Der beste technische Analyseindikator für BITCOIN

  • Testen populärer Indikatoren;
  • Handelsstrategien;
  • Testergebnisse.

Hallo, alle miteinander! DmitryPetrov2 ist wieder bei Ihnen.

Mit diesem Beitrag beginne ich ein komplexes und wichtiges Thema..

Automatisierung des Handels oder des Handels mit Bots basierend auf technischen Analyseindikatoren. 

Das Material ist nützlich für Anfänger, die gerade erst mit der technischen Analyse vertraut sind, Handelsansicht und arbeiten mit Handelsrobotern für Kryptowährungen.

Was wir heute analysieren werden:

  • Was ist Backtesting?
  • Wie man Tests durchführt;
  • Was sind die Fallstricke?
  • Welche Arten von Indikatoren sind in Tradingview verfügbar?
  • Lassen Sie uns Verlaufstests für 5 Indikatoren durchführen.
  • Wir werden den besten Indikator für den Autohandel analysieren und finden.

Sie kennen Tradingview wahrscheinlich bereits (abgekürzt als TV) – eine Plattform für technische Analysen und ein soziales Netzwerk von Händlern aus aller Welt. Und Sie haben die Vielfalt der dort angebotenen Indikatoren gesehen..

Alle fragten sich, was sie wählen sollten, um mit konstantem Gewinn an der Maschine zu handeln? 

MACD oder RSI? Handeln Sie mit gleitenden Durchschnitten, zeichnen Sie Formen oder finden Sie beliebte Muster mit dem Auge?

In diesem Artikel-Experiment werden wir herausfinden, welcher Indikator des berühmtesten Ihnen den maximalen Gewinn bringen würde, wenn Sie ihn vor einem Jahr oder noch früher verwenden würden. Nur ein Indikator und nichts weiter.

Bevor wir uns auf diese aufregende Reise begeben, müssen wir es herausfinden. Was ist Strategietest? Welche Tests gibt es??

Gehen!

Warum Teststrategien? Backtest oder Tests zur Geschichte

Um erfolgreich mit Indikatoren handeln zu können, ist es äußerst wichtig, selbst zu verstehen, wie hoch die Chancen sind, dass dieser oder jener Indikator langfristig rentabel ist?

Natürlich können Sie eine Strategie aufstellen und in wenigen Monaten verstehen, dass sie nicht funktioniert, sondern nur Verluste mit sich bringt. Dies wird als Live-Datentest bezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine erfolgreiche Strategie ein- oder zehnmal starten können, ist äußerst gering.

So können Sie zumindest ungefähr herausfinden, ob Sie eine Arbeitsstrategie gewählt haben oder nicht?

Für diese Zwecke am Fernseher Die Funktion zum Testen von Strategien wurde entwickelt. Es wird genannt – Backtest, was übersetzt werden kann als Reverse Test oder ein Test auf historischen Daten. Die Leute nennen es einfach – Backtest.

Wie es funktioniert:

  1. Wählen Sie die gewünschte Strategie aus der Liste der Indikatoren.
  2. Öffnen Sie die Registerkarte Backtests.
  3. Sehen Sie sich die Indikatoren für die Rentabilität Ihrer Strategie an.
  4. Sie entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Handeln, Strategieeinstellungen anpassen oder Strategie ändern.

Auf den ersten Blick mag dies unverständlich klingen. Im Moment beschäftigen wir uns jedoch mit dem Konzept eines Backtests. Unten im Kurs werde ich alles in Bildern zeigen.

Das Wichtigste ist jetzt zu erkennen, dass Backtesting nur ein Indikator dafür ist, wie sich Ihr Handel entwickeln könnte, wenn Sie so lange gehandelt hätten..

Wichtig! Auch wenn Sie kein Englisch können, gewöhnen Sie sich an die Terminologie. Ich benutze die englische Version und werde alle Punkte auf Englisch mit einer russischen Erklärung schreiben. 

Wo man Backtests findet

  1. Ganz unten finden wir die Registerkarten;

  1. Wir wählen das Symbol mit einem Fenster an derselben Stelle unten aus.
  2. Bildschirm erweitern.

Überblick

Zunächst gelangen wir zur Übersichtsseite. 

Und wir sehen die folgenden Indikatoren:

  • Reingewinn – den potenziellen Nettogewinn, der erzielt werden könnte;
  • Insgesamt geschlossene Geschäfte – insgesamt abgeschlossene Geschäfte;
  • Prozent profitabel – Prozentsatz der profitablen Geschäfte;
  • Gewinnfaktor(Gewinn geteilt durch Verluste) – Gewinn-Verlust-Verhältnis während des Testens. Im Folgenden werden wir anrufen Gewinnfaktor;;
  • Max Drawdown – die maximale Inanspruchnahme Ihrer Handelseinlage;
  • Durchschn. Handel – durchschnittlicher Gewinn pro Trade;
  • Durchschn. # Bars im Handel – die durchschnittliche Anzahl von Kerzen pro Trade.

Wie Sie sehen können, würden Sie verdienen, wenn Sie meine Super Secret-Strategie mit nur einem Bitcoin handeln würden 28406% für 1455 Trades. 78,35% Ihrer Wetten wären rentabel. Gewinnfaktor wäre 11.038. Der maximale Drawdown würde nur 2,05% betragen, und die durchschnittliche Bestellung würde uns 19,52% bringen. Und die durchschnittliche Zeit pro Trade wäre 8 Kerzen. Das ist eine großartige Strategie. 

Im Idealfall! Ich kaufte es auf den blauen Pfeilen unten und verkaufte es auf den roten oben. Profitieren!

Sie könnten denken, dass sich dies seit der Einführung von Bitcoin angesammelt hat. Aber nein. Die ersten Trades wurden am 7. Dezember getätigt. 28406% für 3,5 Monate!! 

Tatsächlich habe ich dich betrogen. Dies kommt in der Natur nicht vor. Kein Indikator kann so perfekt funktionieren. Wenn Sie mit dem Handel mit dieser Strategie beginnen, sehen Sie Folgendes:

  1. Es gab ein Signal einzutreten;
  2. Du bist eingeloggt;
  3. Nach einer Weile haben Sie die Seite aktualisiert und das Signal ist verschwunden, aber einige Kerzen später erschienen. 

Das heißt REPAINT oder neu zeichnen. Ich werde nicht zu sehr ins Detail gehen, warum dies geschieht. Dies ist ein Problem in der Strategieprogrammiersprache. Vielleicht werde ich im nächsten Artikel über den automatischen Handel mit Indikatoren näher auf diesen Punkt eingehen.

Ich werde erklären, wie festgestellt werden kann, ob eine Neuzeichnung erfolgt oder nicht..

  1. Sehr großer Gewinnfaktor (ich habe die obige Definition gegeben). In realen Strategien überschreitet es selten 2;
  2. Schalten Sie die Strategie für winzige Kerzen ein. Achten Sie auf häufige Signale.
  3. Warten Sie auf den ersten Piepton. Erinnern oder markieren Sie diesen Punkt;
  4. Warten Sie 5-15 Minuten und laden Sie die Seite neu.
  5. Hat sich der Einstiegspunkt verschoben? Die Strategie liegt im Müllhaufen. Suche weiter. 
  6. Ist der Punkt noch übrig? Höchstwahrscheinlich ist Ihre Strategie normal. Aber es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen, bevor Sie Geld auf diese Strategie setzen. Laufen Sie und warten Sie länger. Lieber einmal warten als verlieren.

Grundlegende Backtest-Metriken

Der Abschnitt zur Wirksamkeit der Strategie enthält 24 Indikatoren. Wir werden nicht auf sie eingehen. 

Konzentrieren wir uns auf Reingewinn – Nettoergebnis, Max Drawdown – maximaler Drawdown, Gewinnfaktor – das Verhältnis von Gewinn zu Verlust und Prozent profitabel – Prozentsatz der profitablen Trades. Das wird reichen.

Fassen wir zusammen. Backtest-Aufgaben

  1. Ein Backtest ist erforderlich, um zu sehen, wie die Strategie in verschiedenen Situationen funktioniert: Wachstum, Rückgang, flach (Marktbewegung mit minimalen Preisschwankungen);
  2. Verwenden der Indikatoreinstellungen, um maximale Rentabilität in der Historie zu erzielen;
  3. Minimieren Sie mögliche Verluste beim Handel.

WICHTIG! 

  • Wenn Sie sich entscheiden, Kryptowährungen über einen Bot zu handeln, vertrauen Sie Indikatoren nicht blind. 
  • Behalten Sie immer die aktuelle Marktsituation im Auge.
  • Studieren Sie gründlich das Geld- und Risikomanagement im Handel.
  • Es gibt keine Garantie dafür, dass die Strategie im realen Handel funktioniert. Unterschiedliches Marktkapitalisierungsvolumen, falsche Nachrichten, neue Gesetze – alles kann die Preisbewegung beeinflussen;
  • Halten Sie im Allgemeinen immer den Finger am Puls der Zeit und überschätzen Sie die Backtests nicht. Es ist nur ein Ausgangspunkt.

Wie mache ich das Experiment??

Damit Anfänger die Essenz des Experiments besser verstehen, möchte ich einige Worte über die Arten von Indikatoren im Fernsehen und deren Unterschiede sagen. Indikatoren im Fernsehen sind Computerprogramme oder Skripte, die in der Sprache geschrieben sind Kiefer und berechnen Sie mathematisch bestimmte Daten und Diagrammdiagramme. 

Es gibt zwei Arten von Skripten – Studie und Strategie.

  1. Studie – übersetzt bedeutet Forschung. Dies ist ein häufiger Indikator dafür, dass Sie handeln werden. Sie können ihm eine Warnung zuweisen, die an Sie gesendet wird, wenn ein Signal angezeigt wird. Die Studie kann nicht erneut getestet werden.
  2. Strategie – die Art des Skripts, das Backtesting ermöglicht. Optisch ist es an zwei Pfeilen neben dem Namen zu erkennen.

Welche Indikatoren werden verwendet??

Es gibt Hunderte und Hunderte von Indikatoren im Fernsehen. Aber wir werden uns auf das Grundlegendste und Berühmteste konzentrieren:

  • RSI;
  • MACD;
  • Bollinger Bands;
  • Parabolische SAR;
  • Ichimoku-Wolken.

Wie werden wir arbeiten??

  • Nehmen wir diese Indikatoren mit den Standardeinstellungen.
  • Wir steigen auf verschiedene Kerzen (Zeitrahmen) Ergebnisse;
  • Lassen Sie uns die Ergebnisse analysieren.
  • Lassen Sie uns die besten Zeitrahmen für jeden Indikator auswählen.
  • Als Ergebnis wählen wir den besten Indikator.

Backtests zu Indikatoren

Ich werde nicht näher auf das Wesentliche von Indikatoren eingehen. Es gibt viele Informationen im öffentlichen Bereich. Ich werde Links zu Definitionen aus den TOP-5-Google-Links für weitere unabhängige Studien hinterlassen.

RSI

Relative Strength Index ((RSI aus dem Englischen relativer Stärkeindex) – bestimmt die Stärke des Trends sowie die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr. Wikipedia

  • Suchen Sie eine Strategie und fügen Sie sie dem Diagramm hinzu.

  • Wir werden den Indikator selbst nicht sehen. Nur Signale. Fügen Sie daher der Einfachheit halber den Indikator selbst zum Diagramm hinzu. In der gleichen Suche eingeben RSI und auswählen Relative Strength Index;;

Indikatorparameter

  • Kaufen, wenn die Indikatorkurve Level 30 überschreitet;

WICHTIG! Um das Signal korrekt zu identifizieren, ist es wichtig, eine geschlossene Kerze zu berücksichtigen. Andernfalls erhalten wir möglicherweise ein falsches Signal. Daher sehen wir in der Tabelle später die Kerze für den Einstiegspunkt 1. Berücksichtigen Sie dies beim Erstellen Ihres Handelssystems.

Überquerte die Linie und erhielt ein Strategiesignal für die nächste Kerze.

WICHTIG! 

  • Aufgrund der Besonderheiten Fernseher Wir analysieren nur in der Entfernung, die wir dürfen. Dies liegt an den internen Grenzen der Plattform selbst;
  • Unser Umtauschguthaben beträgt 100.000 USD.
  • Provision 0,075% (Binance);
  • Wir handeln nur in LANG. Jene. Wir verdienen nur mit Wachstum.
  • Wir benutzen … nicht Pyramiden(zusätzlicher Kauf innerhalb einer Bestellung), d.h. ein Kauf = ein Verkauf.

Ergebnis

WICHTIG! HODLIM – bedeutet, was passieren würde, wenn wir eine Münze kaufen und nicht zucken, nicht handeln, sondern einfach halten.

Ausgabe

Das Ergebnis war mittelmäßig. Mehr als die Hälfte der Trades erwies sich als profitabel, aber am Ende erwies es sich als unzureichend, um Verluste zu überwinden.

Außenseitersieger – 4 Stunden Zeitrahmen.

WICHTIG! Wenn wir die Transaktionen verfolgen würden, würden wir einen solchen bedauernswerten Zustand nicht zulassen.

zum Beispiel::

Wir haben gut gehandelt. -37,54%

leicht lächelndes Gesicht

In Wirklichkeit hätten wir bei -3-5% maximal geschlossen.

Der Gewinn in 3 Tagen hätte fast 24% betragen können, aber wir haben im negativen Bereich geschlossen. Wenn Sie Trailing StopLoss oder Trailing einstellen, haben wir ein garantiertes Plus erzielt. Lassen Sie nicht 24%, aber + 3-5% sicher.

WICHTIG! 

  • Ich werde es noch einmal sagen – vertraue nicht blind den Backtests;
  • Analysieren Sie Münzen mit einem Lineal mit dem Auge.
  • Verfolgen Sie die Einstiegspunkte und stellen Sie sich vor, wie der Bot den Handel durch Nachlaufen verlassen würde.
  • Wenn es ein Verständnis dafür gibt. Analyse und Unterstützung / Widerstand, versuchen Sie herauszufinden, wie Sie mit Ihren Händen herauskommen könnten. Auf welcher Ebene wäre es bequem zu tun?

Alles, was ich geschrieben habe, ist wichtig in diesem Abschnitt RSI, gilt auch für andere Indikatoren. Ich werde mich nicht mehr auf diese Punkte konzentrieren. 

MACD

MACD-Anzeige (Englisch Konvergenz / Divergenz des gleitenden Durchschnitts – Konvergenz / Divergenz des gleitenden Durchschnitts) – Wie aus der Übersetzung hervorgeht, zeigt der Indikator das Verhältnis zwischen gleitenden Durchschnitten an. Somit folgt es dem Trend, zeigt seine Stärke und zeigt die erwartete Umkehrung. Wikipedia

Indikatorparameter

Kaufen Sie bei der blau gekrümmten Linie MACD überquert die orange Signalleitung. 

Erinnerst du dich? Wir kaufen nach der geschlossenen Kerze, auf der das Ereignis aufgetreten ist.

Ergebnisse

Ausgabe

Nach allen Parametern hat der 4-Stunden-Zeitraum gewonnen. Gutes Ergebnis.

Wieder fällt ungerechtfertigt.

Aber die Eingänge vor dem großen Wachstum sind gut genug. 

Bollinger Bands

Bollinger Linien (Streifen) (Englische Bollinger-Bänder) – spiegelt die Preisabweichung vom gleitenden Durchschnitt wider. Linien begrenzen die Preisdynamik von oben und unten. Herkömmlicherweise schaffen sie einen Korridor, innerhalb dessen die Preise als „normal“ gelten. In diesem „Korridor“ befindet sich eine einfache SMA mit gleitendem Durchschnitt.

Wir kaufen, wenn der Preis den Korridor verlässt und dann die Grenze zurückschreitet. Wir verkaufen nach dem gleichen Schema – wir haben die Linie durchbrochen und sind ins Haus zurückgekehrt. Verkaufe die nächste Kerze.Wikipedia

Optionen

Ergebnisse

Ausgabe

Wieder sehen wir ein unwichtiges Bild. Solide Nachteile.

Die Eingänge sind ziemlich gut. Ich denke, Sie können den Bot so konfigurieren, dass er gemäß dieser Strategie ordnungsgemäß funktioniert..

Parabolische SAR

Parabolische SAR – (English Parabolic SAR System) Ein Trendindikator, der die Richtung des Trends anzeigt, die Beschleunigung in Abhängigkeit von der Preisbewegung ändert und die Drehpunkte gut anzeigt. Wikipedia

Optionen

Ergebnisse

Ausgabe

Auch hier sehen wir eine große Gewinnspanne. Dies liegt an der Tatsache, dass wir verschiedene Perioden erforschen. In Standardstrategien gibt es keine Möglichkeit, einen Zeitraum festzulegen Dies erfolgt separat im Pine-Editor. Die Ergebnisse sind jedoch sehr interessant.

Außerhalb des Trends ist die Strategie nutzlos. Da es entweder bei Null oder mit einem leichten Nachteil handelt.

Aber es hält sehr gut mit dem Trend Schritt, liefert gute Ergebnisse und zeigt angenehme Ergebnisse. 

Ichimoku-Wolken

Ichimoku-Indikator, Ichimoku Kinko Hyo (Jap. Im 目 均衡 表 itimoku kinko: hyo :) Ichimoku-Indikator, Ichimoku-Wolken ist ein Indikator, mit dem Sie die Trend-, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bestimmen können. Darauf basierend werden Signale erzeugt. Wikipedia

Dies ist der letzte Indikator für heute..

Ich habe eine Strategie von einem unbekannten Entwickler übernommen, weil Das Fernsehen hat seine Strategie nicht umgesetzt.

Optionen

Ergebnisse

Ergebnisse

Innerhalb eines Zeitraums von 2 Stunden wurden sowohl hinsichtlich des Gewinns als auch des Gewinnfaktors + Prozentsatz der profitablen Geschäfte recht interessante Ergebnisse erzielt. 

Nach dieser Strategie sind die seltsamsten Ein- und Ausgänge. Manchmal kamen sie zu spät, manchmal hielten sie es sehr lange. In einer Wohnung, wie erwartet, ohne Erfolg, da dies eine Trendstrategie ist.

Was machen wir: Wieder betrachten wir die Eingaben mit einem Lineal, finden einige gemeinsame Merkmale der Strategie und überlegen, wie sie optimiert werden können.

Allgemeine Schlussfolgerungen. Ergebnis

Nach der Analyse von 5 Indikatoren haben wir die folgenden Ergebnisse erhalten. 

Ich muss sofort sagen, dass die Ergebnisse nicht korrekt sind, weil sie in unterschiedlichen Entfernungen getestet wurden. Das kannst du nicht machen.

Für einen vollständigen Test ist es wichtig, das Datum des Countdowns festzulegen. Dies wird von Programmierern entsprechend Ihrer Technologie durchgeführt. Zuordnung. 

Ergebnisberichte enthalten nur wenige Daten für eine aussagekräftige Analyse und einen Vergleich. Denn dies ging bereits über den Rahmen des Einführungsmaterials hinaus.

Der Hauptzweck dieses Materials – sich mit dem Tool zum Testen von Strategien vertraut zu machen und in der Praxis zu zeigen, wie die Leistung von Indikatoren in der Geschichte überprüft werden kann.

Welche Schlussfolgerungen habe ich in diesem Experiment für mich gezogen?

  • Es ist unmöglich, einen vollwertigen Autohandel auf der Grundlage einer Strategie einzurichten.
  • Ein niedriger Gewinn beim Backtesting ist nicht immer ein schlechter Indikator für die Leistung der Strategie. Einige Strategien haben gute Einträge, während andere qualitativ bessere Ausgänge haben.
  • Zeigen Sie, dass es in unserer Zeit keinen Sinn macht, Münzen für die zukünftige Verwendung aufzubewahren. Vielleicht wird in Zukunft alles sehr wachsen, aber kaum einer der Leser kann es sich leisten, Bitcoin zu kaufen und es für ein paar Jahre zu vergessen.
  • Die Anzahl der profitablen Trades ist nicht immer ein entscheidender Indikator für die Wirksamkeit einer Strategie.
  • Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile einer bestimmten Strategie mit den Augen auf dem Diagramm sehen zu können.
  • Die Hauptschlussfolgerung ist, dass es keine universelle ideale Strategie gibt. Jede Strategie ist auf ihre Weise gut und auf ihre spezifischen Aufgaben zugeschnitten..
  • Ein guter Trader muss die Essenz dieser Strategien verstehen und sie geschickt einsetzen.
  • Verlassen Sie sich nicht nur auf eine Strategie, sondern nehmen Sie teil, beobachten Sie den Handelsverlauf, siehe Schlüsselebenen / -zonen;
  • Es ist wichtig zu lernen, welche Strategien gut zusammenarbeiten. Idealerweise können Sie sie selbst kombinieren oder zumindest eine kompetente technische Aufgabe für einen Indikatorentwickler schreiben.

Selbstverbesserungsaufgabe für Aspiranten

  1. Finden Sie 10 beliebige Indikatorstrategien im Fernsehen und lesen Sie deren Definition und die von ihnen ausgeführten Aufgaben.
  2. Überprüfen Sie jeden Indikator innerhalb des 1-Minuten-Zeitrahmens und anhand des Gewinnfaktors auf Neuzeichnung.
  3. Führen Sie nach Belieben Backtests in 5 verschiedenen Zeiträumen durch.
  4. Bewerten Sie die Ein- und Ausgänge der Strategie visuell.
  5. Bewerten Sie die Backtesting-Ergebnisse anhand der Standardeinstellungen.
  6. Versuchen Sie, Ihre Einstellungen zu ändern, um höhere Gewinnspannen zu erzielen.
  7. Richten Sie Warnungen für diese Signale ein, die in 3commas gelesen werden sollen.
  8. Konfigurieren Sie den Bot für die gewünschten Kryptowährungen.
  9. Geben Sie Ihr Mindestgebot ab. Sagen wir 10 Dollar;
  10. Stellen Sie sicher, dass StopLoss festgelegt ist.
  11. Führen Sie den Bot mehrere Tage oder 1 Woche lang aus.
  12. Überprüfen Sie die Ergebnisse regelmäßig.
  13. Wenn die Strategie funktioniert, erhöhen Sie Ihren Einsatz vorsichtig..

DmitryPetrov2 war bei dir. Kein Pasaran! Ich wünsche Ihnen frische Handelsideen und erfolgreiche Trades!

Mike Owergreen Administrator
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