Construire un bot de trading crypto – Guide pratique

crypto-monnaie vs actions

Le domaine du développement de robots de crypto-monnaie est extrêmement lucratif. Compte tenu du désir accru d’une solution automatisée, les robots de trading de crypto-monnaie sont devenus de plus en plus populaires. Il n’est pas rare de les trouver sur des bourses importantes étant donné leur capacité à négocier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à exécuter des stratégies de manière systématique et à passer des commandes à grande vitesse. Compte tenu de l’extrême volatilité de l’industrie, les traders s’orientent vers l’exploitation des robots de trading dans le seul but de préserver et d’augmenter le capital d’investissement tout en limitant leur implication manuelle. Dans cet article très instructif, nous examinons comment vous pouvez créer votre bot de trading et rejoindre les rangs des développeurs de robots à succès..

Qu’est-ce qu’un Crypto-Trading Bot?

Un bot de trading de crypto-monnaie est un logiciel conçu pour reconnaître les tendances du marché de la crypto et exécuter automatiquement des transactions. Un robot de trading prend la monotonie d’appuyer physiquement sur le bouton d’achat et de vente et négocie au nom du commerçant. La plupart des traders configurent le bot sur un ensemble de règles préprogrammées personnalisées qui utilisent des indicateurs et des tendances du marché pour exécuter les préférences commerciales du commerçant. On peut acquérir un bot de trading gratuitement via une plate-forme open-source, en obtenir un sous licence moyennant des frais, ou avec suffisamment de savoir-faire technique, en créer un. Contrairement aux bots de trading boursier, les bots de crypto-trading sont généralement moins chers et peuvent être utilisés par n’importe qui, débutant ou pro..

Bots de trading de crypto-monnaie et variété d’algorithmes de trading

Il existe actuellement une vaste gamme de crypto-monnaies sur le marché. Bitcoin, la première monnaie numérique décentralisée, reste la crypto-monnaie la plus populaire et la plus chère à ce jour. Par conséquent, il n’est pas surprenant qu’une majorité de personnes échangent des bitcoins pour générer des revenus passifs tout en travaillant leur travail quotidien. Cependant, un grand pourcentage d’entre eux n’ont pas les compétences ou le temps d’analyser les graphiques de trading crypto. Par conséquent, les bots de trading Bitcoin deviennent populaires dans l’espace de trading Bitcoin. La plupart d’entre eux sont configurés pour fonctionner sur de nombreux crypto-échanges bien connus tels que Gemini, Huobi, Kraken, Poloniex, Bitfinex, etc..

Étant donné que le marché regorge de robots de trading, une forte concurrence reste l’un des défis pour quelqu’un qui écrit son bot. Les grandes organisations ayant accès à plus de ressources et de professionnels peuvent développer des robots plus robustes qu’une personne travaillant de manière indépendante. La création d’un trader automatique Bitcoin nécessite beaucoup de temps pour construire son algorithme et s’assurer qu’il n’a pas de failles de sécurité exploitables. Bien que le téléchargement d’un bot de trading open source soit bon marché et nécessite un temps de développement minimum, il est plus difficile de créer et de s’adapter à son algorithme de trading, de créer un ensemble unique de fonctionnalités ou de corriger des bogues ou des problèmes de sécurité..   

Node.js contre bots de trading python-crypto

Le langage de programmation que vous choisissez dépend uniquement des fonctionnalités et des fonctions que vous souhaitez que le bot de trading ait. De préférence, vous voudrez utiliser un langage de programmation largement pris en charge et doté d’une communauté active dans le domaine de la crypto-monnaie. En outre, vous devez vous assurer qu’il peut être facilement mis à l’échelle, adapté et complété si le besoin s’en fait sentir. Il est pratique lorsque vous souhaitez accéder à la communauté pour obtenir un soutien au développement. Pour le moment, les langages de programmation les plus courants pour écrire des robots de trading sont JavaScript et Python. Selon SlashData, Python et JavaScript (JS) sont les langages de programmation les plus couramment utilisés par les développeurs.

JavaScript arrive en premier avec environ 11,7 millions de développeurs actifs tandis que Python vient en deuxième avec environ 8,2 millions de développeurs actifs. Les deux langages de programmation ont un support étendu dans la communauté de développement et sont substantiellement compatibles avec l’environnement de crypto-monnaie. Python est principalement utilisé par les développeurs qui souhaitent pouvoir exprimer des concepts en moins de lignes de code. De plus, les bibliothèques hautes performances de Python permettent une recherche et un prototypage faciles. D’autres développeurs préfèrent utiliser JS car il est dynamique, basé sur un prototype et multi-paradigme. La plupart des développeurs l’utilisent pour les simulations, la modélisation des données et les exécutions à faible latence.

Bien que Python et JS soient des langages de programmation populaires, ils présentent des différences distinctes. Les principales différences entre JS et Python incluent:

  • Python est facile à démarrer en tant que débutant tandis que JS est plus complexe et généralement difficile pour la plupart des débutants.
  • Python possède de nombreuses bibliothèques pour l’analyse de données, l’apprentissage automatique ou le calcul scientifique, tandis que JS est idéal pour créer des applications ou des sites Web natifs.
  • JS peut être utilisé pour s’exécuter à la fois sur le navigateur et sur le serveur frontal, tandis que Python est généralement utilisé pour la programmation côté serveur / backend.
  • JS convient au développement mobile tandis que Python n’est pas lent à exécuter par rapport à JS.
  • Python est un langage de programmation moderne mieux conçu et facile à maintenir, contrairement à JS.  

Quelles sont les stratégies de crypto-monnaie?

Une stratégie de crypto-monnaie est une stratégie de trading qui offre aux traders la possibilité de gagner plus en utilisant moins de capital. Les robots commerciaux sont incapables de réagir aux conditions fondamentales du marché telles que les décisions gouvernementales en matière de crypto-monnaie, les rumeurs ou un piratage d’échange. Par conséquent, lorsque vous écrivez un bot de trading, il est essentiel de garder ces stratégies à l’esprit pour adapter le bot à n’importe quelle situation actuelle..

Certaines des stratégies de crypto-monnaie les plus populaires incluent:

Stratégie de suivi de tendance

Dans cette stratégie, un robot de crypto-trading peut être programmé pour identifier les tendances d’une crypto-monnaie particulière et exécuter des ordres d’achat et de vente en fonction de ces tendances. Les robots de trading sont utiles pour le trading de tendance. La stratégie de suivi de tendance tente d’acquérir des gains en analysant l’élan d’un actif vers une direction donnée. Les traders qui exécutent cette stratégie entreront en position longue lorsqu’une crypto-monnaie évolue à la hausse et en position courte lorsque l’actif numérique tend à la baisse..

Arbitrage

Cette stratégie implique qu’un trader profite d’un différentiel de prix existant entre deux crypto-échanges. Le commerçant achète des actifs numériques sur un marché, puis les vend sur un autre pour un autre, réalisant ainsi un profit. À l’époque où les crypto-échanges étaient décentralisés et pour la plupart non réglementés, il y avait des écarts de prix importants et les traders pouvaient faire beaucoup de profit avec l’arbitrage. De nos jours, l’écart entre les bourses s’est resserré. Cependant, un bot d’arbitrage crypto peut toujours aider un trader à tirer le meilleur parti de ces écarts de prix.    

Tenue de marché

La création de marché est une autre stratégie que les robots commerciaux sont compétents pour exécuter. Cette stratégie consiste à «acheter et vendre en continu sur une variété de devises numériques au comptant et de contrats dérivés numériques» pour capturer l’écart entre le prix d’achat et de vente. Pour mener à bien cette stratégie, un trader passera des ordres limités des deux côtés du livre (achat et vente). Le bot de trading passera ensuite en continu des ordres à cours limité pour profiter du spread. Cette stratégie peut être non rentable en période de concurrence extrême ou dans des environnements à faible liquidité.

Comment créer votre propre bot de trading crypto

L’avantage le plus évident de l’utilisation d’un bot de trading réparé individuellement est la possibilité de garder le contrôle sur vos propres clés privées. Vous pouvez également implémenter toutes les fonctionnalités de votre choix dans le bot de trading. De plus, une fois le bot de trading défini, vous pouvez négocier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, augmentant ainsi vos chances de faire des gains grâce à un placement de commande plus rapide..

Où télécharger un bot de trading Bitcoin open source existant

Le marché de la crypto-monnaie est en croissance et en expansion chaque jour, tout comme le nombre de robots de trading. Les robots de crypto-trading les plus sophistiqués de nos jours sont assez chers à l’achat ou sont proposés sur une base d’abonnement. Néanmoins, il existe aujourd’hui un moyen plus naturel d’acquérir un bot de trading. Un logiciel de bot de trading gratuit peut être trouvé sur plusieurs plates-formes open-source que tout le monde peut choisir. Un exemple célèbre est 3Commas. 3Commas propose un bot de trading qui fonctionne bien avec de nombreux échanges tels que Bitfinex, Binance, Bitstamp, GDAX, Huobi, etc. Avec un bot de trading 3Commas corrigé, on peut être en mesure de négocier 24/7 et même de copier les stratégies utilisées par les traders à succès.  

Configuration de l’API pour chaque échange

Dans l’écosystème commercial de crypto-monnaie d’aujourd’hui, les API sont devenues extrêmement importantes et la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu’ils en utilisent une. Une API (Application Programming Interface), est une interface pour le bot de trading qui permet au bot d’envoyer et de recevoir des données d’un échange. La plupart des crypto-échanges vous permettent d’utiliser leur interface API pour le bot. Cependant, ces systèmes sont généralement basés sur quelques niveaux d’autorisation protégés par des clés et des secrets uniques. Pour ce faire, vous devrez créer une clé API sur l’échange que vous souhaitez utiliser. Ensuite, vous devrez mettre votre clé et le secret dans le bot de trading pour accéder à l’API.

Les clés API sont fondamentales. Il est conseillé de ne jamais partager vos clés secrètes API avec qui que ce soit et de faire très attention à la plate-forme sur laquelle vous branchez votre clé. Une fois que les clés sont volées ou piratées, quelqu’un d’autre peut accéder à votre bot de trading et l’utiliser pour échanger ou effectuer des retraits sans votre permission. Si l’option de retrait est activée dans l’API, vous souhaiterez probablement la désactiver. La désactivation empêche le bot de retirer de votre compte et vous permet d’effectuer des retraits manuellement.

Liens API pour les principaux échanges de devises:

  • Bitstamp
  • Kraken
  • Bittrex
  • BitMEX
  • Poloniex
  • Binance
  • Gate.io

Créer une liste de contrôle de bot de trading de crypto-monnaie

Au lieu de vous abonner à un bot de trading moyennant des frais ou d’en acheter un, vous pouvez créer le vôtre. Voici quelques étapes de la liste de contrôle que vous pouvez suivre pour vous assurer de créer un bon robot de trading avec un minimum de difficulté.

  • Décidez du langage de programmation que vous souhaitez utiliser. Une bonne idée est d’utiliser un langage de programmation courant ou familier afin qu’il soit plus facile d’apporter une assistance au développement si vous en avez besoin.
  • Obtenez vos API. Assurez-vous d’obtenir toutes les API des échanges cryptographiques avec lesquels vous souhaitez que votre bot de trading interagisse. Par exemple, si vous créez un bot de trading GDAX, vous devez accéder à l’API GDAX.
  • Créez des comptes avec les échanges que vous avez l’intention d’utiliser. Par exemple, si vous avez l’intention de créer un bot de trading bittrex, vous devez accéder à l’API bittrex.
  • Choisissez une stratégie de bot de trading. Qu’il s’agisse d’arbitrage, de suivi du marché ou de stratégie de création de marché. Plus la stratégie de trading est complexe, plus le temps de développement nécessaire est long.
  • Architecture. Assurez-vous de définir clairement le type de données que vous souhaitez que votre bot de trading interprète.
  • Créer. La création est la partie la plus longue de la création du bot de trading. Assurez-vous de tout faire de manière procédurale.
  • Test. Assurez-vous que votre bot de trading fonctionne comme il se doit. Sinon, c’est le meilleur moment pour le peaufiner.
  • Déploiement. Une fois que vous avez résolu les problèmes avec le bot de trading, il est temps de le déployer et de l’utiliser.

Comment créer un bot de trading avec Python

Configuration de l’environnement de bot Crypto Trading en Python

Votre première étape vers la création d’un bot de trading avec Python consiste à configurer votre environnement de développement. Voici quelques étapes à suivre, surtout s’il s’agit de votre première fois.

  • Téléchargez et installez PyCharm

PyCharm est un IDE (Integrated Development Environment) utilisé pour développer des programmes et / ou construire des logiciels en Python. Il est fortement recommandé aux débutants car cela facilite le processus d’apprentissage. Il est personnalisable et contient tous les outils et fonctionnalités dont un programmeur a besoin pour être productif dans le processus de développement.

  • Téléchargez et installez toutes les bibliothèques et dépendances

La prochaine étape que vous souhaitez suivre est de télécharger et d’installer toutes les bibliothèques et dépendances. Il s’agit d’un ensemble de méthodes et de fonctions qui vous permettent d’effectuer de nombreuses actions sans nécessairement écrire votre code. Vous pouvez utiliser PyPI pour acquérir la plupart des bibliothèques dont vous avez besoin et les installer avec pip, qui est souvent fourni avec votre installation Python. Essayer d’installer manuellement toutes les dépendances de PyPI peut prendre un certain temps, vous devrez peut-être créer un script pour vous aider. Vous trouverez ci-dessous un didacticiel expliquant comment procéder.

  • Téléchargez et installez la bibliothèque Python Exchange sur Github

Vous pouvez télécharger le code source directement et l’installer, ou vous pouvez obtenir une copie du référentiel PyPI et l’installer. Les deux méthodes installeront la bibliothèque d’échange Python. Sinon, vous pouvez choisir de cloner à partir de la source. De toute façon fonctionnera très bien.

Indicateurs de portefeuille / indice

Le seul objectif de cette section est d’ajouter des fonctionnalités de portefeuille au bot de trading automatisé sur Binance. Étant donné que la création d’un portfolio est un exercice simple, vous pouvez incorporer un projet python déjà terminé avec des fonctionnalités importantes. Une conception de modèle de «Suivi d’un portefeuille avec Python» fournira des fonctionnalités telles que:

  • Créez une fonctionnalité de portefeuille de cryptos avec des dépôts, des retraits, des achats et des ventes libellés en Satoshis – Quotidien / Hebdomadaire / Mensuel P&Rapports L.
  • Capacité à créer des portefeuilles «d’argent fictif», c’est-à-dire effectuer des tâches de portefeuille avancées telles que l’indexation du profil cryptographique (bot Hodl).
  • Enregistrez toutes les données au format .csv, qui est facile à modifier dans Microsoft Excel.
  • Incorporé avec Matplotlib et la structure de données Pandas pour la visualisation des données et l’analyse des données respectivement.

Collectionner & Analyse des données historiques de Binance et Coinbase

Dans cette section, vous apprendrez à collecter et à utiliser les données historiques de Binance et Coinbase. Vous apprendrez comment collecter et enregistrer des données dans des formats qui pourront être utilisés ultérieurement. En outre, vous utiliserez ces données pour informer le bot de trading de votre stratégie de trading. C’est-à-dire quand acheter, quand vendre, les meilleures pièces à acheter, etc. Puisque cette section est un peu complexe, nous avons joint un tutoriel Coinbase qui explique tout en détail ci-dessous.

Suivi des bénéfices & Perte – Comparaison avec «Index»

Vous utiliserez tout le code publié sur github en tant que “ Tracker de portefeuille ” qui sera fourchu et modifié pour suivre le portefeuille de crypto sur Binance. Pour suivre un portefeuille cryptographique avec un code accessible au public, nous utiliserons un excellent projet appelé «Cryptrack by Herschee». Avec lui, vous tirerez de Coinmarketcap afin de déterminer les gains et les pertes horaires, quotidiens et hebdomadaires. Ce code réel sera inclus dans le projet de trading algorithmique en tant que fonctionnalité initiale avant la mise en œuvre de la fonctionnalité «Portfolio Tracker». Vous trouverez ci-dessous un excellent tutoriel sur l’installation et l’utilisation de Cryptrack.

Développer de nouvelles stratégies basées sur des données historiques

Les données historiques sont extrêmement utiles pour le bot de trading. À partir de là, vous pouvez déterminer les futures positions commerciales, déterminer les bons ou les mauvais moments pour acheter ou vendre et tenter de prédire les performances futures. Toutes les données sont analysées par le bot pour les tendances à court ou à long terme qui l’informent finalement de la stratégie de trading qu’il entreprendra.    

Comment créer un bot de trading avec JavaScript

Cette section expliquera en détail comment créer un bot de trading à l’aide de JavaScript. Nous vérifierons spécifiquement comment vous pouvez le faire avec l’échange Coinbase. Nous utiliserons également le planificateur de tâches Windows pour exécuter notre code. Par conséquent, vous aurez besoin d’un compte avec CoinbasePro, une formidable plate-forme prise en charge par Coinbase avec une API complète. Vous aurez également besoin d’un compte Gmail. Le compte Coinbase sera pour l’envoi des commandes et le compte Gmail pour la réception des notifications commerciales. Vous trouverez ci-dessous les étapes pour créer un bot de trading avec JavaScript.

Appeler des bibliothèques et créer des fonctions

La première étape consiste à appeler les bibliothèques. Certaines des principales bibliothèques dont nous aurons besoin comprennent:

  • Rgdax
  • mailR
  • stringi
  • boucle
  • xts
  • TTR

Le package rgdax fournit l’interface avec l’API GDAX. mailR est utilisé pour vous envoyer des mises à jour par e-mail avec un compte Gmail. Stringi aide à analyser les nombres de JSON. Enfin, TTR vous permettra de réaliser des calculs d’indicateurs techniques. Certaines des fonctions dont nous aurons besoin comprennent:

  • Curr_bal_usd & curr_bal_eth

Ces fonctions demanderont le solde le plus récent de votre compte GDAX. Cette fonction sera utilisée à plusieurs reprises dans le trading.

  • RSI

La fonction suivante que nous utiliserons est le RSI ou Relative Strength Index comme principaux indicateurs de cette stratégie.

  • Offre d’achat & interroger

Cette fonction vous donnera accès au cours acheteur et vendeur actuel.

  • Usd_hold, eth_hold & cancel_orders

Les fonctions usd_hold et eth_hold aident à extraire l’état actuel des commandes déjà passées de manière fréquente. La fonction cancel_order aidera à annuler les commandes qui se sont déplacées beaucoup trop vers le bas dans le carnet de commandes.

  • Buy_exe

Cette fonction fonctionne en plusieurs étapes. La fonction order_size calcule la quantité de crypto que nous pouvons acheter. La fonction WHILE place des ordres limités alors que nous n’avons toujours aucune crypto. Une fois qu’une commande est passée à un prix d’offre spécifique, le système s’arrête pendant un certain temps jusqu’à ce que la commande soit exécutée. Si la commande n’est pas exécutée, tout le processus se répète.

Stocker les variables

L’étape suivante consiste à stocker certaines de nos variables d’indicateur RSI sous forme d’objets. Cela permet à la boucle commerciale de s’exécuter plus rapidement afin que nous ne dépassions pas la limite de débit de l’API.

La boucle de négociation s’exécute

Les étapes ci-dessus ont seulement expliqué comment préparer les fonctions et les variables afin d’exécuter la boucle commerciale. À présent, en prenant l’exemple de l’USD et de l’ETH, nous jetons un coup d’œil à une véritable présentation de la boucle commerciale. Avec un solde actuel de plus de 20 USD dans le compte, nous pouvons commencer la boucle. Si le RSI actuel est supérieur ou égal à 30 et que le RSI avant cela était inférieur à 30 au minimum une fois, alors nous achetons autant d’ETH que possible avec le solde actuel en USD. Ensuite, nous enregistrons ce prix d’achat dans un fichier CSV.

Après cela, nous devons nous envoyer un e-mail pour nous alerter de l’action d’achat. La boucle imprime ensuite «acheter» pour pouvoir être suivie dans le fichier journal. Le système se mettra alors en veille pendant environ 3 secondes. Ensuite, nous entrons des ordres de vente à limite de 3 niveaux pour prendre des bénéfices. Le premier ordre de vente limite prend un profit à 1% de gain. L’ordre de vente limite suivant prend un profit de 4%. Le dernier ordre de vente limite prend un profit avec un gain de 7%. Et c’est ainsi que tout le script fonctionne.

Utilisation du planificateur de tâches Windows pour automatiser le script

Le but même d’avoir un bot de trading est de supprimer l’élément d’erreur humaine du trading. De plus, vous avez besoin d’un bot de trading capable de trader sans que vous soyez nécessairement présent. Par conséquent, nous utiliserons le planificateur de tâches Windows pour automatiser le script. Les étapes comprennent:

  • Planifier un script avec le complément Rstudio
  • Modifier la tâche planifiée avec le planificateur de tâches
  • Gardez un œil sur votre tâche avec le fichier journal

Quels sont les risques lors de l’écriture d’un bot personnel de crypto-trading?

Construire un bot de trading n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Les robots sont construits sur des codes et des algorithmes spécifiques qui les aident à fonctionner. Toute erreur dans le processus de développement peut rendre un bot inefficace. Le bot peut contenir des bogues non identifiés ou des problèmes système intégrés profondément dans le code du bot. Par conséquent, il faut des connaissances en programmation et en analyse technique extrêmement avancées. De plus, il faut investir une somme d’argent considérable, ce qui peut se traduire par des pertes financières ou une perte de temps si le bot ne fonctionne pas. Il est sûr de dire que tout le monde ne peut pas créer son bot de trading. 

La majorité des robots de trading sont aujourd’hui difficiles à construire et à utiliser, en particulier pour les débutants. Ceux qui investissent le temps pour en créer un peuvent constater que leur bot de trading ne fonctionne pas de la manière qu’ils attendaient. Cependant, 3Commas semble avoir pris en compte tous ces problèmes et proposé une solution unique pour les traders novices et experts. Ils ont produit un robot de trading qui est à la fois facile à configurer et à utiliser. Le bot fonctionne de manière fiable par rapport aux autres robots concurrents. Certains avantages du bot de trading 3Commas incluent:

  • Le système du bot est bien intégré et prend en charge plusieurs échanges tels que Binance, Coinbase, Huobi, etc..
  • Il dispose d’un tableau de bord fluide et intuitif qui permet aux traders novices et experts de maximiser leur potentiel de trading.
  • Il offre une bonne gamme d’outils de trading tels que le trading social et l’analyse des performances en plus du bot automatisé.
  • 3Commas fournit de nombreuses fonctionnalités accessibles via un plan tarifaire extrêmement abordable.

Conclusion

Construire un robot commercial à partir de zéro n’est pas aussi facile que la plupart des gens le pensent. L’approche DIY (Do It Yourself) est difficile et compliquée. Si vous êtes un débutant, le processus prend du temps et est rempli de dépenses qui disparaissent rarement. Sans oublier, la précision nécessaire pour créer un bot de trading de crypto-monnaie entièrement fonctionnel est intense. Pour alimenter le feu, vous avez besoin d’un tout nouvel ensemble de compétences en programmation spécialisées pour y parvenir. Heureusement, si vous manquez de compétences ou de temps, vous n’avez pas à créer votre bot à partir de zéro. Vous pouvez récupérer un bot de trading déjà opérationnel chez 3Commas.

Comme indiqué ci-dessus, créer un bot de trading auto-écrit n’est pas facile. Le bot auto-écrit peut être difficile à utiliser et l’interface utilisateur / UX peut ne pas fonctionner comme prévu. Cependant, avec le bot de trading 3Commas, vous pouvez être sûr d’une expérience sans tracas où tous les problèmes d’un bot de trading auto-écrit sont éliminés. Le bot 3Commas est facile à configurer et à utiliser, fonctionne avec une fiabilité exceptionnelle et fonctionne sur toutes les principales plates-formes d’échange telles que Huobi, Binance, Coinbase, etc. De plus, l’ensemble de structures de prix abordables de 3Commas vous donne accès à toute une gamme de fonctionnalités incroyables non disponibles dans un bot auto-écrit..

Mike Owergreen Administrator
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