• Populiarių rodiklių testavimas;
  • Prekybos strategijos;
  • Testo rezultatai.

Sveiki visi! DmitryPetrov2 vėl yra su jumis.

Šiuo pranešimu pradedu sudėtingą ir svarbią temą..

Prekybos ar prekybos robotais automatizavimas remiantis techninės analizės rodikliais. 

Medžiaga bus naudinga pradedantiesiems, kurie tik pradeda savo pažintį su technine analize, Prekybos vaizdas ir dirbti su kriptovaliutų prekybos robotais.

Ką mes analizuosime šiandien:

  • Kas yra atgalinis testavimas;
  • Kaip atlikti bandymus;
  • Kokie spąstai;
  • Kokio tipo rodikliai yra prieinami „Tradingview“;
  • Atlikime 5 rodiklių istorijos testus;
  • Mes išanalizuosime ir rasime geriausią automobilių prekybos rodiklį.

Jūs tikriausiai jau esate susipažinę su „Tradingview“ (sutrumpintai kaip TV) – techninės analizės platforma ir prekybininkų iš viso pasaulio socialinis tinklas. Jūs matėte įvairius rodiklius, kurie ten siūlomi..

Visi domėjosi, ką pasirinkti, norint prekiauti mašina su nuolatiniu pelnu? 

MACD arba RSI? Prekiaukite slenkančiais vidurkiais, pieškite figūras ar raskite populiarius modelius akimis?

Šiame straipsnyje-eksperimente išsiaiškinsime, kuris iš garsiausių rodiklių atneštų jums maksimalų pelną, jei pradėtumėte jį naudoti prieš metus ar dar anksčiau. Tik vienas rodiklis ir nieko daugiau.

Prieš leisdamiesi į šią įdomią kelionę, turime ją išsiaiškinti. Kas yra strategijos testavimas? Kokie ten testai?

Eik!

Kodėl verta išbandyti strategijas? Atgalinis testas ar istorijos testai

Norint sėkmingai prekiauti pagal rodiklius, labai svarbu patiems suprasti – Kokia tikimybė, kad tas ar kitas rodiklis bus pelningas ilguoju laikotarpiu?

Žinoma, galite susikurti strategiją ir per kelis mėnesius suprasti, kad ji neveikia, o tik neša nuostolius. Tai vadinama tiesioginiu duomenų testavimu. Tikimybė, kad pavyks pradėti sėkmingą strategiją nuo 1 ar net 10 kartų, yra labai maža.

Taigi, kaip bent apytiksliai sužinoti, ar pasirinkote darbo strategiją, ar ne?

Šiais tikslais Televizorius sukurtas strategijos testavimo funkcionalumas. Tai vadinama – Atgalinis testas, kurį galima išversti kaip Atvirkštinis bandymas arba istorinių duomenų testas. Žmonės tai vadina paprastai – Atgalinis testas.

Kaip tai veikia:

  1. Iš rodiklių sąrašo pasirinkite norimą strategiją;
  2. Atidarykite „backtests“ skirtuką;
  3. Peržiūrėkite savo strategijos pelningumo rodiklius;
  4. Jūs nuspręsite, ką daryti toliau. Prekiaukite, koreguokite strategijos nustatymus arba keiskite strategiją.

Iš pirmo žvilgsnio tai gali pasirodyti nesuprantama. Tačiau kol kas mes susiduriame su pačia „backtest“ koncepcija. Žemiau kurse viską parodysiu paveikslėliuose.

Svarbiausia dabar yra suvokti, kad bandymai atgaline tvarka yra tik rodiklis, rodantis, kokia gali būti jūsų prekyba, jei prekiautumėte taip ilgai..

Svarbu! Net jei nemokate anglų kalbos, pripraskite prie terminologijos. Aš naudoju anglišką versiją ir visus punktus parašysiu angliškai su rusišku paaiškinimu. 

Kur rasti atgalinius testus

  1. Pačioje apačioje randame skirtukus;

  1. Mes pasirenkame piktogramą su langu toje pačioje vietoje žemiau;
  2. Išplečiamas ekranas.

Apžvalga

Iš pradžių mes pateksime į apžvalgos puslapį. 

Mes matome šiuos rodiklius:

  • Grynasis pelnas – galimas grynasis pelnas, kurį galima gauti;
  • Iš viso uždarytų sandorių – visi uždaryti sandoriai;
  • Pelningumas procentais – pelningų sandorių procentas;
  • Pelno koeficientas(pelnas padalytas iš nuostolių) – pelno ir nuostolio santykis bandymo metu. Toliau mes paskambinsime Pelno koeficientas;
  • Maksimalus išmokėjimas – didžiausias jūsų indėlio panaudojimas;
  • Vid. Prekyba – vidutinis vienos prekybos pelnas;
  • Vid. # Barai prekyboje – vidutinis žvakių skaičius vienoje prekyboje.

Kaip matote, jei mano „Super Secret“ strategija būtų prekiaujama tik vienu bitkoinu, tada jūs uždirbtumėte 28406% 1455 sandoriams. 78,35% jūsų statymų būtų pelningi. Pelno koeficientas būtų 11.038. Didžiausias išmokėjimas būtų tik 2,05%, o vidutinis užsakymas atneštų mums 19,52%. Vidutinis prekybos laikas būtų 8 žvakės. Tai puiki strategija) 

Idealiu atveju! Aš nusipirkau jį ant žemiau esančių mėlynų rodyklių ir pardaviau ant aukščiau esančių raudonų. Pelnas!

Galima pagalvoti, kad tai sukaupta nuo pat bitino įkūrimo pradžios. Bet ne. Pirmieji sandoriai buvo atlikti gruodžio 7 d. 3,5 mėn. – 28406 proc!! 

Tiesą sakant, aš tave apgavau. Gamtoje taip neatsitinka. Joks rodiklis negali veikti taip puikiai. Jei pradėsite prekiauti šia strategija, pamatysite:

  1. Buvo signalas įeiti;
  2. Jūs esate prisijungę;
  3. Po kurio laiko atnaujinote puslapį ir signalas dingo, bet vėliau pasirodė kelios žvakės. 

Tai vadinama PATVIRTINTI ar perbraižyti. Per daug nesigilinsiu, kodėl taip vyksta. Tai yra strategijos programavimo kalbos problema. Galbūt kitame straipsnyje apie automatinę prekybą pagal rodiklius aš plačiau apsistosiu šiame punkte.

Aš paaiškinsiu, kaip nustatyti, ar yra perbrėžta, ar ne..

  1. Labai didelis pelno faktorius (aš pateikiau aukščiau pateiktą apibrėžimą). Realiose strategijose jis retai viršija 2;
  2. Įjunkite minučių žvakių strategiją. Stebėkite dažnus signalus;
  3. Palaukite pirmojo pyptelėjimo. Prisiminkite arba pažymėkite šį tašką;
  4. Palaukite 5-15 minučių ir iš naujo įkelkite puslapį;
  5. Ar įėjimo taškas pasikeitė? Strategija yra šiukšlių kaupe. Ieškokite toliau. 
  6. Ar liko taškas? Greičiausiai jūsų strategija yra normali. Bet geriau žaisti saugiai prieš statant pinigus už šią strategiją. Bėk ir palauk ilgiau. Geriau palaukti vieną kartą, nei prarasti.

Pagrindinė „backtest“ metrika

Strategijos efektyvumo skyriuje yra 24 rodikliai. Mes prie jų nesustosime. 

Susitelkime į Grynasis pelnas – grynasis pelnas, Maksimalus išmokėjimas – didžiausias išmokėjimas, Pelno koeficientas – pelno ir nuostolio santykis ir Pelningumas procentais – pelningų sandorių procentas. To pakaks.

Apibendrinkime. Atgalinio testo užduotys

  1. Atgalinis testas reikalingas norint pamatyti, kaip strategija veikia skirtingose ​​situacijose: augimas, nuosmukis, lygus (rinkos judėjimas su minimaliais kainų svyravimais);
  2. Rodiklio nustatymų naudojimas siekiant maksimalaus pelningumo istorijoje;
  3. Sumažinkite galimus nuostolius prekiaujant.

SVARBU! 

  • Jei nuspręsite prekiauti kriptovaliutomis per robotą, aklai nepasitikėkite rodikliais. 
  • Visada stebėkite esamą rinkos situaciją;
  • Kruopščiai ištirkite pinigų ir rizikos valdymą prekyboje;
  • Nėra jokios garantijos, kad strategija veiks realioje prekyboje. Skirtingos rinkos kapitalizacijos apimtys, netikros naujienos, nauji įstatymai – viskas gali paveikti kainų judėjimą;
  • Apskritai visada laikykite pirštą ant pulso ir nepervertinkite atgalinių bandymų. Tai tik atspirties taškas.

Kaip atlikti eksperimentą?

Kad pradedantieji geriau suprastų eksperimento esmę, pasakysiu keletą žodžių apie televizoriaus rodiklių tipus ir jų skirtumą. Indikatoriai televizoriuje yra kompiuterio programos arba scenarijai, parašyti ta kalba Pušis ir apskaičiuoti matematiškai nustatytus duomenis ir diagramos grafikus. 

Yra dviejų rūšių scenarijai – Tyrimas ir Strategija.

  1. Tyrimas – išvertus reiškia tyrimus. Tai yra įprastas rodiklis, kuriuo prekiausite. Jai galite priskirti perspėjimą, kuris jums bus išsiųstas, kai pasirodys signalas. Tyrimo negalima dar kartą patikrinti.
  2. Strategija – scenarijaus tipas, leidžiantis atlikti patikrinimą. Vizualiai jį galima atpažinti iš dviejų rodyklių šalia pavadinimo.

Kokie rodikliai naudojami?

Televizijoje yra šimtai ir šimtai rodiklių. Bet mes sutelksime dėmesį į pagrindinius ir žinomiausius:

  • RSI;
  • MACD;
  • „Bollinger“ juostos;
  • Parabolinis SAR;
  • Ichimoku debesys.

Kaip dirbsime?

  • Paimkime šiuos rodiklius su numatytaisiais nustatymais;
  • Mes gauname ant skirtingų žvakių (Laikas) rezultatai;
  • Panagrinėkime rezultatus;
  • Pasirinkime geriausius kiekvieno rodiklio laikotarpius;
  • Dėl to mes pasirinksime geriausią rodiklį.

Rodiklių bandymai

Nesigilinsiu apie rodiklių esmę. Viešojoje erdvėje yra daug informacijos. Paliksiu nuorodas į apibrėžimus iš „Google“ nuorodų TOP-5 tolesniam nepriklausomam tyrimui.

RSI

Santykinio stiprumo indeksas (RSI iš anglų kalbos santykinis stiprumo indeksas) – nustato tendencijos stiprumą, taip pat tendencijos pasikeitimo tikimybę. Vikipedija

  • Raskite strategiją ir pridėkite ją prie diagramos.

  • Pačio rodiklio nematysime. Tik signalai. Todėl patogumui pridėkite patį rodiklį prie diagramos. Toje pačioje paieškoje įveskite RSI ir pasirinkite Santykinio stiprumo indeksas;

Rodiklio parametrai

  • Pirkite, kai indikatoriaus kreivė kerta 30 lygį;

SVARBU! Norint teisingai nustatyti signalą, svarbu atsižvelgti į uždarą žvakę. Priešingu atveju galime gauti melagingą signalą. Todėl diagramoje vėliau matome 1 žvakę. Apsvarstykite tai kurdami savo prekybos sistemą.

Peržengė ribą ir gavo strateginį signalą ant kitos žvakės.

SVARBU! 

  • Dėl ypatumų Televizorius analizuojame tik tuo atstumu, kuriam mums leidžiama. Taip yra dėl pačios platformos vidinių ribų;
  • Mūsų balansas bus 100 000 USD;
  • Komisija 0,075% (Binance);
  • Prekiaujame tik ILGAI. Tie. mes uždirbame tik augdami;
  • Mes nenaudojame Piramidės(papildomas pirkimas per vieną užsakymą), t.y. vienas pirkimas = vienas pardavimas.

Rezultatas

SVARBU! HODLIMAS – reiškia, kas nutiktų, jei nusipirktume monetą ir ne trūkčiotume, ne prekiautume, o tiesiog laikytume.

Rezultatas

Rezultatas buvo toks. Daugiau nei pusė sandorių pasirodė pelningi, tačiau galų gale pasirodė nepakankami nuostoliams įveikti.

Autsaiderio nugalėtojas – 4 valandų laikotarpis.

SVARBU! Jei laikytumėmės sandorių, tada neleistume tokios apgailėtinos valstybės.

pavyzdžiui:

Mes gerai prekiavome. -37,54%

šiek tiek besišypsantis veidas

Iš tikrųjų mes būtume uždarę maksimaliai -3-5%.

Pelnas per 3 dienas galėjo būti beveik 24%, bet mes uždarėme neigiamą teritoriją. Nustatydami „Trailing StopLoss“ arba „Trailing“, mes būtume išėję su garantuotu pliusu. Tegul tikrai ne 24%, o + 3-5%.

SVARBU! 

  • Pakartosiu dar kartą – aklai nepasitikėkite backtestais;
  • Analizuokite monetas iš akių su liniuote;
  • Stebėkite įėjimo taškus ir įsivaizduokite, kaip botas išeitų iš prekybos atsilikdamas;
  • Jei yra supratimas tų. analizės ir palaikymo / pasipriešinimo lygius, pabandykite išsiaiškinti, kaip galėtumėte išeiti iš rankų. Kokiu lygiu būtų patogu tai padaryti?

Viskas, ką parašiau svarbu skyriuje RSI, bus taikoma ir kitiems rodikliams. Aš daugiau nesikoncentruosiu į šiuos dalykus. 

MACD

MACD indikatorius (Angl. Moving Average Convergence / Divergence – slankiojo vidurkio konvergencija / divergencija) – kaip matyti iš vertimo, rodiklis rodo santykį tarp slenkančių vidurkių. Taigi, ji seka tendenciją, parodo jos stiprumą ir parodo numatomą pasikeitimą. Vikipedija

Rodiklio parametrai

Pirkite, kai mėlyna kreiva linija MACD kerta oranžinę signalo liniją. 

Prisimeni, ką? Mes perkame po uždarytą žvakę, ant kurios įvykis įvyko.

rezultatus

Rezultatas

Pagal visus parametrus laimėjo 4 valandų laiko tarpas. Geras rezultatas.

Vėl nepateisinami kritimai.

Tačiau įėjimai prieš didelį augimą yra pakankamai geri. 

„Bollinger“ juostos

„Bollinger“ linijos (juostos) (Angl. Bollinger bands) – atspindi kainos nuokrypį nuo slankiojo vidurkio. Linijos riboja kainų dinamiką iš viršaus ir iš apačios. Paprastai jie sukuria koridorių, kuriame kainos laikomos „normaliomis“. Šio „koridoriaus“ viduje yra paprastas slenkamasis vidutinis SMA.

Mes perkame, kai kaina išeina iš koridoriaus ir tada kerta jo sieną atgal. Parduodame pagal tą pačią schemą – pralaužėme liniją ir grįžome į vidų. Parduodu ant kitos žvakės.Vikipedija

Galimybės

rezultatus

Rezultatas

Vėl matome nesvarbų vaizdą. Tvirti minusai.

Įėjimai gana geri. Taigi, manau, galite sukonfigūruoti robotą, kad jis veiktų tinkamai pagal šią strategiją..

Parabolinis SAR

Parabolinis SAR – (Anglų parabolinė SAR sistema) Tendencijos rodiklis, rodantis tendencijos kryptį, keičiantis pagreitį, priklausomai nuo kainos judėjimo, gerai rodo sukimosi taškus. Vikipedija

Galimybės

rezultatus

Rezultatas

Vėlgi, matome didelį pelno pasiskirstymą. Tai kyla iš to, kad mes tiriame skirtingus laikotarpius. Standartinėse strategijose nėra galimybės nustatyti laikotarpio. Tai daroma atskirai „Pine“ redaktoriuje. Tačiau rezultatai yra labai įdomūs.

Ne tendencijos, strategija yra nenaudinga. Kadangi jis prekiauja arba nuliu, arba su nedideliu nepalankumu.

Tačiau tai labai gerai seka tendencijas, duoda gerų rezultatų ir rodo malonius rezultatus. 

Ichimoku debesys

Ichimoku indikatorius, Ichimoku kinko hyo (Jap. 一 目 均衡 表 itimoku kinko: hyo 🙂 Ichimoku indikatorius, Ichimoku Debesys yra indikatorius, leidžiantis nustatyti tendencijas, palaikymo ir atsparumo lygius. Remiantis tuo, generuojami signalai. Vikipedija

Tai paskutinis šios dienos rodiklis..

Aš paėmiau strategiją iš nežinomo kūrėjo, nes Televizija nepateikė savo strategijos.

Galimybės

rezultatus

išvados

2 valandų laikotarpiu buvo gauti gana įdomūs rezultatai tiek pelno, tiek pelno koeficiento + pelningų sandorių procentais. 

Pagal šią strategiją keisčiausi įėjimai ir išėjimai. Arba jie įžengė per vėlai, arba laikė tai labai ilgai. Bute, kaip ir tikėtasi, nesėkmingai, nes tai yra madinga strategija.

Ką mes darome: vėlgi, mes žiūrime įvestis su liniuote, randame keletą bendrų strategijos bruožų, galvojame, kaip optimizuoti.

Bendrosios išvados. Rezultatas

Išanalizavę 5 rodiklius, gavome šiuos rezultatus. 

Turiu iškart pasakyti, kad rezultatai nėra teisingi dėl tos priežasties, kad jie buvo išbandyti skirtingais atstumais. Jūs negalite to padaryti.

Norint atlikti išsamų bandymą, svarbu nustatyti skaičiavimo datą. Tai daro programuotojai pagal jūsų technologijas. užduotis. 

Rezultatų ataskaitose yra mažai duomenų prasmingai analizei ir palyginimui. Nes tai jau buvo už įžanginės medžiagos ribų..

Pagrindinis šios medžiagos tikslas – supažindinti su strategijų testavimo priemone, praktiškai parodyti, kaip patikrinti rodiklių veikimą istorijoje.

Kokias išvadas padariau sau šiame eksperimente

  • Pagal vieną strategiją neįmanoma sukurti visaverčio auto prekybos;
  • Mažas bandomasis pelnas ne visada yra blogas strategijos rezultatų rodiklis. Kai kurios strategijos turi gerus įrašus, o kitos turi geresnės kokybės išėjimus.
  • Parodykite, kad mūsų laikais nėra prasmės laikyti monetas būsimam naudojimui. Galbūt ateityje viskas labai išaugs, tačiau vargu ar kas nors iš skaitytojų gali sau leisti nusipirkti bitkoinų ir pamiršti apie juos porai metų;
  • Pelningų sandorių skaičius ne visada yra lemiamas strategijos efektyvumo rodiklis;
  • Svarbu savo akimis matyti diagramoje tam tikros strategijos pranašumus ir trūkumus;
  • Pagrindinė išvada yra ta, kad nėra universalios idealios strategijos. Kiekviena strategija yra gera savaip ir yra skirta konkrečioms užduotims atlikti..
  • Geras prekybininkas turi suprasti šių strategijų esmę ir sumaniai jas naudoti;
  • Nepasikliaukite tik strategija, bet dalyvaukite, stebėkite prekybos eigą, pamatykite pagrindinius lygius / zonas;
  • Svarbu išmokti pamatyti, kurios strategijos gerai veiktų kartu. Idealiu atveju galite patys juos sujungti arba bent jau parašyti kompetentingą techninę užduotį rodiklių kūrėjui.

Asmenų tobulinimasis aspirantams

  1. Suraskite 10 bet kokių rodiklių strategijų televizoriuje ir perskaitykite jų apibrėžimus bei atliktas užduotis;
  2. Patikrinkite, ar kiekvienas rodiklis perbraižytas per 1 minutę ir pelno koeficientą;
  3. Atlikite bandymus 5 skirtingais laikotarpiais savo nuožiūra;
  4. Vizualiai įvertinkite strategijos įrašus ir išėjimus;
  5. Įvertinkite standartinių parametrų bandymų rezultatus;
  6. Pabandykite pakeisti nustatymus, kad gautumėte didesnę pelno maržą;
  7. Nustatykite įspėjimus apie šiuos signalus, kad galėtumėte juos skaityti „3commas“;
  8. Konfigūruokite robotą norimoms kriptovaliutoms;
  9. Pateikite minimalų pasiūlymą. Tarkime, 10 USD;
  10. Būtinai nustatykite „StopLoss“;
  11. Paleiskite robotą kelias dienas ar 1 savaitę;
  12. Periodiškai tikrinkite rezultatus;
  13. Jei strategija veikia, tada atsargiai padidinkite statymą..

DmitryPetrov2 buvo su jumis. Ne Pasaran! Linkiu jums naujų prekybos idėjų ir sėkmingų sandorių!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me