Labākais BITCOIN tehniskās analīzes rādītājs

  • Populāru rādītāju pārbaude;
  • Tirdzniecības stratēģijas;
  • Testa rezultāti.

Sveiki visiem! Dmitrijs Petrovs atkal ir ar jums.

Ar šo ierakstu es sāku sarežģītu un svarīgu tēmu..

Tirdzniecības vai tirdzniecības ar robotiem automatizācija, pamatojoties uz tehniskās analīzes rādītājiem. 

Materiāls būs noderīgs iesācējiem, kuri tikai sāk iepazīties ar tehnisko analīzi, Tirdzniecības skats un strādājiet ar kriptovalūtu tirdzniecības robotiem.

Ko mēs analizēsim šodien:

  • Kas ir backtesting;
  • Kā veikt testus;
  • Kādas ir kļūmes;
  • Kāda veida rādītāji ir pieejami vietnē Tradingview;
  • Veiksim vēstures testus 5 rādītājiem;
  • Mēs analizēsim un atradīsim labāko rādītāju auto tirdzniecībai.

Jūs, iespējams, jau esat iepazinies ar Tradingview (saīsināti kā TV) – platforma tehniskai analīzei un tirgotāju sociālais tīkls no visas pasaules. Un jūs redzējāt dažādus rādītājus, kas tur tiek piedāvāti..

Visi domāja, ko izvēlēties, lai tirgotos ar mašīnu ar pastāvīgu peļņu? 

MACD vai RSI? Tirdzieties ar kustīgajiem vidējiem rādītājiem, zīmējiet figūras vai atrodiet populārus modeļus ar aci?

Šajā rakstā-eksperimentā mēs noskaidrosim, kurš no slavenākajiem rādītājiem sniegtu jums maksimālu peļņu, ja sāktu to lietot pirms gada vai pat agrāk. Tikai viens rādītājs un nekas vairāk.

Pirms uzsākt šo aizraujošo ceļojumu, mums tas ir jāizdomā. Kas ir stratēģijas testēšana? Kādi tur testi?

Ej!

Kāpēc jāpārbauda stratēģijas? Vēstures pārbaude vai pārbaude

Lai veiksmīgi tirgotos pēc rādītājiem, ir ārkārtīgi svarīgi pašiem saprast – kādas ir izredzes, ka šis vai šis rādītājs būs rentabls ilgtermiņā?

Protams, jūs varat pielāgot stratēģiju un dažu mēnešu laikā saprast, ka tā nedarbojas, bet tikai nes zaudējumus. To sauc par tiešo datu testēšanu. Varbūtība, ka jūs varēsiet sākt veiksmīgu stratēģiju no 1 vai pat 10 reizēm, ir ārkārtīgi maza.

Tātad, kā vismaz aptuveni uzzināt, vai esat izvēlējies darba stratēģiju vai nē?

Šiem nolūkiem uz TV ir izstrādāta stratēģijas testēšanas funkcionalitāte. To sauc par – Backtest, ko var tulkot kā Reversais tests vai vēsturisko datu pārbaude. Cilvēki to sauc vienkārši – Backtest.

Kā tas strādā:

  1. Indikatoru sarakstā izvēlieties vēlamo stratēģiju;
  2. Atveriet cilni backtests;
  3. Skatiet savas stratēģijas rentabilitātes rādītājus;
  4. Jūs izlemjat, ko darīt tālāk. Tirgot, pielāgot stratēģijas iestatījumus vai mainīt stratēģiju.

No pirmā acu uzmetiena tas var likties nesaprotami. Bet šobrīd mums ir darīšana ar pašu backtesta jēdzienu. Zemāk kursā es visu parādīšu attēlos.

Tagad vissvarīgākais ir apzināties, ka atpakaļejošā pārbaude ir tikai rādītājs tam, kā jūsu tirdzniecība varētu izrādīties, ja jūs būtu tirgojies tik ilgu laiku..

Svarīgs! Pat ja nezināt angļu valodu, pierodiet pie terminoloģijas. Es izmantoju versiju angļu valodā, un es rakstīšu visus punktus angļu valodā ar paskaidrojumu krievu valodā. 

Kur atrast backtests

  1. Pašā apakšā atrodam cilnes;

  1. Mēs izvēlamies ikonu ar logu tajā pašā vietā zemāk;
  2. Ekrāna paplašināšana.

Pārskats

Sākotnēji mēs nonākam pārskata lapā. 

Mēs redzam šādus rādītājus:

  • Tīrā peļņa – iespējamo tīro peļņu, ko varētu iegūt;
  • Slēgtie darījumi kopā – kopējie noslēgtie darījumi;
  • Procenti rentabli – ienesīgo darījumu procentuālais daudzums;
  • Peļņas koeficients(peļņa dalīta ar zaudējumiem) – peļņas un zaudējumu attiecība testēšanas laikā. Turpmāk mēs sauksim Peļņas koeficients;
  • Maksimālā izņemšana – jūsu tirdzniecības depozīta maksimālā izņemšana;
  • Vid. Tirdzniecība – vidējā peļņa uz vienu darījumu;
  • Vid. # Bāri tirdzniecībā – vidējais sveču skaits vienā tirdzniecībā.

Kā redzat, ja jūs tirgotu manu Super Secret stratēģiju tikai ar vienu bitcoin, tad jūs nopelnītu 28406% 1455 darījumiem. 78,35% no jūsu likmēm būtu izdevīgi. Peļņas koeficients būtu 11.038. Maksimālā izņemtā summa būtu tikai 2,05%, un vidējais pasūtījums mums dotu 19,52%. Un vidējais tirdzniecības laiks būtu 8 sveces. Tā ir lieliska stratēģija) 

Ideālā gadījumā! Es to nopirku uz zilajām bultiņām zemāk un pārdevu uz sarkanajām augšpusē. Peļņa!

Jūs varētu domāt, ka tas ir uzkrājies kopš Bitcoin darbības sākuma. Bet nē. Pirmie darījumi tika veikti 7. decembrī. 28406% 3,5 mēnešus!! 

Patiesībā es jūs pievīlu. Dabā tas nenotiek. Neviens rādītājs nevar darboties tik perfekti. Ja sākat tirgot šo stratēģiju, redzēsiet:

  1. Bija signāls iekļūt;
  2. Jūs esat pieteicies;
  3. Pēc kāda laika jūs atjauninājāt lapu un signāls pazuda, bet vēlāk parādījās vairākas sveces. 

To sauc par REMONTS vai pārzīmējot. Es pārāk neiedziļināšos par to, kāpēc tas notiek. Tā ir problēma stratēģijas programmēšanas valodā. Varbūt nākamajā rakstā par automātisko tirdzniecību pēc rādītājiem es pakavēšos pie šī jautājuma sīkāk.

Es paskaidrošu, kā noteikt, vai ir zīmējums vai nē..

  1. Ļoti liels peļņas koeficients (es sniedzu iepriekšējo definīciju). Reālajās stratēģijās tas reti pārsniedz 2;
  2. Ieslēdziet minūtes sveces stratēģiju. Skatīties, vai signāli nav bieži;
  3. Pagaidiet pirmo pīkstienu. Atcerieties vai atzīmējiet šo punktu;
  4. Pagaidiet 5-15 minūtes un atkārtoti ielādējiet lapu;
  5. Vai ieejas punkts ir mainījies? Stratēģija ir atkritumu kaudzē. Meklēt tālāk. 
  6. Vai punkts ir palicis? Visticamāk, ka jūsu stratēģija ir normāla. Bet labāk ir spēlēt droši, pirms derības uz naudu par šo stratēģiju. Skrien un pagaidi ilgāk. Labāk vienu reizi gaidīt, nekā zaudēt.

Pamata backtesta metrika

Stratēģijas efektivitātes sadaļā ir 24 rādītāji. Mēs pie tiem nepaliksim. 

Koncentrēsimies uz Tīrā peļņa – tīrā peļņa, Maksimālā izņemšana – maksimālā izņemšana, Peļņas koeficients – peļņas un zaudējumu attiecība un Procenti rentabli – ienesīgo darījumu procentuālā daļa. Ar to pietiks.

Apkoposim. Backtest uzdevumi

  1. Nepieciešams aizmuguriskais tests, lai redzētu, kā stratēģija darbojas dažādās situācijās: izaugsme, lejupslīde, vienmērīga (tirgus kustība ar minimālām cenu svārstībām);
  2. Indikatoru iestatījumu izmantošana, lai sasniegtu maksimālu rentabilitāti vēsturē;
  3. Tirdzniecības laikā samaziniet iespējamos zaudējumus.

SVARĪGS! 

  • Ja jūs nolemjat tirgot kriptovalūtas, izmantojot robotu, akli neuzticieties rādītājiem. 
  • Vienmēr sekojiet līdzi pašreizējai tirgus situācijai;
  • Rūpīgi izpētiet naudas un riska pārvaldību tirdzniecībā;
  • Nav garantijas, ka stratēģija darbosies reālā tirdzniecībā. Dažādi tirgus kapitalizācijas apjomi, viltus ziņas, jauni likumi – viss var ietekmēt cenu kustību;
  • Parasti vienmēr turiet pirkstu uz pulsa un nepārvērtējiet backtestus. Tas ir tikai sākuma punkts.

Kā veikt eksperimentu?

Lai iesācēji labāk izprastu eksperimenta būtību, teikšu dažus vārdus par indikatoru veidiem TV un to atšķirību. Indikatori televizorā ir datorprogrammas vai skripti, kas rakstīti valodā Priede un aprēķināt matemātiski noteiktus datus un diagrammas diagrammas. 

Ir divu veidu skripti – Pētījums un Stratēģija.

  1. Pētījums – tulkots nozīmē pētniecību. Tas ir izplatīts rādītājs, ar kuru jūs tirgosieties. Tam varat piešķirt brīdinājumu, kas jums tiks nosūtīts, kad parādīsies signāls. Pētījumu nevar atkārtoti pārbaudīt.
  2. Stratēģija – skripta veids, kas ļauj veikt atkārtotu testēšanu. Vizuāli to var atpazīt pēc divām bultiņām vārda tuvumā.

Kādi rādītāji tiek izmantoti?

Televīzijā ir simtiem un simtiem rādītāju. Bet mēs pievērsīsimies visvienkāršākajiem un slavenākajiem:

  • RSI;
  • MACD;
  • Bollingera lentes;
  • Paraboliskais SAR;
  • Ichimoku mākoņi.

Kā mēs strādāsim?

  • Ņemsim šos rādītājus ar noklusējuma iestatījumiem;
  • Mēs nokļūstam dažādās svecēs (Laika posms) rezultāti;
  • Analizēsim rezultātus;
  • Izvēlēsimies labākos termiņus katram rādītājam;
  • Rezultātā mēs izvēlēsimies labāko rādītāju.

Rādītāju aizmugurējie testi

Es neiedziļināšos detaļās par rādītāju būtību. Publiskajā telpā ir daudz informācijas. Es atstāšu saites uz definīcijām no TOP-5 Google saitēm tālākam neatkarīgam pētījumam.

RSI

Relatīvā spēka indekss (RSI no angļu valodas relatīvā stipruma indekss) – nosaka tendences stiprumu, kā arī tendences maiņas varbūtību. Vikipēdija

  • Atrodiet stratēģiju un pievienojiet to diagrammai.

  • Pašu rādītāju mēs neredzēsim. Tikai signāli. Tāpēc ērtības labad pievienojiet diagrammai pašu rādītāju. Tajā pašā meklēšanā ievadiet RSI un atlasiet Relatīvā spēka indekss;

Indikatora parametri

  • Pērciet, kad indikatora līkne šķērso 30. līmeni;

SVARĪGS! Lai pareizi identificētu signālu, ir svarīgi ņemt vērā slēgtu sveci. Pretējā gadījumā mēs varam saņemt nepatiesu signālu. Tāpēc diagrammā mēs vēlāk redzam 1. sveci. Apsveriet to, veidojot savu tirdzniecības sistēmu.

Pārkāpa robežu un saņēma stratēģijas signālu uz nākamās sveces.

SVARĪGS! 

  • Īpatnību dēļ TV mēs analizējam tikai tādā attālumā, kāds mums ir atļauts. Tas ir saistīts ar pašas platformas iekšējām robežām;
  • Mūsu krājumu atlikums būs 100 000 USD;
  • Komisija 0,075% (Binance);
  • Mēs tirgojamies tikai LONG. Tie. mēs nopelnām tikai uz izaugsmi;
  • Mēs neizmantojam Piramīdošana(papildu pirkums viena pasūtījuma ietvaros), t.i. viens pirkums = viens izpārdošana.

Rezultāts

SVARĪGS! HODLIM – nozīmē, kas notiktu, ja mēs nopirktu monētu un nevilktu, netirgotu, bet vienkārši turētu.

Rezultāts

Rezultāts bija tāds. Vairāk nekā puse no darījumiem izrādījās izdevīgi, bet beigās izrādījās nepietiekami, lai pārvarētu zaudējumus.

Autsaidera uzvarētājs – 4 stundu laika grafiks.

SVARĪGS! Ja mēs sekotu darījumiem, tad mēs nepieļautu tik nožēlojamu stāvokli.

piemēram:

Mēs labi tirgojāmies. -37,54%

viegli smaidoša seja

Patiesībā mēs būtu aizvēruši maksimumu -3-5%.

Peļņa 3 dienās varēja būt gandrīz 24%, bet mēs slēdzāmies negatīvā teritorijā. Nosakot Trailing StopLoss vai trailing, mēs būtu iznākuši ar garantētu plus. Ļaujiet noteikti ne 24%, bet + 3-5% noteikti.

SVARĪGS! 

  • Es teikšu vēlreiz – akli neuzticieties backtestiem;
  • Analizējiet monētas ar aci ar lineālu;
  • Izsekojiet ieejas punktus un iedomājieties, kā robots izietu no tirdzniecības, izslēdzot;
  • Ja ir izpratne par tiem. analīzi un atbalsta / pretestības līmeni, mēģiniet izdomāt, kā jūs varētu izkļūt ar savām rokām. Kādā līmenī to būtu ērti darīt?

Viss, ko es uzrakstīju svarīgu sadaļā RSI, attieksies arī uz citiem rādītājiem. Es vairs nepievērsīšu uzmanību šiem jautājumiem. 

MACD

MACD indikators (Angļu valodas slīdošā vidējā konverģence / divergence – slīdošā vidējā konverģence / divergence) – kā izriet no tulkojuma, indikators parāda attiecību starp slīdošajiem vidējiem rādītājiem. Tādējādi tas seko tendencei, parāda tā spēku un parāda gaidāmo maiņu. Vikipēdija

Indikatora parametri

Pērciet, kad zilā izliektā līnija MACD šķērso oranžo signāla līniju. 

Atceries, ja? Mēs pērkam pēc aizvērtās sveces, uz kuras notika notikums.

rezultātiem

Rezultāts

Pēc visiem parametriem uzvarēja 4 stundu laika grafiks. Labs rezultāts.

Atkal nepamatoti kritieni.

Bet ieejas pirms lielas izaugsmes ir pietiekami labas. 

Bollingera lentes

Bollinger līnijas (svītras) (Angļu Bollinger joslas) – atspoguļo cenu novirzi no slīdošā vidējā. Līnijas ierobežo cenu dinamiku no augšas un apakšas. Parasti tie izveido koridoru, kurā cenas tiek uzskatītas par “normālām”. Šī “koridora” iekšpusē ir vienkāršs slīdošais vidējais SMA.

Mēs pērkam, kad cena atstāj koridoru un tad šķērso tās robežu atpakaļ. Mēs pārdodam pēc tās pašas shēmas – mēs izlauzām cauri līnijai un atgriezāmies iekšā. Pārdod uz nākamās sveces.Vikipēdija

Iespējas

rezultātiem

Rezultāts

Atkal mēs redzam nesvarīgu attēlu. Cietie mīnusi.

Ieejas ir diezgan labas. Tātad, es domāju, ka jūs varat konfigurēt robotu, lai tas darbotos saprātīgi saskaņā ar šo stratēģiju..

Paraboliskais SAR

Paraboliskais SAR – (angļu valodas Parabolic SAR System) Tendences indikators, kas parāda tendences virzienu, maina paātrinājumu atkarībā no cenu kustības, labi parāda pagrieziena punktus. Vikipēdija

Iespējas

rezultātiem

Rezultāts

Atkal mēs redzam lielu peļņas sadalījumu. Tas izriet no fakta, ka mēs pētām dažādus periodus. Standarta stratēģijās nav iespējams noteikt periodu Tas tiek darīts atsevišķi Pine redaktorā. Bet rezultāti ir ļoti interesanti.

Ārpus tendences stratēģija ir bezjēdzīga. Tā kā tā tirgo vai nu ar nulli, vai ar nelielu neizdevīgumu.

Bet tas ļoti labi seko līdzi tendencei, dod labus rezultātus un parāda patīkamus rezultātus. 

Ichimoku mākoņi

Ichimoku indikators, Ichimoku kinko hyo (Jap. 一 目 均衡 表 itimoku kinko: hyo :) Ichimoku indikators, Ichimoku Clouds ir rādītājs, kas ļauj noteikt tendences, atbalsta un pretestības līmeņus. Pamatojoties uz to, tiek ģenerēti signāli. Vikipēdija

Tas ir pēdējais rādītājs šodienai..

Es paņēmu stratēģiju no nezināma izstrādātāja, jo TV nav izstrādājusi savu stratēģiju.

Iespējas

rezultātiem

atklājumi

2 stundu laika posmā tika iegūti diezgan interesanti rezultāti gan attiecībā uz peļņu, gan peļņas koeficientu + ienesīgo darījumu procentuālā daļa. 

Saskaņā ar šo stratēģiju visdīvainākie ieraksti un izejas. Dažreiz viņi ienāca pārāk vēlu, dažreiz viņi to turēja ļoti ilgi. Dzīvoklī, kā paredzēts, bez rezultātiem, jo ​​tā ir tendence uz augšu.

Ko mēs darām: atkal mēs aplūkojam ievadus ar lineālu, atrodam dažas kopīgas stratēģijas iezīmes, domājam par to, kā optimizēt.

Vispārīgi secinājumi. Rezultāts

Pēc 5 rādītāju analīzes mēs saņēmām šādus rezultātus. 

Man uzreiz jāsaka, ka rezultāti nav pareizi, jo tie tika pārbaudīti dažādos attālumos. Jūs to nevarat izdarīt.

Lai veiktu pilnu pārbaudi, ir svarīgi iestatīt atpakaļskaitīšanas datumu. To veic programmētāji atbilstoši jūsu tehnoloģijai. uzdevums. 

Rezultātu pārskatos ir maz datu jēgpilnai analīzei un salīdzināšanai. Tā kā tas jau bija ārpus ievada materiāla.

Šī materiāla galvenais mērķis – iepazīstināt ar stratēģiju testēšanas rīku, praksē parādīt, kā pārbaudīt rādītāju darbību vēsturē.

Kādus secinājumus es izdarīju sev šajā eksperimentā

  • Nav iespējams izveidot pilnvērtīgu automātisko tirdzniecību, pamatojoties uz vienu stratēģiju;
  • Zema peļņa testēšanas laikā ne vienmēr ir slikts stratēģijas darbības rādītājs. Dažās stratēģijās ir labi ieraksti, savukārt citās ir labākas izejas.
  • Parādiet, ka mūsu laikos nav jēgas paturēt monētas turpmākai izmantošanai. Varbūt nākotnē viss ļoti pieaugs, taču diez vai kāds no lasītājiem var atļauties iegādāties bitkoinu un aizmirst par to uz pāris gadiem;
  • Ienesīgu darījumu skaits ne vienmēr ir noteicošais stratēģijas efektivitātes rādītājs;
  • Ir svarīgi, lai ar savām acīm uz diagrammas redzētu konkrētās stratēģijas priekšrocības un trūkumus;
  • Galvenais secinājums ir tāds, ka nav universālas ideālas stratēģijas. Katra stratēģija ir laba savā veidā un ir paredzēta tās konkrētajiem uzdevumiem..
  • Labam tirgotājam ir jāsaprot šo stratēģiju būtība un tās prasmīgi jāizmanto;
  • Nepaļaujieties tikai uz stratēģiju, bet piedalieties, novērojiet tirdzniecības gaitu, skatiet galvenos līmeņus / zonas;
  • Ir svarīgi iemācīties redzēt, kuras stratēģijas darbotos labi. Ideālā gadījumā jūs varat tos apvienot pats vai vismaz uzrakstīt kompetentu tehnisko uzdevumu indikatoru izstrādātājam.

Cenšoties pašpilnveidoties

  1. Atrodiet TV 10 rādītāju stratēģijas un izlasiet to definīciju un veicamos uzdevumus;
  2. Pārbaudiet, vai katrs rādītājs nav pārzīmēts 1 minūtes laika grafikā un Peļņas koeficientā;
  3. Pēc vēlēšanās veiciet testus 5 dažādos laika periodos;
  4. Vizuāli novērtējiet stratēģijas ierakstus un izejas;
  5. Novērtējiet atpakaļpārbaudes rezultātus standarta iestatījumos;
  6. Mēģiniet mainīt iestatījumus, lai iegūtu lielāku peļņas normu;
  7. Iestatiet brīdinājumus par šiem signāliem, lai tos varētu lasīt 3 komās;
  8. Konfigurējiet robotu vēlamajām kriptovalūtām;
  9. Ievietojiet savu minimālo cenu. Pieņemsim, ka 10 USD;
  10. Noteikti iestatiet StopLoss;
  11. Palaist robotu vairākas dienas vai 1 nedēļu;
  12. Periodiski pārbaudiet rezultātus;
  13. Ja stratēģija darbojas, tad uzmanīgi palieliniet likmi..

Dmitrijs Petrovs bija kopā ar jums. Nē Pasaran! Es novēlu jums jaunas tirdzniecības idejas un veiksmīgus darījumus!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map