Как да уловим началото на даден тренд и да извлечем най-голяма печалба?

  • Как да хванем обръщане на тенденцията?
  • Как да потвърдите началото на тенденция?
  • Какви показатели да се използват?
  • Кога да влезете в сделка и как да увеличите максимално възможната печалба от всяка поръчка?

Здравейте на всички, DmitryPetrov2 е с вас. В предишната статия обсъдихме какво е тенденция, как да я определим, кои показатели да използваме, за да намерим посоката на тенденцията на движение на цените..

Днес ще анализираме по-сложна и напреднала стратегия. Ще комбинираме знанията от предишната статия и ще задълбочим практиката в темата за тренд търговия.

Ще ви покажа стратегия за търговия, която използва осцилатори и индикатори за тенденция..

Contents

Какво ще научите днес

  • Какво представляват осцилаторите: Stochastic, MoneyFlowIndex, MACD;
  • Нека за пореден път обсъдим EMA пълзящите средни и индикатора за тенденция Parabolic Sar;
  • Нека да разберем как да определим обръщането и началото на тенденцията;
  • Нека съберем индикаторите в една стратегия за търговия;

Нека да разберем.

Осцилатори

Осцилатори Това е вид индикатори за технически анализ, които чертаят крива линия от минимална точка до максимум, обикновено от 0 до 100. Ако не навлизате в математиката, осцилаторите ни показват нивото свръхпродаден или прекупена актив.

Прекомерна покупка – това е състоянието на пазара, при който цената е на горната граница на показателите. Движението нагоре е малко вероятно.

Препродадена – това е противоположното състояние на пазара, когато цената вече е спаднала рязко и по-нататъшният спад е под въпрос.

Освен това осцилаторите намират Разминавания. Разминаване – несъответствие между ценовата графика и показателите. Ще пропуснем тази тема в тази статия, защото тази тема изисква много допълнителен анализ..

Ако индикаторите за тенденция се движат със закъснение, тъй като отчитат събития, които вече са се случили на графиката. Тогава осцилаторите изпреварват графиката и могат да предсказват точки за обръщане на тренда.

Популярни осцилатори

Със сигурност сте изпълнили показатели: RSI, Stochastic, MFI, CCI, OnBalanceVolume, MACD, Chaikin Oscillator и други.

Предимства на осцилатора

  • Изпревари движението. Може да предскаже обръщане или край на тенденция;
  • Брой сигнали. Възможността за намиране на различни входни точки;
  • Лесна интерпретация. Лесно е да се разбере на око в каква ситуация се намира пазарът.

Недостатъци на осцилаторите

  • В случай на силен тренд, те се притискат към границите на прозореца на индикатора;
  • Голям брой фалшиви сигнали. В рамките на една тенденция те могат да показват обратната посока на индикатора.

В нашата стратегия ще използваме 3 осцилатора:

  • MFI;
  • Стохастичен;
  • MACD.

Осцилатор MFI

Осцилатор MFI – показател, който показва съотношението на силите на продавачите и купувачите. За това се използват както цената на актива, така и обемът. Цената се движи между стойности от 0 до 100. 

Ако кривата линия на индикатора се движи нагоре, тогава обемите на купувачите и цената нарастват. Това означава, че натискът на купувачите на пазара надделява и е възможен по-нататъшен растеж.

Обратната ситуация. Кривата пада, следователно натискът за покупка отслабва, купувачите продават, цената се движи надолу. 

В основата си MFI е подобен на индикатора RSI, само че използва обем в своите изчисления. В нашата стратегия това е необходимо, за да разберем в каква посока да очакваме по-нататъшно движение на цените.

В класическия технически анализ се счита за ниво свръхпродаден, когато индикаторът е под нивото 20. На свой ред, прекупена помислете за зона над 80.

ОТ

MFI сигнали

  1. Сигнал за растеж – индикаторът е преминал ниво 20 отдолу нагоре;
  2. Сигнал за падане – индикаторът е преминал ниво 80 отгоре надолу.

Пример

Параметри на индикатора MFI

Дължина или Дължина – периодът от време, през който изчисляваме индикаторните показатели.

Как да намерите индикатора за ПФИ в Tradingview

Осцилатор стохастичен

Стохастичен осцилатор – показва съотношението на текущата цена към минималните и максималните стойности за даден период от време в миналото. Показва инерцията на движението на цената на активите. Колкото по-висока е текущата цена спрямо изследвания период, толкова по-висока е стойността на показателя. Състои се от бърза и бавна линия.

Стохастични параметри на индикатора

% K – бърза линия. Показва процента на последната цена на затваряне на свещта спрямо минималните и максималните стойности за посочения период от време. Тя е синя на графиката в Tradingview;

% Д – пълзяща средна% K. Периодът, през който осредняваме показанията на линията% K. Оранжево.

Гладка – коефициент на изглаждане на индикаторните индикатори.

За да не навлизам дълбоко в теорията и изчисленията, ще кажа, че логиката на вземане на решения съвпада с ПФИ:

  1. Преминаване на ниво 20 отдолу – растеж;
  2. Преминаване на ниво 80 отгоре – падане.

Как да намерите индикатор

Въпросът може да възникне.Защо се нуждаем от 2 подобни осцилатора?

Трябва да определим, че новата тенденция се увеличава. Тоест, цената не просто расте, но на пазара в момента купувачите са наистина по-силни от продавачите.. 

Стигнахме до последния осцилатор, който ни е необходим за стратегията.

Осцилатор MACD

MACD – Дивергенция на конвергенция на плъзгаща се средна – сближаване / дивергенция на средните средни Той се различава от изброените показатели по това, че няма стандартни стойности от 0 до 100. Нарича се още „тренд осцилатор“. Индикаторът се изчислява, като се използват къси и дълги експоненциални пълзящи средни (EMA) от цената на актива.

Същността на индикатора е да покаже разликата между пълзящите средни.

На диаграмата виждаме 2 реда и хистограма (цветни ленти):

  1. Синя линия – линия MACD – разликата между кратко и дълго EMA;
  2. Оранжева линияСигнална линия – къса пълзяща средна на линията MACD;
  3. стълбовидна диаграма – показва докъде се разминават тези линии. Колкото по-бързо расте цената и стълбовете на хистограмата растат, толкова по-силна е тенденцията. При слаб или извън тренд хистограмата е практически невидима, тъй като пълзящите средни са разтегнати почти в една линия и няма несъответствия.

Параметри на индикатора MACD

Бърза дължина – пълзяща средна (EMA) за кратък период от време;

Бавна дължинаEMA за по-дълъг период от време; Въз основа на тези параметри изчисляваме линията MACD;

Изглаждане на сигнала – пълзяща средна (EMA)от бързо и бавно EMA.Този параметър се използва за изчисляване Сигнална линия.

Обикновено MA (осцилатор) – използвайте проста подвижна средна стойност при изчисления на MACD (SMA);Обикновена MA (сигнална линия) – използвайте плъзгащата се средна SMA при изчисленията на сигналната линия.

MACD сигнали

  1. Погледнете диаграмата, когато синята линия MACD пресича оранжевата линия отдолу нагоре. Показва по-ранен сигнал за стартиране на тенденция;
  2. Търси пресечните точки на централната линия MACD линия;
  3. Растеж на хистограмата над централната линия.

Как да намерите индикатор

Индикатори за тенденция

Индикатори за тенденция – вида на показателите за технически анализ, които помагат да се определи посоката на тенденцията.

Ако осцилаторите могат предварително да покажат възможно по-нататъшно движение, тогава индикаторите за тенденция изостават. Защото се оценява само това, което вече се е случило на диаграмата.

Популярни индикатори за тенденция: различни видове пълзящи средни (SMA, EMA, DEMA, TEMA и други), Parabolic SAR, Bollinger Bands, ADS индикатор, Bill Williams Alligator.

Предимства на индикаторите за тенденция

  • Покажете текущата тенденция;
  • Филтриране на осцилаторните сигнали.

Недостатъци на показателите за тенденция

  • Те закъсняха. Покажете точката за обръщане на тренда след факта;
  • Те не работят при ниски колебания на цените (затова са модерни :)). Те издават много шум вместо сигнали.

Според стратегията ни трябват 2 показателя:

  1. Параболичен SAR;
  2. EMA.

EMA – експоненциална пълзяща средна стойност;

Както обсъждахме в предишната статия, подвижната средна стойност е аритметичната средна стойност на цената за избран период от време. Тези. сумира всички цени и се разделя на броя на свещите в сегмента.

Има различни видове плъзгачи, но ние ще ги използваме в стратегията EMA..

EMA – вида на пълзящата средна. Казано по-просто, EMA счита последните свещи за по-важни..

По този начин те реагират малко по-бързо на ценовите промени. Тоест, ако цената спадне рязко, редовната пълзяща средна все пак ще се движи в посока на тенденцията и EMA вече ще покаже обрат.

EMA е много важен показател, който е включен в много сложни стратегии за търговия.

Настройки на EMA индикатора

Лег – сегментът, за който изчисляваме пълзящата средна стойност;

Източник – каква точка на свещта да вземе предвид: отворена, затворена, максимална или минимална стойност, средна цена на свещ и др..

Изместване – изместване на линията на кривата на индикатора с броя на свещите вдясно.

Как да намерите индикатор

Параболичен SAR

Параболичен SAR(Stop And Reverse) – буквално – параболичният индикатор Stop and Reverse. Начертава парабола под цената на графиката, ако тенденцията се повиши. И над цената, ако тенденцията е низходящ тренд. Колкото по-силна е тенденцията, толкова повече парабола се огъва..

За разлика от други показатели, параболичният SAR се нанася като точки, а не като криви линии.

Индикаторът се използва за намиране на точки за обръщане на тренда, за определяне на силата на даден тренд, както и за намиране на изходна точка от позиция с максимална печалба.

Как се изгражда индикаторът Parabolic SAR

Достатъчно трудно за разбиране, но ще се опитам да обясня.

Началната точка на индикатора се задава на предишната минимална стойност за периода за възходящ тренд и на максимум за низходящ тренд.

Освен това имаме 3 елемента – предишна стойност на индикатора и два специални показателя: екстремна точка и фактор на ускорение.

  • Предишна SAR – стойност на SAR за предходния период;
  • Екстремна точка – максималната стойност на цената в текущата тенденция;
  • Коефициент на ускорение – индикатори, които сме настроили в индикатора.
  • Започнете – начално ускорение 0,02 (2%). Колкото по-ниска е стойността, толкова по-рано се сигнализира за обръщане на тенденцията и получаваме повече фалшиви сигнали. Колкото по-висока е стойността на параметъра, толкова по-късно показва началото на тенденцията;
  • Прирастване – стъпка на увеличаване на ускорението. По подразбиране също е 0,02 (2%). Тези. когато се достигне нова екстремна стойност, точката на ускорение ще се увеличи с 2%;
  • Максимум Е максималната стойност на ускорението. По подразбиране 0,2 (20%). Когато индикаторът достигне тази стойност, тенденцията спира и се обръща..

В момента няма да рисувам формулата и да си пълня главата с ненужни данни. Това не се изисква в статията.

В основата си индикаторът е подобен на пълзяща средна стойност. Различава се по това, че колкото по-бързо расте цената, толкова повече се увеличава разстоянието между индикаторните точки и толкова повече се огъва параболата.

Параболичен SAR може да се използва като Следваща StopLoss. StopLoss, който следва цената, за да излезе от сделката с максимална печалба.

Липса на индикатор

Както всеки индикатор за тенденция, той не работи при ниска волатилност, когато цената се движи с малка амплитуда за дълго време.

Как да намерите индикатор

Ще използваме нашата собствена модифицирана версия. Кодът на индикатора ще бъде публикуван по-долу, в раздела за стратегията за търговия. Основен индикатор, получен с помощта на индикатори от ChrisMoody и Kozlod.

Предимството на този показател пред вградения:

  1. Промяна на цвета на индикатора в зависимост от тенденцията. Зелено – нагоре, червено – надолу;
  2. Възможност за задаване на известия (сигнали);
  3. Опростена система за настройка на параметрите на настройките.

Настройки на параболичния SAR индикатор

Настройките остават същите като при вградения индикатор. Разликата е, че целите числа се използват за простота. В резултат на това те все още се умножават по 0,01 (Започнете и Прирастване) и с 0,1 (Максимум).

Това намалява вероятността от грешка при настройка и улеснява избора на стойности. Защото стойностите ще се променят с една. Обикновено трябваше да пиша с ръце. Това увеличава риска от грешка..

Показване на тенденцията Parabolic Sar – показва индикатор за възходящ тренд;

Покажи тенденция на параболичен SAR – показва индикатор за низходящ тренд Последната стойност в настройките се използва като известие и няма функции.

Не се опитвайте да разберете същността на настройките сега, ако не е ясно. Просто го приемете за даденост. Основното за нас е КАКВО ни показва индикаторът, а не КАК се изчислява.

Така че приключихме с описанието на всички използвани показатели. Сега да преминем директно към стратегията, която използвам за полуръчно скалпиране..

Описание на стратегията

Стратегията работи върху силно летливи алткойни. Изберете времева рамка въз основа на вашия стил на търговия.

  1. Стартираме всички показатели, изброени в статията:
  1. Стохастичен;
  2. MFI;
  3. MACD;
  4. EMA;
  • Добавете нашия собствен индикатор Parabolic Sar Alerts към графиката;
  • // @ версия = 3

    проучване ("Сигнали за параболични SAR", наслагване = вярно)

    // Входове

    начало = вход (2, minval = 0, maxval = 10, заглавие ="Старт – По подразбиране = 2 – Умножено по .01")

    увеличение = вход (2, minval = 0, maxval = 10, заглавие ="Настройка на стъпка (Чувствителност) – По подразбиране = 2 – Умножено по .01" )

    максимум = вход (2, minval = 1, maxval = 10, заглавие ="Максимална стъпка (чувствителност) – по подразбиране = 2 – умножено по .10")

    startCalc = старт * 0,01

    incrementCalc = нарастване * 0,01

    maximumCalc = максимум * 0,1

    // Изчисляване Параболичен SAR

    psar = sar (startCalc, incrementCalc, maximumCalc)

    // Сигнали

    psar_long = висок [1] < psar [2] и висок >= psar [1]

    psar_short = ниско [1]  > psar [2] и ниско  <= psar [1] 

    // Парцел PSAR

    plotshape (psar, location = location.absolute, style = shape.circle, size = size.tiny, color = low <= psar [1], а не psar_long? червено: вар)

    plotshape (psar_long, заглавие = "КУПУВА", текст = "КУПУВА", style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = blue)

    plotshape (psar_short, заглавие = "ПРОДАВАМЕ", текст = "ПРОДАВАМЕ", style = shape.arrowdown, location = location.abovebar, color = red)

    // Сигнали

    alertcondition (psar_long,  "PSAR Long",  "PSAR Long")

    alertcondition (psar_short, "PSAR Кратко", "PSAR Кратко")

    1. Задаваме настройките по подразбиране:
    1. Стохастичен: 14.3.3;
    2. ПФИ: 14;
    3. MACD: 12, 26, 9;
    4. EMA: 9;
    5. Параболичен SAR: 2,2,2 (не забравяйте, че първоначално параметрите бяха 0,02,0,02,0,2).
  • Избиране на вашата времева рамка в зависимост от стила. Използвам времеви интервал от 1 до 15 метра за скалпиране на бързи движения. Изборът зависи от скоростта на развитие на тенденцията. Колкото по-бърза е тенденцията, толкова по-кратък е срокът. 
  • Настройване на известия. 
    1. Щракнете с десния бутон – Добавяне на сигнали;
    2. Копирайте настройките за известяване от картинката по-долу;
    3. Даваме сигнал в момента, когато свещникът се затваря, след като се появи сигнал за покупка;
    4. Избираме къде и как искаме да видим известието: приложение, изскачащ прозорец, звук, SMS, EMAIL;
    5. Добавете заглавието на известието.
    6. Индикатори конфигурирани.

      Същността на стратегията

      • Очакваме сигнал от Parabolic SAR;
      • Разглеждаме MACD:
      • Хистограмата нараства и линията MACD е над сигналната линия;

      • Проверете стохастичния осцилатор за условия на свръх покупка-свръхпродажба. Стойностите на индикаторите трябва непрекъснато да нарастват отдолу нагоре. Е, ако преди това преминахме границата 20, както писах по-горе в този материал;

      • Разглеждаме MFI осцилатора. Проверяваме колко здравословна е тенденцията и дали се потвърждава от нарастващите обеми;

      • ПФИ също показва стабилна положителна динамика;
      • Проверка на EMA. Трябва да пробием нивото на пълзящата средна стойност;

      Сглобяване на всички компоненти

      При сигнала трябваше да видим точка като на изображението по-горе..

      • Има параболичен SAR сигнал;
      • Хистограмата нараства, а МА растат;
      • Stochastic и MFI растат извън зоната на свръхпродажба;
      • Проби плъзгащото се.

      Какво да правя по-нататък?

      Най-простото решение е да се възползвате от Smart Trade от 3commas.

      Излизане от стратегията

      1. Задайте Trailing StopLoss;
      2. Излезте, когато червеният свещник пресече точката на индикатора Parabolic SAR. Фигура по-долу;
      3. Ако можете да изградите нива на съпротива, тогава поставете продажба преди следващото сериозно ниво на съпротива.
      4. Можете да организирате продажба по стълба, но на сегашния пазар не бих играл с това. Моят избор е малка печалба с минимален риск, но възможно най-бързо.

      StopLoss

      StopLoss се задава под предишната минимална стойност, т.е. под първата стойност на параболичната SAR след обръщането. За мен тази стойност не надвишава -2-3%.

      Фалшиви сигнали

      • Има сигнал, но хистограмата все още е червена, слаб растеж на MFI;

      • Получи сигнал на червена свещ и падащ стохастик;

      • Слабата динамика на MFI, MACD нараства, но линиите са двусмислени. Може би ще има растеж, но ще трябва да чакате по-дълго;

      ВАЖНО! Наложително е да се вземе предвид, че големият растеж, това не винаги означава, че тенденцията се дължи на дългосрочния интерес на търговците към определен алткойн.

      Въз основа на моя опит, бързият растеж често е следствие от действията на манипулатори с голям депозит.

      Целта на подобни манипулации е да примами лековерните търговци в капана със сигнали за фалшива тенденция и допълнително да намали.

      Плюсове на стратегията

      • Способността да се улови добра точка за обръщане на тенденцията;
      • Голяма печалба за кратко време. Тази стратегия многократно е донесла 3-5-7-10 или повече процента само за минути. Средната търговия рядко надхвърля половин час.

      Недостатъци на тази стратегия

      • Няма специален един индикатор, който да използва ВСИЧКИ индикатори наведнъж. Използвам индикатори точно както ви показах;
      • Можете да комбинирате всички показатели в един, но ще загубите общата картина на случващото се. Графиката просто ще показва точки за влизане-излизане, при които е трудно да се предскаже по-нататъшен резултат. Тъй като е важно да се разберат показанията на всички показатели наведнъж;
      • Голям брой сигнали, които ще трябва да бъдат обработени и обмислени. Не всички от тях ще бъдат печеливши.

      Резултат

      Какво научихме днес

      • Какво представляват осцилаторите и как се работи с тях;
      • Разглобени Stochastic, MFI и MACD в детайли;
      • Задълбочено разбиране на показателите за тенденция;
      • Научиха характеристиките на индикаторите EMA и Parabolic SAR;
      • Разгледани аспекти на търговска стратегия за тренд търговия с използване на индикатори;
      • Настройте работно пространство за полуавтоматична търговия.

      Надявам се тази статия да ви помогне да карате алткойни и да получите добра печалба от търговията..

      Дмитрий Петров2 беше с вас! Няма Пасаран! Желая ви свежи търговски идеи и успешни сделки!

      P.S.. ВАЖНО!

      Описах метода си за идентифициране и търговия с тенденцията.

      Тази стратегия работи за мен, но не ви гарантира печалба.

      Не забравяйте да вземете предвид размера на поръчката, потенциалните рискове и не влизайте в сделката “за цялата котлета”.

      Не забравяйте да поставите Stop Loss!

      Mike Owergreen Administrator
      Sorry! The Author has not filled his profile.
      follow me
      Like this post? Please share to your friends:
      map