• Тестване на популярни показатели;
  • Търговски стратегии;
  • Резултати от тестовете.

Здравейте всички! Дмитрий Петров2 отново е с вас.

С този пост започвам сложна и важна тема..

Автоматизация на търговията или търговията с ботове въз основа на показатели за технически анализ. 

Материалът ще бъде полезен за начинаещи, които тепърва започват запознаването си с техническия анализ, Tradingview и работа с търговски роботи за криптовалути.

Какво ще анализираме днес:

  • Какво е обратно тестване;
  • Как да провеждате тестове;
  • Какви са клопките;
  • Какви видове индикатори са налични в Tradingview;
  • Да пуснем тестове за история за 5 показателя;
  • Ще анализираме и ще намерим най-добрия индикатор за автоматична търговия.

Вероятно вече сте запознати с Tradingview (съкратено като TV) – платформа за технически анализ и социална мрежа от търговци от цял ​​свят. И сте видели разнообразието от показатели, които се предлагат там..

Всички се чудеха какво да изберат, за да търгуват на машината с постоянна печалба? 

MACD или RSI? Търгувайте с пълзящи средни, рисувайте фигури или намирайте популярни модели на око?

В тази статия-експеримент ще разберем кой индикатор от най-известните ще ви донесе максимална печалба, ако започнете да го използвате преди година или дори по-рано. Само един индикатор и нищо повече.

Преди да започнем това вълнуващо пътешествие, трябва да го разберем. Какво е тестване на стратегия? Какви тестове има?

Отивам!

Защо да тествате стратегии? Backtest или тестове по история

За да търгувате успешно по показатели, е изключително важно да разберете сами – какви са шансовете този или онзи показател да бъде печеливш в дългосрочен план?

Разбира се, можете да създадете стратегия и да разберете след няколко месеца, че тя не работи, а само носи загуби. Това се нарича тестване на данни на живо. Вероятността да можете да стартирате успешна стратегия от 1 или дори 10 пъти е изключително малка.

И така, как да разберете поне приблизително дали сте избрали работна стратегия или не?

За тези цели на Телевизор функционалността за тестване на стратегия е разработена. Нарича се – Обратен тест, което може да се преведе като Обратен тест или тест за исторически данни. Хората го наричат ​​просто – Обратен тест.

Как работи:

  1. Изберете желаната стратегия от списъка с показатели;
  2. Отворете раздела за бектестове;
  3. Вижте показателите за рентабилността на вашата стратегия;
  4. Вие решавате какво да правите по-нататък. Търгувайте, коригирайте настройките на стратегията или променете стратегията.

На пръв поглед това може да звучи неразбираемо. Но засега се занимаваме със самата концепция за бектест. По-долу в курса ще покажа всичко в снимки.

Най-важното сега е да осъзнаете, че бектестирането е само индикатор за това как може да се развие вашата търговия, ако сте търгували от толкова дълго време..

Важно! Дори и да не знаете английски, свикнете с терминологията. Използвам английската версия и ще напиша всички точки на английски с руско обяснение. 

Къде да намерите backtests

  1. В самото дъно намираме разделите;

  1. Избираме иконата с прозорец на същото място отдолу;
  2. Разширяване на екрана.

Общ преглед

Първоначално стигаме до страницата за преглед. 

И виждаме следните показатели:

  • Чиста печалба – потенциалната нетна печалба, която би могла да бъде получена;
  • Общо затворени сделки – общо затворени сделки;
  • Процент печеливш – процент на печеливши сделки;
  • Фактор на печалбата(печалба, разделена на загуби) – съотношение печалба / загуба по време на тестване. По-нататък ще се обадим Фактор на печалбата;
  • Максимално изтегляне – максималното усвояване на вашия депозит за търговия;
  • Ср. Търговия – средна печалба на сделка;
  • Ср. # Барове в търговията – средният брой свещи на сделка.

Както можете да видите, ако търгувахте със стратегията ми Super Secret само на един биткойн, тогава щяхте да печелите 28406% за 1455 сделки. 78.35% от вашите залози биха били печеливши. Фактор на печалбата ще бъде 11.038. Максималното усвояване ще бъде само 2,05%, а средната поръчка ще ни донесе 19,52%. И средното време за сделка ще бъде 8 свещи. Това е страхотна стратегия) 

В идеалния случай! Купих го на сините стрелки отдолу и продадох на червените горе. Печалба!

Може би си мислите, че това се е натрупало от създаването на биткойн. Но не. Първите сделки бяха направени на 7 декември. 28406% за 3,5 месеца!! 

Всъщност те измамих. Това не се случва в природата. Никой индикатор не може да работи толкова перфектно. Ако започнете да търгувате с тази стратегия, ще видите следното:

  1. Имаше сигнал за влизане;
  2. Вие сте влезли в системата;
  3. След известно време актуализирате страницата и сигналът изчезна, но се появи няколко свещи по-късно. 

Нарича се ПОВТОРНО ПОВЕЧЕ или пречертаване. Няма да навлизам твърде подробно защо това се случва. Това е проблем в езика за програмиране на стратегии. Може би в следващата статия за автоматична търговия по индикатори ще се спра по-подробно на тази точка.

Ще обясня как да определя дали има преначертаване или не..

  1. Много голям фактор на печалбата (дадох определението по-горе). В реалните стратегии той рядко надвишава 2;
  2. Включете стратегията на малките свещи. Внимавайте за чести сигнали;
  3. Изчакайте първия звуков сигнал. Запомнете или маркирайте тази точка;
  4. Изчакайте 5-15 минути и презаредете страницата;
  5. Променена ли е точката на влизане? Стратегията е в кошчето. Търсете по-нататък. 
  6. Остава ли точката? Най-вероятно стратегията ви е нормална. Но е по-добре да играете безопасно, преди да заложите пари по тази стратегия. Бягай и чакай по-дълго. По-добре да изчакате веднъж, отколкото да загубите.

Основни показатели за обратно тестване

В раздела за ефективност на стратегията има 24 показателя. Няма да се спираме на тях. 

Нека се съсредоточим върху Чиста печалба – чиста печалба, Максимално изтегляне – максимално усвояване, Фактор на печалбата – съотношението на печалбата към загубата и Процент печеливш – процент на печеливши сделки. Това ще е достатъчно.

Нека обобщим. Задачи за обратно тестване

  1. Необходим е обратен тест, за да се види как работи стратегията в различни ситуации: растеж, спад, плосък (движение на пазара с минимални колебания на цените);
  2. Използване на настройките на индикатора за постигане на максимална рентабилност в историята;
  3. Минимизирайте възможните загуби при търговия.

ВАЖНО! 

  • Ако решите да търгувате с криптовалути чрез бот, не се доверявайте сляпо на показатели. 
  • Винаги следете текущата пазарна ситуация;
  • Проучете внимателно управлението на парите и риска в търговията;
  • Няма гаранция, че стратегията ще работи в реална търговия. Различни обеми на пазарна капитализация, фалшиви новини, нови закони – всичко може да повлияе на движението на цените;
  • Като цяло, винаги дръжте пръста си върху пулса и не надценявайте бекстестовете. Това е само отправна точка.

Как да направите експеримента?

За да могат начинаещите да разберат по-добре същността на експеримента, ще кажа няколко думи за видовете индикатори на телевизора и тяхната разлика. Индикатори на телевизора са компютърни програми или скриптове, написани на езика Бор и изчислява математически определени данни и графики на графика. 

Има два вида скриптове – Проучване и Стратегия.

  1. Проучване – в превод означава изследване. Това е често срещан индикатор, че ще търгувате. Можете да му присвоите сигнал, който ще ви бъде изпратен, когато се появи сигнал. Проучването не може да бъде тествано обратно.
  2. Стратегия – вида на скрипта, който позволява обратно тестване. Визуално може да се разпознае по две стрелки близо до името.

Какви показатели се използват?

На телевизора има стотици и стотици индикатори. Но ще се спрем на най-основните и известни:

  • RSI;
  • MACD;
  • Ленти Болинджър;
  • Параболичен SAR;
  • Облаци Ичимоку.

Как ще работим?

  • Нека вземем тези индикатори с настройките по подразбиране;
  • Качваме се на различни свещи (Времева рамка) резултати;
  • Нека анализираме резултатите;
  • Нека да изберем най-добрите срокове за всеки индикатор;
  • В резултат на това ще изберем най-добрия показател.

Обратни тестове за индикатори

Няма да навлизам в подробности за същността на показателите. В публичното пространство има много информация. Ще оставя връзки към определения от ТОП-5 връзки на Google за по-нататъшно независимо проучване.

RSI

Индекс на относителната сила (RSI от английски индекс на относителна сила) – определя силата на тенденцията, както и вероятността от обръщане на тенденцията. Уикипедия

  • Намерете стратегия и я добавете към диаграмата.

  • Няма да видим самия индикатор. Само сигнали. Затова за удобство добавете самия индикатор към диаграмата. В същото търсене въведете RSI и изберете Индекс на относителната сила;

Параметри на индикатора

  • Купете, когато кривата на индикатора премине ниво 30;

ВАЖНО! За да идентифицирате правилно сигнала, е важно да вземете предвид затворена свещ. В противен случай може да получим фалшив сигнал. Следователно на диаграмата виждаме свещ за входна точка 1 по-късно. Обмислете това, когато създавате вашата система за търговия.

Прекоси линията и получи стратегически сигнал на следващата свещ.

ВАЖНО! 

  • Поради особеностите Телевизор анализираме само на разстоянието, на което ни е позволено. Това се дължи на вътрешните граници на самата платформа;
  • Нашето борсово салдо ще бъде $ 100 000;
  • Комисионна 0,075% (Binance);
  • Ние търгуваме само с LONG. Тези. печелим само от растеж;
  • Ние не използваме Пирамидиране(допълнителна покупка в рамките на една поръчка), т.е. една покупка = една продажба.

Резултат

ВАЖНО! ХОДЛИМ – означава какво би се случило, ако купим монета и не потрепваме, не търгуваме, а просто държим.

Изход

Резултатът беше така-така. Повече от половината сделки се оказаха печеливши, но в крайна сметка се оказаха недостатъчни за преодоляване на загубите.

Победител от аутсайдера – 4-часов график.

ВАЖНО! Ако следвахме транзакциите, тогава не бихме допуснали такова плачевно състояние.

например:

Търгувахме добре. -37,54%

леко усмихнато лице

В действителност щяхме да затворим на максимум -3-5%.

Печалбата за 3 дни може да е била почти 24%, но затворихме на отрицателна територия. Когато задавахме Trailing StopLoss или trailing, щяхме да излезем в гарантиран плюс. Нека не 24%, но + 3-5% със сигурност.

ВАЖНО! 

  • Пак ще го кажа – не се доверявайте сляпо на бектестовете;
  • Анализирайте монети на око с линийка;
  • Проследете входните точки и си представете как ботът би излязъл от търговията, като отстъпи;
  • Ако има разбиране за тях. анализ и нива на подкрепа / съпротива, опитайте се да разберете как можете да се измъкнете с ръцете си. На какво ниво би било удобно да се направи?

Всичко, което написах важно в раздела RSI, ще важи и за други показатели. Повече няма да се съсредоточавам върху тези точки. 

MACD

Индикатор MACD (Англ. Moving Average Convergence / Divergence – конвергенция / дивергенция на плъзгаща средна стойност) – както следва от превода, индикаторът показва съотношението между пълзящи средни. По този начин той следва тенденцията, показва своята сила и показва очаквания обрат. Уикипедия

Параметри на индикатора

Купете, когато синята крива линия MACD пресича оранжевата сигнална линия. 

Помниш ли? Купуваме след затворената свещ, на която се е случило събитието.

резултати

Изход

По всички параметри спечели 4-часовият срок. Добър резултат.

Отново неоправдани падания.

Но входовете преди голям растеж са достатъчно добри. 

Ленти Болинджър

Линии на Болинджър (ивици) (Английски ленти на Болинджър) – отразява отклонението на цената от пълзящата средна стойност. Линиите ограничават динамиката на цените отгоре и отдолу. Обикновено те създават коридор, в който цените се считат за „нормални“. Вътре в този „коридор“ е проста SMA с плъзгаща се средна стойност.

Купуваме, когато цената напусне коридора и след това премине границата му обратно. Продаваме по същата схема – пробихме линията и се върнахме вътре. Продавайте на следващата свещ.Уикипедия

Настроики

резултати

Изход

Отново виждаме маловажна картина. Солидни минуси.

Входовете са доста добри. Така че, мисля, можете да конфигурирате бота да работи нормално според тази стратегия..

Параболичен SAR

Параболичен SAR – (английска параболична SAR система) Индикатор за тенденция, който показва посоката на тенденцията, променя ускорението в зависимост от движението на цената, показва добре точките на въртене. Уикипедия

Настроики

резултати

Изход

Отново виждаме голямо разпространение на печалбите. Това идва от факта, че изследваме различни периоди. В стандартните стратегии няма начин да зададете период Това се прави отделно в Pine editor. Но резултатите са много интересни.

Извън тенденцията стратегията е безполезна. Тъй като се търгува или на нула, или в лек недостатък.

Но той е в крак с тенденцията много добре, дава добри резултати и показва приятни резултати. 

Облаци Ичимоку

Индикатор Ichimoku, Ичимоку кинко хьо (Jap. 一 目 均衡 表 itimoku kinko: hyo 🙂 Индикатор Ichimoku, Ichimoku Clouds е индикатор, който ви позволява да определите нивата на тенденция, подкрепа и съпротива. Въз основа на това се генерират сигнали. Уикипедия

Това е последният показател за днес..

Взех стратегия от неизвестен разработчик, защото Телевизията не е направила своята стратегия.

Настроики

резултати

констатации

На 2-часов период бяха получени доста интересни резултати както по отношение на печалбата, така и по отношение на фактора на печалбата + процент на печелившите сделки. 

Според тази стратегия, най-странните влизания и изходи. Понякога влизаха твърде късно, понякога го задържаха много дълго време. В апартамент, както се очакваше, без резултат, тъй като това е тенденция стратегия.

И какво ще правим: отново разглеждаме входовете с линийка, намираме някои общи характеристики на стратегията, мислим как да оптимизираме.

Общи заключения. Резултат

След анализ на 5 показателя получихме следните резултати. 

Трябва веднага да кажа, че резултатите не са верни поради причината, че са тествани на различни разстояния. Не можете да направите това.

За пълен тест е важно да зададете датата на отброяването. Това се прави от програмисти според вашата технология. възлагане. 

Отчетите за резултатите съдържат малко данни за смислен анализ и сравнение. Защото това вече беше извън обхвата на уводния материал.

Основната цел на този материал – да се запознае с инструмента за тестване на стратегии, да покаже на практика как да провери изпълнението на показателите върху историята.

Какви изводи направих за себе си в този експеримент

  • Невъзможно е да се създаде пълноценна автоматична търговия въз основа на една стратегия;
  • Ниската печалба при обратно тестване не винаги е лош показател за ефективността на стратегията. Някои стратегии имат добри влизания, докато други имат по-качествени изходи.
  • Покажете, че в наше време няма смисъл да съхранявате монети за бъдеща употреба. Може би в бъдеще всичко ще нарасне много, но едва ли някой от читателите може да си позволи да купи биткойн и да забрави за него за няколко години;
  • Броят на печелившите сделки не винаги е определящ показател за ефективността на стратегията;
  • Важно е да можете да видите с очите си на графиката предимствата и недостатъците на определена стратегия;
  • Основният извод е, че не съществува универсална идеална стратегия. Всяка стратегия е добра по свой начин и е предназначена за нейните специфични задачи..
  • Добрият търговец трябва да разбере същността на тези стратегии и да ги използва умело;
  • Не разчитайте само на стратегия, а участвайте, наблюдавайте хода на търговията, вижте ключови нива / зони;
  • Важно е да се научите да виждате кои стратегии биха работили добре заедно. В идеалния случай можете да ги комбинирате сами или поне да напишете компетентна техническа задача за разработчик на индикатори.

Задача за самоусъвършенстване за кандидатстващи

  1. Намерете 10 всякакви стратегии за индикатори по телевизията и прочетете тяхното определение и задачите, които изпълняват;
  2. Проверете всеки индикатор за пречертаване на 1-минутния период и от фактора на печалбата;
  3. Провеждайте бектестове на 5 различни времеви рамки по желание;
  4. Визуално оценете влизанията и изходите на стратегията;
  5. Оценете резултатите от тестовете за обратно тестване на стандартните настройки;
  6. Опитайте да промените настройките си, за да получите по-високи маржове на печалба;
  7. Настройте сигнали за тези сигнали, които да се четат в 3commas;
  8. Конфигурирайте бота за желаните криптовалути;
  9. Поставете минималната си оферта. Да кажем 10 $;
  10. Не забравяйте да зададете StopLoss;
  11. Пуснете бота в продължение на няколко дни или в продължение на 1 седмица;
  12. Проверявайте периодично резултатите;
  13. Ако стратегията работи, увеличете внимателно залога си..

Дмитрий Петров2 беше с вас. Не Pasaran! Желая ви нови идеи за търговия и успешни сделки!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me