Paras BITCOINin teknisen analyysin indikaattori

  • Suosittujen indikaattorien testaus;
  • Kaupankäyntistrategiat;
  • Testitulokset.

Hei kaikki! DmitryPetrov2 on taas kanssasi.

Tällä viestillä aloitan monimutkaisen ja tärkeän aiheen..

Kaupankäynnin tai bottien kanssa käytävän kaupan automatisointi teknisen analyysin indikaattoreiden perusteella. 

Materiaalista on hyötyä aloittelijoille, jotka ovat vasta aloittamassa tutustumistaan ​​tekniseen analyysiin, Kaupankäyntinäkymä ja työskentele salausvaluuttojen kaupankäynnin robottien kanssa.

Mitä me analysoimme tänään:

  • Mikä on backtesting;
  • Kuinka suorittaa testejä;
  • Mitkä ovat sudenkuoppia;
  • Minkä tyyppisiä indikaattoreita on saatavana Tradingview: ssä;
  • Suoritetaan historian testit 5 indikaattorille;
  • Analysoimme ja löydämme parhaan indikaattorin autokaupalle.

Olet todennäköisesti jo tutustunut Tradingviewiin (lyhennettynä TV) – teknisen analyysin foorumi ja kauppiaiden sosiaalinen verkosto kaikkialta maailmasta. Ja näitte erilaisia ​​indikaattoreita, joita siellä tarjotaan..

Kaikki miettivät, mitä valita voidakseen käydä kauppaa koneella jatkuvalla voitolla? 

MACD tai RSI? Vaihda liikkuvia keskiarvoja, piirrä muotoja tai löydä suosittuja kuvioita silmällä?

Tässä artikkelikokeilussa selvitämme, mikä tunnetuimmista indikaattoreista tuo sinulle suurimman voiton, jos aloitat sen käyttämisen vuosi sitten tai jopa aikaisemmin. Vain yksi indikaattori eikä mitään muuta.

Ennen kuin aloitamme tämän jännittävän matkan, meidän on selvitettävä se. Mikä on strategiatestaus? Mitkä ovat testit?

Mennä!

Miksi testata strategioita? Takaiskutesti tai testit historiasta

Indikaattorikaupan onnistumiseksi on erittäin tärkeää ymmärtää itse – mitkä ovat mahdollisuudet, että tämä tai toinen indikaattori on kannattava pitkällä aikavälillä?

Tietenkin voit luoda strategian ja ymmärtää muutamassa kuukaudessa, että se ei toimi, vaan tuo vain tappioita. Tätä kutsutaan reaaliaikaiseksi datatestaukseksi. Todennäköisyys, että pystyt käynnistämään onnistuneen strategian yhdestä tai jopa kymmenestä kertaa, on erittäin pieni.

Joten kuinka saada selville ainakin suunnilleen, oletko valinnut työskentelystrategian vai et?

Näitä tarkoituksia varten TV strategiatestaustoiminnot on kehitetty. Sitä kutsutaan – Backtest, joka voidaan kääntää Käänteinen testi tai testi historiallisista tiedoista. Ihmiset kutsuvat sitä yksinkertaisesti – Backtest.

Kuinka se toimii:

  1. Valitse haluttu strategia indikaattoriluettelosta;
  2. Avaa taustatestit-välilehti;
  3. Katso strategian kannattavuuden indikaattorit;
  4. Päätät mitä tehdä seuraavaksi. Vaihda, säädä strategia-asetuksia tai muuta strategiaa.

Ensi silmäyksellä tämä saattaa kuulostaa käsittämättömältä. Mutta toistaiseksi olemme tekemisissä itse backtestin käsitteen kanssa. Kurssin alla näytän kaiken kuvina.

Tärkeintä on nyt ymmärtää, että taaksepäin testaaminen on vain osoitus siitä, miten kauppa voi sujua, jos olisit käynyt kauppaa niin kauan..

Tärkeä! Vaikka et osaa englantia, tottuukin terminologiaan. Käytän englanninkielistä versiota ja kirjoitan kaikki kohdat englanniksi venäjänkielisellä selityksellä. 

Mistä löytää testejä

  1. Alaosasta löydämme välilehdet;

  1. Valitsemme kuvakkeen, jossa on ikkuna samassa paikassa alla;
  2. Näytön laajentaminen.

Yleiskatsaus

Aluksi pääsemme yleissivulle. 

Ja näemme seuraavat indikaattorit:

  • Nettotulo – mahdollinen nettotulos, joka voidaan saada
  • Suljettuja kauppoja yhteensä – yhteensä tehdyt kaupat;
  • Kannattava prosentti – kannattavien kauppojen prosenttiosuus
  • Voittokerroin(voitto jaettuna tappioilla) – voiton ja tappion suhde testauksen aikana. Seuraavassa kutsumme Voittokerroin;
  • Enimmäisnosto – kaupankäyntitalletuksesi enimmäisnosto;
  • Keskim. Käydä kauppaa – keskimääräinen voitto kauppaa kohti;
  • Keskim. # Baarit kaupassa – keskimääräinen kynttilöiden lukumäärä kauppaa kohden.

Kuten näette, jos vaihdat Super Secret -strategiani vain yhdellä bitcoinilla, ansaitset 28406% 1455 kauppaa varten. 78,35% panoksistasi olisi kannattavaa. Voittokerroin olisi 11.038. Enimmäisnosto olisi vain 2,05%, ja keskimääräinen tilaus toisi meille 19,52%. Ja keskimääräinen aika kauppaa kohden olisi 8 kynttilää. Tällainen on hieno strategia) 

Ihannetapauksessa! Ostin sen alla olevista sinisistä nuolista, myin sen yllä olevista punaisista. Voitto!

Saatat ajatella, että tämä on kertynyt Bitcoinin perustamisesta lähtien. Mutta ei. Ensimmäiset kaupat tehtiin 7. joulukuuta. 28406% 3,5 kuukauden ajan!! 

Itse asiassa pettin sinut. Tätä ei tapahdu luonnossa. Mikään indikaattori ei voi toimia niin täydellisesti. Jos aloitat tämän strategian kaupankäynnin, näet seuraavat:

  1. On signaali päästä;
  2. Olet kirjautunut sisään;
  3. Jonkin ajan kuluttua päivitit sivua ja signaali katosi, mutta ilmestyi muutama kynttilä myöhemmin. 

Sitä kutsutaan KORJAUS tai piirtää uudelleen. En käsittele liikaa yksityiskohtia siitä, miksi näin tapahtuu. Tämä on ongelma strategian ohjelmointikielessä. Ehkä seuraavassa artikkelissa automaattisesta kaupankäynnistä indikaattoreiden mukaan aion pysyä tässä kohdassa tarkemmin.

Selitän, miten voidaan selvittää, onko piirustuksia uudelleen..

  1. Erittäin suuri voittokerroin (annoin edellä olevan määritelmän). Todellisissa strategioissa se ylittää harvoin 2;
  2. Ota käyttöön kynttilöiden strategia. Tarkkaile usein signaaleja;
  3. Odota ensimmäistä äänimerkkiä. Muista tai merkitse tämä kohta;
  4. Odota 5-15 minuuttia ja lataa sivu uudelleen.
  5. Onko lähtökohta siirtynyt? Strategia on roskakorissa. Hae lisää. 
  6. Onko piste jäljellä? Todennäköisesti strategiasi on normaali. Mutta on parempi pelata turvallisesti ennen kuin lyöt vetoa rahoista tästä strategiasta. Juokse ja odota kauemmin. Parempi odottaa kerran kuin hävitä.

Perustestitiedot

Strategian tehokkuuden osiossa on 24 indikaattoria. Emme jää niihin. 

Keskitytään Nettotulo – nettotulo, Enimmäisnosto – suurin nosto, Voittokerroin – voiton ja tappion suhde ja Kannattava prosentti – kannattavien kauppojen prosenttiosuus. Tämä riittää.

Tehdään yhteenveto. Testaustehtävät

  1. Testausta tarvitaan, jotta voidaan nähdä strategian toiminta eri tilanteissa: kasvu, lasku, tasainen (markkinoiden liikkuminen vähäisillä hintavaihteluilla);
  2. Indikaattoriasetusten käyttäminen historian maksimaalisen kannattavuuden saavuttamiseksi;
  3. Minimoi mahdolliset tappiot kaupankäynnissä.

TÄRKEÄ! 

  • Jos päätät käydä kauppaa kryptovaluutoilla botin kautta, älä luota sokeasti indikaattoreihin. 
  • Seuraa aina nykyistä markkinatilannetta;
  • Tutki perusteellisesti rahan ja riskien hallintaa kaupankäynnissä;
  • Ei ole takeita siitä, että strategia toimii todellisessa kaupankäynnissä. Erilaiset markkina-arvot, väärennetyt uutiset, uudet lait – kaikki voivat vaikuttaa hintaliikkeeseen;
  • Pidä sormesi yleensä pulssissa äläkä yliarvioi jälkitestausta. Se on vain lähtökohta.

Kuinka tehdä kokeilu?

Jotta aloittelijat ymmärtäisivät paremmin kokeilun olemuksen, sanon muutaman sanan television indikaattorityypeistä ja niiden eroista. TV: n ilmaisimet ovat tietokoneohjelmia tai skriptejä, jotka on kirjoitettu kielellä Mänty ja laskea matemaattisesti määritetyt tiedot ja käyrät. 

Skriptejä on kahdenlaisia ​​- Tutkimus ja Strategia.

  1. Tutkimus – käännetty tarkoittaa tutkimusta. Tämä on yleinen indikaattori, jolla käydään kauppaa. Voit määrittää sille ilmoituksen, joka lähetetään sinulle, kun signaali tulee näkyviin. Tutkimusta ei voida testata uudelleen.
  2. Strategia – komentosarjatyyppi, joka mahdollistaa testauksen. Visuaalisesti se voidaan tunnistaa kahdesta nimen lähellä olevasta nuolesta.

Mitä indikaattoreita käytetään?

Televisiossa on satoja ja satoja indikaattoreita. Mutta keskitymme alkeellisimpiin ja tunnetuimpiin:

  • RSI;
  • MACD;
  • Bollinger-nauhat;
  • Parabolinen SAR;
  • Ichimoku-pilvet.

Kuinka toimimme?

  • Otetaan nämä indikaattorit oletusasetuksineen;
  • Saamme erilaisia ​​kynttilöitä (Aikaikkuna) tulokset;
  • Analysoidaan tuloksia;
  • Valitaan parhaat indikaattorit kullekin indikaattorille.
  • Tämän seurauksena valitsemme parhaan indikaattorin.

Indikaattoreiden takatestit

En aio mennä yksityiskohtiin indikaattorien olemuksesta. Julkisuudessa on paljon tietoa. Jätän linkit määritelmiin TOP-5 Google -linkeistä jatkoa itsenäiseen tutkimukseen.

RSI

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI englannista suhteellinen vahvuusindeksi) – määrittää trendin voimakkuuden sekä trendin kääntymisen todennäköisyyden. Wikipedia

  • Etsi strategia ja lisää se kaavioon.

  • Emme näe itse indikaattoria. Vain signaalit. Siksi lisää mukavuuden vuoksi indikaattori itse kaavioon. Kirjoita samalla haulla RSI ja valitse Suhteellinen vahvuusindeksi;

Indikaattorin parametrit

  • Osta, kun indikaattorikäyrä ylittää tason 30;

TÄRKEÄ! Signaalin tunnistamiseksi oikein on tärkeää ottaa huomioon suljettu kynttilä. Muuten saatamme saada väärän signaalin. Siksi kaaviossa näemme alkupisteen 1 kynttilän myöhemmin. Harkitse tätä, kun luot kauppajärjestelmääsi.

Ylitti rajan ja sai strategiasignaalin seuraavasta kynttilästä.

TÄRKEÄ! 

  • Erityispiirteiden vuoksi TV analysoimme vain niin pitkälle kuin sallitaan. Tämä johtuu alustan sisäisistä rajoista;
  • Taseemme on 100 000 dollaria;
  • Komissio 0,075% (Binance);
  • Käymme kauppaa vain PITKÄLLÄ. Nuo. ansaitsemme vain kasvusta;
  • Emme käytä Pyramidit(lisäostot yhden tilauksen sisällä), ts. yksi osto = yksi myynti.

Tulos

TÄRKEÄ! HODLIM – tarkoittaa mitä tapahtuisi, jos ostamme kolikon ja emme nykisi, emme käy kauppaa, vaan yksinkertaisesti pidämme.

Tuotos

Tulos oli niin. Yli puolet kaupoista osoittautui kannattaviksi, mutta lopulta se ei riittänyt tappioiden voittamiseksi.

Ulkopuolinen voittaja – 4 tunnin aikataulu.

TÄRKEÄ! Jos seuraamme tapahtumia, emme salli tällaista valitettavaa tilaa.

esimerkiksi:

Vaihdoimme hyvin. -37,54%

hieman hymyilevät kasvot

Todellisuudessa olisimme sulkeneet enintään -3-5%.

Kolmen päivän voitto olisi voinut olla lähes 24%, mutta sulkeuduimme negatiivisella alueella. Kun asetat Trailing StopLoss tai perään, olisimme tulleet taatusti plus. Älä anna 24%, mutta + 3-5% varmasti.

TÄRKEÄ! 

  • Sanon sen uudelleen – älä sokeasti luota testeihin;
  • Analysoi kolikot silmällä viivaimella;
  • Seuraa lähtökohtia ja kuvittele, miten botti poistuu kaupasta jäljessä;
  • Jos on ymmärrys niistä. analyysi ja tuki / vastustaso, yritä selvittää, miten voisit päästä ulos käsilläsi. Millä tasolla se olisi mukava tehdä?

Kaikki mitä kirjoitin tärkeäksi osioon RSI, sovelletaan myös muihin indikaattoreihin. En enää keskity näihin kohtiin. 

MACD

MACD-ilmaisin (Englanninkielinen liukuva keskiarvon lähentyminen / divergenssi – liukuvan keskiarvon lähentyminen / divergenssi) – kuten käännös osoittaa, indikaattori näyttää liukuvien keskiarvojen välisen suhteen. Siten se seuraa trendi, näyttää sen vahvuuden ja näyttää odotetun käänteen. Wikipedia

Indikaattorin parametrit

Osta kun sininen kaareva viiva MACD ylittää oranssin signaalilinjan. 

Muistatko? Ostamme suljetun kynttilän jälkeen, jolla tapahtuma tapahtui.

tuloksia

Tuotos

Kaikilla parametreilla voitti 4 tunnin aikataulu. Hyvä tulos.

Jälleen perusteettomat kaatumiset.

Mutta sisäänkäynnit ennen suurta kasvua ovat riittävän hyvät. 

Bollinger-nauhat

Bollinger-viivat (raidat) (Englanninkieliset Bollingerin nauhat) – heijastaa hintapoikkeamaa liukuvasta keskiarvosta. Linjat rajoittavat hintadynamiikkaa ylhäältä ja alhaalta. Perinteisesti ne luovat käytävän, jossa hintoja pidetään “normaaleina”. Tämän “käytävän” sisällä on yksinkertainen liukuva keskimääräinen SMA.

Ostamme, kun hinta lähtee käytävältä ja ylittää sen rajan takaisin. Myymme saman järjestelmän mukaisesti – me murtasimme linjan ja palasimme sisälle. Myy seuraavalla kynttilällä.Wikipedia

Vaihtoehdot

tuloksia

Tuotos

Jälleen näemme merkityksetön kuva. Vahvat haitat.

Sisäänkäynnit ovat melko hyviä. Joten luulen, että voit määrittää botin toimimaan järkevästi tämän strategian mukaisesti..

Parabolinen SAR

Parabolinen SAR – (English Parabolic SAR System) Trendi-indikaattori, joka näyttää trendin suunnan, muuttaa kiihtyvyyttä hintaliikkeen mukaan, näyttää hyvin kääntöpisteet. Wikipedia

Vaihtoehdot

tuloksia

Tuotos

Jälleen näemme voiton suuren hajautumisen. Tämä johtuu siitä, että tutkimme eri aikoja. Tavallisissa strategioissa ei ole tapaa asettaa ajanjaksoa Tämä tehdään erikseen Pine-editorissa. Mutta tulokset ovat erittäin mielenkiintoisia.

Trendistä poiketen strategia on hyödytön. Koska se käy kauppaa joko nollalla tai vähäisessä epäedullisessa asemassa.

Mutta se pysyy hyvin mukana trendissä, antaa hyviä tuloksia ja näyttää miellyttäviä tuloksia. 

Ichimoku-pilvet

Ichimoku-indikaattori, Ichimoku kinko hyo (Jap. 一 目 均衡 表 itimoku kinko: hyo :) Ichimoku-indikaattori, Ichimoku Clouds on indikaattori, jonka avulla voit määrittää trendin, tuen ja vastustasot. Tämän perusteella syntyy signaaleja. Wikipedia

Tämä on viimeinen indikaattori tänään..

Otin tuntemattoman kehittäjän strategian, koska TV ei ole tehnyt strategiaansa.

Vaihtoehdot

tuloksia

havainnot

Kahden tunnin ajanjaksolla saatiin varsin mielenkiintoisia tuloksia sekä voiton että voittokertoimen + kannattavien kauppojen prosenttiosuuden suhteen. 

Tämän strategian mukaan omituisimmat sisään- ja uloskäynnit. Joskus he tulivat liian myöhään, joskus pitivät sitä hyvin kauan. Asunnossa odotetusti turhaan, koska tämä on trendistrategia.

Mitä me teemme: jälleen tarkastelemme syötteitä viivaimella, etsimme joitain strategian yhteisiä piirteitä, ajattelemme kuinka optimoida.

Yleiset johtopäätökset. Tulokset

Analysoimalla 5 indikaattoria saimme seuraavat tulokset. 

Minun on sanottava heti, että tulokset eivät ole oikeita siitä syystä, että ne testattiin eri etäisyyksillä. Et voi tehdä tätä.

Täydellisen testin suorittamiseksi on tärkeää asettaa laskurin päivämäärä. Tämän tekevät ohjelmoijat tekniikkasi mukaan. tehtävä. 

Tulosraportit sisältävät vain vähän tietoja mielekästä analyysiä ja vertailua varten. Koska tämä oli jo esittelymateriaalin ulkopuolella.

Tämän materiaalin päätarkoitus – tutustua strategioiden testausvälineeseen, näyttää käytännössä, miten historiaan liittyvien indikaattoreiden suorituskyky tarkistetaan.

Mitä johtopäätöksiä tein itselleni tässä kokeessa

  • On mahdotonta perustaa täysimittaista autokauppaa yhden strategian perusteella;
  • Matala tulos testauksessa ei ole aina huono indikaattori strategian suorituskyvystä. Joissakin strategioissa on hyvät merkinnät, kun taas toisissa on parempia laatua.
  • Osoita, että meidän aikanamme ei ole mitään järkeä pitää kolikoita tulevaa käyttöä varten. Ehkä tulevaisuudessa kaikki kasvaa paljon, mutta tuskin kenellekään lukijoista on varaa ostaa bitcoinia ja unohtaa se pariksi vuodeksi;
  • Kannattavien kauppojen lukumäärä ei aina ole määräävä indikaattori strategian tehokkuudesta;
  • On tärkeää pystyä näkemään kaaviosta silmäsi tietyn strategian edut ja haitat;
  • Tärkein johtopäätös on, että universaalia ihanteellista strategiaa ei ole. Jokainen strategia on hyvä omalla tavallaan ja on suunniteltu sen erityistehtäviin..
  • Hyvän kauppiaan on ymmärrettävä näiden strategioiden ydin ja käytettävä niitä taitavasti;
  • Älä luota vain strategiaan, vaan osallistu, tarkkaile kaupankäynnin kulkua, katso tärkeimmät tasot / alueet;
  • On tärkeää oppia näkemään, mitkä strategiat toimisivat hyvin yhdessä. Ihannetapauksessa voit yhdistää ne itse tai ainakin kirjoittaa pätevän teknisen tehtävän indikaattorikehittäjälle.

Itsensä parantamisen tehtävä hakijoille

  1. Etsi televisiosta 10 indikaattoristrategiaa ja lue niiden määritelmät ja tehtävät;
  2. Tarkista, että kukin indikaattori on piirretty uudelleen 1 minuutin aikataulussa ja voittokertoimessa.
  3. Suorita taustatestejä 5 eri aikataulussa;
  4. Arvioi visuaalisesti strategian merkinnät ja poistumiset.
  5. Arvioi testitulokset vakioasetuksissa.
  6. Yritä muuttaa asetuksia saadaksesi korkeammat voittomarginaalit.
  7. Määritä hälytykset näiden signaalien lukemiseksi 3-pommissa;
  8. Määritä botti haluttuille kryptovaluutoille;
  9. Tee minimitarjous. Sanotaan 10 dollaria;
  10. Muista asettaa StopLoss;
  11. Suorita botti useita päiviä tai 1 viikko;
  12. Tarkista tulokset säännöllisesti;
  13. Jos strategia toimii, nosta panostasi varovasti..

DmitryPetrov2 oli kanssasi. Ei Pasarania! Toivotan teille uusia kaupankäyntiideoita ja menestyviä kauppoja!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map