• Testning av populära indikatorer;
• Handelsstrategier;
• Testresultat.

Hej alla! DmitryPetrov2 är med dig igen.

Med det här inlägget börjar jag ett komplext och viktigt ämne..

Automatisering av handel eller handel med bots baserat på indikatorer för teknisk analys. 

Materialet kommer att vara användbart för nybörjare som just har börjat bekanta sig med teknisk analys, Tradingview och arbeta med handelsrobotar för kryptovalutor.

Vad vi ska analysera idag:

• Vad är backtesting;
• Hur man utför tester;
• Vilka är fallgroparna;
• Vilka typer av indikatorer finns på Tradingview;
• Låt oss köra historiktester för 5 indikatorer;
• Vi analyserar och hittar den bästa indikatorn för automatisk handel.

Du är förmodligen redan bekant med Tradingview (förkortas som TV) – en plattform för teknisk analys och ett socialt nätverk av handlare från hela världen. Och du har sett de många indikatorer som erbjuds där..

Alla undrade vad man skulle välja för att handla på maskinen med konstant vinst? 

MACD eller RSI? Handla glidande medelvärden, rita former eller hitta populära mönster efter ögat?

I det här artikelexperimentet kommer vi att ta reda på vilken indikator för de mest kända som skulle ge dig maximal vinst om du började använda den för ett år sedan eller till och med tidigare. Bara en indikator och inget mer.

Innan vi ger oss ut på denna spännande resa måste vi ta reda på det. Vad är strategitestning? Vilka tester finns det?

Gå!

Varför testa strategier? Backtest eller test av historik

För att framgångsrikt kunna handla med indikatorer är det oerhört viktigt att förstå själv – Vilka är chansen att den här eller den andra indikatorn kommer att vara lönsam på lång sikt?

Naturligtvis kan du justera strategin och förstå på några månader att den inte fungerar, utan bara medför förluster. Detta kallas live datatestning. Sannolikheten att du kommer att kunna starta en framgångsrik strategi från 1 till och med tio gånger är extremt liten.

Så hur kan du ta reda på åtminstone ungefär om du har valt en arbetsstrategi eller inte?

För dessa ändamål på TV strategitestfunktionaliteten har utvecklats. Det kallas – Backtest, som kan översättas som Omvänd test eller ett test på historiska data. Folk kallar det helt enkelt – Backtest.

Hur det fungerar:

1. Välj önskad strategi från listan med indikatorer;
2. Öppna fliken backtests;
3. Se indikatorerna för lönsamheten i din strategi;
4. Du bestämmer vad du ska göra nu. Handla, justera strategiinställningar eller ändra strategi.

Vid första anblicken kan detta låta obegripligt. Men för närvarande har vi att göra med själva konceptet med ett backtest. Nedan i kursen kommer jag att visa allt på bilder.

Det viktigaste nu är att inse att backtesting bara är en indikator på hur din handel kan bli om du hade handlat så länge..

Viktig! Även om du inte kan engelska, vänja dig vid terminologin. Jag använder den engelska versionen och jag skriver alla poäng på engelska med en rysk förklaring. 

Var hittar du backtester

1. Längst ner hittar vi flikarna;

1. Vi väljer ikonen med ett fönster på samma plats nedan;
2. Expanderar skärmen.

Översikt

Inledningsvis kommer vi till översiktssidan. 

Och vi ser följande indikatorer:

• Nettoförtjänst – den potentiella nettovinsten som kan uppnås,
• Totalt antal slutna affärer – totala stängda erbjudanden;
• Procent Lönsam – procentandel av lönsamma affärer;
• Vinstfaktor(vinst dividerat med förluster) – vinst-till-förlust-förhållande under testning. Nedan ringer vi Vinstfaktor;
• Max utdrag – maximal utbetalning av din handelsinsättning;
• Genomsnitt Handel – genomsnittlig vinst per handel,
• Genomsnitt # Barer i handeln – det genomsnittliga antalet ljus per handel.

Som du kan se, om du bara handlade min Super Secret-strategi på en bitcoin, skulle du tjäna 28406% för 1455 affärer. 78,35% av dina satsningar skulle vara lönsamma. Vinstfaktor skulle vara 11.038. Den maximala utnyttjandet skulle bara vara 2,05% och den genomsnittliga ordern skulle ge oss 19,52%. Och den genomsnittliga tiden per handel skulle vara 8 ljus. Sådan är en bra strategi) 

Helst! Jag köpte den på de blå pilarna nedan och sålde på de röda ovan. Vinst!

Du kanske tror att detta har ackumulerats sedan början av bitcoin. Men nej. De första affärer gjordes den 7 december. 28406% i 3,5 månader!! 

I själva verket lurade jag dig. Detta händer inte i naturen. Ingen indikator kan fungera så perfekt. Om du börjar handla denna strategi ser du följande:

1. Det var en signal att komma in;
2. Du är inloggad;
3. Efter ett tag uppdaterade du sidan och signalen försvann, men uppträdde flera ljus senare. 

Det kallas MÅLA OM eller teckning. Jag kommer inte att gå för mycket i detalj om varför detta händer. Detta är ett problem i strategins programmeringsspråk. Kanske i nästa artikel om autohandel med indikatorer kommer jag att döma över denna punkt mer detaljerat.

Jag kommer att förklara hur man kan avgöra om det finns en ritning eller inte..

1. Mycket stor vinstfaktor (jag gav definitionen ovan). I riktiga strategier överstiger det sällan 2;
2. Sätt på strategin på minutljus. Se efter frekventa signaler;
3. Vänta på det första pipet. Kom ihåg eller markera denna punkt;
4. Vänta 5-15 minuter och ladda om sidan;
5. Har ingångspunkten förändrats? Strategin ligger i papperskorgen. Sök vidare. 
6. Är poängen kvar? Troligtvis är din strategi normal. Men det är bättre att spela det säkert innan du satsar pengar på denna strategi. Kör och vänta längre. Bättre att vänta en gång än att förlora.

Grundläggande mätvärden för backtest

Det finns 24 indikatorer i avsnittet om strategieffektivitet. Vi tänker inte på dem. 

Låt oss fokusera på Nettoförtjänst – nettoförtjänst, Max utdrag – maximal utdragning, Vinstfaktor – förhållandet mellan vinst och förlust och Procent Lönsam – Procent av lönsamma affärer. Detta kommer att räcka.

Låt oss sammanfatta. Backtest-uppgifter

1. En backtest behövs för att se hur strategin fungerar i olika situationer: tillväxt, nedgång, platt (marknadsrörelse med minimala prisfluktuationer);
2. Använda indikatorinställningarna för att uppnå maximal lönsamhet i historiken;
3. Minimera möjliga förluster vid handel.

VIKTIG! 

• Om du bestämmer dig för att handla kryptovalutor via en bot, lita inte blint på indikatorer. 
• Håll alltid reda på den aktuella marknadssituationen;
• Studera grundligt penning- och riskhantering vid handel;
• Det finns ingen garanti för att strategin fungerar i verklig handel. Olika volymer marknadsvärde, falska nyheter, nya lagar – allt kan påverka prisrörelsen;
• Generellt sett, håll alltid fingret på pulsen och överskatta inte backtesterna. Det är bara en utgångspunkt.

Hur man gör experimentet?

För att nybörjare ska bättre förstå kärnan i experimentet kommer jag att säga några ord om typerna av indikatorer på TV och deras skillnad. Indikatorer på TV är datorprogram eller skript som är skrivna på språket Tall och beräkna matematiskt bestämda data och diagram. 

Det finns två typer av skript – Studie och Strategi.

1. Studie – översatt betyder forskning. Detta är en vanlig indikator för att du ska handla. Du kan tilldela en varning till den som kommer att skickas till dig när en signal visas. Studien kan inte testas på nytt.
2. Strategi – den typ av skript som tillåter backtesting. Visuellt kan det kännas igen av två pilar nära namnet.

Vilka indikatorer används?

Det finns hundratals och hundratals indikatorer på TV. Men vi kommer att fokusera på de mest grundläggande och berömda:

• RSI;
• MACD;
• Bollinger-band;
• Parabolisk SAR;
• Ichimoku moln.

Hur ska vi arbeta?

• Låt oss ta dessa indikatorer med standardinställningarna;
• Vi får på olika ljus (Tidsram) resultat;
• Låt oss analysera resultaten;
• Låt oss välja de bästa tidsramarna för varje indikator;
• Som ett resultat väljer vi den bästa indikatorn.

Backtests på indikatorer

Jag kommer inte att gå in på detaljer om kärnan i indikatorer. Det finns mycket information i det offentliga området. Jag lämnar länkar till definitioner från TOP-5-Google-länkar för ytterligare oberoende studier.

RSI

Relativ styrkaindex (RSI från engelska index för relativ styrka) – bestämmer trendens styrka, liksom sannolikheten för en trendåterföring. Wikipedia

• Hitta en strategi och lägg till den i diagrammet.

• Vi ser inte själva indikatorn. Endast signaler. För enkelhets skull, lägg till själva indikatorn i diagrammet. I samma sökning anger du RSI och välj Relativ styrkaindex;

Indikatorparametrar

• Köp när indikatorkurvan passerar nivå 30;

VIKTIG! För att korrekt identifiera signalen är det viktigt att ta hänsyn till ett stängt ljus. Annars kan vi få en falsk signal. Därför, på diagrammet, ser vi ingångspunkt 1 ljus senare. Tänk på detta när du skapar ditt handelssystem.

Korsade linjen och fick en strategisignal på nästa ljus.

VIKTIG! 

• På grund av särdrag TV vi analyserar bara på det avstånd som vi får. Detta beror på de interna gränserna för själva plattformen;
• Vårt valutabalans är 100 000 dollar;
• Provision 0,075% (Binance);
• Vi handlar bara LÅNG. De där. vi tjänar bara på tillväxt;
• Vi använder inte Pyramiding(tilläggsköp inom en order), dvs. ett köp = en försäljning.

Resultat

VIKTIG! HODLIM – betyder vad som skulle hända om vi köpte ett mynt och inte ryckte, inte handlade utan helt enkelt höll.

Produktion

Resultatet blev så som så. Mer än hälften av affären visade sig vara lönsamma, men i slutändan visade det sig vara otillräckligt för att övervinna förluster.

Outsider Winner – 4-timmars tidsram.

VIKTIG! Om vi ​​följde transaktionerna skulle vi inte tillåta ett sådant beklagligt tillstånd.

till exempel:

Vi handlade bra. -37,54%

I verkligheten skulle vi ha stängt vid -3-5% högst.

Vinsten på tre dagar kunde ha varit nästan 24%, men vi stängde i negativt territorium. När vi ställer in Trailing StopLoss eller trailing skulle vi ha kommit ut i ett garanterat plus. Låt inte 24%, men + 3-5% för säker.

VIKTIG! 

• Jag säger det igen – lita inte blint på backtester;
• Analysera mynt med ögat med en linjal;
• Spåra ingångspunkterna och föreställ dig hur botten skulle lämna affären genom att följa efter;
• Om det finns en förståelse för dessa. analys och support / motståndsnivåer, försök ta reda på hur du kan komma ut med händerna. På vilken nivå skulle det vara bekvämt att göra?

Allt som jag skrev är viktigt i avsnittet RSI, kommer att gälla även för andra indikatorer. Jag kommer inte längre att fokusera på dessa punkter. 

MACD

MACD-indikator (Engelska glidande medelkonvergens / divergens – konvergens / divergens för rörligt genomsnitt) – enligt översättningen visar indikatorn förhållandet mellan glidande medelvärden. Således följer den trenden, visar sin styrka och visar den förväntade vändningen. Wikipedia

Indikatorparametrar

Köp när den blå böjda linjen MACD korsar den orange signallinjen. 

Kommer du ihåg, va? Vi köper efter det stängda ljuset där händelsen inträffade.

resultat

Produktion

Enligt alla parametrar vann den 4-timmars tidsramen. Bra resultat.

Återigen omotiverade fall.

Men ingångar före stor tillväxt är tillräckligt bra. 

Bollinger-band

Bollinger-linjer (ränder) (Engelska Bollinger-band) – återspeglar prisavvikelsen från det glidande genomsnittet. Linjer begränsar prisdynamiken ovanifrån och ner. Konventionellt skapar de en korridor inom vilken priserna anses vara ”normala”. Inuti denna “korridor” finns en enkel SMA för glidande medelvärde.

Vi köper när priset lämnar korridoren och sedan passerar tillbaka gränsen. Vi säljer enligt samma schema – vi bröt igenom linjen och återvände inuti. Sälj på nästa ljus.Wikipedia

alternativ

resultat

Produktion

Återigen ser vi en obetydlig bild. Solida nackdelar.

Ingångarna är ganska bra. Så jag tror att du kan konfigurera botten så att den fungerar tillförlitligt enligt denna strategi..

Parabolisk SAR

Parabolisk SAR – (English Parabolic SAR System) En trendindikator som visar trendriktningen, ändrar acceleration beroende på prisrörelsen, visar väl ledpunkterna. Wikipedia

alternativ

resultat

Produktion

Återigen ser vi en stor spridning i vinsten. Detta kommer från det faktum att vi utforskar olika perioder. I standardstrategier finns det inget sätt att ställa in en period. Detta görs separat i Pine-redigeraren. Men resultaten är väldigt intressanta.

Utan trend är strategin värdelös. Eftersom det handlar antingen vid noll eller med en mindre nackdel.

Men det följer trenden mycket bra, ger bra resultat och visar trevliga resultat. 

Ichimoku moln

Ichimoku-indikator, Ichimoku kinko hyo (Jap. 一 目 均衡 表 itimoku kinko: hyo 🙂 Ichimoku-indikator, Ichimoku Clouds är en indikator som låter dig bestämma trend, stöd och motståndsnivåer. Baserat på detta genereras signaler. Wikipedia

Detta är den sista indikatorn för idag..

Jag tog en strategi från en okänd utvecklare, för TV har inte gjort sin strategi.

alternativ

resultat

resultat

Under en 2-timmarsperiod uppnåddes ganska intressanta resultat både när det gäller vinst och vinstfaktor + procentandel av lönsamma affärer. 

Enligt denna strategi är de konstigaste in- och utgångarna. Antingen kom de in för sent, eller så behöll de det mycket länge. I en lägenhet, som förväntat, till ingen nytta, eftersom detta är en trendstrategi.

Vad gör vi: igen, vi tittar på ingångarna med en linjal, hittar några vanliga funktioner i strategin, funderar på hur man optimerar.

Allmänna slutsatser. Resultat

Efter att ha analyserat fem indikatorer fick vi följande resultat. 

Jag måste genast säga att resultaten inte är korrekta för att de testades på olika avstånd. Du kan inte göra det här.

För ett fullständigt test är det viktigt att ställa in datumet för nedräkningen. Detta görs av programmerare enligt din teknik. uppdrag. 

Resultatrapporter innehåller lite data för meningsfull analys och jämförelse. Eftersom detta redan var utanför räckvidden för introduktionsmaterialet..

Huvudsyftet med detta material – att bekanta sig med verktyget för teststrategier, att i praktiken visa hur man kontrollerar prestanda för indikatorer på historia.

Vilka slutsatser drog jag för mig själv i detta experiment

• Det är omöjligt att skapa en fullfjädrad autohandel baserat på en strategi;
• Låg vinst vid backtesting är inte alltid en dålig indikator på en strategis prestanda. Vissa strategier har bra poster, medan andra har bättre kvalitet.
• Visa att det i vår tid inte är någon mening att förvara mynt för framtida bruk. Kanske i framtiden kommer allt att växa väldigt mycket, men knappast någon av läsarna har råd att köpa Bitcoin och glömma bort det i ett par år;
• Antalet lönsamma affärer är inte alltid en avgörande indikator på hur effektiv en strategi är;
• Det är viktigt att du med ögonen på diagrammet kan se fördelarna och nackdelarna med en viss strategi;
• Huvudslutsatsen är att det inte finns någon universell idealstrategi. Varje strategi är bra på sitt sätt och är utformad för sina specifika uppgifter..
• En bra näringsidkare måste förstå kärnan i dessa strategier och använda dem skickligt.
• Förlita dig inte bara på en strategi utan delta, observera handelsförloppet, se viktiga nivåer / zoner;
• Det är viktigt att lära sig att se vilka strategier som fungerar bra tillsammans. Helst kan du kombinera dem själv eller åtminstone skriva en kompetent teknisk uppgift för en indikatorutvecklare.

Självförbättringsuppdrag för aspiranter

1. Hitta 10 eventuella indikatorstrategier på TV och läs deras definition och de uppgifter de utför;
2. Kontrollera att varje indikator har ritats på en minuts tidsram och av Profit Factor;
3. Utför backtester på 5 olika tidsramar efter behag;
4. Utvärdera visuellt strategins in- och utgångar;
5. Utvärdera resultaten av backtester på standardinställningar;
6. Försök att ändra inställningarna för att få högre vinstmarginaler;
7. Ställ in varningar för dessa signaler för läsning i 3kommor;
8. Konfigurera bot för de önskade kryptovalutorna;
9. Lägg ditt lägsta bud. Låt oss säga $ 10;
10. Var noga med att ställa in StopLoss;
11. Kör bot i några dagar eller 1 vecka;
12. Kontrollera resultaten regelbundet;
13. Om strategin fungerar, öka din insats försiktigt..

DmitryPetrov2 var med dig. Ingen Pasaran! Jag önskar er nya handelsidéer och framgångsrika affärer!