• Népszerű mutatók tesztelése;
  • Kereskedési stratégiák;
  • Vizsgálati eredmények.

Üdv mindenkinek! DmitryPetrov2 ismét veled van.

Ezzel a bejegyzéssel egy összetett és fontos témát kezdek..

A kereskedelem vagy a botokkal való kereskedés automatizálása technikai elemzési mutatók alapján. 

Az anyag hasznos lehet kezdőknek, akik még csak most kezdik megismerkedni a technikai elemzéssel, Kereskedési nézet és kriptovaluták kereskedési robotjaival dolgozzon.

Amit ma elemzünk:

  • Mi a backtesting;
  • Hogyan kell elvégezni a teszteket;
  • Melyek a buktatók;
  • Milyen típusú mutatók állnak rendelkezésre a Tradingview-n;
  • Futtassunk 5 mutató előzménytesztjét;
  • Elemezzük és megtaláljuk az automatikus kereskedés legjobb mutatóját.

Valószínűleg már ismeri a Tradingview-t (rövidítve: TV) – a technikai elemzés platformja és a kereskedők közösségi hálózata a világ minden tájáról. És látta a különféle mutatókat, amelyeket ott kínálnak..

Mindenki kíváncsi volt, mit válasszon, hogy állandó haszonnal kereskedjen a gépen? 

MACD vagy RSI? Kereskedjen mozgó átlagokkal, rajzoljon formákat, vagy keressen szemmel népszerű mintákat?

Ebben a cikk-kísérletben kitaláljuk, hogy melyik a leghíresebb mutató hozná a maximális profitot, ha egy évvel ezelőtt vagy még korábban elkezdte használni. Csak egy mutató és semmi több.

Mielőtt nekivágnánk ennek az izgalmas útnak, ki kell találnunk. Mi a stratégiai tesztelés? Milyen tesztek vannak?

Megy!

Miért érdemes tesztelni a stratégiákat? Hátteszt vagy a történelem tesztje

A mutatók alapján történő sikeres kereskedelem érdekében rendkívül fontos, hogy megértse saját maga – Mekkora az esélye annak, hogy ez vagy az a mutató hosszú távon nyereséges lesz?

Természetesen beállíthat egy stratégiát, és néhány hónapon belül megértheti, hogy ez nem működik, csak veszteségeket hoz. Ezt nevezzük élő adatok tesztelésének. Rendkívül kicsi annak a valószínűsége, hogy sikeres stratégiát képes elindítani 1 vagy akár 10 alkalommal.

Tehát hogyan lehet legalább hozzávetőlegesen megtudni, hogy működő stratégiát választott-e vagy sem?

Ezekre a célokra a tévé kidolgozták a stratégia tesztelési funkcionalitást. Ez az úgynevezett – Backtest, amelyet úgy lehet lefordítani Fordított teszt vagy a történeti adatok tesztje. Az emberek egyszerűen hívják – Backtest.

Hogyan működik:

  1. Válassza ki a kívánt stratégiát a mutatók listájából;
  2. Nyissa meg a backtests fület;
  3. Tekintse meg stratégiája jövedelmezőségének mutatóit;
  4. Te döntöd el, mit tegyél tovább. Kereskedjen, módosítsa a stratégia beállításait vagy változtassa meg a stratégiát.

Első pillantásra ez érthetetlennek tűnhet. De egyelőre a backtest koncepciójával foglalkozunk. Az alábbiakban a tanfolyamon mindent képekkel mutatok meg.

A legfontosabb most felismerni, hogy az utólagos tesztelés csak azt jelzi, hogy a kereskedelme hogyan alakulhat, ha ilyen hosszú ideje kereskedne..

Fontos! Még ha nem is tud angolul, szokja meg a terminológiát. Az angol változatot használom, és az összes pontot angol nyelvű, orosz magyarázattal írom. 

Hol találhatunk backtesteket

  1. Alul találjuk a füleket;

  1. Kiválasztjuk az ablakot az ikonra ugyanazon a helyen, lent;
  2. A képernyő kibontása.

Áttekintés

Kezdetben az áttekintő oldalra jutunk. 

És a következő mutatókat látjuk:

  • Nettó nyereség – az elérhető nettó nyereség;
  • Összes lezárt ügylet – összes lezárt ügylet;
  • Nyereséges százalék – a nyereséges ügyletek százalékos aránya;
  • Nyereségtényező(nyereség osztva a veszteségekkel) – nyereség / veszteség arány a tesztelés során. A következőkben felhívjuk Nyereségtényező;
  • Max lehívás – a kereskedési betét maximális lehívása;
  • Átl. Kereskedelmi – átlagos kereskedelemenkénti nyereség;
  • Átl. # Bárok a kereskedelemben – kereskedelemenkénti átlagos gyertyák száma.

Mint láthatja, ha csak egy bitcoinon kereskedne a Szuper Titkos stratégiámmal, akkor keresne 28406% 1455 kereskedésre. A fogadások 78,35% -a nyereséges lenne. Nyereségtényező 11.038 lenne. A maximális lehívás csak 2,05% lenne, az átlagos megrendelés pedig 19,52% -ot hozna. Az átlagos kereskedelemenkénti idő 8 gyertya lenne. Ez egy nagyszerű stratégia) 

Ideális esetben! Az alábbi kék nyilakon vettem, a fenti pirosakon pedig eladtam. Nyereség!

Gondolhatja, hogy ez a bitcoin kezdete óta felhalmozódott. De nem. Az első kereskedéseket december 7-én hajtották végre. 28406% 3,5 hónapig!! 

Valójában megtévesztettem. Ez a természetben nem történik meg. Egyetlen mutató sem képes ilyen tökéletesen működni. Ha elkezdi kereskedni ezt a stratégiát, a következőket fogja látni:

  1. Jel volt a belépéshez;
  2. Ön be van jelentkezve;
  3. Egy idő után frissítette az oldalt, és a jel eltűnt, de néhány gyertyával később megjelent. 

Ez az úgynevezett ÁTFEST vagy újrarajzolva. Nem fogok túl részletezni, hogy miért is történik ez. Ez a stratégiai programozási nyelv problémája. Talán a következő cikkben az indikátorok szerinti automatikus kereskedelemről ezen a ponton fogok részletesebben foglalkozni.

Elmagyarázom, hogyan lehet meghatározni, hogy van-e átrajzolás vagy sem..

  1. Nagyon nagy Profit Factor (megadtam a fenti definíciót). Valódi stratégiákban ritkán haladja meg a 2-t;
  2. Kapcsolja be a percgyertyák stratégiáját. Figyelje a gyakori jelzéseket;
  3. Várja meg az első hangjelzést. Emlékezzen vagy jelölje meg ezt a pontot;
  4. Várjon 5-15 percet, és töltse be újra az oldalt;
  5. A belépési pont elmozdult? A stratégia a szemétkupacban van. Keressen tovább. 
  6. Megmaradt a lényeg? Valószínűleg a stratégiád normális. De jobb, ha biztonságosan játszunk, mielőtt erre a stratégiára fogadunk pénzt. Fuss és várj tovább. Jobb egyszer várni, mint veszíteni.

Alapvető háttérvizsgálati mutatók

A stratégia hatékonysági szakaszában 24 mutató található. Nem fogunk rájuk kitérni. 

Koncentráljunk rá Nettó nyereség – nettó nyereség, Max lehívás – maximális lehívás, Nyereségtényező – a nyereség és a veszteség aránya és Nyereséges százalék – a nyereséges ügyletek százalékos aránya. Ez elég lesz.

Összefoglaljuk. Backtest feladatok

  1. Visszatesztre van szükség annak megtekintéséhez, hogy a stratégia hogyan működik különböző helyzetekben: növekedés, hanyatlás, lapos (piaci mozgás minimális áringadozásokkal);
  2. A mutató beállításainak használata a történelem maximális jövedelmezőségének elérése érdekében;
  3. A kereskedés során minimalizálja az esetleges veszteségeket.

FONTOS! 

  • Ha úgy dönt, hogy a kriptovalutákkal boton keresztül kereskedik, akkor ne bízzon vakon a mutatókban. 
  • Mindig kövesse nyomon a jelenlegi piaci helyzetet;
  • Alaposan tanulmányozza a pénz- és kockázatkezelést a kereskedelemben;
  • Nincs garancia arra, hogy a stratégia valós kereskedelemben is működni fog. Különböző volumenű piaci kapitalizáció, hamis hírek, új törvények – minden befolyásolhatja az ármozgást;
  • Általában mindig tartsa az ujját a pulzuson, és ne becsülje túl a backtesteket. Ez csak egy kiindulópont.

Hogyan kell elvégezni a kísérletet?

Annak érdekében, hogy a kezdők jobban megértsék a kísérlet lényegét, mondok néhány szót a tévében használt indikátorok típusairól és azok különbségéről. A tévékészülék indikátorai a nyelven írt számítógépes programok vagy szkriptek Fenyő és kiszámolja a matematikailag meghatározott adatokat és a grafikonokat. 

Kétféle szkript létezik – Tanulmány és Stratégia.

  1. Tanulmány – lefordítva kutatást jelent. Ez egy általános mutató, amellyel kereskedni fog. Rendelhet hozzá riasztást, amelyet a jel megjelenésekor elküldünk Önnek. A tanulmány nem tesztelhető vissza.
  2. Stratégia – a szkript típusa, amely lehetővé teszi az utólagos tesztelést. Vizuálisan a név közelében lévő két nyíllal lehet felismerni.

Milyen mutatókat használnak?

Száz és száz mutató van a tévében. De a legalapvetőbbekre és a leghíresebbekre fogunk összpontosítani:

  • RSI;
  • MACD;
  • Bollinger zenekarok;
  • Parabolikus SAR;
  • Ichimoku felhők.

Hogyan fogunk dolgozni?

  • Vegyük ezeket a mutatókat az alapértelmezett beállításokkal;
  • Különböző gyertyákra (Időkeret) eredmények;
  • Elemezzük az eredményeket;
  • Válasszuk ki a legjobb időkereteket az egyes mutatókhoz;
  • Ennek eredményeként kiválasztjuk a legjobb mutatót.

A visszajelzések a mutatókról

A mutatók lényegét nem részletezem. Nagyon sok információ van a nyilvánosság előtt. A további független tanulmányozáshoz a TOP-5 Google linkek definícióinak hivatkozásait hagyom.

RSI

Relatív erősségi index (RSI angolról relatív erősségi index) – meghatározza a trend erősségét, valamint a trend megfordulásának valószínűségét. Wikipédia

  • Keressen egy stratégiát, és adja hozzá a diagramhoz.

  • Magát a mutatót nem fogjuk látni. Csak jelek. Ezért a kényelem érdekében adja hozzá magát a mutatót a diagramhoz. Ugyanebben a keresésben írja be RSI és válassza ki Relatív erősségi index;

Az indikátor paraméterei

  • Vásárlás, amikor az indikátorgörbe átlépi a 30. szintet;

FONTOS! A jel helyes azonosításához fontos figyelembe venni egy zárt gyertyát. Ellenkező esetben hamis jelzést kaphatunk. Ezért a diagramon később látjuk az 1. belépési pont gyertyáját. Fontolja meg ezt a kereskedési rendszer létrehozásakor.

Átlépte a határt és stratégiai jelet kapott a következő gyertyán.

FONTOS! 

  • A sajátosságok miatt tévé csak azon a távolságon elemezzük, amelyre engedjük. Ennek oka maga a platform belső korlátai;
  • A mérlegünk 100 000 dollár lesz;
  • Jutalék 0,075% (Binance);
  • Csak HOSSZAN kereskedünk. Azok. csak növekedéssel keresünk;
  • Nem használjuk Piramisozás(további vásárlás egy megrendelésen belül), azaz egy vásárlás = egy eladás.

Eredmény

FONTOS! HODLIM – azt jelenti, hogy mi történne, ha megvennénk egy érmét, és nem rángatóznánk, nem kereskednénk, hanem egyszerűen tartanánk.

Kimenet

Az eredmény így-így volt. A kereskedések több mint fele nyereségesnek bizonyult, de végül elégtelennek bizonyult a veszteségek leküzdésére.

Külső győztes – 4 órás időkeret.

FONTOS! Ha követnénk a tranzakciókat, akkor nem engednénk meg ilyen siralmas állapotot.

például:

Jól kereskedtünk. -37,54%

kissé mosolygós arc

A valóságban maximum -3-5% -on zártunk volna.

A nyereség 3 nap alatt csaknem 24% lehetett, de negatív területen zártunk. A Trailing StopLoss vagy a trailing beállításakor garantált pluszban jöttünk volna ki. Ne 24%, hanem + 3-5% biztos.

FONTOS! 

  • Még egyszer elmondom – ne bízzon vakon a tesztekben;
  • Elemezze az érméket szemmel egy vonalzóval;
  • Kövesse nyomon a belépési pontokat, és képzelje el, hogy a bot hogyan lépne ki a kereskedésből a lemaradással;
  • Ha van megértés azokról. elemzés és a támogatási / ellenállási szintek, próbálja meg kitalálni, hogyan tudna kijönni a kezével. Milyen szinten lenne kényelmes megtenni?

Minden, amit fontosnak írtam a szakaszban RSI, más mutatókra is vonatkozni fog. Többé nem fogok ezekre a pontokra koncentrálni. 

MACD

MACD indikátor (Angol mozgó átlag konvergencia / divergencia – mozgó átlag konvergencia / divergencia) – a fordításból következően a mutató a mozgó átlagok arányát jeleníti meg. Így követi a trendet, megmutatja erejét és megmutatja a várható megfordulást. Wikipédia

Az indikátor paraméterei

Vásárlás, amikor a kék ívelt vonal MACD keresztezi a narancssárga jelzővonalat. 

Emlékszel, mi? A zárt gyertya után vásárolunk, amelyen az esemény történt.

eredmények

Kimenet

Minden paraméter szerint a 4 órás időkeret nyert. Jó eredmény.

Ismét indokolatlan esések.

De a nagy növekedés előtti bejáratok elég jók. 

Bollinger zenekarok

Bollinger vonalak (csíkok) (Angol Bollinger sávok) – tükrözi az áreltérést a mozgó átlagtól. A vonalak felülről és lentről korlátozzák az árdinamikát. Hagyományosan egy folyosót hoznak létre, amelyen belül az árakat „normálisnak” tekintik. Ezen a „folyosón” egy egyszerű mozgó átlag SMA található.

Akkor vásárolunk, amikor az ár elhagyja a folyosót, majd átlépi annak határát. Ugyanazon séma szerint értékesítünk – áttörtük a sort és visszatértünk. Adja el a következő gyertyán.Wikipédia

Lehetőségek

eredmények

Kimenet

Ismét egy lényegtelen képet látunk. Szilárd hátrányok.

A bejáratok elég jók. Tehát, azt hiszem, beállíthatja a botot, hogy ésszerűen működjön ennek a stratégiának megfelelően..

Parabolikus SAR

Parabolikus SAR – (English Parabolic SAR System) A trend mutatója, amely megjeleníti a trend irányát, az ár mozgásától függően megváltoztatja a gyorsulást, jól mutatja az elfordulási pontokat. Wikipédia

Lehetőségek

eredmények

Kimenet

Ismét a profit elterjedését látjuk. Ez abból fakad, hogy különböző periódusokat vizsgálunk. A szokásos stratégiákban nem lehet időszakot beállítani Ez külön történik a Pine szerkesztőben. De az eredmények nagyon érdekesek.

A trenden kívüli stratégia haszontalan. Mivel vagy nulla, vagy enyhe hátránnyal kereskedik.

De nagyon jól követi a trendet, jó eredményeket ad és kellemes eredményeket mutat. 

Ichimoku felhők

Ichimoku indikátor, Ichimoku kinko hyo (Jap. 一 目 均衡 表 itimoku kinko: hyo 🙂 Ichimoku indikátor, az Ichimoku Clouds olyan mutató, amely lehetővé teszi a trend, a támogatási és az ellenállási szint meghatározását. Ennek alapján jelek keletkeznek. Wikipédia

Ez a mai utolsó mutató..

Stratégiát vettem egy ismeretlen fejlesztőtől, mert A TV nem alakította ki stratégiáját.

Lehetőségek

eredmények

megállapítások

2 órás időkereten elég érdekes eredményeket értek el mind a profit, mind a Profit Factor + a nyereséges ügyletek százalékos aránya tekintetében. 

E stratégia szerint a legkülönösebb be- és kilépések. Néha túl későn léptek be, néha nagyon sokáig tartották. Lakásban, a várakozásoknak megfelelően, eredménytelenül, mivel ez egy felkapott stratégia.

Mit csináljunk: ismét egy vonalzóval nézzük meg a bemeneteket, megtaláljuk a stratégia néhány közös jellemzőjét, átgondoljuk, hogyan lehet optimalizálni.

Általános következtetések. Eredmény

5 mutató elemzése után a következő eredményeket kaptuk. 

Rögtön el kell mondanom, hogy az eredmények nem helytállóak, mivel különböző távolságokon tesztelték őket. Ezt nem teheti meg.

A teljes teszthez fontos meghatározni a visszaszámlálás dátumát. Ezt a programozók végzik az Ön technikája szerint. feladat. 

Az eredményjelentések kevés adatot tartalmaznak az értelmes elemzéshez és összehasonlításhoz. Mert ez már meghaladta a bevezető anyag kereteit.

Ennek az anyagnak a fő célja – megismerni a stratégiák tesztelésének eszközét, bemutatni a gyakorlatban, hogyan lehet ellenőrizni a történelem mutatóinak teljesítményét.

Milyen következtetéseket vontam le magamnak ebben a kísérletben

  • Lehetetlen egy stratégia alapján teljes értékű automatikus kereskedést létrehozni;
  • Az utótesztelés alacsony nyeresége nem mindig rossz mutatója a stratégia teljesítményének. Egyes stratégiákban jó a belépés, míg másokban jobb minőségű kilépések vannak.
  • Mutassa meg, hogy korunkban nincs értelme az érmék jövőbeli felhasználására. Talán a jövőben minden nagyon megnő, de az olvasók közül alig lehet valaki, aki megengedné magának a bitcoin vásárlását és pár évre való megfeledkezését;
  • A nyereséges ügyletek száma nem mindig meghatározó mutatója a stratégia hatékonyságának;
  • Fontos, hogy a diagram szemeivel lássa az adott stratégia előnyeit és hátrányait;
  • A fő következtetés az, hogy nincs egyetemes ideális stratégia. Mindegyik stratégia a maga módján jó, és sajátos feladataira készült..
  • A jó kereskedőnek meg kell értenie ezeknek a stratégiáknak a lényegét és ügyesen kell felhasználnia őket;
  • Ne hagyatkozzon csak stratégiára, hanem vegyen részt, figyelje meg a kereskedés menetét, lásd a legfontosabb szinteket / zónákat;
  • Fontos megtanulni látni, hogy mely stratégiák működnek jól. Ideális esetben kombinálhatja őket maga, vagy legalább írhat hozzá kompetens technikai feladatot egy indikátor-fejlesztő számára.

Önfejlesztő feladat aspiránsoknak

  1. Keressen 10 indikátorstratégiát a tévében, és olvassa el azok definícióját és az általuk végzett feladatokat;
  2. Ellenőrizze, hogy az egyes mutatók átrajzolódnak-e az 1 perces időkereten és a Profit Factoron;
  3. 5 különböző időkereten végezzen visszamérést tetszés szerint;
  4. Vizuálisan értékelje a stratégia be- és kilépéseit;
  5. Értékelje az utólagos tesztelési eredményeket a szokásos beállításokon;
  6. Próbálkozzon a beállítások módosításával a magasabb haszonkulcs elérése érdekében;
  7. Állítson be riasztásokat ezekről a jelekről, amelyeket 3commában olvashat;
  8. Konfigurálja a botot a kívánt kriptovalutákhoz;
  9. Tegye meg a minimális ajánlatot. Mondjuk 10 dollár;
  10. Ügyeljen a StopLoss beállítására;
  11. Futtassa a botot több napig vagy 1 hétig;
  12. Időnként ellenőrizze az eredményeket;
  13. Ha a stratégia működik, akkor óvatosan növelje a tétet..

DmitryPetrov2 veled volt. Nem Pasaran! Kívánok friss kereskedési ötleteket és sikeres kereskedéseket!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me