. Dette betyder, at købers pres på markedet er fremherskende, og yderligere vækst er mulig.

Den modsatte situation. Kurven falder, derfor køber pres svækkes, køberne sælger, prisen bevæger sig ned. 

I sin kerne svarer MFI til RSI-indikatoren, kun den bruger volumen i sine beregninger. I vores strategi er dette nødvendigt for at forstå, i hvilken retning man kan forvente yderligere prisbevægelse.

I klassisk teknisk analyse betragtes det som et niveau oversolgt, når indikatoren er under niveauet 20. Til gengæld, overkøbt overvej en zone over 80.

FRA

MFI signaler

  1. Signal for vækst – indikatoren krydsede niveau 20 nedenfra og op;
  2. Faldsignal – indikatoren krydsede niveau 80 fra top til bund.

Eksempel

MFI-indikatorparametre

Længde eller Længde – det tidsrum, hvorunder vi beregner indikatorindikatorerne.

Sådan finder du MFI-indikatoren på Tradingview

Stokastisk oscillator

Stokastisk oscillator – viser forholdet mellem den aktuelle pris og minimums- og maksimumværdierne i en given periode tidligere. Viser fremdriften i aktivprisbevægelsen. Jo højere den aktuelle pris i forhold til den undersøgte periode, jo højere er indikatorværdien. Består af hurtig og langsom linje.

Stokastiske indikatorparametre

% K – hurtig linje. Viser procentdelen af ​​den sidste lukkepris for lyset i forhold til minimums- og maksimumværdierne i den specificerede tidsperiode. Det er blåt på kortet i Tradingview;

% D – glidende gennemsnit% K. Den periode, hvor vi gennemsnitlig læser af% K-linjen. orange.

Glat – udjævningskoefficient for indikatorindikatorer.

For ikke at gå dybt ind i teori og beregning vil jeg sige, at beslutningstagningslogikken falder sammen med MFI:

  1. Kryds niveau 20 nedenfra – vækst;
  2. Kryds niveau 80 ovenfra – faldende.

Sådan finder du en indikator

Spørgsmålet kan opstå.Hvorfor har vi brug for 2 lignende oscillatorer?

Vi er nødt til at fastslå, at den nye tendens er i stigende mængder. Det vil sige, at prisen ikke kun vokser, men på markedet i øjeblikket er købere virkelig stærkere end sælgere.. 

Vi er kommet til den sidste oscillator, som vi har brug for til strategien.

Oscillator MACD

MACD – Moving Average Convergence Divergence – glidende gennemsnit konvergens / divergens. Det adskiller sig fra de anførte indikatorer, fordi det ikke har standardværdier fra 0 til 100. Det kaldes også en “trendoscillator”. Indikatoren beregnes ved hjælp af korte og lange eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) af aktivprisen.

Essensen af ​​indikatoren er at vise forskellen mellem glidende gennemsnit.

På diagrammet ser vi 2 linjer og et histogram (farvede bjælker):

  1. Blå linje – linje MACD – forskellen mellem kort og lang EMA;
  2. Orange linjeSignal linje – kort glidende gennemsnit af linjen MACD;
  3. søjlediagram – viser, hvor langt disse linjer adskiller sig. Jo hurtigere prisen vokser og bjælkerne i histogrammet vokser, jo stærkere er tendensen. På en svag tendens eller uden for en tendens er histogrammet praktisk talt usynligt, fordi de glidende gennemsnit strækkes næsten i en linje, og der er ingen uoverensstemmelser.

MACD-indikatorparametre

Hurtig længde – glidende gennemsnit (EMA) på kort tid

Langsom længdeEMA i længere tid; Baseret på disse parametre beregner vi linjen MACD;

Udjævning af signal – glidende gennemsnit (EMA)fra hurtig og langsom EMA.Denne parameter bruges til at beregne Signal linje.

Simple MA (oscillator) – brug et simpelt glidende gennemsnit i MACD-beregninger (SMA);Simple MA (Signal Line) – brug det glidende gennemsnit SMA i beregningerne af signallinjen.

MACD-signaler

  1. Se på diagrammet, når den blå MACD-linje krydser den orange linje fra bund til top. Viser et tidligere trendstartsignal;
  2. På udkig efter skæringspunkterne for MACD-linjens midterlinje;
  3. Vækst af histogrammet over midterlinjen.

Sådan finder du en indikator

Trendindikatorer

Trendindikatorer – typen af ​​tekniske analyseindikatorer, der hjælper med at bestemme retningens retning.

Hvis oscillatorer kan vise en mulig yderligere bevægelse på forhånd, halter trendindikatorerne. Fordi de kun vurderer, hvad der allerede er sket på diagrammet.

Populære trendindikatorer: forskellige typer glidende gennemsnit (SMA, EMA, DEMA, TEMA og andre), Parabolic SAR, Bollinger Bands, ADS-indikator, Bill Williams Alligator.

Fordele ved trendindikatorer

  • Vis den aktuelle tendens;
  • Filtrering af oscillatorsignaler.

Ulemper ved trendindikatorer

  • De er forsinkede. Vis trendens vendepunkt efter det faktum;
  • De arbejder ikke ved lave prisudsving (det er derfor, de er trendy :)). De giver meget støj i stedet for signaler.

Ifølge strategien har vi brug for to indikatorer:

  1. Parabolisk SAR;
  2. EMA.

EMA – Eksponentielt glidende gennemsnit;

Som vi diskuterede i den foregående artikel, er det glidende gennemsnit det aritmetiske gennemsnit af prisen for en valgt periode. De der. tilføjet alle priser og divideret med antallet af stearinlys i segmentet.

Der er forskellige typer glidere, men vi bruger dem i EMA-strategien..

EMA – typen af ​​glidende gennemsnit. For at sige det enkelt anser EMA de sidste lys for at være vigtigere..

Således reagerer de lidt hurtigere på prisændringer. Det vil sige, at hvis prisen går kraftigt ned, vil det regelmæssige glidende gennemsnit stadig bevæge sig i retning af tendensen, og EMA vil allerede vise en vending.

EMA er en meget vigtig indikator, der er inkluderet i mange sammensatte handelsstrategier.

EMA-indikatorindstillinger

Ryg – det segment, hvor vi beregner det glidende gennemsnit for

Kilde – hvilket punkt på lyset der skal tages i betragtning: åben, lukke, maksimum eller minimumsværdi, gennemsnitspris pr. lys osv..

Offset – forskydning af indikatorkurvens linje med antallet af lys til højre.

Sådan finder du en indikator

Parabolisk SAR

Parabolisk SAR(Stop og vend tilbage) – bogstaveligt talt – Stop og omvendt parabolisk indikator. Plotter en parabel under prisen på diagrammet, hvis tendensen er opad. Og over prisen, hvis tendensen er faldende. Jo stærkere tendensen er, desto mere bøjer parabolen..

I modsætning til andre indikatorer er Parabolic SAR plottet i form af prikker, ikke buede linjer.

Indikatoren bruges til at finde vendepunkter for trend, til at bestemme styrken af ​​en tendens samt til at finde et exitpunkt fra en position med den maksimale fortjeneste.

Hvordan den parabolske SAR-indikator er konstrueret

Vanskeligt nok til at forstå, men jeg prøver at forklare.

Indikatorens startpunkt indstilles til den forrige minimumsværdi for perioden for en uptrend og på maksimum for en downtrend.

Desuden har vi 3 elementer – forrige indikatorværdi og to specielle indikatorer: ekstreme punkt og accelerationsfaktor.

  • Forrige SAR – SAR-værdi for den foregående periode
  • Ekstremt punkt – den maksimale prisværdi i den aktuelle tendens
  • Accelerationsfaktor – indikatorer, som vi satte op i indikatoren.
  • Start – indledende acceleration 0,02 (2%). Jo lavere værdi, jo tidligere signaliseres tilbageførsel og jo flere falske signaler modtager vi. Jo højere parameterværdien er, jo senere viser den begyndelsen på tendensen;
  • Forøgelse – trin med stigende acceleration. Standard er også 0,02 (2%). De der. når en ny ekstrem værdi er nået, vil accelerationspunktet stige med 2%;
  • Maksimum Er den maksimale accelerationsværdi. Standard 0,2 (20%). Når indikatoren når denne værdi, stopper trenden og vender..

Jeg vil ikke male formlen og fylde mit hoved med unødvendige data i øjeblikket. Dette kræves ikke inden for artiklen.

I sin kerne svarer indikatoren til et glidende gennemsnit. Det adskiller sig ved, at jo hurtigere prisen stiger, jo mere øges afstanden mellem indikatorpunkterne, og jo mere bøjer parabolen.

Parabolisk SAR kan bruges som Efterfølgende StopLoss. StopLoss, som følger prisen for at afslutte handlen med den maksimale fortjeneste.

Manglende indikator

Som enhver trendindikator fungerer det ikke ved lav volatilitet, når prisen bevæger sig med en lille amplitude i lang tid.

Sådan finder du en indikator

Vi bruger vores egen ændrede version. Indikatorkoden vil blive offentliggjort nedenfor i afsnittet om handelsstrategien. Grundlæggende indikator opnået ved hjælp af indikatorer fra ChrisMoody og Kozlod.

Fordelen ved denne indikator i forhold til den indbyggede:

  1. Ændring af indikatorens farve afhængigt af tendensen. Grøn – op, rød – ned;
  2. Evne til at indstille underretninger (alarmer)
  3. Forenklet system til indstilling af parametre for indstillinger.

Indstillinger for parabolisk SAR-indikator

Indstillingerne forbliver de samme som i den indbyggede indikator. Forskellen er, at heltal bruges for enkelhed. Som et resultat ganges de stadig med 0,01 (Start og Forøgelse) og med 0,1 (Maksimum).

Dette reducerer sandsynligheden for fejl ved indstilling og gør det også lettere at vælge værdier. Fordi værdierne ændres én. Normalt skulle jeg skrive med mine hænder. Dette øger risikoen for fejl..

Vis opadgående parabolske Sar – vise en indikator for en uptrend;

Show Down Trending Parabolic SAR – viser en indikator for en nedadgående tendens. Den sidste værdi i indstillingerne bruges som en underretning og har ingen funktioner.

Forsøg ikke at forstå essensen af ​​indstillingerne nu, hvis det ikke er klart. Bare tag det for givet. Det vigtigste for os er HVAD indikatoren viser os, og ikke HVORDAN den beregnes.

Så vi er færdige med at beskrive alle anvendte indikatorer. Lad os nu gå direkte til den strategi, jeg bruger til semi-manuel skalpering..

Beskrivelse af strategien

Strategien fungerer på meget flygtige altcoins. Vælg en tidsramme baseret på din handelsstil.

  1. Vi lancerer alle de indikatorer, der er anført i artiklen:
  1. Stokastisk;
  2. MFI;
  3. MACD;
  4. EMA;
  • Føj vores egen Parabolic Sar Alerts-indikator til diagrammet;
  • // @ version = 3

    undersøgelse ("Parabolske SAR-alarmer", overlay = sandt)

    // Indgange

    start = input (2, minval = 0, maxval = 10, title ="Start – Standard = 2 – Multipliceret med .01")

    inkrement = input (2, minval = 0, maxval = 10, title ="Trinindstilling (følsomhed) – standard = 2 – ganget med .01" )

    maksimum = input (2, minval = 1, maxval = 10, title ="Maksimalt trin (følsomhed) – Standard = 2 – Multipliceret med .10")

    startCalc = start * 0,01

    incrementCalc = inkrement * 0,01

    maximumCalc = maksimum * 0,1

    // Beregning af parabolsk SAR

    psar = sar (startCalc, incrementCalc, maximumCalc)

    // Signaler

    psar_long = høj [1] < psar [2] og høj >= psar [1]

    psar_short = lav [1]  > psar [2] og lav  <= psar [1] 

    // Plot PSAR

    plotshape (psar, location = location.absolute, style = shape.circle, size = size.tiny, color = low) <= psar [1] og ikke psar_long? rød: kalk)

    plotshape (psar_long, title = "KØBE", tekst = "KØBE", stil = form.arrowup, placering = location.belowbar, farve = blå)

    plotshape (psar_short, title = "SÆLGE", tekst = "SÆLGE", stil = form.arrowdown, placering = location.abovebar, farve = rød)

    // Alarmer

    alarmcondition (psar_long,  "PSAR lang",  "PSAR lang")

    alarmcondition (psar_short, "PSAR kort", "PSAR kort")

    1. Vi indstiller standardindstillingerne:
    1. Stokastisk: 14.3.3;
    2. MFI: 14;
    3. MACD: 12, 26, 9;
    4. EMA: 9;
    5. Parabolisk SAR: 2,2,2 (husk at parametrene oprindeligt var 0,02,0,02,0,2).
  • Valg af din tidsramme afhængigt af stilen. Jeg bruger en tidsramme på 1m til 15m til at skalpe hurtige bevægelser. Valget afhænger af hastigheden på trendudviklingen. Jo hurtigere tendensen er, jo lavere tidsramme. 
  • Opsætning af meddelelser. 
    1. Højreklik – Tilføj alarmer;
    2. Kopier beskedindstillingerne fra billedet nedenfor;
    3. Vi giver et signal i det øjeblik, hvor lysestagen lukker, efter at et købsignal vises.
    4. Vi vælger, hvor og hvordan vi vil se underretningen: applikation, PopUp-vindue, lyd, SMS, EMAIL;
    5. Tilføj titlen på meddelelsen.
    6. Indikatorer konfigureret.

      Strategiens essens

      • Vi venter på et signal fra Parabolic SAR;
      • Vi ser på MACD:
      • Histogrammet vokser, og MACD-linjen er over signallinjen;

      • Kontroller den stokastiske oscillator for overkøbte oversolgte forhold. Indikatorværdierne skal vokse støt fra bund til top. Nå, hvis vi før det krydsede 20-mærket, som jeg skrev ovenfor i dette materiale;

      • Se MFI-oscillatoren. Vi kontrollerer, hvor sund tendensen er, og om den bekræftes af voksende mængder.

      • MFI viser også stabil positiv dynamik;
      • Kontrol af EMA. Vi er nødt til at bryde det glidende gennemsnitsniveau;

      Sætter alle komponenter sammen

      Ved signalet skulle vi have set et punkt som på billedet ovenfor..

      • Der er et parabolisk SAR-signal;
      • Histogrammet vokser, og MA’erne vokser;
      • Stokastisk og MFI vokser ud af den oversolgte zone;
      • Gennembrudt glidningen.

      Hvad skal jeg gøre næste gang?

      Den enkleste løsning er at drage fordel af Smart Trade fra 3commas.

      Afslutter strategien

      1. Indstil efterfølgende StopLoss;
      2. Gå ud, når den røde lysestage krydser punktet for den Parabolske SAR-indikator. Figur nedenfor;
      3. Hvis du kan opbygge modstandsniveauer, så sæt et salg inden det næste niveau af seriøs modstand.
      4. Du kan sælge med en stige, men på det nuværende marked vil jeg ikke lege med dette. Mit valg er en lille fortjeneste med minimal risiko, men så hurtigt som muligt.

      Stop tab

      StopLoss indstilles under den forrige minimumsværdi, dvs. under den første parabolske SAR-værdi efter reverseringen. For mig overstiger denne værdi ikke -2-3%.

      Falske signaler

      • Der er et signal, men histogrammet er stadig rødt, svag vækst af MFI;

      • Modtaget et signal på et rødt lys og et faldende stokastisk;

      • Svag dynamik i MFI, MACD vokser, men linjerne er tvetydige. Måske vil der være vækst, men du bliver nødt til at vente længere;

      VIGTIG! Det er bydende nødvendigt at tage højde for den store vækst, det betyder ikke altid, at tendensen skyldes erhvervsdrivendes langsigtede interesse i et bestemt altcoin.

      Baseret på min erfaring er hurtig vækst ofte en konsekvens af handlinger fra manipulatorer med et stort depositum.

      Formålet med sådanne manipulationer er at lokke godtroende forhandlere i en fælde med signaler om en falsk tendens og yderligere nedskæring.

      Fordele ved strategien

      • Evnen til at fange et godt vendepunkt for trend;
      • Stor fortjeneste på kort tid. Denne strategi har gentagne gange bragt 3-5-7-10 eller mere procent på få minutter. Den gennemsnitlige handel oversteg sjældent en halv time.

      Ulemper ved denne strategi

      • Der er ingen speciel indikator, der bruger ALLE indikatorer på én gang. Jeg bruger indikatorer nøjagtigt som jeg viste dig;
      • Du kan kombinere alle indikatorer i en, men du mister det store billede af, hvad der sker. Diagrammet viser simpelthen indgangs- og udgangspunkter, hvor det er vanskeligt at forudsige et yderligere resultat. Fordi det er vigtigt at forstå aflæsningerne af alle indikatorer på én gang;
      • Et stort antal signaler, der skal behandles og overvejes. Ikke alle af dem vil være rentable.

      Resultat

      Hvad vi lærte i dag

      • Hvad er oscillatorer, og hvordan man arbejder med dem;
      • Adskilt stokastisk, MFI og MACD i detaljer;
      • Uddybet forståelse af trendindikatorer;
      • Lærte funktionerne i EMA og Parabolic SAR indikatorer;
      • Overvejede aspekter af en handelsstrategi til trendhandel ved hjælp af indikatorer;
      • Opret et arbejdsområde til semi-automatisk handel.

      Jeg håber, at denne artikel hjælper dig med at køre altcoins og få en god fortjeneste ved handel..

      DmitryPetrov2 var med dig! Ingen Pasaran! Jeg ønsker dig nye handelsideer og vellykkede handler!

      P.S. VIGTIG!

      Jeg beskrev min metode til at identificere og handle med tendensen.

      Denne strategi fungerer for mig, men garanterer ikke dig fortjeneste.

      Sørg for at overveje størrelsen på ordren, potentielle risici og undlad at indgå aftalen “for hele kotletten”.

      Sørg for at placere Stop Loss!

      Mike Owergreen Administrator
      Sorry! The Author has not filled his profile.
      follow me