Najlepší indikátor technickej analýzy pre BITCOIN

  • Testovanie populárnych ukazovateľov;
  • Obchodné stratégie;
  • Výsledky testu.

Ahojte všetci! DmitryPetrov2 je opäť s vami.

Týmto príspevkom začínam zložitú a dôležitú tému..

Automatizácia obchodovania alebo obchodovanie s robotmi na základe ukazovateľov technickej analýzy. 

Materiál bude užitočný pre začiatočníkov, ktorí sa práve začínajú zoznamovať s technickou analýzou, Tradingview a pracovať s obchodnými robotmi pre kryptomeny.

Čo budeme dnes analyzovať:

  • Čo je spätné testovanie;
  • Ako vykonávať testy;
  • Aké sú úskalia;
  • Aké typy ukazovateľov sú k dispozícii na Tradingview;
  • Spustíme testy histórie pre 5 indikátorov;
  • Analyzujeme a nájdeme najlepší indikátor pre automatické obchodovanie.

Tradingview pravdepodobne už poznáte (skrátene TV) – platforma pre technické analýzy a sociálna sieť obchodníkov z celého sveta. A videli ste rôzne indikátory, ktoré sa tam ponúkajú..

Všetci premýšľali, čo si zvoliť, aby sa dalo na stroji obchodovať s neustálym ziskom? 

MACD alebo RSI? Obchodujte s kĺzavými priemermi, kreslite tvary alebo hľadajte populárne vzory podľa očí?

V tomto experimente s článkom prídeme na to, ktorý z najslávnejších ukazovateľov by vám priniesol maximálny zisk, ak ste ho začali používať pred rokom alebo ešte skôr. Iba jeden indikátor a nič viac.

Predtým, ako sa vydáte na túto vzrušujúcu cestu, musíme na to prísť. Čo je testovanie stratégie? Aké testy tam sú?

Choď!

Prečo testovať stratégie? Spätný test alebo testy histórie

Aby ste mohli úspešne obchodovať podľa ukazovateľov, je nesmierne dôležité pochopiť pre seba – Aké sú šance, že tento alebo ten ukazovateľ bude z dlhodobého hľadiska ziskový??

Stratégiu samozrejme môžete upraviť a o pár mesiacov pochopíte, že nefunguje, ale prináša iba straty. Toto sa nazýva živé testovanie dát. Pravdepodobnosť, že budete schopní spustiť úspešnú stratégiu 1 alebo dokonca 10-krát, je veľmi malá.

Ako teda aspoň približne zistiť, či ste si vybrali pracovnú stratégiu alebo nie?

Na tieto účely dňa TV bola vyvinutá funkčnosť testovania stratégie. To sa nazýva – Backtest, ktoré je možné preložiť ako Reverzný test alebo test historických údajov. Ľudia to nazývajú jednoducho – Backtest.

Ako to funguje:

  1. Vyberte požadovanú stratégiu zo zoznamu ukazovateľov;
  2. Otvorte kartu spätných testov;
  3. Pozrite si ukazovatele ziskovosti svojej stratégie;
  4. Vy sa rozhodnete, čo ďalej. Obchodujte, upravujte nastavenia stratégie alebo meňte stratégiu.

Na prvý pohľad to môže znieť nepochopiteľne. Zatiaľ sa však zaoberáme samotným konceptom spätného testu. Ďalej v kurze ukážem všetko na obrázkoch.

Najdôležitejšou vecou je teraz si uvedomiť, že spätné testovanie je iba indikátorom toho, ako by váš obchod mohol dopadnúť, keby ste obchodovali tak dlho..

Dôležité! Aj keď neviete anglicky, zvyknite si na terminológiu. Používam anglickú verziu a všetky body napíšem v angličtine s ruským vysvetlením. 

Kde nájsť spätné testy

  1. Úplne dole nájdeme karty;

  1. Vyberieme ikonu s oknom na rovnakom mieste nižšie;
  2. Rozširovanie obrazovky.

Prehľad

Spočiatku sa dostávame na stránku s prehľadom. 

A vidíme nasledujúce ukazovatele:

  • Čistý zisk – potenciálny čistý zisk, ktorý je možné získať;
  • Celkový počet uzavretých obchodov – celkový počet uzavretých obchodov;
  • Percento ziskové – percento ziskových obchodov;
  • Ziskový faktor(zisk vydelený stratami) – pomer ziskov a strát počas testovania. V nasledujúcom budeme volať Ziskový faktor;
  • Max. Čerpanie – maximálne čerpanie vášho obchodného vkladu;
  • Priem. Obchod – priemerný zisk na obchod;
  • Priem. # Bary v obchode – priemerný počet sviečok na obchod.

Ako vidíte, ak by ste moju stratégiu Super Secret obchodovali iba s jedným bitcoinom, zarobili by ste 28406% pre 1455 obchodov. 78,35% z vašich stávok by bolo ziskových. Ziskový faktor by bolo 11,038. Maximálne čerpanie by bolo iba 2,05% a priemerná objednávka by nám priniesla 19,52%. A priemerný čas na obchod by bol 8 sviečok. To je skvelá stratégia) 

Ideálne! Kúpil som ho na modrých šípkach dole a predával na červených hore. Zisk!

Možno si myslíte, že sa to nahromadilo od vzniku bitcoinu. Ale nie. Prvé obchody sa uskutočnili 7. decembra. 28406% počas 3,5 mesiaca!! 

V skutočnosti som ťa oklamal. To sa v prírode nedeje. Žiadny indikátor nemôže fungovať tak dokonale. Ak začnete obchodovať s touto stratégiou, uvidíte nasledovné:

  1. Vyskytol sa signál na vstup;
  2. Ste prihlásený;
  3. Po chvíli ste aktualizovali stránku a signál zmizol, ale neskôr sa objavil niekoľko sviečok. 

To sa nazýva OPRAVA alebo prekreslenie. Nebudem sa príliš rozpisovať o tom, prečo sa to deje. Toto je problém v programovacom jazyku stratégie. Možno sa v ďalšom článku o automatickom obchodovaní podľa ukazovateľov budem venovať tomuto bodu podrobnejšie.

Vysvetlím, ako zistiť, či došlo k prekresleniu alebo nie..

  1. Veľmi veľký faktor zisku (definíciu som uviedol vyššie). V skutočných stratégiách zriedka presahuje 2;
  2. Zapnite stratégiu na minútových sviečkach. Sledujte časté signály;
  3. Počkajte na prvé pípnutie. Pamätajte alebo označte tento bod;
  4. Počkajte 5-15 minút a znovu načítajte stránku;
  5. Posunul sa vstupný bod? Stratégia je v koši. Hľadajte ďalej. 
  6. Ostáva bod? Vaša stratégia je s najväčšou pravdepodobnosťou normálna. Pred vsádzaním peňazí na túto stratégiu je lepšie hrať na istotu. Behajte a čakajte dlhšie. Lepšie raz počkať ako prehrať.

Základné metriky spätného testu

V sekcii efektívnosti stratégie je 24 ukazovateľov. Nebudeme sa nimi zaoberať. 

Zamerajme sa na Čistý zisk – čistý zisk, Max. Čerpanie – maximálne čerpanie, Ziskový faktor – pomer zisku a straty a Percento ziskové – percento ziskových obchodov. Toto bude stačiť.

Zhrňme si to. Zadné úlohy

  1. Je potrebné vykonať spätný test, aby sme videli, ako stratégia funguje v rôznych situáciách: rast, pokles, stagnácia (pohyb trhu s minimálnymi výkyvmi cien);
  2. Použitie nastavení indikátora na dosiahnutie maximálnej ziskovosti v histórii;
  3. Minimalizujte možné straty pri obchodovaní.

DÔLEŽITÉ! 

  • Ak sa rozhodnete pre obchodovanie s kryptomenami prostredníctvom robota, nedôverujte slepo indikátorom. 
  • Vždy sledujte aktuálnu situáciu na trhu;
  • Dôkladne si preštudujte správu peňazí a rizík v obchodovaní;
  • Neexistuje žiadna záruka, že stratégia bude fungovať v skutočnom obchodovaní. Rôzne objemy trhovej kapitalizácie, falošné správy, nové zákony – všetko môže ovplyvniť pohyb cien;
  • Spravidla vždy držte prst na pulze a nepreceňujte spätné testy. Je to len začiatočný bod.

Ako urobiť experiment?

Aby začiatočníci lepšie pochopili podstatu experimentu, poviem pár slov k typom indikátorov v TV a ich rozdielom. Indikátory v televízii sú počítačové programy alebo skripty napísané v danom jazyku Borovica a vypočítať matematicky určené údaje a vykresliť grafy. 

Existujú dva druhy skriptov – Štúdium a Stratégia.

  1. Štúdium – preložené znamená výskum. Toto je bežný ukazovateľ, že budete obchodovať. Môžete mu priradiť výstrahu, ktorá vám bude zaslaná, keď sa objaví signál. Štúdiu nie je možné spätne testovať.
  2. Stratégia – typ skriptu, ktorý umožňuje spätné testovanie. Vizuálne ho spoznáte podľa dvoch šípok v blízkosti mena.

Aké ukazovatele sa používajú?

V televízii sú stovky a stovky indikátorov. Zameriame sa však na tie najzákladnejšie a najslávnejšie:

  • RSI;
  • MACD;
  • Bollingerove kapely;
  • Parabolická SAR;
  • Ichimoku Clouds.

Ako budeme pracovať?

  • Zoberme si tieto ukazovatele s predvoleným nastavením;
  • Dostávame rôzne sviečky (Časový rámec) výsledky;
  • Poďme analyzovať výsledky;
  • Vyberme najlepšie časové rámce pre každý indikátor;
  • Vo výsledku vyberieme najlepší indikátor.

Spätné testy indikátora

Nebudem zachádzať do podrobností o podstate indikátorov. Existuje veľa informácií vo verejnej doméne. Odkazy na definície z odkazov TOP-5 Google ponechám pre ďalšie nezávislé štúdium.

RSI

Index relatívnej sily (RSI z angličtiny index relatívnej sily) – určuje silu trendu, ako aj pravdepodobnosť zvratu trendu. Wikipedia

  • Nájdite stratégiu a pridajte ju do grafu.

  • Samotný indikátor neuvidíme. Iba signály. Pre pohodlie preto do grafu pridajte samotný indikátor. V rovnakom vyhľadávaní zadajte RSI a vyberte Index relatívnej sily;

Parametre ukazovateľa

  • Nakúpte, keď krivka indikátora prekročí úroveň 30;

DÔLEŽITÉ! Pre správnu identifikáciu signálu je dôležité vziať do úvahy uzavretú sviečku. V opačnom prípade môžeme dostať falošný signál. Preto na grafe uvidíme vstupný bod 1 sviečku neskôr. Zvážte to pri vytváraní vášho obchodného systému.

Prekročil čiaru a na ďalšej sviečke dostal strategický signál.

DÔLEŽITÉ! 

  • Kvôli zvláštnostiam TV analyzujeme iba na vzdialenosť, ktorú nám je dovolené. Je to spôsobené vnútornými obmedzeniami samotnej platformy;
  • Náš akciový zostatok bude 100 000 dolárov;
  • Provízia 0,075% (Binance);
  • Obchodujeme iba v DLHODOBOM. Tých. zarábame iba na raste;
  • Nepoužívame Pyramidovanie(ďalší nákup v rámci jednej objednávky), t.j. jeden nákup = jeden predaj.

Výsledok

DÔLEŽITÉ! HODLIM – Znamená to, čo by sa stalo, keby sme kúpili mincu a netrhali sa, neobchodovali, ale jednoducho držali.

Výkon

Výsledok bol taký-taký. Viac ako polovica obchodov sa ukázala ako zisková, ale nakoniec sa ukázala ako nedostatočná na prekonanie strát.

Outsider Winner – 4 hodinový časový rámec.

DÔLEŽITÉ! Keby sme sledovali transakcie, potom by sme nedovolili taký žalostný stav.

napríklad:

Obchodovali sme dobre. -37,54%

mierne usmiata tvár

V skutočnosti by sme sa uzavreli na maximálnej hodnote -3 – 5%.

Zisk za 3 dni mohol byť takmer 24%, ale uzavreli sme v negatívnom teritóriu. Pri nastavovaní Trailing StopLoss alebo Trailing by sme vyšli so zaručeným plusom. Nech nie 24%, ale + 3-5% určite.

DÔLEŽITÉ! 

  • Zopakujem to – neverte slepo backtestom;
  • Analyzujte mince podľa oka pomocou pravítka;
  • Sledujte vstupné body a predstavte si, ako by robot ukončil obchod sledovaním;
  • Ak je ich pochopenie. analýzy a úrovne podpory / odporu, pokúste sa zistiť, ako by ste sa mohli dostať von rukami. Na akej úrovni by to bolo pohodlné robiť?

V časti bolo dôležité všetko, čo som napísal RSI, sa bude vzťahovať aj na ďalšie ukazovatele. Na tieto body sa už nebudem sústrediť. 

MACD

Indikátor MACD (Anglicky Moving Average Convergence / Divergence – kĺzavý priemer konvergencie / divergencie) – ako vyplýva z prekladu, indikátor zobrazuje pomer medzi kĺzavými priemermi. Sleduje teda trend, zobrazuje jeho silu a ukazuje očakávaný zvrat. Wikipedia

Parametre ukazovateľa

Kúpiť, keď modrá zakrivená čiara MACD prekročí oranžovú signálnu čiaru. 

Pamätáš, hm? Kupujeme po zavretej sviečke, na ktorej k udalosti došlo.

výsledky

Výkon

Podľa všetkých parametrov zvíťazil 4-hodinový časový rámec. Dobrý výsledok.

Opäť neopodstatnené pády.

Ale vchody pred veľkým rastom sú dosť dobré. 

Bollingerove kapely

Bollingerove línie (pruhy) (Anglické Bollingerove pásma) – odráža cenovú odchýlku od kĺzavého priemeru. Riadky obmedzujú dynamiku cien zhora a zdola. Obvykle vytvárajú koridor, v ktorom sa ceny považujú za „bežné“. Vo vnútri tohto „koridoru“ je jednoduchý kĺzavý priemer SMA.

Nakupujeme, keď cena opustí chodbu, a potom prekročí svoju hranicu späť. Predávame podľa rovnakej schémy – prelomili sme linku a vrátili sa dovnútra. Predajte na ďalšiu sviečku.Wikipedia

možnosti

výsledky

Výkon

Opäť vidíme nedôležitý obrázok. Pevné nevýhody.

Vchody sú celkom dobré. Myslím si teda, že môžete nakonfigurovať robota tak, aby podľa tejto stratégie fungoval rozumne..

Parabolická SAR

Parabolická SAR – (anglicky Parabolic SAR System) Indikátor trendu, ktorý zobrazuje smer trendu, mení akceleráciu v závislosti od pohybu ceny, dobre zobrazuje otočné body. Wikipedia

možnosti

výsledky

Výkon

Opäť vidíme veľké rozšírenie ziskov. Vyplýva to zo skutočnosti, že skúmame rôzne obdobia. V štandardných stratégiách neexistuje spôsob, ako určiť bodku. Toto sa robí osobitne v editore Pine. Ale výsledky sú veľmi zaujímavé.

Z trendu je stratégia zbytočná. Keďže sa obchoduje buď s nulou, alebo s miernou nevýhodou.

Ale veľmi dobre drží krok s trendom, podáva dobré výstupy a ukazuje príjemné výsledky. 

Ichimoku Clouds

Indikátor ichimoku, Ichimoku kinko hyo (Jap. 一 目 均衡 表 itimoku kinko: hyo :) Indikátor Ichimoku, Ichimoku Clouds je indikátor, ktorý umožňuje určiť trend, úroveň podpory a úroveň odporu. Na základe toho sa generujú signály. Wikipedia

Toto je posledný ukazovateľ pre dnešok..

Vzal som stratégiu od neznámeho vývojára, pretože Televízia neurobila svoju stratégiu.

možnosti

výsledky

zistenia

V 2-hodinovom časovom rámci boli dosiahnuté celkom zaujímavé výsledky, a to ako z hľadiska zisku, tak aj so ziskovým faktorom + percento ziskových obchodov.. 

Podľa tejto stratégie sú najpodivnejšie vstupy a výstupy. Buď vošli príliš neskoro, alebo si ho nechali veľmi dlho. Podľa očakávaní bezvýsledne v byte, pretože ide o trendovú stratégiu.

Čo urobíme: opäť sa pozrieme na vstupy pomocou pravítka, nájdeme niektoré spoločné znaky stratégie, premýšľame, ako optimalizovať.

Všeobecné závery. Výsledok

Po analýze 5 ukazovateľov sme dosiahli nasledujúce výsledky. 

Hneď musím povedať, že výsledky nie sú správne z toho dôvodu, že boli testované na rôzne vzdialenosti. Toto nemôžete urobiť.

Pre úplný test je dôležité nastaviť dátum odpočítavania. Toto robia programátori podľa vašej technológie. zadanie. 

Správy o výsledkoch obsahujú málo údajov pre zmysluplnú analýzu a porovnanie. Pretože, toto už bolo nad rámec úvodného materiálu..

Hlavným účelom tohto materiálu – oboznámiť sa s nástrojom na testovanie stratégií, ukázať v praxi spôsob kontroly výkonnosti ukazovateľov histórie.

Aké závery som pre seba v tomto experimente vyvodil

  • Nie je možné nastaviť plnohodnotné automatické obchodovanie založené na jednej stratégii;
  • Nízky zisk pri spätnom testovaní nie je vždy zlým ukazovateľom výkonnosti stratégie. Niektoré stratégie majú dobré vstupy, zatiaľ čo iné majú kvalitnejšie výstupy.
  • Ukážte, že v našej dobe nemá zmysel uchovávať si mince pre budúce použitie. Možno v budúcnosti všetko veľmi porastie, ale ťažko si niekto z čitateľov môže dovoliť kúpiť bitcoin a na pár rokov na to zabudnúť;
  • Počet ziskových obchodov nie je vždy určujúcim ukazovateľom efektívnosti stratégie;
  • Je dôležité, aby ste na grafe videli svoje výhody a nevýhody konkrétnej stratégie;
  • Hlavným záverom je, že neexistuje univerzálna ideálna stratégia. Každá stratégia je svojím spôsobom dobrá a je navrhnutá pre svoje konkrétne úlohy..
  • Dobrý obchodník musí pochopiť podstatu týchto stratégií a umne ich použiť;
  • Nespoliehajte sa iba na stratégiu, ale zúčastnite sa, sledujte priebeh obchodovania, pozrite si kľúčové úrovne / zóny;
  • Je dôležité naučiť sa vidieť, ktoré stratégie by fungovali dobre. Ideálne je kombinovať ich sami alebo aspoň vypracovať kompetentnú technickú úlohu pre vývojára indikátorov.

Zadanie pre ašpirantov na sebazdokonaľovanie

  1. Nájdite v televízii 10 ľubovoľných stratégií indikátorov a prečítajte si ich definíciu a úlohy, ktoré vykonávajú;
  2. Skontrolujte, či sa každý indikátor prekresľuje v časovom rámci 1 minúty a podľa faktora zisku;
  3. Vykonajte ľubovoľné spätné testy v 5 rôznych časových rámcoch;
  4. Vizuálne vyhodnotiť vstupy a výstupy stratégie;
  5. Vyhodnoťte výsledky spätných testov na štandardných nastaveniach;
  6. Skúste zmeniť nastavenia, aby ste dosiahli vyššie ziskové marže;
  7. Nastaviť výstrahy pre tieto signály pre čítanie v 3commas;
  8. Nakonfigurujte robota pre požadované kryptomeny;
  9. Zadajte minimálnu ponuku. Povedzme 10 dolárov;
  10. Nezabudnite nastaviť StopLoss;
  11. Spustite robota niekoľko dní alebo 1 týždeň;
  12. Pravidelne kontrolujte výsledky;
  13. Ak stratégia funguje, opatrne zvyšujte svoju stávku..

DmitryPetrov2 bol s vami. Nie Pasaran! Prajem vám čerstvé obchodné nápady a úspešné obchody!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map