• Hur man fångar en trendförändring?
• Hur man bekräftar starten på en trend?
• Vilka indikatorer ska användas?
• När ska man göra en handel och hur man maximerar den möjliga vinsten från varje order?

Hej alla, DmitryPetrov2 är med dig. I föregående artikel diskuterade vi vad en trend är, hur man bestämmer den, vilka indikatorer som ska användas för att hitta riktningen för prisrörelsetrenden..

Idag kommer vi att analysera en mer komplex och avancerad strategi. Vi kommer att kombinera kunskapen från föregående artikel och fördjupa övningen inom ämnet trendhandel.

Jag kommer att visa dig en handelsstrategi som använder oscillatorer och trendindikatorer..

Vad kommer du att lära dig idag

• Vad är oscillatorer: Stokastisk, MoneyFlowIndex, MACD;
• Låt oss återigen diskutera EMA: s glidande medelvärden och trendindikatorn Parabolic Sar;
• Låt oss ta reda på hur man bestämmer vändningen och början på trenden;
• Låt oss samla indikatorer i en enda handelsstrategi;

Låt oss ta reda på det.

Oscillatorer

Oscillatorer Är en typ av tekniska analysindikatorer som drar en böjd linje från en minsta punkt till ett maximum, vanligtvis från 0 till 100. Om du inte går in i matematik visar oscillatorer oss nivån översåld eller överköpt tillgång.

Överköpt – detta är marknadens tillstånd där priset ligger vid indikatorernas övre gräns. Uppåtgående rörelse är osannolikt.

Översåld – detta är det motsatta tillståndet på marknaden när priset redan har sjunkit kraftigt och ytterligare fall kan ifrågasättas.

Dessutom hittar oscillatorerna Skillnader. Divergens – avvikelse i prisdiagrammet med indikatorerna. Vi kommer att utelämna detta ämne i den här artikeln, eftersom det här ämnet kräver mycket ytterligare analys..

Om trendindikatorer rör sig med en fördröjning, eftersom de tar hänsyn till de händelser som redan har skett i diagrammet. Då ligger oscillatorer före diagrammet och kan förutsäga trendvändningspunkter.

Populära oscillatorer

Du har antagligen stött på indikatorer: RSI, Stochastic, MFI, CCI, OnBalanceVolume, MACD, Chaikin Oscillator och andra.

Oscillatorfördelar

• Gå före rörelsen. Kan förutsäga en vändning eller slut på en trend;
• Antal signaler. Möjligheten att hitta olika ingångspunkter;
• Enkel tolkning. Det är lätt att förstå med ögonen vilken situation marknaden befinner sig i.

Nackdelar med oscillatorer

• Vid en stark trend pressas de mot gränserna för indikatorfönstret;
• Ett stort antal falska signaler. Inom en trend kan de visa motsatt riktning för indikatorn.

I vår strategi kommer vi att använda tre oscillatorer:

• MFI;
• Stokastisk;
• MACD.

Oscillator MFI

Oscillator MFI – en indikator som visar förhållandet mellan krafterna hos säljare och köpare. För detta används både tillgångspriset och volymen. Priset går mellan värden från 0 till 100. 

Om indikatorns krökta linje rör sig upp, ökar volymerna av köpare och priset. Detta innebär att trycket från köpare på marknaden råder och ytterligare tillväxt är möjlig.

Den motsatta situationen. Kurvan sjunker, varför köptrycket försvagas, köpare säljer, priset går ner. 

Kärnan är att MFI liknar RSI-indikatorn, bara den använder volym i sina beräkningar. I vår strategi är detta nödvändigt för att förstå i vilken riktning man kan förvänta sig ytterligare prisrörelser.

I klassisk teknisk analys anses det vara en nivå översåld, när indikatorn är under nivå 20. I sin tur, överköpt överväga en zon över 80 år.

FRÅN

MFI-signaler

1. Signal för tillväxt – indikatorn korsade nivå 20 från botten uppåt;
2. Fallsignal – indikatorn korsade nivå 80 från topp till botten.

Exempel

MFI-indikatorparametrar

Längd eller Längd – den tidsperiod under vilken vi beräknar indikatorindikatorerna.

Hur man hittar MFI-indikatorn på Tradingview

Oscillator Stokastisk

Stokastisk oscillator – visar förhållandet mellan det aktuella priset och minimi- och maximivärdena för en given tidsperiod tidigare. Visar momentumet för tillgångsprisrörelsen. Ju högre det aktuella priset i förhållande till den studerade perioden, desto högre är indikatorvärdet. Består av snabb och långsam linje.

Stokastiska indikatorparametrar

% K – snabb linje. Visar procentandelen av det sista stängningskursen för ljuset i förhållande till minimi- och maximivärdena under en angiven tidsperiod. Det är blått på diagrammet i Tradingview;

% D – glidande medelvärde% K. Den period under vilken vi genomsnittliga avläsningarna av% K-raden. Orange.

Slät – utjämningskoefficient för indikatorindikatorer.

För att inte gå för djupt in i teori och beräkning, säger jag att beslutslogiken sammanfaller med MFI:

1. Korsar nivå 20 underifrån – tillväxt;
2. Korsar nivå 80 uppifrån – faller.

Hur man hittar en indikator

Frågan kan uppstå.Varför behöver vi två liknande oscillatorer?

Vi måste fastställa att den nya trenden är i ökande volymer. Det vill säga, priset växer inte bara, utan på marknaden för tillfället är köpare verkligen starkare än säljare. 

Vi har kommit till den sista oscillatorn som vi behöver för strategin.

Oscillator MACD

MACD – Glidande genomsnittlig konvergensdivergens – glidande medelvärde konvergens / divergens. Den skiljer sig från de angivna indikatorerna genom att den inte har standardvärden från 0 till 100. Det kallas också en “trendoscillator”. Indikatorn beräknas med hjälp av korta och långa exponentiella glidande medelvärden (EMA) av tillgångens pris.

Kärnan i indikatorn är att visa skillnaden mellan glidande medelvärden.

På diagrammet ser vi två rader och ett histogram (färgade staplar):

1. Blå linje – linje MACD – skillnaden mellan kort och lång EMA;
2. Orange linje – Signallinje – kort glidande medelvärde för linjen MACD;
3. stapeldiagram – visar hur långt dessa linjer skiljer sig åt. Ju snabbare priset växer och staplarna i histogrammet växer, desto starkare blir trenden. På en svag trend eller ur en trend är histogrammet praktiskt taget osynligt, eftersom de glidande medelvärdena sträcks nästan i en rad och det inte finns några avvikelser.

MACD-indikatorparametrar

Snabb längd – glidande medelvärde (EMA) på kort tid;

Långsam längd – EMA under en längre tidsperiod; Baserat på dessa parametrar beräknar vi linjen MACD;

Signalutjämning – glidande medelvärde (EMA)från snabbt och långsamt EMA.Denna parameter används för att beräkna Signallinje.

Simple MA (Oscillator) – använd ett enkelt glidande medelvärde i MACD-beräkningar (SMA);Enkel MA (Signal Line) – använd det rörliga genomsnittliga SMA i beräkningarna av Signal Line.

MACD-signaler

1. Titta på diagrammet när den blå MACD-linjen korsar den orange linjen från botten till toppen. Visar en tidigare trendstartsignal;
2. Letar efter skärningspunkterna för MACD-linjeens mittlinje;
3. Histogramens tillväxt ovanför mittlinjen.

Hur man hittar en indikator

Trendindikatorer

Trendindikatorer – vilken typ av tekniska analysindikatorer som hjälper till att bestämma trendens riktning.

Om oscillatorer kan visa en eventuell ytterligare rörelse i förväg, släpar trendindikatorerna. Eftersom bara det som redan har hänt i diagrammet utvärderas.

Populära trendindikatorer: olika typer av glidande medelvärden (SMA, EMA, DEMA, TEMA och andra), Parabolic SAR, Bollinger Bands, ADS-indikator, Bill Williams Alligator.

Fördelar med trendindikatorer

• Visa den aktuella trenden;
• Filtrerar oscillatorsignaler.

Nackdelar med trendindikatorer

• De är sena. Visa trendvändningspunkten efter det faktum;
• De fungerar inte vid låga prisvariationer (det är därför de är trendiga :)). De ger mycket brus istället för signaler.

Enligt strategin behöver vi två indikatorer:

1. Parabolisk SAR;
2. EMA.

EMA – Exponentiellt glidande medelvärde;

Som vi diskuterade i föregående artikel är det glidande genomsnittet det aritmetiska genomsnittet av priset under en vald tidsperiod. De där. adderat alla priser och dividerat med antalet ljus i segmentet.

Det finns olika typer av skjutreglage, men vi kommer att använda dem i EMA-strategin..

EMA – typen av glidande medelvärde. För att uttrycka det enkelt anser EMA att de sista ljusen är viktigare..

De reagerar alltså lite snabbare på prisförändringar. Om priset sjunker kraftigt kommer det vanliga glidande genomsnittet fortfarande att röra sig i riktning mot trenden, och EMA kommer redan att visa en vändning.

EMA är en mycket viktig indikator som ingår i många sammansatta handelsstrategier.

EMA-indikatorinställningar

Ben – det segment för vilket vi beräknar det glidande genomsnittet;

Källa – vilken punkt i ljuset som ska tas med i beräkningen: öppet, nära, maximalt eller minimivärde, genomsnittspris per ljus etc..

Offset – förskjutning av indikatorlinjekurvan med antalet ljus till höger.

Hur man hittar en indikator

Parabolisk SAR

Parabolisk SAR(Stopp och vänd) – bokstavligen – Stopp och vänd parabolindikatorn. Plottar en parabel under priset i diagrammet om trenden är uppåt. Och över priset om trenden är nedåtgående. Ju starkare trend, desto mer böjs parabolen..

Till skillnad från andra indikatorer ritas Parabolic SAR som punkter, inte böjda linjer.

Indikatorn används för att hitta trendvändningspunkter, för att bestämma styrkan för en trend, samt för att hitta en utgångspunkt från en position med maximal vinst.

Hur Parabolic SAR-indikatorn är uppbyggd

Svårt att förstå, men jag ska försöka förklara.

Indikatorns startpunkt sätts till det tidigare minimivärdet för perioden för en uppåtgående trend och till det högsta för en nedåtgående trend.

Vidare har vi tre element – föregående indikatorvärde och två speciella indikatorer: extrem punkt och accelerationsfaktor.

• Föregående SAR – SAR-värde för föregående period;
• Extrem punkt – det maximala prisvärdet i den nuvarande trenden,
• Accelerationsfaktor – indikatorer som vi sätter upp i indikatorn.

• Start – initial acceleration 0,02 (2%). Ju lägre värde desto tidigare signaliseras trendförändringen och desto fler falska signaler får vi. Ju högre parametervärde, desto senare visar trendens början;
• Ökning – steg för att öka accelerationen. Standard är också 0,02 (2%). De där. när ett nytt extremvärde uppnås kommer accelerationspunkten att öka med 2%;
• Maximal Är det maximala accelerationsvärdet. Som standard 0,2 (20%). När indikatorn når detta värde stannar trenden och vänder..

Jag kommer inte måla formeln och fylla mitt huvud med onödiga data just nu. Detta krävs inte i artikeln.

Kärnan är att indikatorn liknar ett glidande medelvärde. Det skiljer sig åt att ju snabbare priset stiger, desto mer avstånd mellan indikatorpunkterna ökar och ju mer parabolen böjer sig.

Parabolisk SAR kan användas som Efterföljande StopLoss. StopLoss, som följer priset för att avsluta affären med maximal vinst.

Brist på indikator

Som alla trendindikatorer fungerar det inte vid låg volatilitet när priset rör sig med en liten amplitud under lång tid.

Hur man hittar en indikator

Vi använder vår egen modifierade version. Indikatorkoden kommer att publiceras nedan, i avsnittet om handelsstrategin. Grundindikator erhållen med indikatorer från ChrisMoody och Kozlod.

Fördelen med denna indikator jämfört med den inbyggda:

1. Ändra färg på indikatorn beroende på trend. Grön – upp, röd – ned;
2. Möjlighet att ställa in aviseringar (varningar);
3. Förenklat system för inställning av parametrar för inställningar.

Paraboliska SAR-indikatorinställningar

Inställningarna förblir desamma som i den inbyggda indikatorn. Skillnaden är att heltal används för enkelhetens skull. Som ett resultat multipliceras de fortfarande med 0,01 (Start och Ökning) och med 0,1 (Maximal).

Detta minskar sannolikheten för fel vid inställning och gör det också lättare att välja värden. Eftersom värdena kommer att ändras en. Normalt skulle jag behöva skriva med mina händer. Detta ökar risken för fel..

Visa upp Trending Parabolic Sar – visa en indikator för en uptrend;

Show Down Trending Parabolic SAR – visa en indikator för en nedåtgående trend. Det sista värdet i inställningarna används som en avisering och har inga funktioner.

Försök inte att förstå kärnan i inställningarna nu om det inte är klart. Ta det bara för givet. Det viktigaste för oss är VAD indikatorn visar oss, och inte hur den beräknas.

Så vi har beskrivit alla indikatorer som används. Låt oss nu gå direkt till den strategi som jag använder för halvmanuell skalpering..

Beskrivning av strategin

Strategin fungerar på mycket flyktiga altcoins. Välj en tidsram baserat på din handelsstil.

1. Vi lanserar alla indikatorer som listas i artikeln:

1. Stokastisk;
2. MFI;
3. MACD;
4. EMA;

Lägg till vår egen Parabolic Sar Alerts-indikator i diagrammet;

// @ version = 3

studie ("Paraboliska SAR-varningar", overlay = true)

// Ingångar

start = ingång (2, minval = 0, maxval = 10, title ="Start – Standard = 2 – Multiplicerat med .01")

inkrement = ingång (2, minval = 0, maxval = 10, title ="Steginställning (känslighet) – Standard = 2 – Multiplicerat med .01" )

maximum = input (2, minval = 1, maxval = 10, title ="Maximalt steg (känslighet) – Standard = 2 – Multiplicerat med .10")

startCalc = start * 0,01

incrementCalc = inkrement * 0,01

maximumCalc = maximalt * 0,1

// Beräkning parabolisk SAR

psar = sar (startCalc, incrementCalc, maximumCalc)

// Signaler

psar_long = hög [1] < psar [2] och hög >= psar [1]

psar_short = låg [1]  > psar [2] och låg  <= psar [1] 

// Tomt PSAR

plotshape (psar, location = location.absolute, style = shape.circle, size = size.tiny, color = low) <= psar [1] och inte psar_long? röd: lime)

plotshape (psar_long, title = "KÖPA", text = "KÖPA", style = shape.arrowup, location = location.belowbar, color = blue)

plottform (psar_short, title = "SÄLJA", text = "SÄLJA", style = shape.arrowdown, location = location.abovebar, color = red)

// Varningar

alertcondition (psar_long,  "PSAR Lång",  "PSAR Lång")

alertcondition (psar_short, "PSAR Short", "PSAR Short")

1. Vi ställer in standardinställningarna:

1. Stokastisk: 14.3.3;
2. MFI: 14;
3. MACD: 12, 26, 9;
4. EMA: 9;
5. Parabolisk SAR: 2,2,2 (kom ihåg att initialt var parametrarna 0,02,0,02,0,2).

Välja din tidsram beroende på stil. Jag använder en tidsram på 1 till 15 meter för att skalpa snabba rörelser. Valet beror på trendutvecklingens hastighet. Ju snabbare trend, desto lägre tidsram. 

Ställa in aviseringar. 

Högerklicka – Lägg till varningar;

Kopiera aviseringsinställningarna från bilden nedan;

Vi ger en signal när ljusstaken stängs efter att en köpsignal visas.

Vi väljer var och hur vi vill se anmälan: applikation, PopUp-fönster, ljud, SMS, EMAIL;

Lägg till titeln på aviseringen.

Indikatorer konfigurerade.

Strategins essens

• Vi väntar på en signal från Parabolic SAR;
• Vi tittar på MACD:

• Histogrammet växer och MACD-linjen ligger över signallinjen;

• Kontrollera den stokastiska oscillatorn för förhållanden som är överköpta. Indikatorvärdena bör växa stadigt från botten till toppen. Tja, om vi tidigare korsat 20-märket, som jag skrev ovan i detta material;

• Vi tittar på MFI-oscillatorn. Vi kontrollerar hur hälsosam trenden är och om den bekräftas av växande volymer.

• MFI visar också stabil positiv dynamik;
• Kontroll av EMA. Vi måste bryta den glidande medelnivån;

Att sätta ihop alla komponenter

Vid signalen borde vi ha sett en punkt som i bilden ovan..

• Det finns en Parabol SAR-signal;
• Histogrammet växer och MA: erna växer;
• Stokastiskt och MFI växer ut ur den översålda zonen;
• Piercade gliden.

Vad göra här näst?

Den enklaste lösningen är att dra nytta av Smart Trade från 3commas.

Avsluta strategin

1. Ställ in efterföljande stoppförlust;
2. Gå ut när den röda ljusstaken korsar punkten för Parabol SAR-indikatorn. Figur nedan;
3. Om du kan bygga motståndsnivåer, lägg sedan en försäljning före nästa seriösa motståndsnivå.
4. Du kan sälja med en stege, men på den nuvarande marknaden skulle jag inte spela med det här. Mitt val är en liten vinst med minimal risk, men så snabbt som möjligt.

Stoppa förlusten

StopLoss ställs in under det tidigare minimivärdet, dvs. under det första paraboliska SAR-värdet efter vändningen. För mig överstiger detta värde inte -2-3%.

Falska signaler

• Det finns en signal, men histogrammet är fortfarande rött, svag tillväxt av MFI;

• Fick en signal på ett rött ljus och en fallande stokastisk;

• Svag dynamik hos MFI, MACD växer, men linjerna är tvetydiga. Kanske kommer det att finnas tillväxt, men du måste vänta längre;

VIKTIG! Det är absolut nödvändigt att ta hänsyn till den stora tillväxten, det betyder inte alltid att trenden beror på det långsiktiga intresset hos näringsidkare i ett visst altcoin.

Baserat på min erfarenhet är snabb tillväxt ofta en följd av handlingar från manipulatorer med en stor insättning.

Syftet med sådana manipulationer är att locka godtrogna handlare i en fälla med signaler för en falsk trend och ytterligare nedskärning.

Fördelar med strategin

• Möjligheten att fånga en bra trendomvandlingspunkt;
• Stor vinst på kort tid. Denna strategi har upprepade gånger fått 3-5-7-10 eller fler procent på bara några minuter. Genomsnittlig handel översteg sällan en halvtimme.

Nackdelar med denna strategi

• Det finns ingen speciell indikator som skulle använda ALLA indikatorer på en gång. Jag använder indikatorer precis som jag visade dig;
• Du kan kombinera alla indikatorer i en, men du kommer att förlora den stora bilden av vad som händer. Diagrammet visar helt enkelt in- och utgångspunkter där det är svårt att förutsäga ett ytterligare resultat. Eftersom det är viktigt att förstå avläsningarna av alla indikatorer på en gång;
• Ett stort antal signaler som måste bearbetas och funderas över. Inte alla kommer att vara lönsamma.

Resultat

Vad vi lärde oss idag

• Vad är oscillatorer och hur man arbetar med dem;
• Demonterade stokastiska, MFI och MACD i detalj;
• Fördjupad förståelse för trendindikatorer;
• Lär dig funktionerna i EMA och Parabolic SAR-indikatorer;
• Betraktade aspekter av en handelsstrategi för trendhandel med hjälp av indikatorer;
• Skapa en arbetsyta för halvautomatisk handel.

Jag hoppas att den här artikeln hjälper dig att rida på altcoins och få en bra vinst från handel..

DmitryPetrov2 var med dig! Ingen Pasaran! Jag önskar er nya handelsidéer och framgångsrika affärer!

P.S. VIKTIG!

Jag beskrev min metod för att identifiera och handla med trenden.

Denna strategi fungerar för mig, men garanterar inte vinst.

Var noga med att överväga storleken på ordern, potentiella risker och gå inte in i affären “för hela kotletten”.

Var noga med att placera Stop Loss!