- Népszerű mutatók tesztelése;
- Kereskedési stratégiák;
- Vizsgálati eredmények.
Üdv mindenkinek! DmitryPetrov2 ismét veled van.
Ezzel a bejegyzéssel egy összetett és fontos témát kezdek..
A kereskedelem vagy a botokkal való kereskedés automatizálása technikai elemzési mutatók alapján.
Az anyag hasznos lehet kezdőknek, akik még csak most kezdik megismerkedni a technikai elemzéssel, Kereskedési nézet és kriptovaluták kereskedési robotjaival dolgozzon.
Amit ma elemzünk:
- Mi a backtesting;
- Hogyan kell elvégezni a teszteket;
- Melyek a buktatók;
- Milyen típusú mutatók állnak rendelkezésre a Tradingview-n;
- Futtassunk 5 mutató előzménytesztjét;
- Elemezzük és megtaláljuk az automatikus kereskedés legjobb mutatóját.
Valószínűleg már ismeri a Tradingview-t (rövidítve: TV) – a technikai elemzés platformja és a kereskedők közösségi hálózata a világ minden tájáról. És látta a különféle mutatókat, amelyeket ott kínálnak..
Mindenki kíváncsi volt, mit válasszon, hogy állandó haszonnal kereskedjen a gépen?
MACD vagy RSI? Kereskedjen mozgó átlagokkal, rajzoljon formákat, vagy keressen szemmel népszerű mintákat?
Ebben a cikk-kísérletben kitaláljuk, hogy melyik a leghíresebb mutató hozná a maximális profitot, ha egy évvel ezelőtt vagy még korábban elkezdte használni. Csak egy mutató és semmi több.
Mielőtt nekivágnánk ennek az izgalmas útnak, ki kell találnunk. Mi a stratégiai tesztelés? Milyen tesztek vannak?
Megy!
Miért érdemes tesztelni a stratégiákat? Hátteszt vagy a történelem tesztje
A mutatók alapján történő sikeres kereskedelem érdekében rendkívül fontos, hogy megértse saját maga – Mekkora az esélye annak, hogy ez vagy az a mutató hosszú távon nyereséges lesz?
Természetesen beállíthat egy stratégiát, és néhány hónapon belül megértheti, hogy ez nem működik, csak veszteségeket hoz. Ezt nevezzük élő adatok tesztelésének. Rendkívül kicsi annak a valószínűsége, hogy sikeres stratégiát képes elindítani 1 vagy akár 10 alkalommal.
Tehát hogyan lehet legalább hozzávetőlegesen megtudni, hogy működő stratégiát választott-e vagy sem?
Ezekre a célokra a tévé kidolgozták a stratégia tesztelési funkcionalitást. Ez az úgynevezett – Backtest, amelyet úgy lehet lefordítani Fordított teszt vagy a történeti adatok tesztje. Az emberek egyszerűen hívják – Backtest.
Hogyan működik:
- Válassza ki a kívánt stratégiát a mutatók listájából;
- Nyissa meg a backtests fület;
- Tekintse meg stratégiája jövedelmezőségének mutatóit;
- Te döntöd el, mit tegyél tovább. Kereskedjen, módosítsa a stratégia beállításait vagy változtassa meg a stratégiát.
Első pillantásra ez érthetetlennek tűnhet. De egyelőre a backtest koncepciójával foglalkozunk. Az alábbiakban a tanfolyamon mindent képekkel mutatok meg.
A legfontosabb most felismerni, hogy az utólagos tesztelés csak azt jelzi, hogy a kereskedelme hogyan alakulhat, ha ilyen hosszú ideje kereskedne..
Fontos! Még ha nem is tud angolul, szokja meg a terminológiát. Az angol változatot használom, és az összes pontot angol nyelvű, orosz magyarázattal írom.
Hol találhatunk backtesteket
- Alul találjuk a füleket;
- Kiválasztjuk az ablakot az ikonra ugyanazon a helyen, lent;
- A képernyő kibontása.
Áttekintés
Kezdetben az áttekintő oldalra jutunk.
És a következő mutatókat látjuk:
- Nettó nyereség – az elérhető nettó nyereség;
- Összes lezárt ügylet – összes lezárt ügylet;
- Nyereséges százalék – a nyereséges ügyletek százalékos aránya;
- Nyereségtényező(nyereség osztva a veszteségekkel) – nyereség / veszteség arány a tesztelés során. A következőkben felhívjuk Nyereségtényező;
- Max lehívás – a kereskedési betét maximális lehívása;
- Átl. Kereskedelmi – átlagos kereskedelemenkénti nyereség;
- Átl. # Bárok a kereskedelemben – kereskedelemenkénti átlagos gyertyák száma.
Mint láthatja, ha csak egy bitcoinon kereskedne a Szuper Titkos stratégiámmal, akkor keresne 28406% 1455 kereskedésre. A fogadások 78,35% -a nyereséges lenne. Nyereségtényező 11.038 lenne. A maximális lehívás csak 2,05% lenne, az átlagos megrendelés pedig 19,52% -ot hozna. Az átlagos kereskedelemenkénti idő 8 gyertya lenne. Ez egy nagyszerű stratégia)
Ideális esetben! Az alábbi kék nyilakon vettem, a fenti pirosakon pedig eladtam. Nyereség!
Gondolhatja, hogy ez a bitcoin kezdete óta felhalmozódott. De nem. Az első kereskedéseket december 7-én hajtották végre. 28406% 3,5 hónapig!!
Valójában megtévesztettem. Ez a természetben nem történik meg. Egyetlen mutató sem képes ilyen tökéletesen működni. Ha elkezdi kereskedni ezt a stratégiát, a következőket fogja látni:
- Jel volt a belépéshez;
- Ön be van jelentkezve;
- Egy idő után frissítette az oldalt, és a jel eltűnt, de néhány gyertyával később megjelent.
Ez az úgynevezett ÁTFEST vagy újrarajzolva. Nem fogok túl részletezni, hogy miért is történik ez. Ez a stratégiai programozási nyelv problémája. Talán a következő cikkben az indikátorok szerinti automatikus kereskedelemről ezen a ponton fogok részletesebben foglalkozni.
Elmagyarázom, hogyan lehet meghatározni, hogy van-e átrajzolás vagy sem..
- Nagyon nagy Profit Factor (megadtam a fenti definíciót). Valódi stratégiákban ritkán haladja meg a 2-t;
- Kapcsolja be a percgyertyák stratégiáját. Figyelje a gyakori jelzéseket;
- Várja meg az első hangjelzést. Emlékezzen vagy jelölje meg ezt a pontot;
- Várjon 5-15 percet, és töltse be újra az oldalt;
- A belépési pont elmozdult? A stratégia a szemétkupacban van. Keressen tovább.
- Megmaradt a lényeg? Valószínűleg a stratégiád normális. De jobb, ha biztonságosan játszunk, mielőtt erre a stratégiára fogadunk pénzt. Fuss és várj tovább. Jobb egyszer várni, mint veszíteni.
Alapvető háttérvizsgálati mutatók
A stratégia hatékonysági szakaszában 24 mutató található. Nem fogunk rájuk kitérni.
Koncentráljunk rá Nettó nyereség – nettó nyereség, Max lehívás – maximális lehívás, Nyereségtényező – a nyereség és a veszteség aránya és Nyereséges százalék – a nyereséges ügyletek százalékos aránya. Ez elég lesz.
Összefoglaljuk. Backtest feladatok
- Visszatesztre van szükség annak megtekintéséhez, hogy a stratégia hogyan működik különböző helyzetekben: növekedés, hanyatlás, lapos (piaci mozgás minimális áringadozásokkal);
- A mutató beállításainak használata a történelem maximális jövedelmezőségének elérése érdekében;
- A kereskedés során minimalizálja az esetleges veszteségeket.
FONTOS!
- Ha úgy dönt, hogy a kriptovalutákkal boton keresztül kereskedik, akkor ne bízzon vakon a mutatókban.
- Mindig kövesse nyomon a jelenlegi piaci helyzetet;
- Alaposan tanulmányozza a pénz- és kockázatkezelést a kereskedelemben;
- Nincs garancia arra, hogy a stratégia valós kereskedelemben is működni fog. Különböző volumenű piaci kapitalizáció, hamis hírek, új törvények – minden befolyásolhatja az ármozgást;
- Általában mindig tartsa az ujját a pulzuson, és ne becsülje túl a backtesteket. Ez csak egy kiindulópont.
Hogyan kell elvégezni a kísérletet?
Annak érdekében, hogy a kezdők jobban megértsék a kísérlet lényegét, mondok néhány szót a tévében használt indikátorok típusairól és azok különbségéről. A tévékészülék indikátorai a nyelven írt számítógépes programok vagy szkriptek Fenyő és kiszámolja a matematikailag meghatározott adatokat és a grafikonokat.
Kétféle szkript létezik – Tanulmány és Stratégia.
- Tanulmány – lefordítva kutatást jelent. Ez egy általános mutató, amellyel kereskedni fog. Rendelhet hozzá riasztást, amelyet a jel megjelenésekor elküldünk Önnek. A tanulmány nem tesztelhető vissza.
- Stratégia – a szkript típusa, amely lehetővé teszi az utólagos tesztelést. Vizuálisan a név közelében lévő két nyíllal lehet felismerni.
Milyen mutatókat használnak?
Száz és száz mutató van a tévében. De a legalapvetőbbekre és a leghíresebbekre fogunk összpontosítani:
- RSI;
- MACD;
- Bollinger zenekarok;
- Parabolikus SAR;
- Ichimoku felhők.
Hogyan fogunk dolgozni?
- Vegyük ezeket a mutatókat az alapértelmezett beállításokkal;
- Különböző gyertyákra (Időkeret) eredmények;
- Elemezzük az eredményeket;
- Válasszuk ki a legjobb időkereteket az egyes mutatókhoz;
- Ennek eredményeként kiválasztjuk a legjobb mutatót.
A visszajelzések a mutatókról
A mutatók lényegét nem részletezem. Nagyon sok információ van a nyilvánosság előtt. A további független tanulmányozáshoz a TOP-5 Google linkek definícióinak hivatkozásait hagyom.
RSI
Relatív erősségi index (RSI angolról relatív erősségi index) – meghatározza a trend erősségét, valamint a trend megfordulásának valószínűségét. Wikipédia
- Keressen egy stratégiát, és adja hozzá a diagramhoz.
- Magát a mutatót nem fogjuk látni. Csak jelek. Ezért a kényelem érdekében adja hozzá magát a mutatót a diagramhoz. Ugyanebben a keresésben írja be RSI és válassza ki Relatív erősségi index;
Az indikátor paraméterei
- Vásárlás, amikor az indikátorgörbe átlépi a 30. szintet;
FONTOS! A jel helyes azonosításához fontos figyelembe venni egy zárt gyertyát. Ellenkező esetben hamis jelzést kaphatunk. Ezért a diagramon később látjuk az 1. belépési pont gyertyáját. Fontolja meg ezt a kereskedési rendszer létrehozásakor.
Átlépte a határt és stratégiai jelet kapott a következő gyertyán.
FONTOS!
- A sajátosságok miatt tévé csak azon a távolságon elemezzük, amelyre engedjük. Ennek oka maga a platform belső korlátai;
- A mérlegünk 100 000 dollár lesz;
- Jutalék 0,075% (Binance);
- Csak HOSSZAN kereskedünk. Azok. csak növekedéssel keresünk;
- Nem használjuk Piramisozás(további vásárlás egy megrendelésen belül), azaz egy vásárlás = egy eladás.
Eredmény
FONTOS! HODLIM – azt jelenti, hogy mi történne, ha megvennénk egy érmét, és nem rángatóznánk, nem kereskednénk, hanem egyszerűen tartanánk.
Kimenet
Az eredmény így-így volt. A kereskedések több mint fele nyereségesnek bizonyult, de végül elégtelennek bizonyult a veszteségek leküzdésére.
Külső győztes – 4 órás időkeret.
FONTOS! Ha követnénk a tranzakciókat, akkor nem engednénk meg ilyen siralmas állapotot.
például:
Jól kereskedtünk. -37,54%
A valóságban maximum -3-5% -on zártunk volna.
A nyereség 3 nap alatt csaknem 24% lehetett, de negatív területen zártunk. A Trailing StopLoss vagy a trailing beállításakor garantált pluszban jöttünk volna ki. Ne 24%, hanem + 3-5% biztos.
FONTOS!
- Még egyszer elmondom – ne bízzon vakon a tesztekben;
- Elemezze az érméket szemmel egy vonalzóval;
- Kövesse nyomon a belépési pontokat, és képzelje el, hogy a bot hogyan lépne ki a kereskedésből a lemaradással;
- Ha van megértés azokról. elemzés és a támogatási / ellenállási szintek, próbálja meg kitalálni, hogyan tudna kijönni a kezével. Milyen szinten lenne kényelmes megtenni?
Minden, amit fontosnak írtam a szakaszban RSI, más mutatókra is vonatkozni fog. Többé nem fogok ezekre a pontokra koncentrálni.
MACD
MACD indikátor (Angol mozgó átlag konvergencia / divergencia – mozgó átlag konvergencia / divergencia) – a fordításból következően a mutató a mozgó átlagok arányát jeleníti meg. Így követi a trendet, megmutatja erejét és megmutatja a várható megfordulást. Wikipédia
Az indikátor paraméterei
Vásárlás, amikor a kék ívelt vonal MACD keresztezi a narancssárga jelzővonalat.
Emlékszel, mi? A zárt gyertya után vásárolunk, amelyen az esemény történt.
eredmények
Kimenet
Minden paraméter szerint a 4 órás időkeret nyert. Jó eredmény.
Ismét indokolatlan esések.
De a nagy növekedés előtti bejáratok elég jók.
Bollinger zenekarok
Bollinger vonalak (csíkok) (Angol Bollinger sávok) – tükrözi az áreltérést a mozgó átlagtól. A vonalak felülről és lentről korlátozzák az árdinamikát. Hagyományosan egy folyosót hoznak létre, amelyen belül az árakat „normálisnak” tekintik. Ezen a „folyosón” egy egyszerű mozgó átlag SMA található.
Akkor vásárolunk, amikor az ár elhagyja a folyosót, majd átlépi annak határát. Ugyanazon séma szerint értékesítünk – áttörtük a sort és visszatértünk. Adja el a következő gyertyán.Wikipédia
Lehetőségek
eredmények
Kimenet
Ismét egy lényegtelen képet látunk. Szilárd hátrányok.
A bejáratok elég jók. Tehát, azt hiszem, beállíthatja a botot, hogy ésszerűen működjön ennek a stratégiának megfelelően..
Parabolikus SAR
Parabolikus SAR – (English Parabolic SAR System) A trend mutatója, amely megjeleníti a trend irányát, az ár mozgásától függően megváltoztatja a gyorsulást, jól mutatja az elfordulási pontokat. Wikipédia
Lehetőségek
eredmények
Kimenet
Ismét a profit elterjedését látjuk. Ez abból fakad, hogy különböző periódusokat vizsgálunk. A szokásos stratégiákban nem lehet időszakot beállítani Ez külön történik a Pine szerkesztőben. De az eredmények nagyon érdekesek.
A trenden kívüli stratégia haszontalan. Mivel vagy nulla, vagy enyhe hátránnyal kereskedik.
De nagyon jól követi a trendet, jó eredményeket ad és kellemes eredményeket mutat.
Ichimoku felhők
Ichimoku indikátor, Ichimoku kinko hyo (Jap. 一 目 均衡 表 itimoku kinko: hyo 🙂 Ichimoku indikátor, az Ichimoku Clouds olyan mutató, amely lehetővé teszi a trend, a támogatási és az ellenállási szint meghatározását. Ennek alapján jelek keletkeznek. Wikipédia
Ez a mai utolsó mutató..
Stratégiát vettem egy ismeretlen fejlesztőtől, mert A TV nem alakította ki stratégiáját.
Lehetőségek
eredmények
megállapítások
2 órás időkereten elég érdekes eredményeket értek el mind a profit, mind a Profit Factor + a nyereséges ügyletek százalékos aránya tekintetében.
E stratégia szerint a legkülönösebb be- és kilépések. Néha túl későn léptek be, néha nagyon sokáig tartották. Lakásban, a várakozásoknak megfelelően, eredménytelenül, mivel ez egy felkapott stratégia.
Mit csináljunk: ismét egy vonalzóval nézzük meg a bemeneteket, megtaláljuk a stratégia néhány közös jellemzőjét, átgondoljuk, hogyan lehet optimalizálni.
Általános következtetések. Eredmény
5 mutató elemzése után a következő eredményeket kaptuk.
Rögtön el kell mondanom, hogy az eredmények nem helytállóak, mivel különböző távolságokon tesztelték őket. Ezt nem teheti meg.
A teljes teszthez fontos meghatározni a visszaszámlálás dátumát. Ezt a programozók végzik az Ön technikája szerint. feladat.
Az eredményjelentések kevés adatot tartalmaznak az értelmes elemzéshez és összehasonlításhoz. Mert ez már meghaladta a bevezető anyag kereteit.
Ennek az anyagnak a fő célja – megismerni a stratégiák tesztelésének eszközét, bemutatni a gyakorlatban, hogyan lehet ellenőrizni a történelem mutatóinak teljesítményét.
Milyen következtetéseket vontam le magamnak ebben a kísérletben
- Lehetetlen egy stratégia alapján teljes értékű automatikus kereskedést létrehozni;
- Az utótesztelés alacsony nyeresége nem mindig rossz mutatója a stratégia teljesítményének. Egyes stratégiákban jó a belépés, míg másokban jobb minőségű kilépések vannak.
- Mutassa meg, hogy korunkban nincs értelme az érmék jövőbeli felhasználására. Talán a jövőben minden nagyon megnő, de az olvasók közül alig lehet valaki, aki megengedné magának a bitcoin vásárlását és pár évre való megfeledkezését;
- A nyereséges ügyletek száma nem mindig meghatározó mutatója a stratégia hatékonyságának;
- Fontos, hogy a diagram szemeivel lássa az adott stratégia előnyeit és hátrányait;
- A fő következtetés az, hogy nincs egyetemes ideális stratégia. Mindegyik stratégia a maga módján jó, és sajátos feladataira készült..
- A jó kereskedőnek meg kell értenie ezeknek a stratégiáknak a lényegét és ügyesen kell felhasználnia őket;
- Ne hagyatkozzon csak stratégiára, hanem vegyen részt, figyelje meg a kereskedés menetét, lásd a legfontosabb szinteket / zónákat;
- Fontos megtanulni látni, hogy mely stratégiák működnek jól. Ideális esetben kombinálhatja őket maga, vagy legalább írhat hozzá kompetens technikai feladatot egy indikátor-fejlesztő számára.
Önfejlesztő feladat aspiránsoknak
- Keressen 10 indikátorstratégiát a tévében, és olvassa el azok definícióját és az általuk végzett feladatokat;
- Ellenőrizze, hogy az egyes mutatók átrajzolódnak-e az 1 perces időkereten és a Profit Factoron;
- 5 különböző időkereten végezzen visszamérést tetszés szerint;
- Vizuálisan értékelje a stratégia be- és kilépéseit;
- Értékelje az utólagos tesztelési eredményeket a szokásos beállításokon;
- Próbálkozzon a beállítások módosításával a magasabb haszonkulcs elérése érdekében;
- Állítson be riasztásokat ezekről a jelekről, amelyeket 3commában olvashat;
- Konfigurálja a botot a kívánt kriptovalutákhoz;
- Tegye meg a minimális ajánlatot. Mondjuk 10 dollár;
- Ügyeljen a StopLoss beállítására;
- Futtassa a botot több napig vagy 1 hétig;
- Időnként ellenőrizze az eredményeket;
- Ha a stratégia működik, akkor óvatosan növelje a tétet..
DmitryPetrov2 veled volt. Nem Pasaran! Kívánok friss kereskedési ötleteket és sikeres kereskedéseket!