• Test af populære indikatorer;
  • Handelsstrategier;
  • Test resultater.

Hej allesammen! DmitryPetrov2 er med dig igen.

Med dette indlæg starter jeg et komplekst og vigtigt emne..

Automatisering af handel eller handel med bots baseret på tekniske analyseindikatorer. 

Materialet vil være nyttigt for begyndere, der lige er begyndt at stifte bekendtskab med teknisk analyse, Tradingview og arbejde med handelsrobotter til kryptokurver.

Hvad vi vil analysere i dag:

  • Hvad er backtesting;
  • Sådan gennemføres test;
  • Hvad er faldgruberne;
  • Hvilke typer indikatorer er tilgængelige på Tradingview;
  • Lad os køre historiktest for 5 indikatorer;
  • Vi analyserer og finder den bedste indikator til autohandel.

Du er sandsynligvis allerede bekendt med Tradingview (forkortet som TV) – en platform til teknisk analyse og et socialt netværk af handlende fra hele verden. Og du har set de mange forskellige indikatorer, der tilbydes der..

Alle spekulerede på, hvad de skulle vælge for at handle på maskinen med konstant fortjeneste? 

MACD eller RSI? Handel med glidende gennemsnit, tegn figurer eller find populære mønstre efter øjet?

I dette artikeleksperiment finder vi ud af, hvilken indikator for de mest berømte, der giver dig den maksimale fortjeneste, hvis du begyndte at bruge den for et år siden eller endnu tidligere. Bare en indikator og intet mere.

Før vi går ud på denne spændende rejse, skal vi finde ud af det. Hvad er strategitest? Hvilke tests er der?

Gå!

Hvorfor teste strategier? Backtest eller test af historie

For at kunne handle med indikatorer med succes, er det ekstremt vigtigt at forstå det selv – Hvad er chancerne for, at denne eller den anden indikator vil være rentabel på lang sigt?

Selvfølgelig kan du oprette en strategi og forstå om få måneder, at den ikke fungerer, men kun medfører tab. Dette kaldes live datatest. Sandsynligheden for, at du vil være i stand til at starte en vellykket strategi fra 1 eller endda 10 gange, er ekstremt lille.

Så hvordan man i det mindste finder ud af, om du har valgt en arbejdsstrategi eller ej?

Til disse formål på TV strategitestfunktionaliteten er blevet udviklet. Det kaldes – Backtest, som kan oversættes som Omvendt test eller en test af historiske data. Folk kalder det simpelthen – Backtest.

Hvordan det virker:

  1. Vælg den ønskede strategi fra listen over indikatorer;
  2. Åbn fanen Backtests;
  3. Se indikatorerne for din strategis rentabilitet;
  4. Du beslutter dig for, hvad du skal gøre næste gang. Handel, juster strategiindstillinger eller skift strategi.

Ved første øjekast lyder det måske uforståeligt. Men for nu har vi at gøre med selve konceptet med en backtest. Nedenfor i kurset vil jeg vise alt på billeder.

Det vigtigste nu er at indse, at backtesting kun er en indikator for, hvordan din handel kan blive, hvis du havde handlet i så lang tid..

Vigtig! Selvom du ikke kan engelsk, skal du vænne dig til terminologien. Jeg bruger den engelske version, og jeg skriver alle punkterne på engelsk med en russisk forklaring. 

Hvor finder man backtests

  1. Nederst finder vi fanerne;

  1. Vi vælger ikonet med et vindue samme sted nedenfor;
  2. Udvidelse af skærmen.

Oversigt

Oprindeligt kommer vi til oversigtssiden. 

Og vi ser følgende indikatorer:

  • Nettofortjeneste – den potentielle nettofortjeneste, der kunne opnås
  • I alt lukkede handler – samlede lukkede tilbud
  • Procent rentabel – procentdel af rentable handler
  • Profitfaktor(fortjeneste divideret med tab) – profit-to-loss-forhold under testning. I det følgende kalder vi Profitfaktor;
  • Max drawdown – den maksimale trækning af dit handelsindskud
  • Gns. Handle – gennemsnitlig fortjeneste pr. handel
  • Gns. # Barer i handel – det gennemsnitlige antal stearinlys pr. handel.

Som du kan se, hvis du kun handlede min Super Secret-strategi på en bitcoin, ville du tjene 28406% til 1455 handler. 78,35% af dine væddemål ville være rentable. Profitfaktor ville være 11.038. Den maksimale udnyttelse ville kun være 2,05%, og den gennemsnitlige ordre ville give os 19,52%. Og den gennemsnitlige tid pr. Handel ville være 8 lys. Sådan er en god strategi) 

Ideelt set! Jeg købte det på de blå pile nedenfor og solgte på de røde ovenfor. Profit!

Du tror måske, at dette er akkumuleret siden starten af ​​bitcoin. Men nej. De første handler blev foretaget den 7. december. 28406% i 3,5 måneder!! 

Faktisk bedragede jeg dig. Dette sker ikke i naturen. Ingen indikator kan fungere så perfekt. Hvis du begynder at handle med denne strategi, vil du se følgende:

  1. Der var et signal at komme ind;
  2. Du er logget ind;
  3. Efter et stykke tid opdaterede du siden, og signalet forsvandt, men dukkede op flere lys senere. 

Det kaldes REPAINT eller tegning igen. Jeg vil ikke gå i detaljer for, hvorfor dette sker. Dette er et problem i strategiens programmeringssprog. Måske i den næste artikel om autohandel med indikatorer vil jeg dvæle ved dette punkt mere detaljeret.

Jeg vil forklare, hvordan man kan afgøre, om der er en gentegning eller ej..

  1. Meget stor profitfaktor (jeg gav definitionen ovenfor). I virkelige strategier overstiger det sjældent 2;
  2. Tænd strategien på minutlys. Se efter hyppige signaler;
  3. Vent på det første bip. Husk eller markér dette punkt;
  4. Vent 5-15 minutter og genindlæs siden;
  5. Er indgangsstedet skiftet? Strategien er i skraldespanden. Søg videre. 
  6. Er pointen tilbage? Mest sandsynligt er din strategi normal. Men det er bedre at spille det sikkert, før du satser penge på denne strategi. Kør og vent længere. Bedre at vente en gang end at tabe.

Grundlæggende backtest-metrics

Der er 24 indikatorer i afsnittet om effektivitet i strategien. Vi vil ikke dvæle ved dem. 

Lad os fokusere på Nettofortjeneste – nettoresultat, Max drawdown – maksimal nedtrapning, Profitfaktor – forholdet mellem fortjeneste og tab og Procent rentabel – procentdel af rentable handler. Dette vil være nok.

Lad os opsummere. Backtest opgaver

  1. En backtest er nødvendig for at se, hvordan strategien fungerer i forskellige situationer: vækst, tilbagegang, flad (markedsbevægelse med minimale prisudsving);
  2. Brug af indikatorindstillingerne til at opnå maksimal rentabilitet i historien;
  3. Minimer mulige tab ved handel.

VIGTIG! 

  • Hvis du beslutter at handle kryptokurver gennem en bot, skal du ikke stole på indikatorer blindt. 
  • Hold altid styr på den aktuelle markedssituation;
  • Undersøg grundigt penge- og risikostyring i handel;
  • Der er ingen garanti for, at strategien fungerer i reel handel. Forskellige mængder markedsværdi, falske nyheder, nye love – alt kan påvirke prisbevægelsen;
  • Generelt skal du altid holde fingeren på pulsen og ikke overvurdere backtests. Det er bare et udgangspunkt.

Sådan udføres eksperimentet?

For at begyndere bedre kan forstå essensen af ​​eksperimentet, vil jeg sige et par ord om typer indikatorer på tv og deres forskel. Indikatorer på tv er computerprogrammer eller scripts, der er skrevet på sproget Fyrretræ og beregne matematisk bestemte data og plotgrafer. 

Der er to slags scripts – Undersøgelse og Strategi.

  1. Undersøgelse – oversat betyder forskning. Dette er en almindelig indikator for, at du vil handle. Du kan tildele en advarsel til den, som vil blive sendt til dig, når et signal vises. Undersøgelse kan ikke testes igen.
  2. Strategi – den type script, der tillader backtesting. Visuelt kan det genkendes af to pile nær navnet.

Hvilke indikatorer bruges?

Der er hundreder og hundreder af indikatorer på tv. Men vi vil fokusere på de mest basale og berømte:

  • RSI;
  • MACD;
  • Bollinger Bands;
  • Parabolisk SAR;
  • Ichimoku skyer.

Hvordan vil vi arbejde?

  • Lad os tage disse indikatorer med standardindstillingerne;
  • Vi kommer på forskellige lys (Tidsramme) resultater;
  • Lad os analysere resultaterne;
  • Lad os vælge de bedste tidsrammer for hver indikator;
  • Som et resultat vælger vi den bedste indikator.

Backtests på indikatorer

Jeg vil ikke gå i detaljer om essensen af ​​indikatorer. Der er en masse information i det offentlige domæne. Jeg vil efterlade links til definitioner fra TOP-5 Google-links til yderligere uafhængig undersøgelse.

RSI

Relativ styrkeindeks (RSI fra engelsk relativ styrkeindeks) – bestemmer styrken af ​​tendensen såvel som sandsynligheden for, at en trend vender. Wikipedia

  • Find en strategi, og tilføj den til diagrammet.

  • Vi ser ikke selve indikatoren. Kun signaler. For nemheds skyld skal du tilføje selve indikatoren til diagrammet. I samme søgning skal du indtaste RSI og vælg Relativ styrkeindeks;

Indikatorparametre

  • Køb, når indikatorkurven krydser niveau 30;

VIGTIG! For at identificere signalet korrekt er det vigtigt at tage et lukket lys i betragtning. Ellers modtager vi muligvis et falsk signal. Derfor ser vi på diagrammet indgangspunkt 1 lys senere. Overvej dette, når du opretter dit handelssystem.

Krydsede linjen og modtog et strategisignal på det næste lys.

VIGTIG! 

  • På grund af særegenhederne TV vi analyserer kun på den afstand, som vi har lov til. Dette skyldes de interne grænser for selve platformen;
  • Vores valutasaldo er $ 100.000;
  • Kommissionen 0,075% (Binance);
  • Vi handler kun LONG. De der. vi tjener kun på vækst;
  • Vi bruger ikke Pyramiding(supplerende køb inden for en ordre), dvs. et køb = et salg.

Resultat

VIGTIG! HODLIM – betyder hvad der ville ske, hvis vi købte en mønt og ikke ryste, ikke handlede, men simpelthen holdt.

Produktion

Resultatet var halvdårligt. Mere end halvdelen af ​​handlerne viste sig at være rentable, men i sidste ende viste det sig at være utilstrækkelig til at overvinde tab.

Outsider Winner – 4 timers tidsramme.

VIGTIG! Hvis vi fulgte transaktionerne, ville vi ikke tillade en sådan beklagelig tilstand.

for eksempel:

Vi handlede godt. -37,54%

let smilende ansigt

I virkeligheden ville vi have lukket på maksimalt -3-5%.

Fortjeneste på 3 dage kunne have været næsten 24%, men vi lukkede i negativt territorium. Når vi indstiller Trailing StopLoss eller trailing, ville vi være kommet med et garanteret plus. Lad ikke 24%, men + 3-5% helt sikkert.

VIGTIG! 

  • Jeg siger det igen – stol ikke på backtests blindt;
  • Analyser mønter efter øje med en lineal;
  • Spor indgangspunkterne og forestil dig, hvordan boten ville forlade handelen ved at følge efter;
  • Hvis der er forståelse for dem. analyse og support / modstandsniveauer, prøv at finde ud af, hvordan du kan komme ud med dine hænder. På hvilket niveau ville det være behageligt at gøre?

Alt, hvad jeg skrev, var vigtigt i afsnittet RSI, vil også gælde for andre indikatorer. Jeg vil ikke længere fokusere på disse punkter. 

MACD

MACD-indikator (Engelsk konvergens / divergens i glidende gennemsnit – glidende gennemsnitskonvergens / divergens) – som følger fra oversættelsen viser indikatoren forholdet mellem glidende gennemsnit. Således følger den tendensen, viser dens styrke og viser den forventede tilbageførsel. Wikipedia

Indikatorparametre

Køb når den blå buede linje MACD krydser den orange signallinje. 

Kan du huske, hva ‘? Vi køber efter det lukkede lys, hvor begivenheden opstod.

resultater

Produktion

Efter alle parametre vandt 4-timers tidsrammen. Godt resultat.

Igen falder uberettigede.

Men indgange før stor vækst er gode nok. 

Bollinger Bands

Bollinger linjer (striber) (Engelske Bollinger-bånd) – afspejler prisafvigelsen fra det glidende gennemsnit. Linjer begrænser prisdynamikken ovenfra og nedenunder. Konventionelt skaber de en korridor, inden for hvilken priser betragtes som “normale”. Inde i denne “korridor” er en simpel glidende gennemsnitlig SMA.

Vi køber, når prisen forlader korridoren, og krydser derefter grænsen tilbage. Vi sælger efter samme ordning – vi brød igennem linjen og vendte tilbage. Sælg på det næste lys.Wikipedia

Muligheder

resultater

Produktion

Igen ser vi et uvigtigt billede. Solide ulemper.

Indgangene er ret gode. Så jeg tror, ​​du kan konfigurere boten til at arbejde sundt i henhold til denne strategi..

Parabolisk SAR

Parabolisk SAR – (English Parabolic SAR System) En trendindikator, der viser retningens retning, ændrer acceleration afhængigt af prisbevægelsen, viser pivotpunkterne godt. Wikipedia

Muligheder

resultater

Produktion

Igen ser vi et stort spredning i overskud. Dette kommer af det faktum, at vi udforsker forskellige perioder. I standardstrategier er der ingen måde at indstille en periode på Dette gøres separat i Pine-editoren. Men resultaterne er meget interessante.

Uden for trenden er strategien ubrugelig. Da det handler enten ved nul eller med en mindre ulempe.

Men det følger meget godt med trenden, giver gode output og viser behagelige resultater. 

Ichimoku skyer

Ichimoku-indikator, Ichimoku kinko hyo (Jap. 一 目 均衡 表 itimoku kinko: hyo 🙂 Ichimoku-indikator, Ichimoku Clouds er en indikator, der giver dig mulighed for at bestemme trend-, support- og modstandsniveauer. Baseret på dette genereres der signaler. Wikipedia

Dette er den sidste indikator for i dag..

Jeg tog en strategi fra en ukendt udvikler, fordi TV har ikke lavet sin strategi.

Muligheder

resultater

fund

På en 2-timers tidsramme blev der opnået ganske interessante resultater både med hensyn til fortjeneste og Profit Factor + procentdel af rentable handler. 

Ifølge denne strategi er de mest mærkelige poster og udgange. Nogle gange kom de for sent ind, nogle gange holdt de det meget længe. I en lejlighed, som forventet, til ingen nytte, da dette er en trendstrategi.

Hvad gør vi: igen, vi ser på inputene med en lineal, finder nogle fælles træk ved strategien, tænker over, hvordan man optimerer.

Generelle konklusioner. Resultat

Efter at have analyseret 5 indikatorer fik vi følgende resultater. 

Jeg må straks sige, at resultaterne ikke er korrekte, fordi de blev testet på forskellige afstande. Du kan ikke gøre dette.

For en fuld test er det vigtigt at indstille datoen for nedtællingen. Dette gøres af programmører i henhold til din teknologi. opgave. 

Resultater rapporter indeholder kun få data til meningsfuld analyse og sammenligning. Fordi dette allerede var uden for omfanget af introduktionsmaterialet.

Hovedformålet med dette materiale – at gøre sig bekendt med værktøjet til teststrategier, vise i praksis, hvordan man kontrollerer ydeevnen for indikatorer i historien.

Hvilke konklusioner tog jeg for mig selv i dette eksperiment

  • Det er umuligt at etablere en fuldgyldig autohandel baseret på en strategi;
  • Lav fortjeneste ved backtesting er ikke altid en dårlig indikator for strategiens præstation. Nogle strategier har gode poster, mens andre har bedre kvalitet.
  • Vis, at der i vores tid ikke er noget formål at opbevare mønter til fremtidig brug. Måske i fremtiden vil alt vokse meget, men næppe nogen af ​​læserne har råd til at købe bitcoin og glemme det i et par år;
  • Antallet af rentable handler er ikke altid en afgørende indikator for effektiviteten af ​​en strategi;
  • Det er vigtigt at kunne se med diagrammet fordelene og ulemperne ved en bestemt strategi;
  • Hovedkonklusionen er, at der ikke findes nogen universel ideel strategi. Hver strategi er god på sin egen måde og er designet til sine specifikke opgaver..
  • En god erhvervsdrivende har brug for at forstå essensen af ​​disse strategier og bruge dem dygtigt;
  • Stol ikke kun på en strategi, men deltag, observer handelsforløbet, se nøgleniveauer / zoner;
  • Det er vigtigt at lære at se, hvilke strategier der fungerer godt sammen. Ideelt set kan du kombinere dem selv eller i det mindste skrive en kompetent teknisk opgave til en indikatorudvikler.

Selvforbedringsopgave for aspiranter

  1. Find 10 eventuelle indikatorstrategier på tv og læs deres definition og de opgaver, de udfører;
  2. Kontroller hver indikator for at tegne igen inden for 1 minuts tidsramme og af Profit Factor;
  3. Udfør backtests på 5 forskellige tidsrammer efter ønske;
  4. Evaluer visuelt indgangene og udgangene af strategien;
  5. Evaluer backtesting-resultater på standardindstillinger;
  6. Prøv at ændre dine indstillinger for at få højere fortjenstmargener;
  7. Konfigurer alarmer for disse signaler, der skal læses i 3commas
  8. Konfigurer bot til de ønskede kryptokurver;
  9. Afgiv dit mindste bud. Lad os sige $ 10;
  10. Sørg for at indstille StopLoss;
  11. Kør bot i flere dage eller i 1 uge;
  12. Kontroller resultaterne med jævne mellemrum;
  13. Hvis strategien fungerer, skal du øge din indsats omhyggeligt..

DmitryPetrov2 var med dig. Ingen Pasaran! Jeg ønsker dig nye handelsideer og vellykkede handler!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me